**学济学院
科毕业文开题报告
专 业：
学 号：
姓 名：
指 导 教 师：
文 题 目：
制 定 时 间： 2016年 11月 25日
研究立题目标
（）研究意义国外研究现状存问题(附参考文献)
1研究意义
商业银行系统整金融体系中处核心位健康效银行间业拆市场整银行系统金融系统稳健运行起关键作旦危机爆发银行相互间风险暴露存单银行倒闭影响仅局限身会风险扩散传染整银行体系引发系列银行倒闭米诺效应似安全稳健银行体系受巨击2007年次贷危机风险传染中表现淋漓致
年国商业银行业业务发展迅速繁荣活跃银行间市场资金流动提供通畅渠道银行相互间风险暴露整银行体系面潜风险系统中发生银行破产时风险会助银行间市场种渠道传染银行2013年6月种外生性素击国商业银行体系流动性状况迅速趋紧银行间市场利率水幅升短期规模推升商业银行营风险钱荒事件侧面表明年商业银行业业务迅速扩展程中隐藏系统性金融风险外着全球济体化程度加深国金融业外开放程度断扩国外银行间联系日趋紧密国银行时面着国外银行破产击研究国商业银行间市场风险传染问题深刻理解银行间市场中风险传染机制特征防范国商业银行体系中潜风险传染效应制定科学合理风险传染防范策略监局提供益政策建议具重理价值现实意义
2国外研究现状
21国研究现状
国国学者银行间系统性风险传染效应研究起步较晚相关文献较少国学者银行系统性风险传染效应研究基国外研究成果结合中国具体情况进行拓展年国学者形成机制研究象模型选择等方面进行研究
211风险传染效应形成机制
郭晨认商业银行风险传染取决三素：银行间市场债权债务网络结构银行持流动资产银行者权益前素决定银行风险传染路径两素决定家银行抵御风险力国商业银行风险仅会系统部相互传染受货币政策境外银行业影响金融体系间溢出效应显著[1]
翟金林认国银行风险成较复杂银行处身体制环境引发风险生成生性原击风险传染外生性原构建银行安全网防范银行风险传染[2]
包永权认传染效应银行风险核心问题银行风险传染效应具放性终导致银行系统丧失基功[3]
陈传飞认标度网络结构流动性传导力弱机网络世界网络原标度网络结构中银行银行间市场占垄断性位数银行业拆交易量面流动性击时出现资金链断裂造成某银行营失败[4]
212风险传染效应研究象
蒋序怀吴富佳金桩中国银行系统资市场间传染效应进行分析方面该研究银行系统通银行间市场资市场传染效应进行分析方面该研究银行系统通存贷款渠道资市场传染效应进行分析结果表明两者间传染效应限[5]
马君潞范云曹元涛研究风险债权银行传染银行间相互贷银行系统提供良流动性某家银行缺乏流动性时动性需求方银行流动性盛方银行款承诺未某事件偿金利息果债务银行未营善债权银行面困风险极着银行间资金链传递[6]
王书斌资产价格波动视角通市场中银行资产价格变动分析构建相应资产价格模型阐述银行系统性风险传染机制理 [7]
212风险传染效应检测方法
陈耀辉考虑银行系统风险评估复杂性基础模糊综合评价法基出发点通选择观权干客观权优组合赋权模型提出优组合赋权模糊综合评价模型 [8]
王怡李红刚通建立银行信号引起基体交互羊群效应模型解释信息称导致银行挤兑发生风险传染机制 [9]
李成马文涛王彬运四元VARGARCH (11) BEKK模型分析国金融市场间风险溢出关系认中国金融市场间风险具波动集聚性持续性[10]
周天芸周开国黄亮选取香港市银行20062011年股价收益率作数样采分位数回模型测量香港银行系统Covar (条件风险价值)分析香港银行系统性风险 [11]
李守伟建敏庄亚明等基复杂网络理研究国银行业拆市场稳定性利阀值法构建国业拆市场网络模型基础机攻击选择性攻击银行网络稳定性影响[12]
22国外研究现状
国外银行拆市场系统性风险传染效应研究已日愈成熟目前止欧美等国代表西方学者均国银行拆市场系统性风险传染特征进行详细研究分析
221风险传染效应形成机制
RudinerDornbusch认银行业间存密切复杂债权债务联系银行风险具强传染性某银行机构金融资产价格发生贬损保持正常流动性头寸单银行局部金融困难快便信息称演变成全局性系统性动荡[13]
