2015年银行业资格考试风险理考前押密试卷答案解析（四）
单选题（题90题．题05分450分请道考题面备选答案中选择佳答案答题卡相应题号相应字母属方框涂黑）
第1题
香港金融理局建议商业银行级流动资产(7天变现流动资产)率维持( )
A 15
B 20
C 25
D 30
正确答案：A
[答案解析]香港金融理局建议商业银行级流动资产(7天变现流动资产)率维持15
第2题
关操作风险报告说法正确( )
A 外部员撰写报告
B 高级理层外报告应发送相应级理层
C 国际先进银行采操作风险报告路径操作风险理部门→业务部门→理层
D 业务部门单独高级理层汇报定需风险理部门
正确答案：D
[答案解析]确保风险报告效性性建议结合监机构外部审计师撰写风险报告高级理层外操作风险报告应发送相应级理层受影响关单位国际先进银行采操作风险报告路径业务部门→操作风险理部门→理层
第3题
部审计项独立客观( )约束评价机制促进风险理程中发挥重作
A 公
B 公开
C 公正
D 公示
正确答案：C
[答案解析]部审计项独立客观公正约束评价机制促进风险理程中发挥重作
第4题
列商业银行操作风险理控制措施中属降低操作风险采取理策略( )
A 调整业务规模
B 改变市场定位
C 放弃某产品
D 强制休假
正确答案：D
[答案解析]ABC三项规避操作风险采取理策略
第5题
列属操作风险评估原( )
A 客观性
B 表里
C
D 已知未知
正确答案：A
[答案解析]操作风险评估遵循原般包括表里已知未知三种
第6题
家银行身危机整市场危机中满足流动性需求力赖正式( )容
A 情景分析
B 压力测试
C 融资渠道
D 应急计划
正确答案：D
[答案解析]ABC三项流动性风险监测方法D选项危机发生时应采取应急措施计划
第7题
某商业银行某笔年初买入供出售债券公允价值变动计入者权益果年该供出售债券公允价值升1200万元年末计算资充足率时该债券计入附属资数额( )万元
A 0
B 300
C 600
D 1200
正确答案：C
[答案解析]计入者权益供出售债券公允价值正变动计入附属资计入部分超正变动50
第8题
( )风险文化中重高层次素
A 风险理理念
B 知识
C 制度
D 风险理水
正确答案：A
[答案解析]风险理理念风险文化中重高层次素
第9题
通现金流分析估计商业银行流动性需求商业银行未特定时段流动性头寸等( )加总 (1)新贷款净增值预测值 (2)存款净流量预测值 (3)资产净流量预测值 (4)负债净流量预测值 (5)期初剩余赤字
A (1)(2)
B (1)(2)(3)
C (1)(2)(5)
D (1)(2)(3)(4)(5)
正确答案：D
[答案解析]题考查未特定时段流动性头寸计算
第10题
英国金融服务局中介机构开展( )
A 现场检查
B 非现场监
C 资监
D 部审计
正确答案：A
[答案解析]英国金融服务局中介机构开展现场检查
第11题
列属现场检查程序( )
A 现场检查准备阶段
B 现场检查实施阶段
C 现场检查处理阶段
D 现场检查续阶段
正确答案：D
[答案解析]现场检查程序包括现场检查准备阶段实施阶段报告阶段处理阶段检查档案整理
第12题
列关信风险说法正确( )
A 信风险仅存表业务中
B 商业银行说贷款唯信风险源
C 信风险包括违约风险结算风险等形式
D 交易手信评级降属信风险
正确答案：C
[答案解析]信风险存表业务存表外业务商业银行说贷款明显信风险源唯信风险源交易手信评级降属信风险
第13题
( )衡量利率变动银行整体济价值影响种方法
A 缺口分析
B 久期分析
C 外汇敞口分析
D 风险价值方法
正确答案：B
[答案解析]久期分析衡量利率变动银行整体济价值影响种方法
第14题
缺口分析久期分析针( )进行敏感性分析
A 利率风险
B 汇率风险
C 股票价格
D 商品价格
正确答案：A
[答案解析]缺口分析久期分析针利率风险进行敏感性分析
第15题
列关风险监说法正确( )
A 风险监方式重点关注银行业务风险部控制风险理水
B 风险监种计划性强目标明确提高效率节省资源监模式
C 资源约束情况采风险监种具成效益选择
D 银行风险监指标设计风险监核心法机构体
正确答案：C
[答案解析]限资源约束采风险监种具成效益选择
第16题
商业银行总市场风险限额限额种类结构应提交( )批准
A 董事会
B 高级理层
C 风险理部门
D 股东会
正确答案：A
[答案解析]商业银行总市场风险限额限额种类结构应提交董事会批准
第17题
商业银行会计资数量( )济资数量
A
B 等
C
D 等
正确答案：D
[答案解析]商业银行会计资数量应济资数量
第18题
采回收现金流法计算违约损失率时回收金额104亿元回收成084亿元违约风险暴露12亿元违约损失率约( )
A 1333
B 1667
C 6000
D 8333
正确答案：D
[答案解析]违约损失率(LGD)1回收率1(回收金额回收成)违约风险暴露≈8333
第19题
列属敏感负债类型存款( )
A 政府税款
B 电力费收入
C 五年定期储蓄存款
D 证券业存款
正确答案：D
[答案解析]政府税款电力费收入属脆弱资金五年定期储蓄存款属核心存款
第20题
商业银行( )指商业银行追求短期商业目长期发展目标程中适发展规划战略决策商业银行造成损失利影响风险
A 市场风险
B 流动性风险
C 国家风险
D 战略风险
正确答案：D
[答案解析]题考查战略风险含义
第21题
般说商业银行规模越抵抗风险力( )
A 越强
B 越弱
C 变
D
正确答案：A
[答案解析]般说商业银行规模越抵抗风险力越强
第22题
根国监机构求商业银行选择计量操作风险监资方法包括( )
A 高级计量法
B 标准法
C 代标准法
D 部评级法
正确答案：D
[答案解析]根国监机构求商业银行选择标准法代标准法高级计量法计量操作风险监资
第23题
企业级风险理信息系统般采BS结构种信息传递方式具明显优势列说法正确( )
A 真正实现风险数全行集中理
B 需终端安装风险理软件
C 助限度降低系统建设成保护知识产权系统安全
D 实现风险数全行致调
正确答案：B
[答案解析]BS信息传递方式需终端安装风险理软件
第24题
银行流动性风险评估常率指标包括( )
A 现金头寸指标
B 核心存款指标
C 贷款总额总资产率
D
正确答案：D
[答案解析]银行流动性风险评估常率指标包括现金头寸指标核心存款指标贷款总额总资产率贷款总额核心存款率
第25题
风险水类指标包括( )
A 信风险指标
B 市场风险指标
C 操作风险指标
D 正常贷款迁徙率
正确答案：D
[答案解析]正常贷款迁徙率风险迁徙类指标
第26题
列选项中属商业银行市场风险限额理( )
A 交易限额
B 风险限额
C 止损限额
D 单客户限额
正确答案：D
[答案解析]限额理包括交易限额风险限额止损限额等
第27题
商业银行市场风险理组织框架中( )
A 包括董事会高级理层相关部门三层级
B 董事会负责制定定期审查监督执行市场风险理政策程序具体操作规程
C 高级理层承担市场风险理实施监控终责
D 承担风险业务营部门时负责市场风险理部门
正确答案：A
[答案解析]B选项高级理层职责C选项董事会职责D选项承担风险业务营部门负责市场风险理部门保持相独立
第28题
列属外资银行流动性监指标( )
A 单客户授信集中度
B 良贷款拨备覆盖率
C 营运资金作生息资产例
D 贷款损失准备金率
正确答案：C
[答案解析]外资银行流动性监指标营运资金作生息资产例境外汇存款境外汇总资产例
第29题
( )通常设置高风险理委员会负责拟定全行风险理政策指导原
A 董事会
B 高级理层
C 监事会
D 风险理总监
正确答案：A
[答案解析]董事会终决策机构监事会独立董事会董事会设置高风险理委员会负责拟定全行风险理政策指导原高级理层负责执行董事会审批通政策
第30题
列关商业银行资说法正确( )
A 账面资会计资商业银行资产负债表者权益部分
B 账面资包括实收资资公积盈余公积般准备信托赔偿准备未分配利润等
C 监资监部门规定商业银行应持承担业务总体风险水相匹配资
D 济资指商业银行弥补预期损失资
正确答案：D
[答案解析]济资指商业银行定置信水应未定期限资产非预期损失应该持资金
第31题
商业银行款签订贷款合时求第三方提供担保款财务状况恶化违反款合法偿贷款息时商业银行通执行担保争取贷款息终偿减少损失种风险理方法属( )
A 风险转移
B 风险补偿
C 风险分散
D 风险规避
正确答案：A
[答案解析]A选项风险部分转移担保身风险补偿指高风险溢价补偿承担高风险风险分散半指样化投资风险规避：做业务承担风险
第32题
列属银行信息披露构成部分( )
A 资产负债表
B 损益表
C 银行职工变动
D 部分公司治理情况
正确答案：C
[答案解析]银行信息披露资产负债表损益表现金流量表报表附注部分公司治理情况部分风险理情况构成
第33题
( )应定期压力测试设计结果进行审查断完善压力测试程序
A 董事会
B 高级理层
C 董事会高级理层
D 总理
正确答案：C
[答案解析]董事会高级理层应定期压力测试设计结果进行审查断完善压力测试程序
第34题
巴塞尔委员会( )颁布加强银行机构公司治理2006年2月重新修订
A 1996年9月
B 1999年9月
C 1996年6月
D 1999年6月
正确答案：B
[答案解析]巴塞尔委员会颁布加强银行机构公司治理时间1999年9月
第35题
( )战略风险理结果负终责
A 董事会
B 高级理层
C 风险理部门
D 董事会高级理层
正确答案：D
[答案解析]董事会高级理层战略风险理结果负终责
第36题
列选项中属风险控制流程应符合求( )
A 风险控制应商业银行整体战略目标保持致
B 够发现风险理中存问题重新完善风险理程序
C 采取具体控制措施缓释工具符合成收益求
D 采取具体控制措施缓释工具符合成利润求
正确答案：D
[答案解析]题考查风险控制流程应符合三求
第37题
某公司2008年末流动资产合计2000万元中存货500万元应收账款400万元流动负债合计1600万元该公司2008年速动率约( )
A 079
B 094
C 145
D 186
正确答案：B
[答案解析]根速动率计算公式：速动率(流动资产存货)流动负债合计(2000500)1600≈094
第38题
根巴塞尔新资协议列关违约说法正确( )
A 债务银行实质性信贷债务逾期90天视违约
B 果银行认定非采取变现抵(质)押品等措施债务法全额偿银行债务债务视违约
C 果部评级基整企业集团企业集团评级进行授信集团债务违约应视集团债务违约触发条件
