2015年银行业资格考试风险理考前押密试卷答案解析（二）
单选题（题90题．题05分450分请道考题面备选答案中选择佳答案答题卡相应题号相应字母属方框涂黑）
第1题
列选项属风险转移具体方法( )
A．MBS
B．
C．存款保险公司
D．资产支持证券ABS
正确答案：B
第2题
巴塞尔新资协议求实施部评级法初级法商业银行( )
A．必须行估计笔债项违约损失率
B．监局根资产类定违约损失率
C．参中国民银行相关规定出违约损失率
D．信评级机构出违约损失率
正确答案：B
[答案解析]根巴塞尔新资协议规定实施部评级法高级法商业银行必须行估计笔债项违约损失率实施部评级低级法商业银行监局根资产类定违约损失率
第3题
针半客户进行限额理时关键需计算客户( )
A．低债务承受力
B．高债务承受力
C．均债务承受力
D．皆正确
正确答案：B
第4题
操作风险关键指标中交易结果财务结果差异意味着( )
A．工作员缺乏职业素养职业道德
B．存理报表决策基础稳风险
C．前台台执行理交易订单时准确
D．信息系统出现障
正确答案：B
第5题
( )负责商业银行风险信息收集分析报告
A．风险理委员会
B．风险理部门
C．高级理层
D．风险控制部门
正确答案：D
第6题
列选项关信风险市场风险操作风险辨析说法正确( )
A．信风险具明显系统风险特征
B．市场风险具数数易计量特点具明显非系统风险特征难通分散化投资完全消
C．操作风险具非营利性容易引发市场风险信风险
D．说法皆正确
正确答案：C
第7题
法律风险理体系中法律风险理部门应承担职责( )
A．识评估监测法律风险
B．拟定法律风险理政策程序提交高级理层董事会审查批准
C．参操作风险理程序时董事会高级理层提供独立风险报告
D．
正确答案：D
第8题
根国商业银行风险监核心指标理条约规定操作风险指标衡量部程序完善操作员差错舞弊外部事件造成风险表示操作风险损失率计算公式( )
A．操作风险损失率操作造成损失额：前期净利息收入+非利息收入均值
B．操作风险损失率操作造成损失额：前三期净利息收入+非利息收入均值
C．操作风险损失率操作造成损失额：前期净利息收入+利息收入均值
D．操作风险损失率操作造成损失额：前三期净利息收入+利息收入均值
正确答案：B
第9题
VaR指定持期定( )利率汇率等市场风险素发生变化时某项资金头寸资产组合机构造成潜损失
A．置信水
B．敏感水
C．统计分布
D．潜风险
正确答案：A
第10题
国际实践日常风险理操作中具体风险理控制措施( )
A．基层业务单位业务领域风险理委员会二级理方式
B．基层业务单位高级理层二级理方式
C．基层业务单位业务领域风险理委员会高级理层三级理方式
D．基层业务单位业务领域风险理委员会基层业务单位高级理层三级理方式
正确答案：C
第11题
列选项关商业银行理战略基容说法正确( )
A．商业银行理战略分战略目标实现路径两方面
B．商业银行战略商业银行前进发展指示灯指引商业银行前进方达目
C．战略目标决定实现路径
D．战略目标旦发生改变商业银行项工作然序展开
正确答案：D
第12题
正常贷款迁徙率计算公式( )中变良贷款金额正常贷款值正常贷款包括正常贷款关注贷款两种
A．关注类贷款
B．疑类贷款
C．正常类贷款
D．次级类贷款
正确答案：C
第13题
商业银行组合风险限额理中确定资分配权重时需考虑素 ( )
A．济前景
B．资收益率
C．组合集中情况
D．组合战略层面重性
正确答案：B
第14题
压力测试通常( )方法
A．敏感性分析情景分析
B．敏感性分析假设性分析
C．假设性分析情景分析
D．皆正确
正确答案：A
第15题
( )仅衡量型特跨国银行流动性风险程度
A．核心存款例
B．额负债赖度
C．贷款总额总资产率
D．现金头寸指标
正确答案：A
第16题
资监点里关资充足率信息披露应该商业银行董事会负责未设置董事会( )负责
A．高级理层
B．行长
C．风险理部门
D．监会
正确答案：B
第17题
国商业银行员工违法行导致操作风险集中( )属发危险
A．部作案
B．外勾结
C．外部作案
D．部作案外勾结作案
正确答案：D
第18题
员工均培训费公式：年度员工培训费员工数反映出商业银行提高员工工作技方面作出努力果商业银行总培训费增加均培训费降意味着( )会留操作隐患
A．员工培训效率降
B．数员工没受应培训
C．员工培训效率升
D．部分员工没受应培训
正确答案：D
第19题
款甲乙部评级重年期违约概率分002004根巴塞尔新资协议定义二者违约概率分( )
A．004004
B．003003
C．002002
D．003004
正确答案：D
[答案解析]根巴塞尔新资协议违约概率定位款部评级1年期违约概率003中较高者
第20题
CreditPortfolio View模型计算违约率时取决素包括( )
A．宏观变量历史数
B．债务信状况
C．整济体系产生影响击政策
D．仅影响单宏观变量击改革
正确答案：B
第21题
果银行短期存款作长期固定利率贷款融资源利率升时贷款利息收入固定存款利息支出会着利率升增加银行未收益减少济价值降低意味着银行面( )
A．汇率风险
B．基准风险
C．期权性风险
D．重新定价风险
正确答案：D
第22题
市场风险中常见利率风险形式源银行资产负债表外业务期期限重新定价期限间存差异指( )
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险
正确答案：A
第23题
( )类集团部关联交易集团部企业间存量资产重组购资金债务重组
A．体化集团
B．元化集团
C．横体化集团
D．跨国公司
正确答案：B
第24题
列选项风险理数理计算方式中适合规模投资效果进行直接较( )
A．绝收益
B．百分收益率
C．数收益率
D．预期收益率
正确答案：A
第25题
巴塞尔委员会认( )付操作风险第道防线
A．资约束
B．风险防范
C．部控制
D．公司治理
正确答案：C
第26题
根国相关法律规定商业银行应该选风险指标设定门槛值超 ( )超( )元民币
A．51000
B．31000
C．55000
D．35000
正确答案：B
第27题
代理业务商业银行中间业务类指商业银行接受客户委托代办理客户指定济事务提供金融服务收取定费业务操作风险点包括员素外部事件部流程系统缺陷中获客户允许代理扣划资金进行交易属( )操作风险点
A．员素
B．外部事件
C．部流程
D．系统缺陷
正确答案：C
第28题
( )提高商业银行风险理效率质量着非常重作直接体现商业银行风险理水研究开发力
A．风险识
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制
正确答案：C
第29题
列关巴塞尔委员会实施高级计量法提出定性标准说法错误( )
A．商业银行必须设置独立操作风险理岗位负责设立实施商业银行操作风险理框架
B．商业银行必须全行范围业务条线分配操作风险资
C．商业银行必须表明操作风险计量方法考虑潜较严重概率分布尾部损失事件
D．商业银行必须正式文件形式制定部操作风险理政策制度流程文件中明确规定违规处理办法
正确答案：C
[答案解析]C商业银行必须表明操作风险计量方法考虑潜较严重概率分布尾部损失事件定量标准求
第30题
巴塞尔新资协议操作风险济资计量三种方法中复杂性风险敏感性方面强( )
A．基指标法
B．标准法
C．部评级法
D．高级计量法
正确答案：D
第31题
错误监控报告容易引起操作风险部流程素指商业银行监控报告流程明确混乱负责监控报告部门职责清晰关数全面时准确造成未履行汇报义务者( )准确
A．汇报义务
B．监职责
C．操作规范
D．风险理
正确答案：A
第32题
着中国济高速增长中国未源初级产品进口需求增减疑推高全球源初级产品价格国家投资公司购买全球源初级产品供应商部分股票国家投资公司市场风险控制中运( )
A．限额
B．风险监测
C．风险
D．期货投资
正确答案：C
[答案解析]风险指通投资购买理基础资产收益波动负相关完全负相关某种资产金融衍生产品销风险种风险理策略
第33题
( )指控制理商业银行种机制制度安排商业银行部组织结构权力分配体系具体表现形式
A．商业银行公司治理
B．商业银行风险理
C．商业银行战略
D．商业银行部控制
正确答案：A
第34题
机变量X概率分布表： k1410
p20@@
机变量X期( )
A．58
B．56
C．45
D．48
正确答案：A
[答案解析]E(X)1×20+4×40+10×4058
第35题
全面风险理三维度列选项属三维度( )
A．企业目标
B．企业层级
C．企业资产负债结构
D．全面风险理素
正确答案：C
第36题
流动性监核心指标包括：流动性例超额备付金率核心负债例流动性缺口率中流动性指标计算公式( )
A．流动性资产余额负债余额×100
B．流动性资产余额流动性负债余额×100
C．流动性负债余额流动性资产余额
D．流动性资产余额均值流动性负债均值×100
正确答案：B
第37题
国际贷款金额巨时贷款银行面国家风险造成济损失易取第三方保证种情况贷款活动通常( )方式进行减少银行单独放款风险
A．IMF贷款
B．投资
C．国限额
D．银团贷款
正确答案：D
第38题
提交高级理层风险报告中首先列明评估商业银行风险状况风险评估结果通常风险图风险表形式展示列关风险表说法正确( )
A．颜色越深表示风险越严重
B．表中1表示转
C．表中0表示恶化
D．数值表示风险
正确答案：A
[答案解析]B．表中1表示恶化C．表中0表示转D．数值表示变
第39题
截2005年6月底中国投资美国证券资金5237亿美元占时中国外汇储备74仅次日英国投资美国长期债券金额4850亿美元占时中国外汇储备68中投资美国财政部国债率57投资美国政府机构债券率 36投资美国企业债券率7截2006年12月末中国国家外汇储备余额 10663亿美元增长3022增幅年降4百分点全年外汇储备增加2473亿美元增加384亿美元列选项分析正确( )
