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债券投资 第190
2010年6月1
锦龙早讯——智慧龙 众版
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债券投资日报
日交易提示
权益类型
代码
简称
容说明
债券付息债权登记日
0981165
09陕延油CP01
债权登记日：20100601债券息日：20100604百元付息：171616元债券付息日：20100604计息期间：2009090720100603计息期票面利率232税率20
债券付息债权登记日
0981096
09中广核CP01
债权登记日：20100601债券息日：20100604百元付息：172元债券付息日：20100604计息期间：2009060420100603计息期票面利率172税率20
债券付息债权登记日
0882014
08五矿MTN2
债权登记日：20100601债券息日：20100602百元付息：53元债券付息日：20100602计息期间：2009060220100601计息期票面利率53税率20
债券付息债权登记日
098096
09京国资债01
债权登记日：20100601债券息日：20100602百元付息：41元债券付息日：20100602计息期间：2009060220100601计息期票面利率41税率20
债券付息债权登记日
098099
09丹阳城投债
债权登记日：20100601债券息日：20100603百元付息：63元债券付息日：20100603计息期间：2009060320100602计息期票面利率63税率20
债券息日
090407
09农发07
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：0535元债券付息日：20100601计息期间：2010030120100531计息期票面利率214
债券息日
040208
04国开08
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：189元债券付息日：20100601计息期间：2009120120100531计息期票面利率378
债券息日
098095
09潭城建债
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：589元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率589税率20
债券息日
098095
09潭城建债
债权登记日：20100528债券息日：20100601百元付息：589元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率589税率20
债券息日
122955
09潭城建
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：589元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率589税率20
债券息日
090407
09农发07
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：0535元债券付息日：20100601计息期间：2010030120100531计息期票面利率214
债券付息日
0701054
07央行票54
债权登记日：20100527百元付息：343元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率343
债券付息日
090407
09农发07
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：0535元债券付息日：20100601计息期间：2010030120100531计息期票面利率214
债券付息日
040208
04国开08
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：189元债券付息日：20100601计息期间：2009120120100531计息期票面利率378
债券付息日
050207
05国开07
债权登记日：20100527百元付息：05425元债券付息日：20100601计息期间：2010030120100531计息期票面利率23092
债券付息日
050212
05国开12(增发)
债权登记日：20100527百元付息：358元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率358
债券付息日
050208
05国开08
债权登记日：20100527百元付息：358元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率358
债券付息日
098095
09潭城建债
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：589元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率589税率20
债券付息日
050207
05国开07
债权登记日：20100527百元付息：05425元债券付息日：20100601计息期间：2010030120100531计息期票面利率275
债券付息日
098095
09潭城建债
债权登记日：20100528债券息日：20100601百元付息：589元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率589税率20
债券付息日
122955
09潭城建
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：589元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率589税率20
债券付息日
090407
09农发07
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：0535元债券付息日：20100601计息期间：2010030120100531计息期票面利率214
债券兑付起始日
050207
05国开07
债券兑付日：20100601
债券兑付起始日
050208
05国开08
债券兑付日：20100601
债券兑付起始日
050212
05国开12(增发)
债券兑付日：20100601
债券发行起始日
q10052701
10兵器MTN1
债券发行日：2010060120100602面值：100元期限：5年
债券发行起始日
q10053102
10苏交通债
债券发行日：2010060120100603面值：100元期限：6年
