国家开放学电科金融统计分析计算分析题题库答案（试卷号a：1013）
计算分析题
1．表某商业银行7月项贷款余额增长速度序列：
月份
9810
9811
9812
9901
9902
9903
9904
9905
贷款余额
10000
13675
16999
22286
增长率
10
12
10
14
中增长率指月增长率981110指11月份增长率请完成表格中空余单元利三阶滑动均法预测6月份增长率进步计算贷款余额（步计算保留数点位）
解：利原表计算出完整表格：
月份
9810
9811
9812
9901
9902
9903
9904
9905
贷款余额
10000
11000
12320
13675
15043
16999
19379
22286
增长率
10
12
11
10
13
14
is
根三阶移动均法六月份增长率（13十14十is）3146月份贷款余额预测值：22286×(1+14)25406亿元（6分）
2．某国某年末外债余额400亿美元年偿外债息额300亿美元国生产总值5000亿美元商品劳务出口收入1000亿美元计算该国负债率债务率偿债率分析该国债务状况
解：
负债率外债余额／国生产总值40050008该指标远远低国际通20标准（3分）
债务率外债余额／外汇总收入400100040该指标力低国际通100标准
偿债率偿外债息额／外汇总收入300100030该指标力高国际通20标准
（4分）计算该国生产外债承受力相强资源转换力债务承受力较强偿债率高考虑债务率远低100高偿债率行（3分）
3．日元美元汇率12205变14011试计算日元美元汇率变化幅度日贸易般影响
解：直接标价法
币汇率变化（旧汇率／新汇率1）×100
外汇汇率变化（新汇率／旧}[率1）×100
日元美元汇率变化幅度：
(12205140111)×100129日元美元贬值129（3分）
美元日元汇率变化幅度：
(14011122051)×100148美元日元升值148（3分）
日元贬值利外国商品进口利日商品出口会增加贸易差减少贸易逆差（2分）
4．已知A国B国利率分1310A国B国国际收支期值分125110A国B国环价格指数分108106直接标价法表示期A国实际汇率825求计算A国均衡汇率结合出关数做出基分析
答：
基分析：B国A国利率间率(10／13)B国A国国际收支期值率(110／125)B国A国环价格指数率(106／l08)2均A国实际汇率背离均衡汇率产生放影响（7分）
5．某国某年末外债余额900亿美元年偿外债息额298亿美元国生产总值3088亿美元商品劳务出口收入932亿美元计算该国负债率债务率偿债率分析该国债务状况
负债率外债余额／国生产总值2915该指标高国际通20标准
债务率外债余额／外汇总收入9657该指标力略低国际通100标准
偿债率年偿外债息额／年外汇总收入32该指标高国际通20标准
计算该国外债余额项指标均接超国际警戒线引发严重债务问题应重新安排债务
6．日元美元汇率10569变化8281试计算日元美元汇率变化幅度日贸易般影响
日元美元汇率变化幅度：
(1056982811)*1002761日元美元升值2761
美元日元汇率变化幅度：
(8281105691)*1002165美元日元贬值2165
日元升值利外国商品进口利日商品出口会减少贸易差扩贸易逆差
7．已知某年度非金融企业部门实物投资151365亿元年该部门支配收入7985亿元请根表出非金融企业部门资金流量数分析该部门融资特点
单位：亿元
答：（根表出金融企业部门资金流量数分析该部门融资特点
第步：计算分析表
非金融企业部门资金筹集
第二步：
表中结构指标企业进行实物投资资金5275源企业资金4708部门入部门部分中金融机构占2893次国外占1723证券市场促进企业融资作非常限
8．日元美元汇率12208变10570试计算日元美元汇率变化幅度日贸易般影响
解：日元美元汇率变化幅度：
(12208105701)×100155026日元美元升值1550（3分）
美元日元汇率变化幅度：
(10570122081)×1001342美元日元贬值1342（3分）
日元升值利外国商品进口利日商品出口会减少贸易差扩贸易逆差（4分）
9．某国某年半年国际收支状况：贸易账户差额差400亿美元劳务账户差额逆差200亿美元单方转移账户差80亿美元长期资账户差额逆差100亿美元短期资账户差额差60亿美元请计算该国国际收支常账户差额综合差额说明该国国际收支状况简说明该国济状况
解：常账户差额贸易账户差额十劳务账户差额十单方转移账户差额
400+(200)+80280亿美元
常账户差（4分）