Minsky and Hyman认银行业中资产负债存着期限匹配问题般言银行吸收存款投放短期存款作营资相应贷款提供长期贷款样方式赚取间利息差种期限匹配性银行具生俱脆弱性正种天然存脆弱性会济造成利影响加银行间密切债务债权关系行业中较严重信息称
导致银行危机容易行业间造成传染现象种现象显著特征银行挤兑发生[14]
Flannery认盈余银行会倾贷款低风险银行银行间业拆市场信息完全款银行信等级确定时出资金银行会提高整体拆利率原信等级较银行力获应低成获融资陷入流动性偿付危机[15]
222风险传染效应研究象
HasmanSamartin首次信息传染引入模型研究微弱济基面存款者信息称完全市场结构导致银行危机银行间市场结构分成三种类型：完全市场结构邻里结构孤岛结构 [16]
意利学者Angelini等意利银行间市场中清算网络展研究实证研究中针意利银行间市场净额清算系统(Netting system)中潜米诺效应实证分析致力评估意利银行间市场中家银行破产倒闭系统银行带影响[17]
LoriJafarey机网络结构角度银行体行建立模型研究质银行异质银行银行系统性风险传染中特异性研究显示银行间市场质结构银行系统更稳定[18]
223风险传染效应检验方法
LonginSolnik运元极值理方法金融危机风险传染进行分析GonzaloOlmo运Copula方法分析股票债券间跨资产间传染Rodriguez釆具Markov转换参数Copula相性建模研究金融传染SegovianoGoodhartCopula结合致信息元密度优化方法考察系统中金融机构线性相关非线性危机相关度观察种相关程度着济周期变化危机时期相关性显著增加[19]
Well矩阵法英国银行间市场风险传染效应进行研究文章中三模型：模型1假设银行风险暴露银行体系中分散家银行总风险暴露数分解成双边风险暴露数银行间业市场交易双方完整数FurfineUpperWorms采该模型模型2分析更准确额风险暴露数模型1中数进行调整结果英国国银行英外资银行风险暴露扩国银行间风险暴露缩国银行外资银行间风险传染效应增强模型3假设型银行外资银行英国型银行间信交易型银行做英国银行系统货币中心银行三种模型数结果分作击模拟[20]
3国外研究存问题
然目前国外银行系统性风险传染效应研究已积累许宝贵验文献资料然存许值进步探讨问题具体说需进步深入研究问题：
31系统性风险传染效应实践积累理总结未成体系
银行系统性风险传染效应形成素传导机制风险预测防范等方面没形成较完整理体系相关具体问题探索
32系统性风险传染效应进行深入系统研究极限
国银行系统性风险传染效应走条定性研究定量研究纯理研究实证研究研究道路逐渐国际前研究接轨较言理深度独创性国研究尚许足然量工作做国学者较少系统重性银行角度研究风险传染源头路径没结合易传染银行微观特征进行研究银行微观特征传染效应影响关键仅传染效应实证结果分析难信服
33针系统性风险传染效应提出措施行性尚研究
国外学者建立风险预警机制加强审慎监健全制度法合规营提高监艺术水强化市场准入严格市场推迟建立信息公开披露制度做包括健全金融法制金融安全网社会信环境等金融市场基础建设等方面提出加强国商业银行系统性风险理相关政策建议建议现行金融环境否具行性进步探究
参考文献：
[1]郭晨国银行业拆市场交易特征风险传染研究[J]济研究导刊2010(2)：129131
[2]翟金林银行系统性风险研究[D]南开学2000
[3]包全永银行系统性风险传染模型研究[J]金融研究2005(8)：7284
[4]陈传飞基复杂网络银行间市场网络流动性传导研究[D]**学2013
[5]蒋序怀吴富佳金桩前资市场风险传导机制——基传染效应实证分析[J] 财科学2006（2）：1624
[6]马君潞范云曹元涛中国银行问市场双边传染风险估测系统性特征分析[J]济研究2007(1) 6878