债券发行起始日
q10053103
10苏交通债
债券发行日：2010060120100603面值：100元期限：6年
债券发行起始日
1001045
10央行票45
债券发行日：20100601面值：100元期限：1年
债券发行终止日
d10052601
10赣粤CP01
债券发行日：2010053120100601面值：100元期限：1年
债券发行终止日
1001045
10央行票45
债券发行日：20100601面值：100元期限：1年
债券市日
1081174
10亨通CP01
债券发行日：2010052720100531次实际发行数量：5亿元发行价：100元张面值：100元期限：1年市日：20100601
债券市日
1081175
10许继CP01
债券发行日：2010052720100531次实际发行数量：7亿元发行价：100元张面值：100元期限：1年市日：20100601
债券市日
1082104
10中纺MTN1
债券发行日：2010052720100531次实际发行数量：10亿元发行价：100元张面值：100元期限：3年市日：20100601
债券市日
1082105
10盛MTN1
债券发行日：2010052820100531次实际发行数量：20亿元发行价：100元张面值：100元期限：5年市日：20100601
债券市日
1082106
10川化MTN1
债券发行日：2010052720100528次实际发行数量：10亿元发行价：100元张面值：100元期限：3年市日：20100601
债券市日
100214
10国开07(续发)
债券发行日：2010051920100527次实际发行数量：200亿元发行价：1037元张面值：100元期限：30年市日：20100601
央票发行日
1001045
10央行票45
面额100元期限12月起息日：20100602期日：20110602缴款日：20100602
央票期日
0701054
07央行票54
发行价格100元发行总量50亿元面额100元期限36月利率参考收益率343起息日：20070601期日：20100601缴款日：20070601市日：20070601
债券市场信息
资金旱情未解 隔夜回购利率创新高
5月中旬起资金面突然异常紧张周央行公开市场回笼资金仅350亿元期资金1800亿元公开市场实现5月份第二次净投放市场注入资金1450亿元5月份合计净投放资金2240亿元结束前连续两月净回笼周五资金价格回落
周情况资金旱情未彻底缓解货币市场资金价格周五稍稍回落周开市继续高歌猛进隔夜利率飙升春节高点
银行间市场回购利率周收盘走高隔夜回购加权均利率报237较前收盘涨20基点前年高点2月11日249817天回购加权均利率报251较前收盘涨20基点1年期央票收益率涨273基点204183月期Shibor涨276基点21201
周新波涨业士分析市场应中国银行转债申购时值月末金融机构结算12盘新股发行资金需求较导致紧张资金面暂时难缓解根公告中国银行周三发行民币400亿元转换债券
北京银行交易员日济新闻表示中行宣布周三发行400亿元转债导致资金需求旺盛回购利率继续涨二级市场抛售压力增推动现券收益率回升
数显示银行间国债成交价格周收盘跌成交30国债8涨22跌成交民币267亿元较前交易日减少三成剩余期限432年09附息国债24跌03110178元收益率246金融债步走低剩余期限822年08国开14跌02211140元应收益率374
行交易员认周5月天月末素加剧资金短缺状况金融机构月末结算资金面显挺紧张
资金价格路跳涨业士分析该情况会持续久未规模资金供货币市场利率回落统计数显示6月份公开市场期资金规模超7500亿元5月份期资金仅6100亿元左右水
值提半月市场情况资金面旱情严重中长债发行利率陆续走低时机构尤行市场购入长债市场目前未该现象合理解释达成致
昨日市场数
国债期收益率排行
代码
国债名称
年利率()
剩余年限
期收益率()
010713
07国债13
452
1722
452
010706
07国债06
427
2698
427
010609
06国债(9)
37
1608
37
010504
05国债(4)
411
1496
37
100303
国债0303
34
1289
356
010303
03国债(3)
34
1289
356
010512
05国债(12)
365
1047
35
101917
国债917
426
1118
344
010703
07国债03
34
681
34
010107
21国债(7)
426
1118
337
010619
06国债(19)
327
1147
335
101007
国债1007
336
982
329
企业债期收益率排行
企业债名称
代码
年利率
剩余年限
税期收益率()
04南网(2)
120490
56
93
692
09亿城债
112013
85
443
653
09南山2
122934
75
939
586
09怀化债
111051
81
873
55
09长虹债
126019
08
517
548
10红谷滩
122916
69
678
546
06赣投债
120609
438
1129
533
08江铜债
126018
1
632
51
09榕建债
122914
648
755
508
10太仓港
122917
71
965
507
09铁岭债
122928
715
957
505
08长兴债
111047
813
561
504
国债期收益率
国债名称
代码
年利率()
期限
剩余年限
净价
应计天数
应计利息
全价
付息方式
期收益率()
修正久期
凸性
国债917
101917
426
20
1118
1075
305
356
11106
年付
344
882
9391
国债912
101912
305
10
142
10119
214
179
10298
年付
218
135
319
国债1007
101007
336
10
982
10058
68
062
1012
半年付
329
826
795
国债1004
101004
144
1
076
101
89
035
10135
年付
12
076
114
国债1002
101002
343
10
969
10139
117
111
1025
半年付
326
811
7698
国债1001
101001
201
2
166
10018
124
068
10086
年付
190
161
419
国债0928
100928
144
1
045
10002
201
079
10081
年付
138
045
04
国债0921
100921
146
1
026
10003
271
108
10111
年付
131
026
013
国债0711
100711
353
3
013
1012
320
309
10429
年付
582
012
003
国债0505
100505
337
7
198
10188
7
006
10194
年付
239
19
551
国债0501
100501
444
10
475
10556