D 果部评级基企业集团单企业集团企业违约会影响违约企业关联债务评级
正确答案：D
[答案解析]果部评级基单企业企业集团集团企业必然导致债务违约银行应时审查该企业关联债务评级决定否调整评级
第39题
列模型中够直接估计客户违约概率( )
A 专家判断法
B 信评分模型
C 违约概率模型
D Credit Risk+模型
正确答案：C
[答案解析]传统专家判断法信评分模型相违约概率模型够直接估计客户违约概率
第40题
根巴塞尔委员会规定列关市场风险监资计量说法正确( )
A 市场风险监资(附加子+低数子)×VaR
B VaR计算采99双尾置信区间
C 持期10营业日
D 附加子设定低数子取值0～1间
正确答案：B
[答案解析]VaR计算采99单尾置信区间
第41题
列关计算VaR方差协方差法说法正确( )
A 预测突发事件风险
B 成立假设条件未存着分布致性
C 反映风险子整组合阶线性影响
D 充分度量非线性金融工具风险
正确答案：D
[答案解析]方差协方差法反映风险子整组合阶线性影响法准确计量非线性金融工具风险D选项说法误
第42题
保持条件变前提研究单市场风险素微变化会金融工具资产组合收益济价值产生影响方法( )
A 缺口分析
B 敏感性分析
C 压力测试
D 情景分析
正确答案：B
[答案解析]题考查敏感性分析含义
第43题
列关国家风险说法正确( )
A 国家风险分政治风险社会风险济风险
B 国家范围济金融活动存国家风险
C 国际金融活动中会遭受国家风险带损失
D 国家风险通常债权国家行引起超出债务控制范围
正确答案：A
[答案解析]国家范围济金融活动存国家风险企业政府银行遭受国家风险带损失国际金融活动中会国家风险遭受损失风险般债务方带债权方国家风险债务国家行引起超出债权控制范围
第44题
国商业银行风险预警体系中蓝色预警法侧重( )
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性定量相结合分析法
D 层次分析法
正确答案：B
[答案解析]蓝色预警法侧重定量分析
第45题
计算VaR值历史模拟法存缺陷包括( )
A 风险包含着时间变化单纯历史数进行风险度量低估突发性收益率波动
B 风险度量结果受制历史周期长短
C 法充分计量非线性金融工具风险
D 量历史数基础数赖性强
正确答案：C
[答案解析]历史模拟法计量非线性金融工具风险
第46题
巴塞尔委员会市场风险部模型提出求表述正确( )
A 置信水采99单尾置信区间
B 持期10营业日
C 市场风险素价格历史观测期少半年
D 少3月更新次数
正确答案：C
[答案解析]市场风险素价格历史观测期少1年
第47题
机变量Y概率分布表：
A X
B 1
C 4
D P
E 60
F 40
正确答案：B
[答案解析]
期E1×60+4×4022方差D(122)2×06+(422)2×04216
第48题
列降低风险方法中( )种消极风险理策略
A 风险分散
B 风险规避
C 风险
D 风险转移
正确答案：B
[答案解析]风险规避策略种消极风险理策略
第49题
列属风险识常方法( )
A 分解分析法
B 失误树分析方法
C 资产财务状况分析法
D 压力测试法
正确答案：D
[答案解析]D选项风险计量方法
第50题
现金流量分析中首先分析( )
A 融资活动现金流
B 投资活动现金流
C 营性现金流
D 消费活动现金流
正确答案：C
[答案解析]现金流量分析通常首先分析营性现金流
第51题
列属资金交易业务操作风险点( )
A 前台交易
B 中台风险理
C 评级授信
D 台结算清算
正确答案：C
[答案解析]C选项属法信贷业务操作风险点
第52题
列关担保方式说法正确( )
A 债务履行债务时保证约定履行债务者承担责
B 商业银行常采留置定金作担保方式
C 债务第三方抵押债权抵押权
D 质押指债务第三方动产移交债权占该动产作债权担保
正确答案：B
[答案解析]商业银行极少采留置定金作担保方式
第53题
某商业银行发放笔200万元零售类抵押居民房产贷款果该银行标准法计量信风险资该笔贷款计算加权风险资产时权重( )
A 100
B 75
C 50
D 35
正确答案：D
[答案解析]零售类资产根否居民房产抵押分予7535权重
第54题
声誉危机理容包括( )
A 危机现场处理
B 危机处理程中持续沟通
C 模拟训练演
D 明确记载危机处理决策流程
正确答案：D
[答案解析]D选项属效声誉风险理体系容
第55题
( )根风险资产历史违约数计算未定持期信等级客户债项违约概率
A KPMG风险中性定价模型
B RiskCalc模型
C Credit Monitor模型
D 死亡率模型
正确答案：D
[答案解析]题考查死亡率模型含义
第56题
列选项中作风险计量方法补充方法( )
A 敏感性分析
B 压力测试
C 分解分析
D 情景分析
正确答案：C
[答案解析]商业银行应充分认识风险计量方法优势局限性适时采敏感性分析压力测试情景分析等方法作补充
第57题
列属商业银行代理业务( )
A 代理中央银行业务
B 代收代付业务
C 代理证券业务
D 金融衍生品交易业务
正确答案：D
[答案解析]金融衍生品交易业务属商业银行资金交易业务
第58题
银行风险理中( )股东会负责事商业银行部职监督财务监督部控制监督等监察工作
A 董事会
B 监事会
C 高级理层
D 总理
正确答案：B
[答案解析]题考查监事会职
第59题
列选项中属银行监方法( )
A 风险评级
B 市场退出
C 资监督
D 市场准入
正确答案：B
[答案解析]银行监方法包括：市场准入资监监督检查风险评级
第60题
列关商业银行资说法正确( )
A 重估储备指商业银行国家关部门批准固定资产进行重估时固定资产公允价值账面价值间正差额
B 银监会认重估作价审慎类重估储备列入附属资计入附属资部分超重估储备70
C 优先股商业银行发行予投资者收益分配剩余资产分配等方面优先权利股票
D 少数股权指合报表时母银行净营成果净资产中直接间接方式属子银行部分
正确答案：D
[答案解析]少数股权指合报表时子银行净营成果净资产中直接间接方式属母银行部分
第61题
列选项中属良银行公司治理应具备特征( )
A 科学激励约束机制
B 先进理信息系统
C 良外部条件
D 完善部控制风险理体系
正确答案：C
[答案解析]题考查银行公司治理五特征
第62题
商业银行计算信风险加权资产时采计算方法( )
A 部评级初级法
B 部模型法
C 基指标法
D 高级计量法
正确答案：A
[答案解析]信风险资产商业银行采标准法部评级初级法部评级高级法
第63题
列属商业银行保证担保重点关注事项( )
A 保证资格
B 保证财务实力
C 保证保证意愿
D 保证履约济动机贷款间关系
正确答案：D
[答案解析]保证履约济动机款问关系商业银行保证担保重点关注事项
第64题
( )商业银行风险状况利率水缺乏敏感度存款意愿通常取决身金融知识验银行理位置产品结构产品种类服务质量等感性素
A 公司客户
B 机构客户
C 零售客户
D 基金客户
正确答案：C
[答案解析]零售客户商业银行风险状况利率水缺乏敏感度存款意愿通常取决身金融知识验银行理位置产品结构产品种类服务质量等感性素
第65题
融资缺口等( )
A 核心贷款均额—存款均额
B 贷款均额—存款均额
C 核心贷款均额—核心存款均额
D 贷款均额—核心存款均额
正确答案：D
[答案解析]融资缺口贷款均额核心存款均额
第66题
某银行资产100亿元资产加权均久期5年负债90亿元负债加权均久期4年根久期分析方法市场利率降时银行流动性( )
A 变
B 减弱
C 加强
D 法确定
正确答案：C
[答案解析]题考查久期缺口计算公式久期缺口资产加权均久期(总负债总资产)×负债加权均久期5(90100)×4正久期缺口正值时果市场利率降资产价值增加幅度负债价值增加幅度流动性增强
第67题
商业银行营程中( )决定风险承担力
A 资产规模商业银行风险理水
B 资金规模商业银行盈利水
C 资产规模商业银行盈利水
D 资金规模商业银行风险理水
正确答案：D
[答案解析]商业银行营程中资金规模商业银行风险理水决定风险承担力
第68题
列关客户信评级说法正确( )
A 评价体商业银行
B 评价目标客户违约风险
C 评价结果信等级违约概率
D 评价容客户违约债项损失
正确答案：D
[答案解析]D选项债项评级容
第69题
某银行2009年年末疑类贷款余额400亿元损失类贷款余额200亿元项贷款余额总额40000亿元保证良贷款率低2该银行次级类贷款余额( )亿元
A 200
B 400
C 600
D 800
正确答案：A
[答案解析]根公式：良贷款率(次级类贷款+疑类贷款+损失类贷款)项贷款×100次级类贷款余额200亿元
第70题
风险理体系灵魂( )
A 风险文化
B 风险理策略
C 公司治理结构
D 部控制系统
正确答案：A
[答案解析]风险文化风险理体系灵魂
第71题
列属法信贷业务( )
A 贴现业务
B 账户理
C 现金库箱
D 会计核算
正确答案：A
[答案解析]法信贷业务包括法客户贷款业务贴现业务商业银行承兑汇票等业务
第72题
违约频率( )结果违约概率分析模型作出( )
A 事前检验事前预测
B 事检验事前预测
C 事中检验事中预测
D 直接检验事前预测
正确答案：B
[答案解析]违约频率事检验结果违约概率分析模型作出事前预测
第73题
列关银行监基原说法正确( )
A 公开原指监活动法律规定需保密外应具适透明度
B 公正原指银行业市场参者具等法律位银监会进行监活动时应等参者
C 公正原应该握两方面实体公正二程序公正
D 效率原指银监会进行监活动中提高银行业整体效率目标
正确答案：D
[答案解析]效率原指银监会进行监活动中合理配置利监资源
第74题
世纪80年代商业银行风险理进入( )
A 全面风险理模式阶段
B 资产风险理模式阶段
C 负债风险理模式阶段
D 资产负债风险理模式阶段
正确答案：A
[答案解析]20世纪80年代商业银行风险理进入全面风险理模式阶段
第75题
商业银行识分析风险基常方法( )
A 失误树分析方法
B 资产财务状况分析法
C 制作风险清单
D 分解分析法
正确答案：C
[答案解析]制作风险清单商业银行识分析风险基常方法
第76题
某银行般存资水足令满意表现银行存较较严重问题稳健做法未满意处理解决果立采取措施纠正情况进步恶化损害银行持续营力CAMELs综合评级中该银行应属( )
A 综合评级1级