[7]王书斌银行系统性风险传染机制研究[D]暨南学2011
[8]陈耀辉银行系统风险评估方法研究[J]科研理2003(3)：2324
[9]王怡李红刚信息称引发银行挤兑风险传染模型[J]北京师范学学报(然科学版)2012(6)：313317
[10]李成马文涛王彬国金融市场间溢出效应研究——基四元VARGARCH(11)BEKK模型分析[J]数量济技术济研究2010（6）：319
[11]周天芸周开国黄亮机构集聚风险传染香港银行系统性风险[J]国际金融研究2012(4)：7787
[12]李守伟建敏庄亚明等基复杂网络银行业拆市场稳定性研究[J]理工程学报2011(2) 195199
[13]谭盛中基矩阵法国商业银行系统性风险测评研究[D]湖南学2008
[14]宋群英中国银行体系风险传染效应研究[D]华中科技学2013
[15]赵燕杰国商业银行风险传染效应研究[D]中国海洋学2013
[16]王书斌银行系统性风险传染机制研究[D]暨南学2011
[17]陈超宏观济素击国银行间市场风险传染效应研究[D]浙江工商学 2012
[18]周忆斐基系统重性视角商业银行风险传染效应研究[D]东华学2014
[19]魏薇银行系统性风险传染防控策研究[D]**理工学2012
[20]鹿雯国银行间市场风险传染效应研究[D]**理工学2014
（二）研究容目标拟解决关键问题
1研究容
研究拟分析国商业银行系统性风险现状外两方面国商业银行系统性风险传染机制进行说明运矩阵分析法采20112013年三年间国16家市商业银行（5家型商业银行8家股份制商业银行3家城市商业银行）银行间资产银行间负债风险头寸偿力核心资等财务数基银行业拆市场分析商业银行系统性风险传染效应进行实证研究根实证结果提出具争性策建议
2研究目标
研究拟运矩阵分析法20112013年三年间16家市商业银行银行间资产银行间负债风险头寸偿力核心资等财务数基银行业拆市场分析商业银行系统性风险传染效应进行实证研究希助监机构调整银行间信贷结构更避免控制系统性风险导致传染效应
3研究拟解决关键问题
研究拟解决关键问题包括：
（1）收集国16家市商业银行2011年2013年银行间资产银行间负债风险头寸偿力核心资等财务数
（2）运矩阵模型进行国商业银行系统性风险传染效应实证研究分析
二研究方法调研安排
（）研究方法
研究拟结合国济银行业运行特点积极鉴已成果基础收集国16家市商业银行（5家型商业银行8家股份制商业银行3家城市商业银行）20112013年银行间资产银行间负债风险头寸偿力核心资等财务数基银行业拆市场分析运矩阵模型通构建资产负债双边风险敞口矩阵进行银行间风险传染模拟实验分析
（二）调研安排
第阶段（2016年9月）：收集资料查找文献撰写开题报告
第二阶段 (2016年9月10月)：开题报告修改审查答辩
第三阶段（2016年10月－2017年2月）：收集数撰写毕业文
第四阶段 (2017年3月)：毕业文中期检查
第五阶段（2017年4月）：修改文定稿
第六阶段（2017年5月初）：毕业文评审
第七阶段（2017年5月中旬）：毕业文答辩
三毕业文基纲
引言
1 国商业银行系统性风险传染机制
11 商业银行系统性风险传染机制
111风险暴露相关性
112业务传染
113支付清算系统传染
12 商业银行系统性风险传染外机制
121济转轨商业银行系统性风险形成
122实体济商业银行系统性风险形成
123金融市场商业银行系统性风险形成
2 银行业拆市场系统性风险传染效应分析
21 模型选择
22样选取
23数分析
3 结相关建议
结语
指导教师审查意见：
签字 年 月 日
系审查意见：
签字 年 月 日
学院审查意见：
签字 年 月 日
备注
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科毕业文开题报告
专 业：
学 号：
姓 名：
指 导 教 师：