A．国外汇储备美元占重较
B．国外汇储备投资美元味强调安全性然忽视盈利性
C．防止美元跌带损失先卖出部分美元买欧元日元等国际储备货币
D．国外汇储备投资应强调投机性带高额回报率
正确答案：D
第40题
清晰战略风险理包括( )
A．战略风险规划
B．战略风险识
C．战略风险评估
D．应急方案
正确答案：A
第41题
列关风险理组织中机构职责说法正确( )
A．董事会负责执行风险理政策制定风险理程序操作规程
B．高级理层商业银行高风险理决策机构承担商业银行风险理终责
C．风险理委员会根风险理部门提供信息做出营战略方面决策付诸实施
D．风险理部门事部职监督财务监督部控制监督等监察工作
正确答案：C
[答案解析]A高级理层负责B说董事会D说监事会
第42题
巴塞尔新资协议中商业银行提供三种操作风险济资计量方法中风险敏感度高( )
A．高级计量法
B．标准法
C．基指标法
D．部评级法
正确答案：A
[答案解析]低高序：基—标准—高级
第43题
模型针市场风险计量模型( )
A．Credit Metrics
B．KMV模型
C．VAR模型
D．高级计量法
正确答案：C
[答案解析]VAR模型针市场风险计量
第44题
外部评级( )
A．专家定性分析
B．定量分析
C．定性分析定量分析结合
D．
正确答案：A
[答案解析]外部评级专家定性分析
第45题
风险理文化精神核心重高层次素( )
A．风险理知识
B．风险理制度
C．风险理理念
D．风险理技
正确答案：C
[答案解析]常识考生熟悉
第46题
商业银行核心竞争力( )
A．吸存放贷
B．支付中介
C．货币创造
D．风险理
正确答案：D
[答案解析]常识考生熟悉
第47题
基指标法计量操作风险资公式KBIAGI×α中巴塞尔委员会规定固定例α( )
A．8
B．12
C．15
D．18
正确答案：C
[答案解析]略
第48题
款甲乙部评级重年期违约概率分002004根巴塞尔新资协议定义二者违约概率分( )
A．002004
B．003003
C．002003
D．003004
正确答案：D
[答案解析]根巴塞尔新资协议违约概率定位款部评级1年期违约概率003中较高者
第49题
风险收益相互影响相互作般遵循( )基规律
A．高风险低收益低风险高收益
B．高风险高收益低风险低收益
C．高风险高收益
D．低风险低收益
正确答案：B
[答案解析]风险收益匹配原
第50题
机变量Y概率分布表： Y14
P60@
机变量Y方差( )
A．276
B．216
C．406
D．468
正确答案：B
[答案解析]Y均值1×60+4×4022离差分144324方差60×144+40×324216
第51题
某银行2006年银行资1000亿元计划2007年注入100亿元资电子行业资分配中权重5资表示电子行业限额( )亿元
A．5
B．45
C．50
D．55
正确答案：D
[答案解析]资表示组合限额资X资分配权重2006年资1000亿元加计划2007年投入100亿元行业资(1000+100)×5 55
第52题
列关红色预警法说法正确( )
A．种定性分析方法
B．影．响警素变动利素利素进行全面分析
C．进行时期分析
D．结合风险分析专家直觉验进行预警
正确答案：A
[答案解析]定量定性分析相结合方法
第53题
市场风险信风险相商业银行操作风险具( )
A．特殊性非盈利性转化性
B．普遍性非盈利性转化性
C．特殊性盈利性转化性
D．普遍性盈利性转化性
正确答案：B
[答案解析]B商业银行操作风险三特点考生掌握
第54题
预期损失率计算公式( )
A．预期损失率预期损失资产风险敞口
B．预期损失率预期损失贷款资产总额
C．预期损失率预期损失风险资产总额
D．预期损失率预期损失资产总额
正确答案：A
[答案解析]略
第55题
评估法中列操作风险部控制评估工作流程阶段先序排序结果( )
(1)全员风险识报告 (2)控制活动识评估
(3)制定实施控制优化方案 (4)报告评估工作日常监控
(5)作业流程分析风险识评估
A．(1)(2)(3)(4)(5)
B．(4)(1)(5)(3)(2)
C．(4)(2)(3)(1)(5)
D．(1)(5)(2)(3)(4)
正确答案：D
[答案解析]略
第56题
操作风险济资计量方法中( )指商业银行满足巴塞尔委员伞提出资格求定性定量标准前提通部操作风险计量系统计算监资求
A．部评级法
B．基指标法
C．标准法
D．高级计量法
正确答案：D
[答案解析]部评级法信风险中方法标准法特征八条产品线基指标计量系统
第57题
某Ⅱ年期零息债券年收益率167假设债务违约回收率零1年期风险年收益率5根KPMG风险中性定价模型述债券1年违约概率( )
A．005
B．010
C．015
D．020
正确答案：B
[答案解析]违约概率1(1+1年期风险年收益率)(1+零息债券承诺年收益率)
第58题
商业银行信贷业务应集牛业务性质甚国家款者应方面开展里基( )风险理策略
A．风险
B．风险分散
C．风险转移
D．风险补偿
正确答案：B
[答案解析]商业银行理策略分散风险
第59题
巴塞尔委员会分类列属流动性差资产( )
A．中央银行市场操作中抵押政府债券
B．法出售贷款
C．出售利情况会丧失流动性证券
D．商业银行出售贷款组合
正确答案：B
[答案解析]采取法：法售出肯定售出流动性差排CD债券流动性较强选B
第60题
某银行基稳健存正常业务营中改正性质重弱点该银行具良抵御营环境起伏变化力存弱点继续发展产生较问题CAMELs综合评级中该银行应届( )
A．综合评级1级
B．综合评级2级
C．综合评级3级
D．综合评级4级
正确答案：B
[答案解析]略
第61题
某银行2006年初关注类贷款余额4000亿元中2006年末转次级类疑类损失类贷款金额600亿元期初关注类贷款期间回收减少500亿元关注类贷款迁徙率( )
A．125
B．150
C．171
D．113
正确答案：C
[答案解析]关注类贷款迁徙率期初关注类贷款迁徙金额(期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)×100
第62题
列关市场约束信息披露说法正确( )
A．银行信息披露资产负债表利润表现金流量表报表附注部分公司治理情况部分风险理情况构成
B．信息披露巴塞尔新资协议提出三支柱
C．市场约束巴塞尔新资协议提出三支柱
D．市场约束机制发挥外部监督作．推动银行业金融机构持续改进营理提高营效益降低营风险
正确答案：B
[答案解析]三支柱指低资求外部监市场约束
第63题
Credit Metrics模型认债务信风险状况债务什表示( )
A．信等级
B．资产规模
C．盈利水
D．款意愿
正确答案：A
[答案解析]Credit Metrics模型基础债务信等级
第64题
某企业2006年销售收入10亿元民币销售净利率142006年初者权益39亿元民币2006年末者权益45亿元民币该企业2006年净资产收益率( )
A．300
B．311
C．333
D．358
正确答案：C
[答案解析]净资产收益率净利润[(期初者权益合计+期末者权益合计)2]×100净利润销售收入×销售净利率
第65题
列商业银行操作风险理控制措施中属风险缓释措施( )
A 减少熟悉市场交易
B 强化交易员限额交易制度
C 购买未授权交易保险
D 操作风险分配资金
正确答案：C
[答案解析]风险缓释方案包括连续营业方案保险业务外包
第66题
商业银行核心竞争力( )
A 吸存放贷
B 支付中介
C 货币创造
D 风险理
正确答案：D
[答案解析]常识考生熟悉
第67题
绝信价差指( )
A．债券贷款收益率间差额
B．债券贷款收益率风险债券收益率差额
C．固定收益证券权益证券收益率差额
D．
正确答案：B
[答案解析]考查绝信定义
第68题
假设外汇交易部门年收益损失该交易部门济增加值(EVA)( )万元 税净利润济资数VAR(25099)资预期收益率
万元1251000万元20
A．1000
B．500
C．500
D．1 000
正确答案：C
[答案解析]济增加值EVA税净利润济资×资预期收益率
第69题
抵押贷款证券化步骤序正确( )
(1) 建立独立SPV发行证券SPV原始权益实行破产隔离
(2) SPV负责债务收取期现金流转入购买抵押贷款证券投资者账户
(3) SPV出售抵押贷款证券收益合约转入原债权账户
(4) SPV购买抵押贷款证券化资产组合(贷款池)
(5) 采种信增级方法提高发行证券信等级
(6) 评级机构资产池资产提供信评级
(7) SPV投资者出售抵押贷款证券
A．(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)
B．(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)
C．(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)
D．(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)
正确答案：C
[答案解析]考生逻辑常识分析出结果
第70题
某公司2006年销售收入1亿元销售成8000万元2006年期初存货450万元2006年期末存货550万元该公司2006年存货周转天数( )天
A．198
B．180
C．160
D．225
正确答案：D
[答案解析]存货周转天数365存货周转率存货周转率产品销售成[(期初存货+期末存货)2]
第71题
ABC三种投资产品收益相关系数： ABC
A1
B011
C08081