B 综合评级2级
C 综合评级4级
D 综合评级5级
正确答案：C
[答案解析]题考查综合评级结果
第77题
列关战略规划说法正确( )
A 战略规划应清晰阐述实施方案中涉风险素潜收益接受风险水预期风险损失财务分析包含
B 战略规划必须建立商业银行前实际情况未发展潜力基础反映商业银行营特色
C 商业银行战略风险理效方法制定盈利导战略规划
D 战略规划应宏观战略层面开始深贯彻落实中观微观操作层面
正确答案：C
[答案解析]商业银行战略风险理效方法制定风险导战略规划
第78题
运外部数预期潜操作风险额损失时应助风险理专家观( )
A 事检验
B 敏感分析
C 情景分析
D 压力测试
正确答案：C
[答案解析]运外部数预期潜操作风险额损失时应助风险理专家观情景分析
第79题
列属风险报告容( )
A 风险状况
B 损失事件
C 关键风险指标
D 风险监测
正确答案：D
[答案解析]风险报告容致包括风险状况损失事件诱策关键风险指标资金水五部分
第80题
代理外资金融机构外汇清算属商业银行八类业务中( )
A 交易销售
B 代理服务
C 支付结算
D 零售纪
正确答案：C
[答案解析]代理外资金融机构外汇清算属商业银行八类业务中支付结算业务
第81题
( )称母行支持度评估法
A ROCA评级法
B SOSA评级法
C CAMELs评级法
D CDEL评级法
正确答案：B
[答案解析]SOSA评级法称母行支持度评估法
第82题
客户风险监测指标体系中利润增长率成理分属( )
A 基面指标财务指标
B 财务指标财务指标
C 基面指标基面指标
D 财务指标基面指标
正确答案：D
[答案解析]利润增长率属财务指标增长力指标成理属基面指标实力类指标
第83题
假定某企业2008年税收益50万元支出利息费20万元税税率35该年度均资产总额180万元资产回报率(ROA)约( )
A 33
B 35
C 37
D 41
正确答案：B
[答案解析]资产回报率(ROA)[税损益+利息费×(1税率)]均资产总额[50+20×(135)]180≈35
第84题
商业银行应估算持( )预期流动性需求进行较确定流动性适宜度
A 存严重问题信贷资产
B 银行房产
C 子公司投资
D 迅速变现资产量
正确答案：D
[答案解析]商业银行应估算持迅速变现资产量预期流动性需求进行较确定流动性适宜度ABC三项属流动性差资产
第85题
测量银行流动性状况指标包括( )
A 现金头寸指标
B 额负债赖度
C 易变负债总资产率
D 盈利性率
正确答案：D
[答案解析]测量流动性状况指标包括现金头寸指标核心存款例贷款总额总资产率贷款总额核心存款率流动资产总资产率易变负债总资产率额负债赖度
第86题
盈利力监指标包括( )
A 资金收益率
B 资充足率
C 净利息收入率
D 资产收益率
正确答案：B
[答案解析]资充足率资充足程度监指标
第87题
列属市场风险包含风险素( )
A 优质客户违约率升
B 良贷款接5
C 衍生产品交易策略错误
D 房产行业贷款例超30
正确答案：C
[答案解析]ABD三项属信风险包含风险素
第88题
( )数应包含实际损失金额数发生损失事件业务规模损失事件原背景等信息
A 部
B 业务
C 风险
D 外部
正确答案：D
[答案解析]外部数应包含实际损失金额数发生损失事件业务规模损失事件原背景等信息
第89题
列关事检验说法正确( )
A 事检验市场风险计量方法模型估算结果实际发生损益进行较检验计量方法模型准确性性计量方法模型进行调整改进
B 事检验调整改进市场风险计量方法种方法
C 估算结果实际结果似表明该风险计量方法模型准确性性较高
D 估算结果实际结果差距较表明事检验假设前提合理
正确答案：D
[答案解析]估算结果实际结果差距较表明该风险计量方法模型准确性性较低者事检验假设前提存问题
第90题
信风险资计量部评级法初级法银行采合格净额结算缓释信风险时应( )基础监测控制相关风险暴露
A 头头寸
B 空头头寸
C 净头寸
D 总头寸
正确答案：C
[答案解析]银行采合格净额结算缓释信风险时应持续监测控制续风险净头寸基础监测控制相关风险暴露
二选题（题40题．题10分400分请道考题面备选答案中选择两两答案答题卡相应题号相应字母属方框涂黑）
第1题
列属政治风险( )
A 政权风险
B 政局风险
C 政策风险
D 外关系风险
E 信风险
正确答案：ABCD
[答案解析]政治风险包括政权风险政局风险政策风险外关系风险等方面
第2题
商业银行核心资包括( )
A 普通股
B 资公积
C 优先股
D 转换债券
E 重估储备
正确答案：AB
[答案解析]商业银行核心资包括实收资普通股资公积盈余公积未分配利润少数股权CDE三项属附属资
第3题
列属声誉风险理流程( )
A 风险识
B 风险评估
C 监测报告
D 部审计
E 应急方案
正确答案：ABC
[答案解析]声誉风险理流程次声誉风险识声誉风险评估监测报告
第4题
年10月国首IT系统外包单签订：高阳数中心深圳发展银行提供灾难备援外包服务签订期10年总额约3亿元合列关合说法正确( )
A 举风险缓释效手段
B 深圳发展银行举意转移操作风险
C 举利银行重点放核心业务
D 举外包服务终责成高阳数中心
E 外包业务身存风险
正确答案：ABCE
[答案解析]商业银行然外包程中出现操作风险终责
第5题
常信衍生产品包括( )
A 总收益互换
B 信违约互换
C 信价差期权
D 信联系票
E 信贷款
正确答案：ABCD
[答案解析]目前较代表性信衍生产品信违约互换总收益互换信联系票信价差期权
第6题
巴塞尔委员会市场风险部模型提出技术求( )
A 置信水采99单尾置信区间
B 持期10营业日
C 市场风险素价格历史观测期少1年
D 少3月更新次数
E 少6月更新次数
正确答案：ABCD
[答案解析]巴塞尔委员会市场风险部模型提出技术求：置信水采99单尾置信区间持期10营业日市场风险素价格历史观测期少1年少3月更新次数
第7题
收益率曲线表现形态( )
A 正收益率曲线
B 反收益率曲线
C 水收益率曲线
D 垂直收益率曲线
E 波动收益率曲线
正确答案：ABCE
[答案解析]收益率曲线通常表现四种形态：正反水波动收益率曲线
第8题
商业银行资产负债期限结构指未特定时段( )构成状况
A 流动性资产流动性负债
B 长期资产长期负债
C 敏感性资产敏感性负债
D 期资产期负债
E 现金流入现金流出
正确答案：DE
[答案解析]商业银行资产负债期限结构指未特定时段期资产(现金流入)期负债(现金流出)构成状况
第9题
商业银行应根( )类风险选择适计量方法基合理假设前提参数准确计算量化风险评估难量化风险
A 业务性质
B 规模
C 复杂程度
D 发展水
E 时期
正确答案：ABC
[答案解析]商业银行应根业务性质规模复杂程度类风险选择适计量方法基合理假设前提参数准确计算量化风险评估难量化风险
第10题
衡量商业银行流动性指标中贷款总额核心存款率指标通( )换算
A 现金头寸指标
B 核心存款指标
C 贷款总额总资产率
D 流动资产总资产率
E 额负债赖度
正确答案：BC
[答案解析]核心存款指标核心存款总资产率贷款总额总资产率核心存款指标贷款总额核心存款率
第11题
企业行业风险分析容包括( )
A 企业理政策
B 行业特征定位
C 行业赖性分析
D 行业成功关键素
E 企业战略
正确答案：BCD
[答案解析]题考查行业风险分析八项容
第12题
部审计项( )约束评价机制促进风险理程中发挥重作
A 独立
B 客观
C 效
D 公开
E 公正
正确答案：ABE
[答案解析]部审计项独立客观公正约束评价机制促进风险理程中发挥重作
第13题
商业银行部控制目标包括( )
A 确保国家法律规定商业银行部规章制度贯彻执行
B 建立健全监事会核心监督机制
C 确保商业银行发展战略营目标全面实施充分实现
D 确保风险理体系效性
E 确保业务记录财务信息理信息时真实完整
正确答案：ACDE
[答案解析]题考查部控制目标
第14题
违约风险暴露包括( )
A 已授信余额
B 未授信余额
C 未授信额度预期提取数量
D 应收未收利息
E 发生相关费
正确答案：ACDE
[答案解析]违约风险暴露包括已授信余额应收未收利息未授信额度预期提取数量发生相关费等
第15题
单法客户财务状况进行分析时企业财务率包括( )
A 资产负债率
B 盈利力率
C 效率率
D 杠杆率
E 流动率
正确答案：ABCDE
[答案解析]单法客户财务状况进行分析时企业财务率盈利力率效率率杠杆率流动率资产负债率属杠杆率指标
第16题
操作风险理信息系统( )
A 建立资模型
B 风险理辅助决策
C 风险指标监测报告
D 操作风险识评估
E 建立损失数库
正确答案：ABCDE
[答案解析]操作风险理信息系统建立损失数库操作风险识评估风险指标监测报告风险理辅助决策建立资模型方面
第17题
解机构风险监框架监步骤第步属解容( )
A 成立背景业务牌
B 股权结构组织架构
C 业务发展战略竞争位
D 财务状况
E 理层素质
正确答案：ABCDE
[答案解析]解容包括：成立背景业务牌股权结构组织架构业务发展战略竞争位财务状况理层素质等信息
第18题
商业银行高级理层职责包括( )
A 审批风险理战略政策程序
B 执行风险理政策制定风险理程序操作程
C 商业银行决策程决策执行程营程进行监督测评
D 时解风险水理状况
E 确保商业银行具备足够力物力恰组织结构理信息系统技术水效识计量监测控制项业务承担种风险
正确答案：BDE
[答案解析]A选项董事会职责C选项监事会职责
第19题
商业银行市场风险理部门应履行风险理职责( )
A 拟定市场风险理政策程序提交高级理层董事会批准
B 识计量监测市场风险
C 设计实施事检验压力测试
D 董事会高级理层提供独立市场风险报告
E 监测相关业务营部门分支机构市场风险限额遵守情况报告超限额情况
正确答案：ABCDE
[答案解析]题考查商业银行市场风险理部门应履行风险理职责
第20题
操作风险监测中关键风险指标通常包括( )
A 交易量
B 客户满意度
C 产品成熟度
D 动化水
E 员工水
正确答案：ABCDE
[答案解析]关键风险指标通常包括交易量员工水技水客户满意度市场变动产品成熟度区数量变动水产品复杂程度动化水等
第21题
列关外部审计说法正确( )
A 外部审计利提高信息披露质量
B 外部审计报告银行监重资料
C 透明信息披露利提高审计效率降低审计风险
D 年报国商业银行披露信息载体
E 外部审计银行监侧重点相
正确答案：ABCD