文 题 目：
制 定 时 间： 2016年 11月 25日
研究立题目标
（）研究意义国外研究现状存问题(附参考文献)
1研究意义
商业银行系统整金融体系中处核心位健康效银行间业拆市场整银行系统金融系统稳健运行起关键作旦危机爆发银行相互间风险暴露存单银行倒闭影响仅局限身会风险扩散传染整银行体系引发系列银行倒闭米诺效应似安全稳健银行体系受巨击2007年次贷危机风险传染中表现淋漓致
年国商业银行业业务发展迅速繁荣活跃银行间市场资金流动提供通畅渠道银行相互间风险暴露整银行体系面潜风险系统中发生银行破产时风险会助银行间市场种渠道传染银行2013年6月种外生性素击国商业银行体系流动性状况迅速趋紧银行间市场利率水幅升短期规模推升商业银行营风险钱荒事件侧面表明年商业银行业业务迅速扩展程中隐藏系统性金融风险外着全球济体化程度加深国金融业外开放程度断扩国外银行间联系日趋紧密国银行时面着国外银行破产击研究国商业银行间市场风险传染问题深刻理解银行间市场中风险传染机制特征防范国商业银行体系中潜风险传染效应制定科学合理风险传染防范策略监局提供益政策建议具重理价值现实意义
2国外研究现状
21国研究现状
国国学者银行间系统性风险传染效应研究起步较晚相关文献较少国学者银行系统性风险传染效应研究基国外研究成果结合中国具体情况进行拓展年国学者形成机制研究象模型选择等方面进行研究
211风险传染效应形成机制
郭晨认商业银行风险传染取决三素：银行间市场债权债务网络结构银行持流动资产银行者权益前素决定银行风险传染路径两素决定家银行抵御风险力国商业银行风险仅会系统部相互传染受货币政策境外银行业影响金融体系间溢出效应显著[1]
翟金林认国银行风险成较复杂银行处身体制环境引发风险生成生性原击风险传染外生性原构建银行安全网防范银行风险传染[2]
包永权认传染效应银行风险核心问题银行风险传染效应具放性终导致银行系统丧失基功[3]
陈传飞认标度网络结构流动性传导力弱机网络世界网络原标度网络结构中银行银行间市场占垄断性位数银行业拆交易量面流动性击时出现资金链断裂造成某银行营失败[4]
212风险传染效应研究象
蒋序怀吴富佳金桩中国银行系统资市场间传染效应进行分析方面该研究银行系统通银行间市场资市场传染效应进行分析方面该研究银行系统通存贷款渠道资市场传染效应进行分析结果表明两者间传染效应限[5]
马君潞范云曹元涛研究风险债权银行传染银行间相互贷银行系统提供良流动性某家银行缺乏流动性时动性需求方银行流动性盛方银行款承诺未某事件偿金利息果债务银行未营善债权银行面困风险极着银行间资金链传递[6]
王书斌资产价格波动视角通市场中银行资产价格变动分析构建相应资产价格模型阐述银行系统性风险传染机制理 [7]
212风险传染效应检测方法
陈耀辉考虑银行系统风险评估复杂性基础模糊综合评价法基出发点通选择观权干客观权优组合赋权模型提出优组合赋权模糊综合评价模型 [8]
王怡李红刚通建立银行信号引起基体交互羊群效应模型解释信息称导致银行挤兑发生风险传染机制 [9]
李成马文涛王彬运四元VARGARCH (11) BEKK模型分析国金融市场间风险溢出关系认中国金融市场间风险具波动集聚性持续性[10]
周天芸周开国黄亮选取香港市银行20062011年股价收益率作数样采分位数回模型测量香港银行系统Covar (条件风险价值)分析香港银行系统性风险 [11]
李守伟建敏庄亚明等基复杂网络理研究国银行业拆市场稳定性利阀值法构建国业拆市场网络模型基础机攻击选择性攻击银行网络稳定性影响[12]
22国外研究现状
国外银行拆市场系统性风险传染效应研究已日愈成熟目前止欧美等国代表西方学者均国银行拆市场系统性风险传染特征进行详细研究分析
221风险传染效应形成机制
RudinerDornbusch认银行业间存密切复杂债权债务联系银行风险具强传染性某银行机构金融资产价格发生贬损保持正常流动性头寸单银行局部金融困难快便信息称演变成全局性系统性动荡[13]