必须选择两产品构建组合列说法正确( )
A．BC组合风险佳组合
B．AC组合风险
C．AB组合风险
D．AC组合风险分散
正确答案：A
[答案解析]BC负相关构建组合AC组合风险相关性高BC组合风险分散
第72题
ZETA信风险分析模型中采衡量流动性指标( )
A．流动资产总资产
B．流动资产流动负债
C．(流动资产流动负债)总资产
D．流动负债总资产
正确答案：B
[答案解析](流动资产流动负债)总资产AltmanZ计分模型中衡量企业流动性指标注意辨析
第73题
持期2天置信水98情况计算风险价值2万元表明该银行资产组合( )
A．2天中收益98性会超2万元
B．2天中收益98性会超2万元
C．2天中损失98性会超2万元
D．2天中损失98性会超2万元
正确答案：C
[答案解析]风险价值潜损失
第74题
列关银行资产负债利率风险说法正确( )
A 市场利率升时银行资产价值降
B 市场利率升时银行负债价值升
C 资产久期越长资产利率风险越
D 负债久期越长负债利率风险越
正确答案：B
[答案解析]市场利率升时银行负债价值降
第75题
关商业银行风险述正确( )
A 商业银行操作风险市场风险商业银行应该更关注市场风险理
B 商业银行操作风险带巨亏应市场风险更加充分重视
C 商业银行种类型风险带巨损失应加重视
D
正确答案：C
第76题
关商业银行业务外包述正确( )
A 商业银行营理中诸操作服务外包
B 通业务外包商业银行相应风险承担者转移外包商商业银行必外包业务负直接间接责
C 然业务外包外包业务良果商业然承担责
D 外包业务产生额外操作风险隐患
正确答案：B
[答案解析]商业银行良果承担责
第77题
列关风险说法正确( )
A 数银行说存款明显信风险源
B 信风险存传统表业务中存表外业务中
C 衍生产品言手违约造成损失般衍生产品名义价值潜风险忽略计
D 投资组合角度出发交易手信级降会投资组合带损失
正确答案：D
[答案解析]A项中应贷款存款B项中信风险仅存传统表业务中存表外业务中衍生品言衍生品名义价值通常非常巨潜风险旦运极加剧银行面风险
第78题
列关贷款迁徙率指标计算说法正确( )
A 正常贷款迁徙率(期初正常类贷款中转良贷款金额+期初关注类贷款中转良贷款金额)(期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)×100
B 期初关注类贷款期间减少金额指期初关注类贷款中报告期贷款正常收回良贷款处置贷款核销等原减少贷款
C 次级类贷款迁徙率：期初次级类贷款迁徙金额(期初次级类贷款余额期初次级类贷款期间减少金额)×100
D 期初次级类贷款迁徙金额指期初次级类贷款中报告期末分类疑类贷款余额
正确答案：D
[答案解析]期初次级类贷款迁徙金额指期初次级类贷款中报告期末分类疑类损失类贷款余额
第79题
VAR计算市场风险监资时巴塞尔委员会规定数子低( )
A 2
B 3
C 4
D 5
正确答案：B
第80题
商业银行划分银行账户交易账户说法正确( )
A 助银行加强身风险理
B 商业银行营交易盈亏暗变明
C 交易员广泛进秘寻利性交易
D 交易员基利银行账户交易类证券转投资类证券隐瞒交易损失
正确答案：C
二选题（题40题．题10分400分请道考题面备选答案中选择两两答案答题卡相应题号相应字母属方框涂黑）
第1题
验证客户违约风险区分力常方法( )
A CAP曲线AR值
B ROC曲线A值
C 二项分布检验
D 贝叶斯错误率
E P模型
正确答案：ABD
[答案解析]二项分布检验违约概率预测准确性进行检验方法 CP模型国家风险计量关模型
第2题
某3年期债券麦考利久期23年债券目前价格10500元市场利率 9假设市场利率突然升10久期公式计算该债券价格( )
A 降211
B 降250
C 降222元
D 降2625元
E 升2625元
正确答案：AC
[答案解析]久期计算公式△PP×D×△y(1+y)
第3题
911事件银行企业造成极损失应类事件商业银行应注意( )
A 灾难备份
B 强制员工休假
C 审慎选择营址
D 制定应急连续营业方案
E 购买保险
正确答案：ACDE
[答案解析]B项损失事补
第4题
根巴塞尔新资协议定义( )发生时债务视违约
A 债务已破产履行偿银行债务
B 商业银行认定非采取追索措施变现抵押品(果存话)款法全额偿商业银行债务
C 债务商业银行实质性信贷债务逾期30天(含)
D 银行停止债务贷款计息
E 债务申请破产延期偿银行债务
正确答案：ABDE
[答案解析]C项中期限90天
第5题
信风险组合模型包括( )
A Credit Monitor
B Credit Metrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VAR
正确答案：BCD
[答案解析]信风险模型包括三考生注意
第6题
某中国出口商3月收货款100万美元规避汇率风险该出口商前利金融衍生工具( )
A 远期外汇交易合约
B 货币期货
C 货币互换
D 期权
E 期外汇交易
正确答案：ABCD
[答案解析]期外汇交易规避外汇风险通衍生品进行操作
第7题
期权价值部分组成( )
A 时间价值
B 价值
C 执行价格
D 标资产价格
E 风险利率
正确答案：AB
[答案解析]常识考生掌握
第8题
列关VAR说法正确( )
A 均值VAR度量资产价值相损失
B 均值VAR度量资产价值绝损失
C 零值VAR度量资产价值相损失
D 零值VAR度量资产价值绝损失
E VAR做市场风险计量监控
正确答案：AD
[答案解析]该题记忆题目
第9题
关久期缺口述正确( )
A 久期缺口正时果市场利率降资产负债价值会增加资产价值增加幅度负债价值增加幅度银行净值市场价值涨
B 久期缺口负时果市场利率降资产负债价值会增加资产价值增加幅度负债价值增加幅度银行净值市场价值涨
C 久期缺口负时果市场利率升资产负债价值会降资产价值降幅度负债价值降幅度银行净值市场价值涨
D 久期缺口正时果市场利率升资产负债价值会降资产价值降幅度负债价值降幅度银行净值市场价值涨
E 久期缺口零时银行净值市场价值受利率风险影响
正确答案：ACE
[答案解析]五答案知BD错误
第10题
根套利均衡原理0期计算某货币第2期第3期远期利率应首先知道变量( )
A 银行间短期利率水
B 第0期第1期期利率
C 第1期第2期远期利率
D 3年期期利率
E 市场3期均利率水
正确答案：BCD
[答案解析]考查套利均衡计算考生熟悉
第11题
客户评分方法中信局评分常风险评分预测消费者( )
A 违约风险
B 开户商业银行带潜收益
C 破产风险
D 坏账风险
E 风险偏
正确答案：AD
[答案解析]B项客户信风险进行评估预测收益C项言意义
第12题
列关信价差说法正确( )
A 风险利率基准信价差：贷款收益率应风险债券收益率
B 信价差增加表明贷款信状况恶化
C 信价差减少表明贷款信状况恶化
D 信价差增加表明贷款信状况改善
E 信价差减少表明贷款信状况改善
正确答案：ABE
[答案解析]信价差增加表明贷款信状况恶化
第13题
商业银行流动性风险预警信号( )
A 商业银行发行股票价格跌
B 发行流通债券(包括次级债)交易量—亡升债券买卖价差扩
C 商业银行外部评级升
D 快速增长资产资金源市场宗融资
E 债权(包括存款)提前求兑付造成支付力出现足
正确答案：ABDE
[答案解析]评级升商业银行利
第14题
市场风险部模型优点包括( )
A 业务类市场风险确切数值表示
B 业务风险类间进行较汇总
C 隐性风险显性化利进行风险监测理控制 ’
D 风险价值具高度概括性简明易懂
E 反映资产组合构成价格波动敏感性
正确答案：ABCD
[答案解析]E项应反映市场风险部模型缺点
第15题
常风险识方法( )
A 专家调查列举法
B 高级计量法
C 情景分析法
D 分解分析法
E 制作风险清单
正确答案：ACDE
[答案解析]常风险识方法：失误树分析法资产财务状况分析法
第16题
建立高效风险理部门应固守两基准( )
A 风险理部门财务部门辅助机构
B 风险理部门必须具备高度独立性
C 风险理部门具具非常限风险理策略执行权
D 风险理部门风险理策略唯执行部门
E 风险理部门包含商业银行风险理核心素
正确答案：BC
[答案解析]AD项表述错误风险理部门财务部门相互合作关系集中型风险理部门包含商业银行风险理核心素
第17题
中国银监会评估国商业银行股份制商业银行资产质量指标包括项( )
A 良资产贷款率
B 预期损失率
C 贷款风险迁徙
D 良贷款拨备覆盖率
E 贷款损失准备充足率
正确答案：ABCDE
[答案解析]全部属中国银监会评估国商业银行股份制商业银行资产质量指标
第18题
目前业界较流行高级计量法( )
A 基指标法
B 计分卡(SCA)
C 损失分布法(LDA)
D 标准法
E 部衡量法(IMA)
正确答案：BCE
[答案解析]高级计量法包括：极值原理法(EVT)贝叶斯网络法(BBN)
第19题
衡量风险指标( )
A 方差
B 久期
C 凸度
D 险价值(VAR)
E 期收益
正确答案：ABCD
[答案解析]考生掌握指标
第20题
商业银行营原( )
A 盈利性
B 安全性
C 流动性
D 扩张性
E 竞争性．
正确答案：ABC
[答案解析]商业银行营三原
第21题
根巴塞尔委员会求标准法中商业银行业务划分成八类银行产品线包括( )
A 支付结算
B 资产理
C 公司金融
D 贷款
E 零售银行业务
正确答案：ABCE
[答案解析]新资协议商业银行业务分八公司金融交易销售零售银行业务商业银行业务支付结算代理服务资产理零售纪
第22题
列关风险预警方法说法中正确( )
A 黑色预警法引进警兆白变量考查警素指标时间序列变化规律
B 蓝色预警法侧重定量分析
C 指数预警法利警兆指标合成风险指数进行预警