[答案解析]外部审计银行监侧重点
第22题
风险理三道防线指( )
A 前台业务员
B 风险理职部门
C 部审计
D 台业务员
E 部控制
正确答案：ABC
[答案解析]风险理三道防线次前台业务员风险理职部门部审计
第23题
列关蒙特卡洛模拟法说法中正确( )
A 产生量路径模拟情景历史模拟方法更精确
B 种全值估计方法处理非线性幅波动肥尾问题
C 通设置消减子模拟结果期市场变化更快作出反应
D 准确性提高速度较快
E 存定模型风险
正确答案：ABCE
[答案解析]蒙特卡洛模拟法计算量准确性提高速度较慢
第24题
操作风险商业银行计算加权资产时采计算方法( )
A 基指标法
B 标准法
C 高级计量法
D 部模型法
E 部评级高级法
正确答案：ABC
[答案解析]市场风险商业银行采标准法部模型法信风险资产商业银行采取标准法部评级初级法部评级高级法
第25题
风险评级应遵循原包括( )
A 全面性
B 系统性
C 持续性
D 审慎性
E 公正性
正确答案：ABCD
[答案解析]风险评级应遵循全面性系统性持续性审慎性原
第26题
信息披露形式包括( )
A 市公告书
B 定期报告
C 时报告
D 外部监
E 招股说明书
正确答案：ABCE
[答案解析]信息披露指公众公司招股说明书市公告书定期报告时报告等形式公司公司相关信息投资者社会公众进行披露行
第27题
列关商业银行风险理策略说法中正确( )
A 某商业银行国家企业发放贷款应风险分散方法
B 某商业银行买入股票时买入相应跌期权应风险转移方法
C 某商业银行购买出口信贷保险应风险方法
D 某商业银行董事会确定济资分配时某项业务配置非常限资限制规模应风险规避方法
E 某商业银行信等级较低款客户予高基准贷款利率利率水应风险补偿方法
正确答案：ADE
[答案解析]B选项风险方法C选项风险转移方法ADE三项说法正确
第28题
列关风险文化表述正确( )
A 风险文化般风险理理念知识制度三层次组成
B 制度风险文化精神核心风险文化中重高层次素
C 风险理目标消风险获取收益
D 风险文化企业文化两范畴
E 培植风险文化阶段性务商业银行项终身事业
正确答案：BCD
[答案解析]风险理理念风险理文化精神核心风险理目标消风险通动风险理程实现风险收益衡风险理文化通风险理战略制度行表现出种企业文化
第29题
商业银行市场风险理组织框架中( )
A 包括董事会高级理层相关部门三层级
B 董事会负责监控评价市场风险理全面性效性高级理层市场风险理方面履职情况
C 前台交易员参交易正式确认账重新估算交易结算款项收付
D 承担风险业务营部门时负责市场风险理部门
E 负责市场风险理工作员应具备相关专业知识技
正确答案：ABCE
[答案解析]D选项中承担风险业务营部门负责市场风险理部门保持相独立
第30题
根监机构求商业银行标准法计量操作风险资应少满足条件包括( )
A 董事会高级理层应积极参监督操作风险理架构
B 商业银行应建立行业务性质规模产品复杂程度相适应操作风险理系统
C 商业银行应系统性收集整理踪分析操作风险相关数定期根损失数进行风险评估评估结果纳入操作风险监测控制
D 商业银行应建立清晰操作风险部报告路线
E 商业银行应投入充足力物力支持业务条线实施操作风险理确保部控制部审计效性
正确答案：ABCDE
[答案解析]题考查商业银行标准法计量操作风险资应满足条件
第31题
商业银行流动性应急计划容包括( )
A 明确危机情况分工应采取措施
B 制定危机情况资产负债处置措施
C 维持良公关系
D 弥补现金流量足工作程序
E 考虑处理利益持者关系
正确答案：ABCDE
[答案解析]商业银行流动性应急计划包括危机处理方案弥补现金流量足工作程序中ABCE四项危机处理方案包括容
第32题
列关风险迁徙类指标说法正确( )
A 衡量商业银行风险变化范围
B 属静态指标
C 包括正常贷款迁徙率良贷款迁徙率
D 包括流动性风险指标
E 表示资产质量前期期变化率
正确答案：ABD
[答案解析]风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化程度表示资产质量前期期变化率属动态指标流动性风险指标属风险水类指标
第33题
商业银行流动性风险预警信号( )
A 商业银行发行股票价格跌
B 发行流通债券(包括次级债)交易量升债券买卖价差扩
C 商业银行外部评级升
D 快速增长资产资金源市场宗融资等
E 债权(包括存款)提前求兑付造成支付力出现足
正确答案：ABDE
[答案解析]外部评级升利属风险预警信号
第34题
商业银行币流动性风险进行理时通常特定时段存款分成( )
A 敏感负债
B 敏感资产
C 脆弱资金
D 核心存款
E 准备金存款
正确答案：ACD
[答案解析]商业银行通常特定时段存款分成敏感负债脆弱资金核心存款
第35题
客户第款源调查容包括( )
A 贷款途
B 信情况
C 否价值稳定易变现财产作抵(质)押物
D 收入源租金收入应检查提供财产情况
E 收入源工资收入收入水证明材料真实性作出判断
正确答案：DE
[答案解析]资信调查应关注款第款源：收入源工资收入收入水证明材料真实性作出判断收入源合法收入(利息租金收入等)应检查提供财产情况
第36题
列属商业银行面外部风险( )
A 行业风险
B 竞争手风险
C 品牌风险
D 项目风险
E 客户风险
正确答案：ABCDE
[答案解析]商业银行面外部风险行业风险竞争手风险客户风险品牌风险技术风险项目风险外部风险
第37题
国商业银行信风险监测指标包括( )
A 良资产率
B 良贷款拨备覆盖率
C 预期损失率
D 贷款损失准备充足率
E 单客户授信集中度
正确答案：ABCDE
[答案解析]ABCDE五项外国商业银行信风险监测指标包括良贷款率贷款风险迁徙率
第38题
现代商业银行理重两份报告( )
A 日风险状况报告
B 日资产负债表
C 日现金流量表
D 日收益损失表
E 日宏观数报告
正确答案：AD
[答案解析]作知识点记忆
第39题
列关远期期货说法正确( )
A 远期合约允许投资者确定未时间购买出售某项资产
B 期货合约允许投资者确定价格购买出售某项资产
C 远期合约非标准化期货合约标准化
D 远期合约般通金融机构纪商柜台交易合约持者面交易手违约风险期货合约般交易交易交易承担违约风险
E 远期合约流动性较差合约般持期期货合约流动性较合约期前时仓
正确答案：CDE
[答案解析]远期合约交易时间事先约定未确定时间期货合约价格事先约定
第40题
列关风险说法正确( )
A 美元贬值银行资产价值降反映银行国家风险
B 某法客户破产贷款反映银行流动性风险
C 短期取款额度迅速增加银行低价抛售部分持债券反映银行信风险
D 央行提高法定准备金率降低银行贷款规模盈利水反映银行法律风险
E 结算系统发生障导致结算失败造成交易成升反映银行操作风险
正确答案：DE
[答案解析]巴塞尔委员会商业银行面风险分信风险市场风险操作风险流动性风险国家风险声誉风险法律风险战略风险八类A项反映银行信风险B项反映银行市场风险C项反映银行流动性风险
三判断题（题15题．题10分150分请列题做出判断√表示正确X表示正确答题卡该题答案应选项框涂黑）
第1题
济资商业银行实际风险水没关系( )
正确答案： X
[答案解析]济资种取决商业银行实际风险水资商业银行整体风险水高求济资反求济资少
第2题
商业银行理战略关银行整套中长期发展目标商业银行理战略旦制定修改( )
正确答案： X
[答案解析]商业银行理战略重性非寻常商业银行应定期(通常1年)研究制定修正理战略
第3题
高级理层需非常具体头寸报告( )
正确答案： X
[答案解析]高级理层需高度概括整体风险报告前台交易员期非常具体头寸报告
第4题
巴塞尔委员会提出信风险缓释技术目包括鼓励银行通风险缓释技术提高监资求( )
正确答案： X
[答案解析]巴塞尔委员会提出信风险缓释技术目包括：1鼓励银行通风险缓释技术效抵补信风险降低监资求2鼓励银行通开发更加高级风险计量模型精确计量银行营面风险
第5题
流动性偏解释反收益率曲线( )
正确答案： X
[答案解析]流动性偏解释正收益率曲线
第6题
根监机构规定操作风险包括法律风险包括声誉风险战略风险( )
正确答案： √
[答案解析]根监机构规定操作风险包括法律风险包括声誉风险战略风险
第7题
商业银行通部损失数评估操作风险( )
正确答案： X
[答案解析]商业银行操作风险计量系统仅需部数应相关外部数
第8题
商业银行理程中常运流动性率指标法商业银行未特定时段流动性状况进行评估预测( )
正确答案： X
[答案解析]流动性率指标法优点简单实助理解商业银行前流动性状况缺点属静态评估法未特定时段流动性状况进行评估预测
第9题
久期缺口绝值越利率变化商业银行资产负债影响越流动性影响越显著( )
正确答案： √
[答案解析]久期缺口绝值越利率变化商业银行资产负债影响越流动性影响越显著
第10题
增强社会责感提高声誉降低风险万药( )
正确答案： X
[答案解析]增强社会责感提高声誉降低风险万药确助增强员工凝聚力投资者信心吸引更优质客户
第11题
风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率良贷款迁徙率属静态指标( )
正确答案： X
[答案解析]风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化程度属动态指标包括正常贷款迁徙率良贷款迁徙率
第12题
果变量XY间线性相关系数O表明变量XY间独立( )
正确答案： X
[答案解析]变量线性相关系数0意味着相互独立
第13题
信贷资产证券化银行已存信贷资产集中起分档应档(信等级)资产市场投资者发行收益率证券信贷资产原持者资产负债表消失( )
正确答案： √
[答案解析]信贷资产证券化银行已存信贷资产集中起分档应档(信等级)资产市场投资者发行收益率证券信贷资产原持者资产负债表消失
第14题
商业银行公司治理核心权营权分离情况妥善解决委托代理关系提出董事会高层组织体系监督制衡机制( )
正确答案： √
[答案解析]商业银行公司治理核心权营权分离情况妥善解决委托代理关系提出董事会高层组织体系监督制衡机制
第15题
商业银行高风险理委员会委员须全部该商业银行部员担( )
正确答案： X
[答案解析]单纯通语气判断便知错误风险理委员会果全部该银行部员担身风险商业银行部具丰富理验士担外部专家顾问担