综合差额常账户差额十长期资账户差额十短期资账户差额
280+(100)+60240亿美元
综合差额差（4分）
计算结果知该国国际收支总体状况差常账户差引起说明该国常性交易具优势余收入流国外济繁荣国家典型特征（2分）
10．国1993年基础货币13000亿元货币供应量35000亿元法定准备金率131999年国基础货币33000亿元货币供应量120000亿元法定准备金率8求：(1)计算1993年1999年货币数(2)做出货币数作影响素理说明(3)结合计算结果关数请做出基分析(20分)
答：(1)1993年货币数35000亿元13000亿元269
1999年货币数120000亿元33000亿元364（7分）
(2)货币数基础货币货币供应量间存倍数关系货币供应量增长紧缩时分起扩衰减作中央银行制定货币政策确定货币供应量控制目标两条途径实现目标前面说变动基础货币数量二调节基础货币数理认货币数受四素影响：现金率（流通中现金项存款率）法定存款准备率超额准备率非金融机构中央银行存款中央银行全部存款率影响中法定存款准备率超额准备率非金融机构中央银行存款中央银行全部存款率货币数影响反方说准备率越高中央银行发生非金融机构存款越货币数放作越受限制反货币数放作越发挥现金率货币数影响方完全确定(3)1993年1999年货币数较显著提高货币数提高原中央银行法定存款准备金率13调8导致货币数放加强货币数放基础货币效果（10分）
11．已知1994年货币局基础货币（储备货币）1993年增加4120亿元中94年93年相发行货币减少80亿元金融机构负债增加2000亿元非金融机构存款增加2200亿元
求：(1)计算影响94年基础货币（储备货币）变动素影响百分(2)分析中影响素
解：(1)影响94年基础货币（储备货币）变动素影响百分分：（计算保留位数百分）
发行货币变化减少影响百分80亿元4120亿元19
金融机构负债增加影响百分2000亿元4120亿元485
非金融机构存款增加影响百分2200亿元4120亿元534(6分)
(2)影响百分非金融机构存款增加影响次金融机构负债增加影响（4分）
12．两股票收益序列市场均收益序列数两回方程：
第：r0031+15rm
第二：r0035+11 r
第股票收益序列方差0083第二股票收益序列方差00075试分析两股票收益风险状况
解：第股票期收益：
第二股票期收益：
第股票期收益高投资第股票收益第二股票
相应第股票收益序列方差第二股票(00083>00075)第股票风险较
两股票β系数发现第股票系统风险高第二股票15×15×0002500056占该股票全部风险6747(0005600083×100)第二股票11×11×0002500030仅占总风险40(0003000075×100)（4分）
13．两家面相营环境竞争环境AB银行假设利率敏感性资产收益率等市场利率（步波动）资产结构：A银行资产50利率敏感性资产B银行中利率敏感性资产占80假定初期市场利率10时假定两家银行利率非敏感性资产收益率7现市场利率发生变化10降5分析两家银行收益率变动情况
解：A银行初始收益率i026*05+7*0585
B银行初始收益率io*08+7*0294（5分）
利率变动两家银行收益率分变：
A银行：5*05+7*056
B银行：5*08+7*0254(5分)
开始时A银行收益率低B银行利率变化A银行收益率降25B银行收益率降4变化A银行收益率高B银行B银行利率敏感性资产占较重必须承受较高利率风险原
14．利表资料计算民币汇率综合汇率变动率
(提示：直接标价法币汇率变化()（旧汇率／新汇率1）×100步计算结果保留数点两位）
解：(1)综合汇率变动率根国货币国货币汇率变动幅度国该国外贸易中占重国世界贸易中占重作权数加权计算出汇率变动率（2分）
(2)先计算民币外币变动率
直接标价法币汇率变化()（旧汇率／新汇率1）×100）（2分）
美元：(83012829241)×10011民币美元升值011（1分）
日元：(7757551)×100265民币日元升值265（1分）
英镑：(1260801279521)146民币英镑贬值146（1分）
港币：c10783108121)027民币港币贬值027（1分）
德国马克：(40522400121)127民币美元升值127（1分）
法国法郎：(12113119911)102民币美元升值102（1分）
(3)贸易重权数计算综合汇率变动率：
(011×25)+(265×20)+(146×20)+(027×i5)+(127×10)+(102×10)045
总体民币升值045（3分）
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计算分析题