D 统计预警法警兆警素间相关关系进行时差相关分析
E 红色预警法重视定量分析定性分析相结合
正确答案：ABCDE
[答案解析]题综合考查风险预警指标特征
第23题
住房抵押贷款涉风险包括( )
A 销商风险
B 假揭风险
C 房产价值跌导致超额押值足
D 款济财务状况恶化风险
E 国家房市采取宏观调控策措施
正确答案：ABCD
[答案解析]E国家风险
第24题
设计市场风险限额体系时应综合考虑素包括( )
A 身业务性质规模复杂程度
B 业务营部门业绩
C 工作员专业水验
D 够承担市场风险水
E 定价估值市场风险计量系统
正确答案：ABCDE
[答案解析]做类综合性题目题干关应该选
第25题
目前业界较流行高级计量法( )
A 基指标法
B 计分卡(SC
C 损失分布法(LD
D 标准法
E 部衡量法(IM
正确答案：BCE
[答案解析]高级计量法包括：极值原理法(EVT)贝叶斯网络法(BBN)
第26题
监局判断交易账户模型计值方法否审慎时应考虑素包括( )
A 高级理层应该解交易账户中模型计值项目认识风险报告营业绩报告中模型计值产生确定性影响程度
B 范围市场参数应该找源市场价格变化相致
C 情况应该某种产品通计值方法
D 果银行身开发模型模型应该建立适假定基础请独立合格外部机构模型进行评价
E 应该正式变化控制程序模型备份定期计值情况进行测试
正确答案：ABCDE
[答案解析]素应考虑
第27题
衡量风险指标( )
A 方差
B 久期
C 凸度
D 险价值(VA
E 期收益
正确答案：ABCD
[答案解析]考生掌握指标
第28题
列关银行利率风险说法正确( )
A 果银行短期存款作长期固定利率贷款融资源存重新定价风险
B 果银行长期固定利率存款作长期浮动利率贷款融资源存重新定价风险
C 果银行利息收入利息支出基准利率变动致存基准风险
D 果银行利息收入利息支出相基准利率该利率波动剧烈存基准风险
E 果利率变动存款款利银行存期权性风险
正确答案：ABCE
[答案解析]利息收入利息支出基准利率变动致情况然资产负债表外业务重新定价特征相似现金流收益利差发生变化会银行收益价值济价值产生利影响
第29题
列关久期说法正确( )
A 久期称持续期
B 久期金融工具利率敏感程度利率弹性直接衡量
C 久期数学公式DP÷DyD×P÷(1÷
D 久期未收益现值权数计算现金流均期时间
E 某金融工具久期等金融工具期现金流发生相应时间期现值金融工具现值商
正确答案：ABDE
[答案解析]C久期公式三：DP+DyDP÷(1+y)
似写作△PP×D×△y÷(1+y)
两公式更方便计算
第30题
表某机构总结银行业业员资格认证考试辅导教材风险理书中部评级法点(NA表示信息)
A 两类暴露
B 部评级法
C 公司权商业银行暴露(
D
E 部评级法初级法(
F 部评级法高级法(
G 零售暴露(
H NA
正确答案：ACE
[答案解析]两类暴露：(B)零售暴露(A)然成非零售暴露直观判断公司权等方面风险暴露期限调整零售暴露简单零散期限调整初级法求估计违约损失率高级法求估计违约损失率
第31题
列关风险调整业绩评估方法说法正确( )
A 风险调整业绩评估方法中目前广泛接受普遍风险调整资收益率(RARO
B 单笔业务层面RAROC衡量笔业务风险收益否匹配商业银行否开展该笔业务定价提供
C 资产组合层面商业银行考量单笔业务风险资产组合效应RAROC衡量资产组合风险收益否匹配
D 风险调整业绩评估方法监资配置基础
E 风险调整业绩评估方法利银行部建立正确激励机制根改变银行忽视风险盲目追求利润营方式
正确答案：ABCE
[答案解析]风险调整业绩评估方法济资基础
第32题
列关利率互换操作原说法正确( )
A 预期利率升固定利息收入者应固定利率调浮动利率
B 预期利率降固定利息支出者应固定利率调浮动利率
C 预期利率升固定利息支出者应做利率互换
D 预期利率升浮动利息收入者应浮动利率调固定利率
E 预期利率降浮动利息支出者应浮动利率调固定利率
正确答案：ABC
[答案解析]预期利率升浮动利息收入者应固定利率调浮动利率预期利率降浮动利息支出者应固定利率调浮动利率
第33题
战略风险( )
A 商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B 商业银行营目标时实现
C 实现战略目标制定营战略存缺陷
D 实现目标需资源匮乏
E 整战略实施程质量难保证
正确答案：ACDE
[答案解析]战略风险述四方面
第34题
现代商业银行理重两份报告( )
A 日风险状况报告
B 日资产负债表
C 日现金流量表
D 日收益损失表
E 日宏观数报告
正确答案：AD
[答案解析]常考知识点加强记忆
第35题
列关商业银行风险理策略说法中正确( )
A 某商业银行国家企业发放贷款应风险分散方法
B 某商业银行买入股票时买入相应跌期权应风险转移方法
C 某商业银行购买出口信贷保险应风险方法
D 某商业银行董事会确定济资分配时某项业务配置非常限资限制规模应风险规避方法
E 某商业银行信等级较低款客户子高基准贷款利率利率水应风险补偿方法
正确答案：ADE
[答案解析]B项中风险方法C项风险转移方法
第36题
客户信风险表现( )
A 客户作债务信贷业务中违约
B 商业银行员工失职违规
C 客户表外业务中行违约
D 商业银行员工知识技匮乏
E 客户作保证债务提供担保程中违约
正确答案：ACE
[答案解析]客户信风险表现客户作债务信贷业务中违约客户表外业务中行违约客户作保证债务交易方提供担保程中违约选ACE
第37题
理风险商业银行采取办法( )
A 风险分散
B 风险
C 风险转移
D 风险规避
E 风险补偿
正确答案：CDE
[答案解析]理风险消极转移规避补偿选CDE
第38题
相单法客户集团法客户信风险特征( )
A 部关联交易频繁
B 连环担保十分普遍
C 财务报表真实性差
D 系统性风险较低
E 风险识贷监督理难度较
正确答案：ABCE
[答案解析]相单法客户集团法客户信风险特征：部关联交易频繁连环担保十分普遍财务报表真实性差风险识贷监督理难度较选ABCE
第39题
根巴塞尔新资协议操作风险分七种表现形式中包括( )
A 聘员工做法工作场安全性
B 业务中断系统失灵
C 客户产品业务做法
D 实物资产损坏
E 外部欺诈
正确答案：ABCDE
[答案解析]根巴塞尔新资协议操作风险分七种表现形式：部欺诈外部欺诈聘员工做法工作场安全性客户产业业务做法实物资产损坏业务中断系统失灵交割流程理选ABCDE
第40题
表某机构总结银行业业员资格认证考试辅导教材风险理书中部评级法点(NA表示信息)
A 两类暴露
B 部评级法
C 公司权商业银行暴露(
D 部评级法初级法(
E 部评级法高级法(
F 零售暴露(
G NA
正确答案：ACE
[答案解析]零售暴露期限调整初级法求估计违约损失率高级法求估计违约损失率
三判断题（题15题．题10分150分请列题做出判断√表示正确X表示正确答题卡该题答案应选项框涂黑）
第1题
公允价值指评估基准日愿买卖双方知情谨慎非强迫情况通公交易资产获资产预期价值( )
正确答案： X
[答案解析]市场价值概念非公允价值概念
第2题
巴塞尔新资协议信风险评级标准法求缺乏外部评级公司类债权统予100风险权重( )
正确答案： √
[答案解析]巴塞尔新资协议信风险评级标准法求缺乏外部评级公司类债权统予100风险权重
第3题
某商业银行资产总额300亿元风险加权资产总额200亿元资产风险敞口230亿元预期损失4亿元该商业银行预期损失率174( )
正确答案： √
[答案解析]预期损失率＝预期损失资产风险敞口×100＝4÷230×100＝174
第4题
投资组合效前意两投资组合线性组合会位该效前西北方( )
正确答案： X
[答案解析]投资组合效前意两投资组合线性组合位右边位该效前西北方
第5题
商业银行法律合规部门需接受部审计部门审计( )
正确答案： X
[答案解析]法律合规部门特需处理部审计等部门关系接受审计
第6题
新发生良贷款部原包括违反贷款三查制度方政府行政干预违反贷款授权授信规定银行员工违法( )
正确答案： X
[答案解析]方政府行政干预外部原
第7题
某公司2006年流动资产合计2000万元中存货500万元应收账款500万元流动负债合计1600万元该公司2006年速动率1( )
正确答案： X
[答案解析]速动率速动资产流动负债合计(2000500)1600094速动资产流动资产存货
第8题
某商业银行资产总额300亿元风险加资产总额200亿元资产风险敞口230亿元预期损失4亿元该商业银行预期损失率174( )
正确答案： √
[答案解析]预期损失率预期损失资产风险敞口×1004230×100174
第9题
评价容客户违约特定债项损失( )
正确答案： X
[答案解析]评价容偿债力偿债意愿
第10题
商业银行公司治理核心权营权分离情况妥善解决委托代理关系提出董事会高层组织体系监督制衡机制( )
正确答案： √
第11题
客户评级债项评级反映信风险水两维度债务债项会债项评级样债务会应信评级( )
正确答案： X
第12题
贷款定价包含成包括资金成营成风险成资成资成指商业银行股权成资金成指商业银行负债债务成( )
正确答案： X
[答案解析]资成指覆盖该笔贷款信风险需济资
第13题
银监会提出银行监理念包括法风险控( )
正确答案： √
第14题
风险监容素表述中公司治理公司理具相涵( )
正确答案： X
[答案解析]公司治理涵公司理二者等
第15题
某银行2006年末疑类贷款余额400亿元损失类贷款余额200亿元项贷款余额总额40000亿元保证良贷款率低3该银行次级类贷款余额600亿元( )
正确答案： √