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单选题（题90题．题05分450分请道考题面备选答案中选择佳答案答题卡相应题号相应字母属方框涂黑）
第1题
香港金融理局建议商业银行级流动资产(7天变现流动资产)率维持( )
A 15
B 20
C 25
D 30
正确答案：A
[答案解析]香港金融理局建议商业银行级流动资产(7天变现流动资产)率维持15
第2题
关操作风险报告说法正确( )
A 外部员撰写报告
B 高级理层外报告应发送相应级理层
C 国际先进银行采操作风险报告路径操作风险理部门→业务部门→理层
D 业务部门单独高级理层汇报定需风险理部门
正确答案：D
[答案解析]确保风险报告效性性建议结合监机构外部审计师撰写风险报告高级理层外操作风险报告应发送相应级理层受影响关单位国际先进银行采操作风险报告路径业务部门→操作风险理部门→理层
第3题
部审计项独立客观( )约束评价机制促进风险理程中发挥重作
A 公
B 公开
C 公正
D 公示
正确答案：C
[答案解析]部审计项独立客观公正约束评价机制促进风险理程中发挥重作
第4题
列商业银行操作风险理控制措施中属降低操作风险采取理策略( )
A 调整业务规模
B 改变市场定位
C 放弃某产品
D 强制休假
正确答案：D
[答案解析]ABC三项规避操作风险采取理策略
第5题
列属操作风险评估原( )
A 客观性
B 表里
C
D 已知未知
正确答案：A
[答案解析]操作风险评估遵循原般包括表里已知未知三种
第6题
家银行身危机整市场危机中满足流动性需求力赖正式( )容
A 情景分析
B 压力测试
C 融资渠道
D 应急计划
正确答案：D
[答案解析]ABC三项流动性风险监测方法D选项危机发生时应采取应急措施计划
第7题
某商业银行某笔年初买入供出售债券公允价值变动计入者权益果年该供出售债券公允价值升1200万元年末计算资充足率时该债券计入附属资数额( )万元
A 0
B 300
C 600
D 1200
正确答案：C
[答案解析]计入者权益供出售债券公允价值正变动计入附属资计入部分超正变动50
第8题
( )风险文化中重高层次素
A 风险理理念
B 知识
C 制度
D 风险理水
正确答案：A
[答案解析]风险理理念风险文化中重高层次素
第9题
通现金流分析估计商业银行流动性需求商业银行未特定时段流动性头寸等( )加总 (1)新贷款净增值预测值 (2)存款净流量预测值 (3)资产净流量预测值 (4)负债净流量预测值 (5)期初剩余赤字
A (1)(2)
B (1)(2)(3)
C (1)(2)(5)
D (1)(2)(3)(4)(5)
正确答案：D
[答案解析]题考查未特定时段流动性头寸计算
第10题
英国金融服务局中介机构开展( )
A 现场检查
B 非现场监
C 资监
D 部审计
正确答案：A
[答案解析]英国金融服务局中介机构开展现场检查
第11题
列属现场检查程序( )
A 现场检查准备阶段
B 现场检查实施阶段
C 现场检查处理阶段
D 现场检查续阶段
正确答案：D
[答案解析]现场检查程序包括现场检查准备阶段实施阶段报告阶段处理阶段检查档案整理
第12题
列关信风险说法正确( )
A 信风险仅存表业务中
B 商业银行说贷款唯信风险源
C 信风险包括违约风险结算风险等形式
D 交易手信评级降属信风险
正确答案：C
[答案解析]信风险存表业务存表外业务商业银行说贷款明显信风险源唯信风险源交易手信评级降属信风险
第13题
( )衡量利率变动银行整体济价值影响种方法
A 缺口分析
B 久期分析
C 外汇敞口分析
D 风险价值方法
正确答案：B
[答案解析]久期分析衡量利率变动银行整体济价值影响种方法
第14题
缺口分析久期分析针( )进行敏感性分析
A 利率风险
B 汇率风险
C 股票价格
D 商品价格
正确答案：A
[答案解析]缺口分析久期分析针利率风险进行敏感性分析
第15题
列关风险监说法正确( )
A 风险监方式重点关注银行业务风险部控制风险理水
B 风险监种计划性强目标明确提高效率节省资源监模式
C 资源约束情况采风险监种具成效益选择
D 银行风险监指标设计风险监核心法机构体
正确答案：C
[答案解析]限资源约束采风险监种具成效益选择
第16题
商业银行总市场风险限额限额种类结构应提交( )批准
A 董事会
B 高级理层
C 风险理部门
D 股东会
正确答案：A
[答案解析]商业银行总市场风险限额限额种类结构应提交董事会批准
第17题
商业银行会计资数量( )济资数量
A
B 等
C
D 等
正确答案：D
[答案解析]商业银行会计资数量应济资数量
第18题
采回收现金流法计算违约损失率时回收金额104亿元回收成084亿元违约风险暴露12亿元违约损失率约( )
A 1333
B 1667
C 6000
D 8333
正确答案：D
[答案解析]违约损失率(LGD)1回收率1(回收金额回收成)违约风险暴露≈8333
第19题
列属敏感负债类型存款( )
A 政府税款
B 电力费收入
C 五年定期储蓄存款
D 证券业存款
正确答案：D
[答案解析]政府税款电力费收入属脆弱资金五年定期储蓄存款属核心存款
第20题
商业银行( )指商业银行追求短期商业目长期发展目标程中适发展规划战略决策商业银行造成损失利影响风险
A 市场风险
B 流动性风险
C 国家风险
D 战略风险
正确答案：D
[答案解析]题考查战略风险含义
第21题
般说商业银行规模越抵抗风险力( )
A 越强
B 越弱
C 变
D
正确答案：A
[答案解析]般说商业银行规模越抵抗风险力越强
第22题
根国监机构求商业银行选择计量操作风险监资方法包括( )
A 高级计量法
B 标准法
C 代标准法
D 部评级法
正确答案：D
[答案解析]根国监机构求商业银行选择标准法代标准法高级计量法计量操作风险监资
第23题
企业级风险理信息系统般采BS结构种信息传递方式具明显优势列说法正确( )
A 真正实现风险数全行集中理
B 需终端安装风险理软件
C 助限度降低系统建设成保护知识产权系统安全
D 实现风险数全行致调
正确答案：B
[答案解析]BS信息传递方式需终端安装风险理软件
第24题
银行流动性风险评估常率指标包括( )
A 现金头寸指标
B 核心存款指标
C 贷款总额总资产率
D
正确答案：D
[答案解析]银行流动性风险评估常率指标包括现金头寸指标核心存款指标贷款总额总资产率贷款总额核心存款率
第25题
风险水类指标包括( )
A 信风险指标
B 市场风险指标
C 操作风险指标
D 正常贷款迁徙率
正确答案：D
[答案解析]正常贷款迁徙率风险迁徙类指标
第26题
列选项中属商业银行市场风险限额理( )
A 交易限额
B 风险限额
C 止损限额
D 单客户限额
正确答案：D
[答案解析]限额理包括交易限额风险限额止损限额等
第27题
商业银行市场风险理组织框架中( )
A 包括董事会高级理层相关部门三层级
B 董事会负责制定定期审查监督执行市场风险理政策程序具体操作规程
C 高级理层承担市场风险理实施监控终责
D 承担风险业务营部门时负责市场风险理部门
正确答案：A
[答案解析]B选项高级理层职责C选项董事会职责D选项承担风险业务营部门负责市场风险理部门保持相独立
第28题
列属外资银行流动性监指标( )
A 单客户授信集中度
B 良贷款拨备覆盖率
C 营运资金作生息资产例
D 贷款损失准备金率
正确答案：C
[答案解析]外资银行流动性监指标营运资金作生息资产例境外汇存款境外汇总资产例
第29题
( )通常设置高风险理委员会负责拟定全行风险理政策指导原
A 董事会
B 高级理层
C 监事会
D 风险理总监
正确答案：A
[答案解析]董事会终决策机构监事会独立董事会董事会设置高风险理委员会负责拟定全行风险理政策指导原高级理层负责执行董事会审批通政策
第30题
列关商业银行资说法正确( )
A 账面资会计资商业银行资产负债表者权益部分
B 账面资包括实收资资公积盈余公积般准备信托赔偿准备未分配利润等
C 监资监部门规定商业银行应持承担业务总体风险水相匹配资
D 济资指商业银行弥补预期损失资
正确答案：D
[答案解析]济资指商业银行定置信水应未定期限资产非预期损失应该持资金
第31题
商业银行款签订贷款合时求第三方提供担保款财务状况恶化违反款合法偿贷款息时商业银行通执行担保争取贷款息终偿减少损失种风险理方法属( )
A 风险转移
B 风险补偿
C 风险分散
D 风险规避
正确答案：A
[答案解析]A选项风险部分转移担保身风险补偿指高风险溢价补偿承担高风险风险分散半指样化投资风险规避：做业务承担风险
第32题
列属银行信息披露构成部分( )
A 资产负债表
B 损益表
C 银行职工变动
D 部分公司治理情况
正确答案：C
[答案解析]银行信息披露资产负债表损益表现金流量表报表附注部分公司治理情况部分风险理情况构成
第33题
( )应定期压力测试设计结果进行审查断完善压力测试程序
A 董事会
B 高级理层
C 董事会高级理层
D 总理
正确答案：C
[答案解析]董事会高级理层应定期压力测试设计结果进行审查断完善压力测试程序
第34题
巴塞尔委员会( )颁布加强银行机构公司治理2006年2月重新修订
A 1996年9月
B 1999年9月
C 1996年6月
D 1999年6月
正确答案：B
[答案解析]巴塞尔委员会颁布加强银行机构公司治理时间1999年9月
第35题
( )战略风险理结果负终责
A 董事会
B 高级理层
C 风险理部门
D 董事会高级理层
正确答案：D
[答案解析]董事会高级理层战略风险理结果负终责
第36题
列选项中属风险控制流程应符合求( )
A 风险控制应商业银行整体战略目标保持致
B 够发现风险理中存问题重新完善风险理程序
C 采取具体控制措施缓释工具符合成收益求
D 采取具体控制措施缓释工具符合成利润求
正确答案：D
[答案解析]题考查风险控制流程应符合三求
第37题
某公司2008年末流动资产合计2000万元中存货500万元应收账款400万元流动负债合计1600万元该公司2008年速动率约( )
A 079
B 094
C 145
D 186
正确答案：B
[答案解析]根速动率计算公式：速动率(流动资产存货)流动负债合计(2000500)1600≈094
第38题
根巴塞尔新资协议列关违约说法正确( )
A 债务银行实质性信贷债务逾期90天视违约
B 果银行认定非采取变现抵(质)押品等措施债务法全额偿银行债务债务视违约
C 果部评级基整企业集团企业集团评级进行授信集团债务违约应视集团债务违约触发条件