1．表某商业银行7月项贷款余额增长速度序列：
月份
9810
9811
9812
9901
9902
9903
9904
9905
贷款余额
10000
13675
16999
22286
增长率
10
12
10
14
中增长率指月增长率981110指11月份增长率请完成表格中空余单元利三阶滑动均法预测6月份增长率进步计算贷款余额（步计算保留数点位）
解：利原表计算出完整表格：
月份
9810
9811
9812
9901
9902
9903
9904
9905
贷款余额
10000
11000
12320
13675
15043
16999
19379
22286
增长率
10
12
11
10
13
14
is
根三阶移动均法六月份增长率（13十14十is）3146月份贷款余额预测值：22286×(1+14)25406亿元（6分）
2．某国某年末外债余额400亿美元年偿外债息额300亿美元国生产总值5000亿美元商品劳务出口收入1000亿美元计算该国负债率债务率偿债率分析该国债务状况
解：
负债率外债余额／国生产总值40050008该指标远远低国际通20标准（3分）
债务率外债余额／外汇总收入400100040该指标力低国际通100标准
偿债率偿外债息额／外汇总收入300100030该指标力高国际通20标准
（4分）计算该国生产外债承受力相强资源转换力债务承受力较强偿债率高考虑债务率远低100高偿债率行（3分）
3．日元美元汇率12205变14011试计算日元美元汇率变化幅度日贸易般影响
解：直接标价法
币汇率变化（旧汇率／新汇率1）×100
外汇汇率变化（新汇率／旧}[率1）×100
日元美元汇率变化幅度：
(12205140111)×100129日元美元贬值129（3分）
美元日元汇率变化幅度：
(14011122051)×100148美元日元升值148（3分）
日元贬值利外国商品进口利日商品出口会增加贸易差减少贸易逆差（2分）
4．已知A国B国利率分1310A国B国国际收支期值分125110A国B国环价格指数分108106直接标价法表示期A国实际汇率825求计算A国均衡汇率结合出关数做出基分析
答：
基分析：B国A国利率间率(10／13)B国A国国际收支期值率(110／125)B国A国环价格指数率(106／l08)2均A国实际汇率背离均衡汇率产生放影响（7分）
5．某国某年末外债余额900亿美元年偿外债息额298亿美元国生产总值3088亿美元商品劳务出口收入932亿美元计算该国负债率债务率偿债率分析该国债务状况
负债率外债余额／国生产总值2915该指标高国际通20标准
债务率外债余额／外汇总收入9657该指标力略低国际通100标准
偿债率年偿外债息额／年外汇总收入32该指标高国际通20标准
计算该国外债余额项指标均接超国际警戒线引发严重债务问题应重新安排债务
6．日元美元汇率10569变化8281试计算日元美元汇率变化幅度日贸易般影响
日元美元汇率变化幅度：
(1056982811)*1002761日元美元升值2761
美元日元汇率变化幅度：
(8281105691)*1002165美元日元贬值2165
日元升值利外国商品进口利日商品出口会减少贸易差扩贸易逆差
7．已知某年度非金融企业部门实物投资151365亿元年该部门支配收入7985亿元请根表出非金融企业部门资金流量数分析该部门融资特点
单位：亿元
答：（根表出金融企业部门资金流量数分析该部门融资特点
第步：计算分析表
非金融企业部门资金筹集
第二步：
表中结构指标企业进行实物投资资金5275源企业资金4708部门入部门部分中金融机构占2893次国外占1723证券市场促进企业融资作非常限
8．日元美元汇率12208变10570试计算日元美元汇率变化幅度日贸易般影响
解：日元美元汇率变化幅度：
(12208105701)×100155026日元美元升值1550（3分）
美元日元汇率变化幅度：
(10570122081)×1001342美元日元贬值1342（3分）
日元升值利外国商品进口利日商品出口会减少贸易差扩贸易逆差（4分）
9．某国某年半年国际收支状况：贸易账户差额差400亿美元劳务账户差额逆差200亿美元单方转移账户差80亿美元长期资账户差额逆差100亿美元短期资账户差额差60亿美元请计算该国国际收支常账户差额综合差额说明该国国际收支状况简说明该国济状况
解：常账户差额贸易账户差额十劳务账户差额十单方转移账户差额
400+(200)+80280亿美元
常账户差（4分）
综合差额常账户差额十长期资账户差额十短期资账户差额