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单选题（题90题．题05分450分请道考题面备选答案中选择佳答案答题卡相应题号相应字母属方框涂黑）
第1题
列选项属风险转移具体方法( )
A．MBS
B．
C．存款保险公司
D．资产支持证券ABS
正确答案：B
第2题
巴塞尔新资协议求实施部评级法初级法商业银行( )
A．必须行估计笔债项违约损失率
B．监局根资产类定违约损失率
C．参中国民银行相关规定出违约损失率
D．信评级机构出违约损失率
正确答案：B
[答案解析]根巴塞尔新资协议规定实施部评级法高级法商业银行必须行估计笔债项违约损失率实施部评级低级法商业银行监局根资产类定违约损失率
第3题
针半客户进行限额理时关键需计算客户( )
A．低债务承受力
B．高债务承受力
C．均债务承受力
D．皆正确
正确答案：B
第4题
操作风险关键指标中交易结果财务结果差异意味着( )
A．工作员缺乏职业素养职业道德
B．存理报表决策基础稳风险
C．前台台执行理交易订单时准确
D．信息系统出现障
正确答案：B
第5题
( )负责商业银行风险信息收集分析报告
A．风险理委员会
B．风险理部门
C．高级理层
D．风险控制部门
正确答案：D
第6题
列选项关信风险市场风险操作风险辨析说法正确( )
A．信风险具明显系统风险特征
B．市场风险具数数易计量特点具明显非系统风险特征难通分散化投资完全消
C．操作风险具非营利性容易引发市场风险信风险
D．说法皆正确
正确答案：C
第7题
法律风险理体系中法律风险理部门应承担职责( )
A．识评估监测法律风险
B．拟定法律风险理政策程序提交高级理层董事会审查批准
C．参操作风险理程序时董事会高级理层提供独立风险报告
D．
正确答案：D
第8题
根国商业银行风险监核心指标理条约规定操作风险指标衡量部程序完善操作员差错舞弊外部事件造成风险表示操作风险损失率计算公式( )
A．操作风险损失率操作造成损失额：前期净利息收入+非利息收入均值
B．操作风险损失率操作造成损失额：前三期净利息收入+非利息收入均值
C．操作风险损失率操作造成损失额：前期净利息收入+利息收入均值
D．操作风险损失率操作造成损失额：前三期净利息收入+利息收入均值
正确答案：B
第9题
VaR指定持期定( )利率汇率等市场风险素发生变化时某项资金头寸资产组合机构造成潜损失
A．置信水
B．敏感水
C．统计分布
D．潜风险
正确答案：A
第10题
国际实践日常风险理操作中具体风险理控制措施( )
A．基层业务单位业务领域风险理委员会二级理方式
B．基层业务单位高级理层二级理方式
C．基层业务单位业务领域风险理委员会高级理层三级理方式
D．基层业务单位业务领域风险理委员会基层业务单位高级理层三级理方式
正确答案：C
第11题
列选项关商业银行理战略基容说法正确( )
A．商业银行理战略分战略目标实现路径两方面
B．商业银行战略商业银行前进发展指示灯指引商业银行前进方达目
C．战略目标决定实现路径
D．战略目标旦发生改变商业银行项工作然序展开
正确答案：D
第12题
正常贷款迁徙率计算公式( )中变良贷款金额正常贷款值正常贷款包括正常贷款关注贷款两种
A．关注类贷款
B．疑类贷款
C．正常类贷款
D．次级类贷款
正确答案：C
第13题
商业银行组合风险限额理中确定资分配权重时需考虑素 ( )
A．济前景
B．资收益率
C．组合集中情况
D．组合战略层面重性
正确答案：B
第14题
压力测试通常( )方法
A．敏感性分析情景分析
B．敏感性分析假设性分析
C．假设性分析情景分析
D．皆正确
正确答案：A
第15题
( )仅衡量型特跨国银行流动性风险程度
A．核心存款例
B．额负债赖度
C．贷款总额总资产率
D．现金头寸指标
正确答案：A
第16题
资监点里关资充足率信息披露应该商业银行董事会负责未设置董事会( )负责
A．高级理层
B．行长
C．风险理部门
D．监会
正确答案：B
第17题
国商业银行员工违法行导致操作风险集中( )属发危险
A．部作案
B．外勾结
C．外部作案
D．部作案外勾结作案
正确答案：D
第18题
员工均培训费公式：年度员工培训费员工数反映出商业银行提高员工工作技方面作出努力果商业银行总培训费增加均培训费降意味着( )会留操作隐患
A．员工培训效率降
B．数员工没受应培训
C．员工培训效率升
D．部分员工没受应培训
正确答案：D
第19题
款甲乙部评级重年期违约概率分002004根巴塞尔新资协议定义二者违约概率分( )
A．004004
B．003003
C．002002
D．003004
正确答案：D
[答案解析]根巴塞尔新资协议违约概率定位款部评级1年期违约概率003中较高者
第20题
CreditPortfolio View模型计算违约率时取决素包括( )
A．宏观变量历史数
B．债务信状况
C．整济体系产生影响击政策
D．仅影响单宏观变量击改革
正确答案：B
第21题
果银行短期存款作长期固定利率贷款融资源利率升时贷款利息收入固定存款利息支出会着利率升增加银行未收益减少济价值降低意味着银行面( )
A．汇率风险
B．基准风险
C．期权性风险
D．重新定价风险
正确答案：D
第22题
市场风险中常见利率风险形式源银行资产负债表外业务期期限重新定价期限间存差异指( )
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险
正确答案：A
第23题
( )类集团部关联交易集团部企业间存量资产重组购资金债务重组
A．体化集团
B．元化集团
C．横体化集团
D．跨国公司
正确答案：B
第24题
列选项风险理数理计算方式中适合规模投资效果进行直接较( )
A．绝收益
B．百分收益率
C．数收益率
D．预期收益率
正确答案：A
第25题
巴塞尔委员会认( )付操作风险第道防线
A．资约束
B．风险防范
C．部控制
D．公司治理
正确答案：C
第26题
根国相关法律规定商业银行应该选风险指标设定门槛值超 ( )超( )元民币
A．51000
B．31000
C．55000
D．35000
正确答案：B
第27题
代理业务商业银行中间业务类指商业银行接受客户委托代办理客户指定济事务提供金融服务收取定费业务操作风险点包括员素外部事件部流程系统缺陷中获客户允许代理扣划资金进行交易属( )操作风险点
A．员素
B．外部事件
C．部流程
D．系统缺陷
正确答案：C
第28题
( )提高商业银行风险理效率质量着非常重作直接体现商业银行风险理水研究开发力
A．风险识
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制
正确答案：C
第29题
列关巴塞尔委员会实施高级计量法提出定性标准说法错误( )
A．商业银行必须设置独立操作风险理岗位负责设立实施商业银行操作风险理框架
B．商业银行必须全行范围业务条线分配操作风险资
C．商业银行必须表明操作风险计量方法考虑潜较严重概率分布尾部损失事件
D．商业银行必须正式文件形式制定部操作风险理政策制度流程文件中明确规定违规处理办法
正确答案：C
[答案解析]C商业银行必须表明操作风险计量方法考虑潜较严重概率分布尾部损失事件定量标准求
第30题
巴塞尔新资协议操作风险济资计量三种方法中复杂性风险敏感性方面强( )
A．基指标法
B．标准法
C．部评级法
D．高级计量法
正确答案：D
第31题
错误监控报告容易引起操作风险部流程素指商业银行监控报告流程明确混乱负责监控报告部门职责清晰关数全面时准确造成未履行汇报义务者( )准确
A．汇报义务
B．监职责
C．操作规范
D．风险理
正确答案：A
第32题
着中国济高速增长中国未源初级产品进口需求增减疑推高全球源初级产品价格国家投资公司购买全球源初级产品供应商部分股票国家投资公司市场风险控制中运( )
A．限额
B．风险监测
C．风险
D．期货投资
正确答案：C
[答案解析]风险指通投资购买理基础资产收益波动负相关完全负相关某种资产金融衍生产品销风险种风险理策略
第33题
( )指控制理商业银行种机制制度安排商业银行部组织结构权力分配体系具体表现形式
A．商业银行公司治理
B．商业银行风险理
C．商业银行战略
D．商业银行部控制
正确答案：A
第34题
机变量X概率分布表： k1410
p20@@
机变量X期( )
A．58
B．56
C．45
D．48
正确答案：A
[答案解析]E(X)1×20+4×40+10×4058
第35题
全面风险理三维度列选项属三维度( )
A．企业目标
B．企业层级
C．企业资产负债结构
D．全面风险理素
正确答案：C
第36题
流动性监核心指标包括：流动性例超额备付金率核心负债例流动性缺口率中流动性指标计算公式( )
A．流动性资产余额负债余额×100
B．流动性资产余额流动性负债余额×100
C．流动性负债余额流动性资产余额
D．流动性资产余额均值流动性负债均值×100
正确答案：B
第37题
国际贷款金额巨时贷款银行面国家风险造成济损失易取第三方保证种情况贷款活动通常( )方式进行减少银行单独放款风险
A．IMF贷款
B．投资
C．国限额
D．银团贷款
正确答案：D
第38题
提交高级理层风险报告中首先列明评估商业银行风险状况风险评估结果通常风险图风险表形式展示列关风险表说法正确( )
A．颜色越深表示风险越严重
B．表中1表示转
C．表中0表示恶化
D．数值表示风险
正确答案：A
[答案解析]B．表中1表示恶化C．表中0表示转D．数值表示变
第39题
截2005年6月底中国投资美国证券资金5237亿美元占时中国外汇储备74仅次日英国投资美国长期债券金额4850亿美元占时中国外汇储备68中投资美国财政部国债率57投资美国政府机构债券率 36投资美国企业债券率7截2006年12月末中国国家外汇储备余额 10663亿美元增长3022增幅年降4百分点全年外汇储备增加2473亿美元增加384亿美元列选项分析正确( )