Minsky and Hyman认银行业中资产负债存着期限匹配问题般言银行吸收存款投放短期存款作营资相应贷款提供长期贷款样方式赚取间利息差种期限匹配性银行具生俱脆弱性正种天然存脆弱性会济造成利影响加银行间密切债务债权关系行业中较严重信息称
导致银行危机容易行业间造成传染现象种现象显著特征银行挤兑发生[14]
Flannery认盈余银行会倾贷款低风险银行银行间业拆市场信息完全款银行信等级确定时出资金银行会提高整体拆利率原信等级较银行力获应低成获融资陷入流动性偿付危机[15]
222风险传染效应研究象
HasmanSamartin首次信息传染引入模型研究微弱济基面存款者信息称完全市场结构导致银行危机银行间市场结构分成三种类型：完全市场结构邻里结构孤岛结构 [16]
意利学者Angelini等意利银行间市场中清算网络展研究实证研究中针意利银行间市场净额清算系统(Netting system)中潜米诺效应实证分析致力评估意利银行间市场中家银行破产倒闭系统银行带影响[17]
LoriJafarey机网络结构角度银行体行建立模型研究质银行异质银行银行系统性风险传染中特异性研究显示银行间市场质结构银行系统更稳定[18]
223风险传染效应检验方法
LonginSolnik运元极值理方法金融危机风险传染进行分析GonzaloOlmo运Copula方法分析股票债券间跨资产间传染Rodriguez釆具Markov转换参数Copula相性建模研究金融传染SegovianoGoodhartCopula结合致信息元密度优化方法考察系统中金融机构线性相关非线性危机相关度观察种相关程度着济周期变化危机时期相关性显著增加[19]
Well矩阵法英国银行间市场风险传染效应进行研究文章中三模型：模型1假设银行风险暴露银行体系中分散家银行总风险暴露数分解成双边风险暴露数银行间业市场交易双方完整数FurfineUpperWorms采该模型模型2分析更准确额风险暴露数模型1中数进行调整结果英国国银行英外资银行风险暴露扩国银行间风险暴露缩国银行外资银行间风险传染效应增强模型3假设型银行外资银行英国型银行间信交易型银行做英国银行系统货币中心银行三种模型数结果分作击模拟[20]
3国外研究存问题
然目前国外银行系统性风险传染效应研究已积累许宝贵验文献资料然存许值进步探讨问题具体说需进步深入研究问题：
31系统性风险传染效应实践积累理总结未成体系
银行系统性风险传染效应形成素传导机制风险预测防范等方面没形成较完整理体系相关具体问题探索
32系统性风险传染效应进行深入系统研究极限
国银行系统性风险传染效应走条定性研究定量研究纯理研究实证研究研究道路逐渐国际前研究接轨较言理深度独创性国研究尚许足然量工作做国学者较少系统重性银行角度研究风险传染源头路径没结合易传染银行微观特征进行研究银行微观特征传染效应影响关键仅传染效应实证结果分析难信服
33针系统性风险传染效应提出措施行性尚研究
国外学者建立风险预警机制加强审慎监健全制度法合规营提高监艺术水强化市场准入严格市场推迟建立信息公开披露制度做包括健全金融法制金融安全网社会信环境等金融市场基础建设等方面提出加强国商业银行系统性风险理相关政策建议建议现行金融环境否具行性进步探究
参考文献：
[1]郭晨国银行业拆市场交易特征风险传染研究[J]济研究导刊2010(2)：129131
[2]翟金林银行系统性风险研究[D]南开学2000
[3]包全永银行系统性风险传染模型研究[J]金融研究2005(8)：7284
[4]陈传飞基复杂网络银行间市场网络流动性传导研究[D]**学2013
[5]蒋序怀吴富佳金桩前资市场风险传导机制——基传染效应实证分析[J] 财科学2006（2）：1624
[6]马君潞范云曹元涛中国银行问市场双边传染风险估测系统性特征分析[J]济研究2007(1) 6878
[7]王书斌银行系统性风险传染机制研究[D]暨南学2011