D 果部评级基企业集团单企业集团企业违约会影响违约企业关联债务评级
正确答案：D
[答案解析]果部评级基单企业企业集团集团企业必然导致债务违约银行应时审查该企业关联债务评级决定否调整评级
第39题
列模型中够直接估计客户违约概率( )
A 专家判断法
B 信评分模型
C 违约概率模型
D Credit Risk+模型
正确答案：C
[答案解析]传统专家判断法信评分模型相违约概率模型够直接估计客户违约概率
第40题
根巴塞尔委员会规定列关市场风险监资计量说法正确( )
A 市场风险监资(附加子+低数子)×VaR
B VaR计算采99双尾置信区间
C 持期10营业日
D 附加子设定低数子取值0～1间
正确答案：B
[答案解析]VaR计算采99单尾置信区间
第41题
列关计算VaR方差协方差法说法正确( )
A 预测突发事件风险
B 成立假设条件未存着分布致性
C 反映风险子整组合阶线性影响
D 充分度量非线性金融工具风险
正确答案：D
[答案解析]方差协方差法反映风险子整组合阶线性影响法准确计量非线性金融工具风险D选项说法误
第42题
保持条件变前提研究单市场风险素微变化会金融工具资产组合收益济价值产生影响方法( )
A 缺口分析
B 敏感性分析
C 压力测试
D 情景分析
正确答案：B
[答案解析]题考查敏感性分析含义
第43题
列关国家风险说法正确( )
A 国家风险分政治风险社会风险济风险
B 国家范围济金融活动存国家风险
C 国际金融活动中会遭受国家风险带损失
D 国家风险通常债权国家行引起超出债务控制范围
正确答案：A
[答案解析]国家范围济金融活动存国家风险企业政府银行遭受国家风险带损失国际金融活动中会国家风险遭受损失风险般债务方带债权方国家风险债务国家行引起超出债权控制范围
第44题
国商业银行风险预警体系中蓝色预警法侧重( )
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性定量相结合分析法
D 层次分析法
正确答案：B
[答案解析]蓝色预警法侧重定量分析
第45题
计算VaR值历史模拟法存缺陷包括( )
A 风险包含着时间变化单纯历史数进行风险度量低估突发性收益率波动
B 风险度量结果受制历史周期长短
C 法充分计量非线性金融工具风险
D 量历史数基础数赖性强
正确答案：C
[答案解析]历史模拟法计量非线性金融工具风险
第46题
巴塞尔委员会市场风险部模型提出求表述正确( )
A 置信水采99单尾置信区间
B 持期10营业日
C 市场风险素价格历史观测期少半年
D 少3月更新次数
正确答案：C
[答案解析]市场风险素价格历史观测期少1年
第47题
机变量Y概率分布表：
A X
B 1
C 4
D P
E 60
F 40
正确答案：B
[答案解析]
期E1×60+4×4022方差D(122)2×06+(422)2×04216
第48题
列降低风险方法中( )种消极风险理策略
A 风险分散
B 风险规避
C 风险
D 风险转移
正确答案：B
[答案解析]风险规避策略种消极风险理策略
第49题
列属风险识常方法( )
A 分解分析法
B 失误树分析方法
C 资产财务状况分析法
D 压力测试法
正确答案：D
[答案解析]D选项风险计量方法
第50题
现金流量分析中首先分析( )
A 融资活动现金流
B 投资活动现金流
C 营性现金流
D 消费活动现金流
正确答案：C
[答案解析]现金流量分析通常首先分析营性现金流
第51题
列属资金交易业务操作风险点( )
A 前台交易
B 中台风险理
C 评级授信
D 台结算清算
正确答案：C
[答案解析]C选项属法信贷业务操作风险点
第52题
列关担保方式说法正确( )
A 债务履行债务时保证约定履行债务者承担责
B 商业银行常采留置定金作担保方式
C 债务第三方抵押债权抵押权
D 质押指债务第三方动产移交债权占该动产作债权担保
正确答案：B
[答案解析]商业银行极少采留置定金作担保方式
第53题
某商业银行发放笔200万元零售类抵押居民房产贷款果该银行标准法计量信风险资该笔贷款计算加权风险资产时权重( )
A 100
B 75
C 50
D 35
正确答案：D
[答案解析]零售类资产根否居民房产抵押分予7535权重
第54题
声誉危机理容包括( )
A 危机现场处理
B 危机处理程中持续沟通
C 模拟训练演
D 明确记载危机处理决策流程
正确答案：D
[答案解析]D选项属效声誉风险理体系容
第55题
( )根风险资产历史违约数计算未定持期信等级客户债项违约概率
A KPMG风险中性定价模型
B RiskCalc模型
C Credit Monitor模型
D 死亡率模型
正确答案：D
[答案解析]题考查死亡率模型含义
第56题
列选项中作风险计量方法补充方法( )
A 敏感性分析
B 压力测试
C 分解分析
D 情景分析
正确答案：C
[答案解析]商业银行应充分认识风险计量方法优势局限性适时采敏感性分析压力测试情景分析等方法作补充
第57题
列属商业银行代理业务( )
A 代理中央银行业务
B 代收代付业务
C 代理证券业务
D 金融衍生品交易业务
正确答案：D
[答案解析]金融衍生品交易业务属商业银行资金交易业务
第58题
银行风险理中( )股东会负责事商业银行部职监督财务监督部控制监督等监察工作
A 董事会
B 监事会
C 高级理层
D 总理
正确答案：B
[答案解析]题考查监事会职
第59题
列选项中属银行监方法( )
A 风险评级
B 市场退出
C 资监督
D 市场准入
正确答案：B
[答案解析]银行监方法包括：市场准入资监监督检查风险评级
第60题
列关商业银行资说法正确( )
A 重估储备指商业银行国家关部门批准固定资产进行重估时固定资产公允价值账面价值间正差额
B 银监会认重估作价审慎类重估储备列入附属资计入附属资部分超重估储备70
C 优先股商业银行发行予投资者收益分配剩余资产分配等方面优先权利股票
D 少数股权指合报表时母银行净营成果净资产中直接间接方式属子银行部分
正确答案：D
[答案解析]少数股权指合报表时子银行净营成果净资产中直接间接方式属母银行部分
第61题
列选项中属良银行公司治理应具备特征( )
A 科学激励约束机制
B 先进理信息系统
C 良外部条件
D 完善部控制风险理体系
正确答案：C
[答案解析]题考查银行公司治理五特征
第62题
商业银行计算信风险加权资产时采计算方法( )
A 部评级初级法
B 部模型法
C 基指标法
D 高级计量法
正确答案：A
[答案解析]信风险资产商业银行采标准法部评级初级法部评级高级法
第63题
列属商业银行保证担保重点关注事项( )
A 保证资格
B 保证财务实力
C 保证保证意愿
D 保证履约济动机贷款间关系
正确答案：D
[答案解析]保证履约济动机款问关系商业银行保证担保重点关注事项
第64题
( )商业银行风险状况利率水缺乏敏感度存款意愿通常取决身金融知识验银行理位置产品结构产品种类服务质量等感性素
A 公司客户
B 机构客户
C 零售客户
D 基金客户
正确答案：C
[答案解析]零售客户商业银行风险状况利率水缺乏敏感度存款意愿通常取决身金融知识验银行理位置产品结构产品种类服务质量等感性素
第65题
融资缺口等( )
A 核心贷款均额—存款均额
B 贷款均额—存款均额
C 核心贷款均额—核心存款均额
D 贷款均额—核心存款均额
正确答案：D
[答案解析]融资缺口贷款均额核心存款均额
第66题
某银行资产100亿元资产加权均久期5年负债90亿元负债加权均久期4年根久期分析方法市场利率降时银行流动性( )
A 变
B 减弱
C 加强
D 法确定
正确答案：C
[答案解析]题考查久期缺口计算公式久期缺口资产加权均久期(总负债总资产)×负债加权均久期5(90100)×4正久期缺口正值时果市场利率降资产价值增加幅度负债价值增加幅度流动性增强
第67题
商业银行营程中( )决定风险承担力
A 资产规模商业银行风险理水
B 资金规模商业银行盈利水
C 资产规模商业银行盈利水
D 资金规模商业银行风险理水
正确答案：D
[答案解析]商业银行营程中资金规模商业银行风险理水决定风险承担力
第68题
列关客户信评级说法正确( )
A 评价体商业银行
B 评价目标客户违约风险
C 评价结果信等级违约概率
D 评价容客户违约债项损失
正确答案：D
[答案解析]D选项债项评级容
第69题
某银行2009年年末疑类贷款余额400亿元损失类贷款余额200亿元项贷款余额总额40000亿元保证良贷款率低2该银行次级类贷款余额( )亿元
A 200
B 400
C 600
D 800
正确答案：A
[答案解析]根公式：良贷款率(次级类贷款+疑类贷款+损失类贷款)项贷款×100次级类贷款余额200亿元
第70题
风险理体系灵魂( )
A 风险文化
B 风险理策略
C 公司治理结构
D 部控制系统
正确答案：A
[答案解析]风险文化风险理体系灵魂
第71题
列属法信贷业务( )
A 贴现业务
B 账户理
C 现金库箱
D 会计核算
正确答案：A
[答案解析]法信贷业务包括法客户贷款业务贴现业务商业银行承兑汇票等业务
第72题
违约频率( )结果违约概率分析模型作出( )
A 事前检验事前预测
B 事检验事前预测
C 事中检验事中预测
D 直接检验事前预测
正确答案：B
[答案解析]违约频率事检验结果违约概率分析模型作出事前预测
第73题
列关银行监基原说法正确( )
A 公开原指监活动法律规定需保密外应具适透明度
B 公正原指银行业市场参者具等法律位银监会进行监活动时应等参者
C 公正原应该握两方面实体公正二程序公正
D 效率原指银监会进行监活动中提高银行业整体效率目标
正确答案：D
[答案解析]效率原指银监会进行监活动中合理配置利监资源
第74题
世纪80年代商业银行风险理进入( )
A 全面风险理模式阶段
B 资产风险理模式阶段
C 负债风险理模式阶段
D 资产负债风险理模式阶段
正确答案：A
[答案解析]20世纪80年代商业银行风险理进入全面风险理模式阶段
第75题
商业银行识分析风险基常方法( )
A 失误树分析方法
B 资产财务状况分析法
C 制作风险清单
D 分解分析法
正确答案：C
[答案解析]制作风险清单商业银行识分析风险基常方法
第76题
某银行般存资水足令满意表现银行存较较严重问题稳健做法未满意处理解决果立采取措施纠正情况进步恶化损害银行持续营力CAMELs综合评级中该银行应属( )
A 综合评级1级
B 综合评级2级
C 综合评级4级