A．国外汇储备美元占重较
B．国外汇储备投资美元味强调安全性然忽视盈利性
C．防止美元跌带损失先卖出部分美元买欧元日元等国际储备货币
D．国外汇储备投资应强调投机性带高额回报率
正确答案：D
第40题
清晰战略风险理包括( )
A．战略风险规划
B．战略风险识
C．战略风险评估
D．应急方案
正确答案：A
第41题
列关风险理组织中机构职责说法正确( )
A．董事会负责执行风险理政策制定风险理程序操作规程
B．高级理层商业银行高风险理决策机构承担商业银行风险理终责
C．风险理委员会根风险理部门提供信息做出营战略方面决策付诸实施
D．风险理部门事部职监督财务监督部控制监督等监察工作
正确答案：C
[答案解析]A高级理层负责B说董事会D说监事会
第42题
巴塞尔新资协议中商业银行提供三种操作风险济资计量方法中风险敏感度高( )
A．高级计量法
B．标准法
C．基指标法
D．部评级法
正确答案：A
[答案解析]低高序：基—标准—高级
第43题
模型针市场风险计量模型( )
A．Credit Metrics
B．KMV模型
C．VAR模型
D．高级计量法
正确答案：C
[答案解析]VAR模型针市场风险计量
第44题
外部评级( )
A．专家定性分析
B．定量分析
C．定性分析定量分析结合
D．
正确答案：A
[答案解析]外部评级专家定性分析
第45题
风险理文化精神核心重高层次素( )
A．风险理知识
B．风险理制度
C．风险理理念
D．风险理技
正确答案：C
[答案解析]常识考生熟悉
第46题
商业银行核心竞争力( )
A．吸存放贷
B．支付中介
C．货币创造
D．风险理
正确答案：D
[答案解析]常识考生熟悉
第47题
基指标法计量操作风险资公式KBIAGI×α中巴塞尔委员会规定固定例α( )
A．8
B．12
C．15
D．18
正确答案：C
[答案解析]略
第48题
款甲乙部评级重年期违约概率分002004根巴塞尔新资协议定义二者违约概率分( )
A．002004
B．003003
C．002003
D．003004
正确答案：D
[答案解析]根巴塞尔新资协议违约概率定位款部评级1年期违约概率003中较高者
第49题
风险收益相互影响相互作般遵循( )基规律
A．高风险低收益低风险高收益
B．高风险高收益低风险低收益
C．高风险高收益
D．低风险低收益
正确答案：B
[答案解析]风险收益匹配原
第50题
机变量Y概率分布表： Y14
P60@
机变量Y方差( )
A．276
B．216
C．406
D．468
正确答案：B
[答案解析]Y均值1×60+4×4022离差分144324方差60×144+40×324216
第51题
某银行2006年银行资1000亿元计划2007年注入100亿元资电子行业资分配中权重5资表示电子行业限额( )亿元
A．5
B．45
C．50
D．55
正确答案：D
[答案解析]资表示组合限额资X资分配权重2006年资1000亿元加计划2007年投入100亿元行业资(1000+100)×5 55
第52题
列关红色预警法说法正确( )
A．种定性分析方法
B．影．响警素变动利素利素进行全面分析
C．进行时期分析
D．结合风险分析专家直觉验进行预警
正确答案：A
[答案解析]定量定性分析相结合方法
第53题
市场风险信风险相商业银行操作风险具( )
A．特殊性非盈利性转化性
B．普遍性非盈利性转化性
C．特殊性盈利性转化性
D．普遍性盈利性转化性
正确答案：B
[答案解析]B商业银行操作风险三特点考生掌握
第54题
预期损失率计算公式( )
A．预期损失率预期损失资产风险敞口
B．预期损失率预期损失贷款资产总额
C．预期损失率预期损失风险资产总额
D．预期损失率预期损失资产总额
正确答案：A
[答案解析]略
第55题
评估法中列操作风险部控制评估工作流程阶段先序排序结果( )
(1)全员风险识报告 (2)控制活动识评估
(3)制定实施控制优化方案 (4)报告评估工作日常监控
(5)作业流程分析风险识评估
A．(1)(2)(3)(4)(5)
B．(4)(1)(5)(3)(2)
C．(4)(2)(3)(1)(5)
D．(1)(5)(2)(3)(4)
正确答案：D
[答案解析]略
第56题
操作风险济资计量方法中( )指商业银行满足巴塞尔委员伞提出资格求定性定量标准前提通部操作风险计量系统计算监资求
A．部评级法
B．基指标法
C．标准法
D．高级计量法
正确答案：D
[答案解析]部评级法信风险中方法标准法特征八条产品线基指标计量系统
第57题
某Ⅱ年期零息债券年收益率167假设债务违约回收率零1年期风险年收益率5根KPMG风险中性定价模型述债券1年违约概率( )
A．005
B．010
C．015
D．020
正确答案：B
[答案解析]违约概率1(1+1年期风险年收益率)(1+零息债券承诺年收益率)
第58题
商业银行信贷业务应集牛业务性质甚国家款者应方面开展里基( )风险理策略
A．风险
B．风险分散
C．风险转移
D．风险补偿
正确答案：B
[答案解析]商业银行理策略分散风险
第59题
巴塞尔委员会分类列属流动性差资产( )
A．中央银行市场操作中抵押政府债券
B．法出售贷款
C．出售利情况会丧失流动性证券
D．商业银行出售贷款组合
正确答案：B
[答案解析]采取法：法售出肯定售出流动性差排CD债券流动性较强选B
第60题
某银行基稳健存正常业务营中改正性质重弱点该银行具良抵御营环境起伏变化力存弱点继续发展产生较问题CAMELs综合评级中该银行应届( )
A．综合评级1级
B．综合评级2级
C．综合评级3级
D．综合评级4级
正确答案：B
[答案解析]略
第61题
某银行2006年初关注类贷款余额4000亿元中2006年末转次级类疑类损失类贷款金额600亿元期初关注类贷款期间回收减少500亿元关注类贷款迁徙率( )
A．125
B．150
C．171
D．113
正确答案：C
[答案解析]关注类贷款迁徙率期初关注类贷款迁徙金额(期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)×100
第62题
列关市场约束信息披露说法正确( )
A．银行信息披露资产负债表利润表现金流量表报表附注部分公司治理情况部分风险理情况构成
B．信息披露巴塞尔新资协议提出三支柱
C．市场约束巴塞尔新资协议提出三支柱
D．市场约束机制发挥外部监督作．推动银行业金融机构持续改进营理提高营效益降低营风险
正确答案：B
[答案解析]三支柱指低资求外部监市场约束
第63题
Credit Metrics模型认债务信风险状况债务什表示( )
A．信等级
B．资产规模
C．盈利水
D．款意愿
正确答案：A
[答案解析]Credit Metrics模型基础债务信等级
第64题
某企业2006年销售收入10亿元民币销售净利率142006年初者权益39亿元民币2006年末者权益45亿元民币该企业2006年净资产收益率( )
A．300
B．311
C．333
D．358
正确答案：C
[答案解析]净资产收益率净利润[(期初者权益合计+期末者权益合计)2]×100净利润销售收入×销售净利率
第65题
列商业银行操作风险理控制措施中属风险缓释措施( )
A 减少熟悉市场交易
B 强化交易员限额交易制度
C 购买未授权交易保险
D 操作风险分配资金
正确答案：C
[答案解析]风险缓释方案包括连续营业方案保险业务外包
第66题
商业银行核心竞争力( )
A 吸存放贷
B 支付中介
C 货币创造
D 风险理
正确答案：D
[答案解析]常识考生熟悉
第67题
绝信价差指( )
A．债券贷款收益率间差额
B．债券贷款收益率风险债券收益率差额
C．固定收益证券权益证券收益率差额
D．
正确答案：B
[答案解析]考查绝信定义
第68题
假设外汇交易部门年收益损失该交易部门济增加值(EVA)( )万元 税净利润济资数VAR(25099)资预期收益率
万元1251000万元20
A．1000
B．500
C．500
D．1 000
正确答案：C
[答案解析]济增加值EVA税净利润济资×资预期收益率
第69题
抵押贷款证券化步骤序正确( )
(1) 建立独立SPV发行证券SPV原始权益实行破产隔离
(2) SPV负责债务收取期现金流转入购买抵押贷款证券投资者账户
(3) SPV出售抵押贷款证券收益合约转入原债权账户
(4) SPV购买抵押贷款证券化资产组合(贷款池)
(5) 采种信增级方法提高发行证券信等级
(6) 评级机构资产池资产提供信评级
(7) SPV投资者出售抵押贷款证券
A．(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)
B．(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)
C．(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)
D．(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)
正确答案：C
[答案解析]考生逻辑常识分析出结果
第70题
某公司2006年销售收入1亿元销售成8000万元2006年期初存货450万元2006年期末存货550万元该公司2006年存货周转天数( )天
A．198
B．180
C．160
D．225
正确答案：D
[答案解析]存货周转天数365存货周转率存货周转率产品销售成[(期初存货+期末存货)2]
第71题
ABC三种投资产品收益相关系数： ABC
A1
B011
C08081
必须选择两产品构建组合列说法正确( )