[8]陈耀辉银行系统风险评估方法研究[J]科研理2003(3)：2324
[9]王怡李红刚信息称引发银行挤兑风险传染模型[J]北京师范学学报(然科学版)2012(6)：313317
[10]李成马文涛王彬国金融市场间溢出效应研究——基四元VARGARCH(11)BEKK模型分析[J]数量济技术济研究2010（6）：319
[11]周天芸周开国黄亮机构集聚风险传染香港银行系统性风险[J]国际金融研究2012(4)：7787
[12]李守伟建敏庄亚明等基复杂网络银行业拆市场稳定性研究[J]理工程学报2011(2) 195199
[13]谭盛中基矩阵法国商业银行系统性风险测评研究[D]湖南学2008
[14]宋群英中国银行体系风险传染效应研究[D]华中科技学2013
[15]赵燕杰国商业银行风险传染效应研究[D]中国海洋学2013
[16]王书斌银行系统性风险传染机制研究[D]暨南学2011
[17]陈超宏观济素击国银行间市场风险传染效应研究[D]浙江工商学 2012
[18]周忆斐基系统重性视角商业银行风险传染效应研究[D]东华学2014
[19]魏薇银行系统性风险传染防控策研究[D]**理工学2012
[20]鹿雯国银行间市场风险传染效应研究[D]**理工学2014
（二）研究容目标拟解决关键问题
1研究容
研究拟分析国商业银行系统性风险现状外两方面国商业银行系统性风险传染机制进行说明运矩阵分析法采20112013年三年间国16家市商业银行（5家型商业银行8家股份制商业银行3家城市商业银行）银行间资产银行间负债风险头寸偿力核心资等财务数基银行业拆市场分析商业银行系统性风险传染效应进行实证研究根实证结果提出具争性策建议
2研究目标
研究拟运矩阵分析法20112013年三年间16家市商业银行银行间资产银行间负债风险头寸偿力核心资等财务数基银行业拆市场分析商业银行系统性风险传染效应进行实证研究希助监机构调整银行间信贷结构更避免控制系统性风险导致传染效应
3研究拟解决关键问题
研究拟解决关键问题包括：
（1）收集国16家市商业银行2011年2013年银行间资产银行间负债风险头寸偿力核心资等财务数
（2）运矩阵模型进行国商业银行系统性风险传染效应实证研究分析
二研究方法调研安排
（）研究方法
研究拟结合国济银行业运行特点积极鉴已成果基础收集国16家市商业银行（5家型商业银行8家股份制商业银行3家城市商业银行）20112013年银行间资产银行间负债风险头寸偿力核心资等财务数基银行业拆市场分析运矩阵模型通构建资产负债双边风险敞口矩阵进行银行间风险传染模拟实验分析
（二）调研安排
第阶段（2016年9月）：收集资料查找文献撰写开题报告
第二阶段 (2016年9月10月)：开题报告修改审查答辩
第三阶段（2016年10月－2017年2月）：收集数撰写毕业文
第四阶段 (2017年3月)：毕业文中期检查
第五阶段（2017年4月）：修改文定稿
第六阶段（2017年5月初）：毕业文评审
第七阶段（2017年5月中旬）：毕业文答辩
三毕业文基纲
引言
1 国商业银行系统性风险传染机制
11 商业银行系统性风险传染机制
111风险暴露相关性
112业务传染
113支付清算系统传染
12 商业银行系统性风险传染外机制
121济转轨商业银行系统性风险形成
122实体济商业银行系统性风险形成
123金融市场商业银行系统性风险形成
2 银行业拆市场系统性风险传染效应分析
21 模型选择
22样选取
23数分析
3 结相关建议
结语
指导教师审查意见：
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系审查意见：
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学院审查意见：
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