D 综合评级5级
正确答案：C
[答案解析]题考查综合评级结果
第77题
列关战略规划说法正确( )
A 战略规划应清晰阐述实施方案中涉风险素潜收益接受风险水预期风险损失财务分析包含
B 战略规划必须建立商业银行前实际情况未发展潜力基础反映商业银行营特色
C 商业银行战略风险理效方法制定盈利导战略规划
D 战略规划应宏观战略层面开始深贯彻落实中观微观操作层面
正确答案：C
[答案解析]商业银行战略风险理效方法制定风险导战略规划
第78题
运外部数预期潜操作风险额损失时应助风险理专家观( )
A 事检验
B 敏感分析
C 情景分析
D 压力测试
正确答案：C
[答案解析]运外部数预期潜操作风险额损失时应助风险理专家观情景分析
第79题
列属风险报告容( )
A 风险状况
B 损失事件
C 关键风险指标
D 风险监测
正确答案：D
[答案解析]风险报告容致包括风险状况损失事件诱策关键风险指标资金水五部分
第80题
代理外资金融机构外汇清算属商业银行八类业务中( )
A 交易销售
B 代理服务
C 支付结算
D 零售纪
正确答案：C
[答案解析]代理外资金融机构外汇清算属商业银行八类业务中支付结算业务
第81题
( )称母行支持度评估法
A ROCA评级法
B SOSA评级法
C CAMELs评级法
D CDEL评级法
正确答案：B
[答案解析]SOSA评级法称母行支持度评估法
第82题
客户风险监测指标体系中利润增长率成理分属( )
A 基面指标财务指标
B 财务指标财务指标
C 基面指标基面指标
D 财务指标基面指标
正确答案：D
[答案解析]利润增长率属财务指标增长力指标成理属基面指标实力类指标
第83题
假定某企业2008年税收益50万元支出利息费20万元税税率35该年度均资产总额180万元资产回报率(ROA)约( )
A 33
B 35
C 37
D 41
正确答案：B
[答案解析]资产回报率(ROA)[税损益+利息费×(1税率)]均资产总额[50+20×(135)]180≈35
第84题
商业银行应估算持( )预期流动性需求进行较确定流动性适宜度
A 存严重问题信贷资产
B 银行房产
C 子公司投资
D 迅速变现资产量
正确答案：D
[答案解析]商业银行应估算持迅速变现资产量预期流动性需求进行较确定流动性适宜度ABC三项属流动性差资产
第85题
测量银行流动性状况指标包括( )
A 现金头寸指标
B 额负债赖度
C 易变负债总资产率
D 盈利性率
正确答案：D
[答案解析]测量流动性状况指标包括现金头寸指标核心存款例贷款总额总资产率贷款总额核心存款率流动资产总资产率易变负债总资产率额负债赖度
第86题
盈利力监指标包括( )
A 资金收益率
B 资充足率
C 净利息收入率
D 资产收益率
正确答案：B
[答案解析]资充足率资充足程度监指标
第87题
列属市场风险包含风险素( )
A 优质客户违约率升
B 良贷款接5
C 衍生产品交易策略错误
D 房产行业贷款例超30
正确答案：C
[答案解析]ABD三项属信风险包含风险素
第88题
( )数应包含实际损失金额数发生损失事件业务规模损失事件原背景等信息
A 部
B 业务
C 风险
D 外部
正确答案：D
[答案解析]外部数应包含实际损失金额数发生损失事件业务规模损失事件原背景等信息
第89题
列关事检验说法正确( )
A 事检验市场风险计量方法模型估算结果实际发生损益进行较检验计量方法模型准确性性计量方法模型进行调整改进
B 事检验调整改进市场风险计量方法种方法
C 估算结果实际结果似表明该风险计量方法模型准确性性较高
D 估算结果实际结果差距较表明事检验假设前提合理
正确答案：D
[答案解析]估算结果实际结果差距较表明该风险计量方法模型准确性性较低者事检验假设前提存问题
第90题
信风险资计量部评级法初级法银行采合格净额结算缓释信风险时应( )基础监测控制相关风险暴露
A 头头寸
B 空头头寸
C 净头寸
D 总头寸
正确答案：C
[答案解析]银行采合格净额结算缓释信风险时应持续监测控制续风险净头寸基础监测控制相关风险暴露
二选题（题40题．题10分400分请道考题面备选答案中选择两两答案答题卡相应题号相应字母属方框涂黑）
第1题
列属政治风险( )
A 政权风险
B 政局风险
C 政策风险
D 外关系风险
E 信风险
正确答案：ABCD
[答案解析]政治风险包括政权风险政局风险政策风险外关系风险等方面
第2题
商业银行核心资包括( )
A 普通股
B 资公积
C 优先股
D 转换债券
E 重估储备
正确答案：AB
[答案解析]商业银行核心资包括实收资普通股资公积盈余公积未分配利润少数股权CDE三项属附属资
第3题
列属声誉风险理流程( )
A 风险识
B 风险评估
C 监测报告
D 部审计
E 应急方案
正确答案：ABC
[答案解析]声誉风险理流程次声誉风险识声誉风险评估监测报告
第4题
年10月国首IT系统外包单签订：高阳数中心深圳发展银行提供灾难备援外包服务签订期10年总额约3亿元合列关合说法正确( )
A 举风险缓释效手段
B 深圳发展银行举意转移操作风险
C 举利银行重点放核心业务
D 举外包服务终责成高阳数中心
E 外包业务身存风险
正确答案：ABCE
[答案解析]商业银行然外包程中出现操作风险终责
第5题
常信衍生产品包括( )
A 总收益互换
B 信违约互换
C 信价差期权
D 信联系票
E 信贷款
正确答案：ABCD
[答案解析]目前较代表性信衍生产品信违约互换总收益互换信联系票信价差期权
第6题
巴塞尔委员会市场风险部模型提出技术求( )
A 置信水采99单尾置信区间
B 持期10营业日
C 市场风险素价格历史观测期少1年
D 少3月更新次数
E 少6月更新次数
正确答案：ABCD
[答案解析]巴塞尔委员会市场风险部模型提出技术求：置信水采99单尾置信区间持期10营业日市场风险素价格历史观测期少1年少3月更新次数
第7题
收益率曲线表现形态( )
A 正收益率曲线
B 反收益率曲线
C 水收益率曲线
D 垂直收益率曲线
E 波动收益率曲线
正确答案：ABCE
[答案解析]收益率曲线通常表现四种形态：正反水波动收益率曲线
第8题
商业银行资产负债期限结构指未特定时段( )构成状况
A 流动性资产流动性负债
B 长期资产长期负债
C 敏感性资产敏感性负债
D 期资产期负债
E 现金流入现金流出
正确答案：DE
[答案解析]商业银行资产负债期限结构指未特定时段期资产(现金流入)期负债(现金流出)构成状况
第9题
商业银行应根( )类风险选择适计量方法基合理假设前提参数准确计算量化风险评估难量化风险
A 业务性质
B 规模
C 复杂程度
D 发展水
E 时期
正确答案：ABC
[答案解析]商业银行应根业务性质规模复杂程度类风险选择适计量方法基合理假设前提参数准确计算量化风险评估难量化风险
第10题
衡量商业银行流动性指标中贷款总额核心存款率指标通( )换算
A 现金头寸指标
B 核心存款指标
C 贷款总额总资产率
D 流动资产总资产率
E 额负债赖度
正确答案：BC
[答案解析]核心存款指标核心存款总资产率贷款总额总资产率核心存款指标贷款总额核心存款率
第11题
企业行业风险分析容包括( )
A 企业理政策
B 行业特征定位
C 行业赖性分析
D 行业成功关键素
E 企业战略
正确答案：BCD
[答案解析]题考查行业风险分析八项容
第12题
部审计项( )约束评价机制促进风险理程中发挥重作
A 独立
B 客观
C 效
D 公开
E 公正
正确答案：ABE
[答案解析]部审计项独立客观公正约束评价机制促进风险理程中发挥重作
第13题
商业银行部控制目标包括( )
A 确保国家法律规定商业银行部规章制度贯彻执行
B 建立健全监事会核心监督机制
C 确保商业银行发展战略营目标全面实施充分实现
D 确保风险理体系效性
E 确保业务记录财务信息理信息时真实完整
正确答案：ACDE
[答案解析]题考查部控制目标
第14题
违约风险暴露包括( )
A 已授信余额
B 未授信余额
C 未授信额度预期提取数量
D 应收未收利息
E 发生相关费
正确答案：ACDE
[答案解析]违约风险暴露包括已授信余额应收未收利息未授信额度预期提取数量发生相关费等
第15题
单法客户财务状况进行分析时企业财务率包括( )
A 资产负债率
B 盈利力率
C 效率率
D 杠杆率
E 流动率
正确答案：ABCDE
[答案解析]单法客户财务状况进行分析时企业财务率盈利力率效率率杠杆率流动率资产负债率属杠杆率指标
第16题
操作风险理信息系统( )
A 建立资模型
B 风险理辅助决策
C 风险指标监测报告
D 操作风险识评估
E 建立损失数库
正确答案：ABCDE
[答案解析]操作风险理信息系统建立损失数库操作风险识评估风险指标监测报告风险理辅助决策建立资模型方面
第17题
解机构风险监框架监步骤第步属解容( )
A 成立背景业务牌
B 股权结构组织架构
C 业务发展战略竞争位
D 财务状况
E 理层素质
正确答案：ABCDE
[答案解析]解容包括：成立背景业务牌股权结构组织架构业务发展战略竞争位财务状况理层素质等信息
第18题
商业银行高级理层职责包括( )
A 审批风险理战略政策程序
B 执行风险理政策制定风险理程序操作程
C 商业银行决策程决策执行程营程进行监督测评
D 时解风险水理状况
E 确保商业银行具备足够力物力恰组织结构理信息系统技术水效识计量监测控制项业务承担种风险
正确答案：BDE
[答案解析]A选项董事会职责C选项监事会职责
第19题
商业银行市场风险理部门应履行风险理职责( )
A 拟定市场风险理政策程序提交高级理层董事会批准
B 识计量监测市场风险
C 设计实施事检验压力测试
D 董事会高级理层提供独立市场风险报告
E 监测相关业务营部门分支机构市场风险限额遵守情况报告超限额情况
正确答案：ABCDE
[答案解析]题考查商业银行市场风险理部门应履行风险理职责
第20题
操作风险监测中关键风险指标通常包括( )
A 交易量
B 客户满意度
C 产品成熟度
D 动化水
E 员工水
正确答案：ABCDE
[答案解析]关键风险指标通常包括交易量员工水技水客户满意度市场变动产品成熟度区数量变动水产品复杂程度动化水等
第21题
列关外部审计说法正确( )
A 外部审计利提高信息披露质量
B 外部审计报告银行监重资料
C 透明信息披露利提高审计效率降低审计风险
D 年报国商业银行披露信息载体
E 外部审计银行监侧重点相
正确答案：ABCD
[答案解析]外部审计银行监侧重点