A．BC组合风险佳组合
B．AC组合风险
C．AB组合风险
D．AC组合风险分散
正确答案：A
[答案解析]BC负相关构建组合AC组合风险相关性高BC组合风险分散
第72题
ZETA信风险分析模型中采衡量流动性指标( )
A．流动资产总资产
B．流动资产流动负债
C．(流动资产流动负债)总资产
D．流动负债总资产
正确答案：B
[答案解析](流动资产流动负债)总资产AltmanZ计分模型中衡量企业流动性指标注意辨析
第73题
持期2天置信水98情况计算风险价值2万元表明该银行资产组合( )
A．2天中收益98性会超2万元
B．2天中收益98性会超2万元
C．2天中损失98性会超2万元
D．2天中损失98性会超2万元
正确答案：C
[答案解析]风险价值潜损失
第74题
列关银行资产负债利率风险说法正确( )
A 市场利率升时银行资产价值降
B 市场利率升时银行负债价值升
C 资产久期越长资产利率风险越
D 负债久期越长负债利率风险越
正确答案：B
[答案解析]市场利率升时银行负债价值降
第75题
关商业银行风险述正确( )
A 商业银行操作风险市场风险商业银行应该更关注市场风险理
B 商业银行操作风险带巨亏应市场风险更加充分重视
C 商业银行种类型风险带巨损失应加重视
D
正确答案：C
第76题
关商业银行业务外包述正确( )
A 商业银行营理中诸操作服务外包
B 通业务外包商业银行相应风险承担者转移外包商商业银行必外包业务负直接间接责
C 然业务外包外包业务良果商业然承担责
D 外包业务产生额外操作风险隐患
正确答案：B
[答案解析]商业银行良果承担责
第77题
列关风险说法正确( )
A 数银行说存款明显信风险源
B 信风险存传统表业务中存表外业务中
C 衍生产品言手违约造成损失般衍生产品名义价值潜风险忽略计
D 投资组合角度出发交易手信级降会投资组合带损失
正确答案：D
[答案解析]A项中应贷款存款B项中信风险仅存传统表业务中存表外业务中衍生品言衍生品名义价值通常非常巨潜风险旦运极加剧银行面风险
第78题
列关贷款迁徙率指标计算说法正确( )
A 正常贷款迁徙率(期初正常类贷款中转良贷款金额+期初关注类贷款中转良贷款金额)(期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)×100
B 期初关注类贷款期间减少金额指期初关注类贷款中报告期贷款正常收回良贷款处置贷款核销等原减少贷款
C 次级类贷款迁徙率：期初次级类贷款迁徙金额(期初次级类贷款余额期初次级类贷款期间减少金额)×100
D 期初次级类贷款迁徙金额指期初次级类贷款中报告期末分类疑类贷款余额
正确答案：D
[答案解析]期初次级类贷款迁徙金额指期初次级类贷款中报告期末分类疑类损失类贷款余额
第79题
VAR计算市场风险监资时巴塞尔委员会规定数子低( )
A 2
B 3
C 4
D 5
正确答案：B
第80题
商业银行划分银行账户交易账户说法正确( )
A 助银行加强身风险理
B 商业银行营交易盈亏暗变明
C 交易员广泛进秘寻利性交易
D 交易员基利银行账户交易类证券转投资类证券隐瞒交易损失
正确答案：C
二选题（题40题．题10分400分请道考题面备选答案中选择两两答案答题卡相应题号相应字母属方框涂黑）
第1题
验证客户违约风险区分力常方法( )
A CAP曲线AR值
B ROC曲线A值
C 二项分布检验
D 贝叶斯错误率
E P模型
正确答案：ABD
[答案解析]二项分布检验违约概率预测准确性进行检验方法 CP模型国家风险计量关模型
第2题
某3年期债券麦考利久期23年债券目前价格10500元市场利率 9假设市场利率突然升10久期公式计算该债券价格( )
A 降211
B 降250
C 降222元
D 降2625元
E 升2625元
正确答案：AC
[答案解析]久期计算公式△PP×D×△y(1+y)
第3题
911事件银行企业造成极损失应类事件商业银行应注意( )
A 灾难备份
B 强制员工休假
C 审慎选择营址
D 制定应急连续营业方案
E 购买保险
正确答案：ACDE
[答案解析]B项损失事补
第4题
根巴塞尔新资协议定义( )发生时债务视违约
A 债务已破产履行偿银行债务
B 商业银行认定非采取追索措施变现抵押品(果存话)款法全额偿商业银行债务
C 债务商业银行实质性信贷债务逾期30天(含)
D 银行停止债务贷款计息
E 债务申请破产延期偿银行债务
正确答案：ABDE
[答案解析]C项中期限90天
第5题
信风险组合模型包括( )
A Credit Monitor
B Credit Metrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VAR
正确答案：BCD
[答案解析]信风险模型包括三考生注意
第6题
某中国出口商3月收货款100万美元规避汇率风险该出口商前利金融衍生工具( )
A 远期外汇交易合约
B 货币期货
C 货币互换
D 期权
E 期外汇交易
正确答案：ABCD
[答案解析]期外汇交易规避外汇风险通衍生品进行操作
第7题
期权价值部分组成( )
A 时间价值
B 价值
C 执行价格
D 标资产价格
E 风险利率
正确答案：AB
[答案解析]常识考生掌握
第8题
列关VAR说法正确( )
A 均值VAR度量资产价值相损失
B 均值VAR度量资产价值绝损失
C 零值VAR度量资产价值相损失
D 零值VAR度量资产价值绝损失
E VAR做市场风险计量监控
正确答案：AD
[答案解析]该题记忆题目
第9题
关久期缺口述正确( )
A 久期缺口正时果市场利率降资产负债价值会增加资产价值增加幅度负债价值增加幅度银行净值市场价值涨
B 久期缺口负时果市场利率降资产负债价值会增加资产价值增加幅度负债价值增加幅度银行净值市场价值涨
C 久期缺口负时果市场利率升资产负债价值会降资产价值降幅度负债价值降幅度银行净值市场价值涨
D 久期缺口正时果市场利率升资产负债价值会降资产价值降幅度负债价值降幅度银行净值市场价值涨
E 久期缺口零时银行净值市场价值受利率风险影响
正确答案：ACE
[答案解析]五答案知BD错误
第10题
根套利均衡原理0期计算某货币第2期第3期远期利率应首先知道变量( )
A 银行间短期利率水
B 第0期第1期期利率
C 第1期第2期远期利率
D 3年期期利率
E 市场3期均利率水
正确答案：BCD
[答案解析]考查套利均衡计算考生熟悉
第11题
客户评分方法中信局评分常风险评分预测消费者( )
A 违约风险
B 开户商业银行带潜收益
C 破产风险
D 坏账风险
E 风险偏
正确答案：AD
[答案解析]B项客户信风险进行评估预测收益C项言意义
第12题
列关信价差说法正确( )
A 风险利率基准信价差：贷款收益率应风险债券收益率
B 信价差增加表明贷款信状况恶化
C 信价差减少表明贷款信状况恶化
D 信价差增加表明贷款信状况改善
E 信价差减少表明贷款信状况改善
正确答案：ABE
[答案解析]信价差增加表明贷款信状况恶化
第13题
商业银行流动性风险预警信号( )
A 商业银行发行股票价格跌
B 发行流通债券(包括次级债)交易量—亡升债券买卖价差扩
C 商业银行外部评级升
D 快速增长资产资金源市场宗融资
E 债权(包括存款)提前求兑付造成支付力出现足
正确答案：ABDE
[答案解析]评级升商业银行利
第14题
市场风险部模型优点包括( )
A 业务类市场风险确切数值表示
B 业务风险类间进行较汇总
C 隐性风险显性化利进行风险监测理控制 ’
D 风险价值具高度概括性简明易懂
E 反映资产组合构成价格波动敏感性
正确答案：ABCD
[答案解析]E项应反映市场风险部模型缺点
第15题
常风险识方法( )
A 专家调查列举法
B 高级计量法
C 情景分析法
D 分解分析法
E 制作风险清单
正确答案：ACDE
[答案解析]常风险识方法：失误树分析法资产财务状况分析法
第16题
建立高效风险理部门应固守两基准( )
A 风险理部门财务部门辅助机构
B 风险理部门必须具备高度独立性
C 风险理部门具具非常限风险理策略执行权
D 风险理部门风险理策略唯执行部门
E 风险理部门包含商业银行风险理核心素
正确答案：BC
[答案解析]AD项表述错误风险理部门财务部门相互合作关系集中型风险理部门包含商业银行风险理核心素
第17题
中国银监会评估国商业银行股份制商业银行资产质量指标包括项( )
A 良资产贷款率
B 预期损失率
C 贷款风险迁徙
D 良贷款拨备覆盖率
E 贷款损失准备充足率
正确答案：ABCDE
[答案解析]全部属中国银监会评估国商业银行股份制商业银行资产质量指标
第18题
目前业界较流行高级计量法( )
A 基指标法
B 计分卡(SCA)
C 损失分布法(LDA)
D 标准法
E 部衡量法(IMA)
正确答案：BCE
[答案解析]高级计量法包括：极值原理法(EVT)贝叶斯网络法(BBN)
第19题
衡量风险指标( )
A 方差
B 久期
C 凸度
D 险价值(VAR)
E 期收益
正确答案：ABCD
[答案解析]考生掌握指标
第20题
商业银行营原( )
A 盈利性
B 安全性
C 流动性
D 扩张性
E 竞争性．
正确答案：ABC
[答案解析]商业银行营三原
第21题
根巴塞尔委员会求标准法中商业银行业务划分成八类银行产品线包括( )
A 支付结算
B 资产理
C 公司金融
D 贷款
E 零售银行业务
正确答案：ABCE
[答案解析]新资协议商业银行业务分八公司金融交易销售零售银行业务商业银行业务支付结算代理服务资产理零售纪
第22题
列关风险预警方法说法中正确( )
A 黑色预警法引进警兆白变量考查警素指标时间序列变化规律
B 蓝色预警法侧重定量分析
C 指数预警法利警兆指标合成风险指数进行预警