280+(100)+60240亿美元
综合差额差（4分）
计算结果知该国国际收支总体状况差常账户差引起说明该国常性交易具优势余收入流国外济繁荣国家典型特征（2分）
10．国1993年基础货币13000亿元货币供应量35000亿元法定准备金率131999年国基础货币33000亿元货币供应量120000亿元法定准备金率8求：(1)计算1993年1999年货币数(2)做出货币数作影响素理说明(3)结合计算结果关数请做出基分析(20分)
答：(1)1993年货币数35000亿元13000亿元269
1999年货币数120000亿元33000亿元364（7分）
(2)货币数基础货币货币供应量间存倍数关系货币供应量增长紧缩时分起扩衰减作中央银行制定货币政策确定货币供应量控制目标两条途径实现目标前面说变动基础货币数量二调节基础货币数理认货币数受四素影响：现金率（流通中现金项存款率）法定存款准备率超额准备率非金融机构中央银行存款中央银行全部存款率影响中法定存款准备率超额准备率非金融机构中央银行存款中央银行全部存款率货币数影响反方说准备率越高中央银行发生非金融机构存款越货币数放作越受限制反货币数放作越发挥现金率货币数影响方完全确定(3)1993年1999年货币数较显著提高货币数提高原中央银行法定存款准备金率13调8导致货币数放加强货币数放基础货币效果（10分）
11．已知1994年货币局基础货币（储备货币）1993年增加4120亿元中94年93年相发行货币减少80亿元金融机构负债增加2000亿元非金融机构存款增加2200亿元
求：(1)计算影响94年基础货币（储备货币）变动素影响百分(2)分析中影响素
解：(1)影响94年基础货币（储备货币）变动素影响百分分：（计算保留位数百分）
发行货币变化减少影响百分80亿元4120亿元19
金融机构负债增加影响百分2000亿元4120亿元485
非金融机构存款增加影响百分2200亿元4120亿元534(6分)
(2)影响百分非金融机构存款增加影响次金融机构负债增加影响（4分）
12．两股票收益序列市场均收益序列数两回方程：
第：r0031+15rm
第二：r0035+11 r
第股票收益序列方差0083第二股票收益序列方差00075试分析两股票收益风险状况
解：第股票期收益：
第二股票期收益：
第股票期收益高投资第股票收益第二股票
相应第股票收益序列方差第二股票(00083>00075)第股票风险较
两股票β系数发现第股票系统风险高第二股票15×15×0002500056占该股票全部风险6747(0005600083×100)第二股票11×11×0002500030仅占总风险40(0003000075×100)（4分）
13．两家面相营环境竞争环境AB银行假设利率敏感性资产收益率等市场利率（步波动）资产结构：A银行资产50利率敏感性资产B银行中利率敏感性资产占80假定初期市场利率10时假定两家银行利率非敏感性资产收益率7现市场利率发生变化10降5分析两家银行收益率变动情况
解：A银行初始收益率i026*05+7*0585
B银行初始收益率io*08+7*0294（5分）
利率变动两家银行收益率分变：
A银行：5*05+7*056
B银行：5*08+7*0254(5分)
开始时A银行收益率低B银行利率变化A银行收益率降25B银行收益率降4变化A银行收益率高B银行B银行利率敏感性资产占较重必须承受较高利率风险原
14．利表资料计算民币汇率综合汇率变动率
(提示：直接标价法币汇率变化()（旧汇率／新汇率1）×100步计算结果保留数点两位）
解：(1)综合汇率变动率根国货币国货币汇率变动幅度国该国外贸易中占重国世界贸易中占重作权数加权计算出汇率变动率（2分）
(2)先计算民币外币变动率
直接标价法币汇率变化()（旧汇率／新汇率1）×100）（2分）
美元：(83012829241)×10011民币美元升值011（1分）
日元：(7757551)×100265民币日元升值265（1分）
英镑：(1260801279521)146民币英镑贬值146（1分）
港币：c10783108121)027民币港币贬值027（1分）
德国马克：(40522400121)127民币美元升值127（1分）
法国法郎：(12113119911)102民币美元升值102（1分）
(3)贸易重权数计算综合汇率变动率：
(011×25)+(265×20)+(146×20)+(027×i5)+(127×10)+(102×10)045
总体民币升值045（3分）
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