第22题
风险理三道防线指( )
A 前台业务员
B 风险理职部门
C 部审计
D 台业务员
E 部控制
正确答案：ABC
[答案解析]风险理三道防线次前台业务员风险理职部门部审计
第23题
列关蒙特卡洛模拟法说法中正确( )
A 产生量路径模拟情景历史模拟方法更精确
B 种全值估计方法处理非线性幅波动肥尾问题
C 通设置消减子模拟结果期市场变化更快作出反应
D 准确性提高速度较快
E 存定模型风险
正确答案：ABCE
[答案解析]蒙特卡洛模拟法计算量准确性提高速度较慢
第24题
操作风险商业银行计算加权资产时采计算方法( )
A 基指标法
B 标准法
C 高级计量法
D 部模型法
E 部评级高级法
正确答案：ABC
[答案解析]市场风险商业银行采标准法部模型法信风险资产商业银行采取标准法部评级初级法部评级高级法
第25题
风险评级应遵循原包括( )
A 全面性
B 系统性
C 持续性
D 审慎性
E 公正性
正确答案：ABCD
[答案解析]风险评级应遵循全面性系统性持续性审慎性原
第26题
信息披露形式包括( )
A 市公告书
B 定期报告
C 时报告
D 外部监
E 招股说明书
正确答案：ABCE
[答案解析]信息披露指公众公司招股说明书市公告书定期报告时报告等形式公司公司相关信息投资者社会公众进行披露行
第27题
列关商业银行风险理策略说法中正确( )
A 某商业银行国家企业发放贷款应风险分散方法
B 某商业银行买入股票时买入相应跌期权应风险转移方法
C 某商业银行购买出口信贷保险应风险方法
D 某商业银行董事会确定济资分配时某项业务配置非常限资限制规模应风险规避方法
E 某商业银行信等级较低款客户予高基准贷款利率利率水应风险补偿方法
正确答案：ADE
[答案解析]B选项风险方法C选项风险转移方法ADE三项说法正确
第28题
列关风险文化表述正确( )
A 风险文化般风险理理念知识制度三层次组成
B 制度风险文化精神核心风险文化中重高层次素
C 风险理目标消风险获取收益
D 风险文化企业文化两范畴
E 培植风险文化阶段性务商业银行项终身事业
正确答案：BCD
[答案解析]风险理理念风险理文化精神核心风险理目标消风险通动风险理程实现风险收益衡风险理文化通风险理战略制度行表现出种企业文化
第29题
商业银行市场风险理组织框架中( )
A 包括董事会高级理层相关部门三层级
B 董事会负责监控评价市场风险理全面性效性高级理层市场风险理方面履职情况
C 前台交易员参交易正式确认账重新估算交易结算款项收付
D 承担风险业务营部门时负责市场风险理部门
E 负责市场风险理工作员应具备相关专业知识技
正确答案：ABCE
[答案解析]D选项中承担风险业务营部门负责市场风险理部门保持相独立
第30题
根监机构求商业银行标准法计量操作风险资应少满足条件包括( )
A 董事会高级理层应积极参监督操作风险理架构
B 商业银行应建立行业务性质规模产品复杂程度相适应操作风险理系统
C 商业银行应系统性收集整理踪分析操作风险相关数定期根损失数进行风险评估评估结果纳入操作风险监测控制
D 商业银行应建立清晰操作风险部报告路线
E 商业银行应投入充足力物力支持业务条线实施操作风险理确保部控制部审计效性
正确答案：ABCDE
[答案解析]题考查商业银行标准法计量操作风险资应满足条件
第31题
商业银行流动性应急计划容包括( )
A 明确危机情况分工应采取措施
B 制定危机情况资产负债处置措施
C 维持良公关系
D 弥补现金流量足工作程序
E 考虑处理利益持者关系
正确答案：ABCDE
[答案解析]商业银行流动性应急计划包括危机处理方案弥补现金流量足工作程序中ABCE四项危机处理方案包括容
第32题
列关风险迁徙类指标说法正确( )
A 衡量商业银行风险变化范围
B 属静态指标
C 包括正常贷款迁徙率良贷款迁徙率
D 包括流动性风险指标
E 表示资产质量前期期变化率
正确答案：ABD
[答案解析]风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化程度表示资产质量前期期变化率属动态指标流动性风险指标属风险水类指标
第33题
商业银行流动性风险预警信号( )
A 商业银行发行股票价格跌
B 发行流通债券(包括次级债)交易量升债券买卖价差扩
C 商业银行外部评级升
D 快速增长资产资金源市场宗融资等
E 债权(包括存款)提前求兑付造成支付力出现足
正确答案：ABDE
[答案解析]外部评级升利属风险预警信号
第34题
商业银行币流动性风险进行理时通常特定时段存款分成( )
A 敏感负债
B 敏感资产
C 脆弱资金
D 核心存款
E 准备金存款
正确答案：ACD
[答案解析]商业银行通常特定时段存款分成敏感负债脆弱资金核心存款
第35题
客户第款源调查容包括( )
A 贷款途
B 信情况
C 否价值稳定易变现财产作抵(质)押物
D 收入源租金收入应检查提供财产情况
E 收入源工资收入收入水证明材料真实性作出判断
正确答案：DE
[答案解析]资信调查应关注款第款源：收入源工资收入收入水证明材料真实性作出判断收入源合法收入(利息租金收入等)应检查提供财产情况
第36题
列属商业银行面外部风险( )
A 行业风险
B 竞争手风险
C 品牌风险
D 项目风险
E 客户风险
正确答案：ABCDE
[答案解析]商业银行面外部风险行业风险竞争手风险客户风险品牌风险技术风险项目风险外部风险
第37题
国商业银行信风险监测指标包括( )
A 良资产率
B 良贷款拨备覆盖率
C 预期损失率
D 贷款损失准备充足率
E 单客户授信集中度
正确答案：ABCDE
[答案解析]ABCDE五项外国商业银行信风险监测指标包括良贷款率贷款风险迁徙率
第38题
现代商业银行理重两份报告( )
A 日风险状况报告
B 日资产负债表
C 日现金流量表
D 日收益损失表
E 日宏观数报告
正确答案：AD
[答案解析]作知识点记忆
第39题
列关远期期货说法正确( )
A 远期合约允许投资者确定未时间购买出售某项资产
B 期货合约允许投资者确定价格购买出售某项资产
C 远期合约非标准化期货合约标准化
D 远期合约般通金融机构纪商柜台交易合约持者面交易手违约风险期货合约般交易交易交易承担违约风险
E 远期合约流动性较差合约般持期期货合约流动性较合约期前时仓
正确答案：CDE
[答案解析]远期合约交易时间事先约定未确定时间期货合约价格事先约定
第40题
列关风险说法正确( )
A 美元贬值银行资产价值降反映银行国家风险
B 某法客户破产贷款反映银行流动性风险
C 短期取款额度迅速增加银行低价抛售部分持债券反映银行信风险
D 央行提高法定准备金率降低银行贷款规模盈利水反映银行法律风险
E 结算系统发生障导致结算失败造成交易成升反映银行操作风险
正确答案：DE
[答案解析]巴塞尔委员会商业银行面风险分信风险市场风险操作风险流动性风险国家风险声誉风险法律风险战略风险八类A项反映银行信风险B项反映银行市场风险C项反映银行流动性风险
三判断题（题15题．题10分150分请列题做出判断√表示正确X表示正确答题卡该题答案应选项框涂黑）
第1题
济资商业银行实际风险水没关系( )
正确答案： X
[答案解析]济资种取决商业银行实际风险水资商业银行整体风险水高求济资反求济资少
第2题
商业银行理战略关银行整套中长期发展目标商业银行理战略旦制定修改( )
正确答案： X
[答案解析]商业银行理战略重性非寻常商业银行应定期(通常1年)研究制定修正理战略
第3题
高级理层需非常具体头寸报告( )
正确答案： X
[答案解析]高级理层需高度概括整体风险报告前台交易员期非常具体头寸报告
第4题
巴塞尔委员会提出信风险缓释技术目包括鼓励银行通风险缓释技术提高监资求( )
正确答案： X
[答案解析]巴塞尔委员会提出信风险缓释技术目包括：1鼓励银行通风险缓释技术效抵补信风险降低监资求2鼓励银行通开发更加高级风险计量模型精确计量银行营面风险
第5题
流动性偏解释反收益率曲线( )
正确答案： X
[答案解析]流动性偏解释正收益率曲线
第6题
根监机构规定操作风险包括法律风险包括声誉风险战略风险( )
正确答案： √
[答案解析]根监机构规定操作风险包括法律风险包括声誉风险战略风险
第7题
商业银行通部损失数评估操作风险( )
正确答案： X
[答案解析]商业银行操作风险计量系统仅需部数应相关外部数
第8题
商业银行理程中常运流动性率指标法商业银行未特定时段流动性状况进行评估预测( )
正确答案： X
[答案解析]流动性率指标法优点简单实助理解商业银行前流动性状况缺点属静态评估法未特定时段流动性状况进行评估预测
第9题
久期缺口绝值越利率变化商业银行资产负债影响越流动性影响越显著( )
正确答案： √
[答案解析]久期缺口绝值越利率变化商业银行资产负债影响越流动性影响越显著
第10题
增强社会责感提高声誉降低风险万药( )
正确答案： X
[答案解析]增强社会责感提高声誉降低风险万药确助增强员工凝聚力投资者信心吸引更优质客户
第11题
风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率良贷款迁徙率属静态指标( )
正确答案： X
[答案解析]风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化程度属动态指标包括正常贷款迁徙率良贷款迁徙率
第12题
果变量XY间线性相关系数O表明变量XY间独立( )
正确答案： X
[答案解析]变量线性相关系数0意味着相互独立
第13题
信贷资产证券化银行已存信贷资产集中起分档应档(信等级)资产市场投资者发行收益率证券信贷资产原持者资产负债表消失( )
正确答案： √
[答案解析]信贷资产证券化银行已存信贷资产集中起分档应档(信等级)资产市场投资者发行收益率证券信贷资产原持者资产负债表消失
第14题
商业银行公司治理核心权营权分离情况妥善解决委托代理关系提出董事会高层组织体系监督制衡机制( )
正确答案： √
[答案解析]商业银行公司治理核心权营权分离情况妥善解决委托代理关系提出董事会高层组织体系监督制衡机制
第15题
商业银行高风险理委员会委员须全部该商业银行部员担( )
正确答案： X
[答案解析]单纯通语气判断便知错误风险理委员会果全部该银行部员担身风险商业银行部具丰富理验士担外部专家顾问担
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