D 统计预警法警兆警素间相关关系进行时差相关分析
E 红色预警法重视定量分析定性分析相结合
正确答案：ABCDE
[答案解析]题综合考查风险预警指标特征
第23题
住房抵押贷款涉风险包括( )
A 销商风险
B 假揭风险
C 房产价值跌导致超额押值足
D 款济财务状况恶化风险
E 国家房市采取宏观调控策措施
正确答案：ABCD
[答案解析]E国家风险
第24题
设计市场风险限额体系时应综合考虑素包括( )
A 身业务性质规模复杂程度
B 业务营部门业绩
C 工作员专业水验
D 够承担市场风险水
E 定价估值市场风险计量系统
正确答案：ABCDE
[答案解析]做类综合性题目题干关应该选
第25题
目前业界较流行高级计量法( )
A 基指标法
B 计分卡(SC
C 损失分布法(LD
D 标准法
E 部衡量法(IM
正确答案：BCE
[答案解析]高级计量法包括：极值原理法(EVT)贝叶斯网络法(BBN)
第26题
监局判断交易账户模型计值方法否审慎时应考虑素包括( )
A 高级理层应该解交易账户中模型计值项目认识风险报告营业绩报告中模型计值产生确定性影响程度
B 范围市场参数应该找源市场价格变化相致
C 情况应该某种产品通计值方法
D 果银行身开发模型模型应该建立适假定基础请独立合格外部机构模型进行评价
E 应该正式变化控制程序模型备份定期计值情况进行测试
正确答案：ABCDE
[答案解析]素应考虑
第27题
衡量风险指标( )
A 方差
B 久期
C 凸度
D 险价值(VA
E 期收益
正确答案：ABCD
[答案解析]考生掌握指标
第28题
列关银行利率风险说法正确( )
A 果银行短期存款作长期固定利率贷款融资源存重新定价风险
B 果银行长期固定利率存款作长期浮动利率贷款融资源存重新定价风险
C 果银行利息收入利息支出基准利率变动致存基准风险
D 果银行利息收入利息支出相基准利率该利率波动剧烈存基准风险
E 果利率变动存款款利银行存期权性风险
正确答案：ABCE
[答案解析]利息收入利息支出基准利率变动致情况然资产负债表外业务重新定价特征相似现金流收益利差发生变化会银行收益价值济价值产生利影响
第29题
列关久期说法正确( )
A 久期称持续期
B 久期金融工具利率敏感程度利率弹性直接衡量
C 久期数学公式DP÷DyD×P÷(1÷
D 久期未收益现值权数计算现金流均期时间
E 某金融工具久期等金融工具期现金流发生相应时间期现值金融工具现值商
正确答案：ABDE
[答案解析]C久期公式三：DP+DyDP÷(1+y)
似写作△PP×D×△y÷(1+y)
两公式更方便计算
第30题
表某机构总结银行业业员资格认证考试辅导教材风险理书中部评级法点(NA表示信息)
A 两类暴露
B 部评级法
C 公司权商业银行暴露(
D
E 部评级法初级法(
F 部评级法高级法(
G 零售暴露(
H NA
正确答案：ACE
[答案解析]两类暴露：(B)零售暴露(A)然成非零售暴露直观判断公司权等方面风险暴露期限调整零售暴露简单零散期限调整初级法求估计违约损失率高级法求估计违约损失率
第31题
列关风险调整业绩评估方法说法正确( )
A 风险调整业绩评估方法中目前广泛接受普遍风险调整资收益率(RARO
B 单笔业务层面RAROC衡量笔业务风险收益否匹配商业银行否开展该笔业务定价提供
C 资产组合层面商业银行考量单笔业务风险资产组合效应RAROC衡量资产组合风险收益否匹配
D 风险调整业绩评估方法监资配置基础
E 风险调整业绩评估方法利银行部建立正确激励机制根改变银行忽视风险盲目追求利润营方式
正确答案：ABCE
[答案解析]风险调整业绩评估方法济资基础
第32题
列关利率互换操作原说法正确( )
A 预期利率升固定利息收入者应固定利率调浮动利率
B 预期利率降固定利息支出者应固定利率调浮动利率
C 预期利率升固定利息支出者应做利率互换
D 预期利率升浮动利息收入者应浮动利率调固定利率
E 预期利率降浮动利息支出者应浮动利率调固定利率
正确答案：ABC
[答案解析]预期利率升浮动利息收入者应固定利率调浮动利率预期利率降浮动利息支出者应固定利率调浮动利率
第33题
战略风险( )
A 商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B 商业银行营目标时实现
C 实现战略目标制定营战略存缺陷
D 实现目标需资源匮乏
E 整战略实施程质量难保证
正确答案：ACDE
[答案解析]战略风险述四方面
第34题
现代商业银行理重两份报告( )
A 日风险状况报告
B 日资产负债表
C 日现金流量表
D 日收益损失表
E 日宏观数报告
正确答案：AD
[答案解析]常考知识点加强记忆
第35题
列关商业银行风险理策略说法中正确( )
A 某商业银行国家企业发放贷款应风险分散方法
B 某商业银行买入股票时买入相应跌期权应风险转移方法
C 某商业银行购买出口信贷保险应风险方法
D 某商业银行董事会确定济资分配时某项业务配置非常限资限制规模应风险规避方法
E 某商业银行信等级较低款客户子高基准贷款利率利率水应风险补偿方法
正确答案：ADE
[答案解析]B项中风险方法C项风险转移方法
第36题
客户信风险表现( )
A 客户作债务信贷业务中违约
B 商业银行员工失职违规
C 客户表外业务中行违约
D 商业银行员工知识技匮乏
E 客户作保证债务提供担保程中违约
正确答案：ACE
[答案解析]客户信风险表现客户作债务信贷业务中违约客户表外业务中行违约客户作保证债务交易方提供担保程中违约选ACE
第37题
理风险商业银行采取办法( )
A 风险分散
B 风险
C 风险转移
D 风险规避
E 风险补偿
正确答案：CDE
[答案解析]理风险消极转移规避补偿选CDE
第38题
相单法客户集团法客户信风险特征( )
A 部关联交易频繁
B 连环担保十分普遍
C 财务报表真实性差
D 系统性风险较低
E 风险识贷监督理难度较
正确答案：ABCE
[答案解析]相单法客户集团法客户信风险特征：部关联交易频繁连环担保十分普遍财务报表真实性差风险识贷监督理难度较选ABCE
第39题
根巴塞尔新资协议操作风险分七种表现形式中包括( )
A 聘员工做法工作场安全性
B 业务中断系统失灵
C 客户产品业务做法
D 实物资产损坏
E 外部欺诈
正确答案：ABCDE
[答案解析]根巴塞尔新资协议操作风险分七种表现形式：部欺诈外部欺诈聘员工做法工作场安全性客户产业业务做法实物资产损坏业务中断系统失灵交割流程理选ABCDE
第40题
表某机构总结银行业业员资格认证考试辅导教材风险理书中部评级法点(NA表示信息)
A 两类暴露
B 部评级法
C 公司权商业银行暴露(
D 部评级法初级法(
E 部评级法高级法(
F 零售暴露(
G NA
正确答案：ACE
[答案解析]零售暴露期限调整初级法求估计违约损失率高级法求估计违约损失率
三判断题（题15题．题10分150分请列题做出判断√表示正确X表示正确答题卡该题答案应选项框涂黑）
第1题
公允价值指评估基准日愿买卖双方知情谨慎非强迫情况通公交易资产获资产预期价值( )
正确答案： X
[答案解析]市场价值概念非公允价值概念
第2题
巴塞尔新资协议信风险评级标准法求缺乏外部评级公司类债权统予100风险权重( )
正确答案： √
[答案解析]巴塞尔新资协议信风险评级标准法求缺乏外部评级公司类债权统予100风险权重
第3题
某商业银行资产总额300亿元风险加权资产总额200亿元资产风险敞口230亿元预期损失4亿元该商业银行预期损失率174( )
正确答案： √
[答案解析]预期损失率＝预期损失资产风险敞口×100＝4÷230×100＝174
第4题
投资组合效前意两投资组合线性组合会位该效前西北方( )
正确答案： X
[答案解析]投资组合效前意两投资组合线性组合位右边位该效前西北方
第5题
商业银行法律合规部门需接受部审计部门审计( )
正确答案： X
[答案解析]法律合规部门特需处理部审计等部门关系接受审计
第6题
新发生良贷款部原包括违反贷款三查制度方政府行政干预违反贷款授权授信规定银行员工违法( )
正确答案： X
[答案解析]方政府行政干预外部原
第7题
某公司2006年流动资产合计2000万元中存货500万元应收账款500万元流动负债合计1600万元该公司2006年速动率1( )
正确答案： X
[答案解析]速动率速动资产流动负债合计(2000500)1600094速动资产流动资产存货
第8题
某商业银行资产总额300亿元风险加资产总额200亿元资产风险敞口230亿元预期损失4亿元该商业银行预期损失率174( )
正确答案： √
[答案解析]预期损失率预期损失资产风险敞口×1004230×100174
第9题
评价容客户违约特定债项损失( )
正确答案： X
[答案解析]评价容偿债力偿债意愿
第10题
商业银行公司治理核心权营权分离情况妥善解决委托代理关系提出董事会高层组织体系监督制衡机制( )
正确答案： √
第11题
客户评级债项评级反映信风险水两维度债务债项会债项评级样债务会应信评级( )
正确答案： X
第12题
贷款定价包含成包括资金成营成风险成资成资成指商业银行股权成资金成指商业银行负债债务成( )
正确答案： X
[答案解析]资成指覆盖该笔贷款信风险需济资
第13题
银监会提出银行监理念包括法风险控( )
正确答案： √
第14题
风险监容素表述中公司治理公司理具相涵( )
正确答案： X
[答案解析]公司治理涵公司理二者等
第15题
某银行2006年末疑类贷款余额400亿元损失类贷款余额200亿元项贷款余额总额40000亿元保证良贷款率低3该银行次级类贷款余额600亿元( )
正确答案： √
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