93
114
1067
半年付
317
423
2117
国债0410
100410
486
7
149
1053
188
25
1078
年付
123
142
347
国债0407
100407
471
7
123
10488
280
361
10849
年付
72
118
261
国债0404
100404
489
7
098
10351
7
009
1036
年付
126
097
188
国债0311
100311
35
7
047
10189
194
186
10375
年付
51
047
044
国债0308
100308
302
10
33
10321
257
213
10534
年付
200
307
1276
国债0307
100307
266
7
022
10018
285
208
10226
年付
178
022
01
国债0303
100303
34
20
1289
9836
45
042
9878
半年付
356
1028
1257
国债0213
100213
26
15
731
9762
73
052
9814
半年付
296
656
4891
国债0203
100203
254
10
188
101
44
031
10131
年付
199
182
511
07国债13
010713
452
20
1722
100
289
179
10179
半年付
452
0
0
07国债10
010710
44
10
707
1141
341
206
11616
半年付
222
605
4326
07国债07
010707
374
7
398
110
8
008
11008
年付
115
374
1806
07国债06
010706
427
30
2698
100
15
009
10009
半年付
427
0
0
07国债05
010705
318
5
19
100
39
034
10034
年付
318
0
0
07国债03
010703
34
10
681
100
71
066
10066
年付
340
0
0
07国债01
010701
293
7
369
100
115
092
10092
年付
293
0
0
06国债(20)
010620
291
7
35
100
186
148
10148
年付
291
0
0
06国债(19)
010619
327
15
1147
9922
198
177
10099
年付
335
946
10465
06国债(18)
010618
248
5
14
1032
219
149
10469
年付
19
137
328
06国债(16)
010616
292
10
633
100
248
099
10099
半年付
292
0
0
06国债(13)
010613
289
7
325
103
274
217
10517
年付
193
303
1249
06国债(12)
010612
272
5
121
100
290
216
10216
年付
271
0
0
06国债(9)
010609
37
20
1608
100
157
16
1016
半年付
370
0
0
06国债(6)
010606
262
7
299
100
7
005
10005
年付
262
0
0
06国债(5)
010605
24
5
096
10058
16
011
10069
年付
178
094
177
06国债(3)
010603
28
10
583
992
66
025
9945
半年付
295
53
3222
06国债(1)
010601
251
7
275
10062
94
065
10127
年付
227
261
948
05国债(13)
010513
301
7
249
10251
188
155
10406
年付
196
235
798
05国债(12)
010512
365
15
1047
10132
17
017
10149
半年付
350
863
874
05国债(11)
010511
214
5
039
10034
224
131
10165
年付
123
038
03
05国债(9)
010509
283
7
224
10088
280
217
10305
年付
242
21
659
05国债(5)
010505
337
7
198
10228
7
006
10234
年付
218
191
553
05国债(4)
010504
411
20
1496
1047
17
019
10489
半年付
370
1119
15362
05国债(1)
010501
444
10
475
10727
93
114
10841
半年付
279
424
2128
04国债(10)
010410
486
7
149
10485
188
25
10735
年付
153
142
345
04国债(7)
010407
471
7
124
10378
280
361
10739
年付
158
117
256
04国债(4)
010404
489
7
098
10339
7
009
10348
年付
138
097
187
03国债(11)
010311
35
7
047
1016
194
186
10346
年付
08
047
044
03国债(8)
010308
302
10
33
1025
257
213
10463
年付
222
306
127
03国债(7)
010307
266
7
022
10085
285
208
10293
年付
117
022
01
03国债(3)
010303
34
20
1289
9831
45
042
9873
半年付
356
1028
12569
02国债(13)
010213
26
15
731
9784
73
052
9836
半年付
293
656
4893
02国债(3)
010203
254
10
188
1012
44
031
10151
年付
188
182
512
21国债(12)
010112
305
10
142
10189
214
179
10368
年付
168
136
322
21国债(10)
010110
295
10
132
1017
249
201
10371
年付
163
127
288
21国债(7)
010107
426
20
1118
1082
121
142
10962
半年付
337
883
9409
企业债期收益率
企业债名称
代码
年利率
期限
剩余年限
收盘价
付息方式
税前期收益率()
税期收益率()
修正久期
凸性
99三峡债
129903
427
10
015
1002
年付
276
270
015
004
09长虹债
126019
08
6
517
786
年付
570
548
475
2755
08江铜债
126018
1
8
632
7715
年付
536
510
576
3953
08葛洲债
126017
06
6
407
8611
年付
440
424
383
1855
08宝钢债
126016
08
6
405
89
年付
378
356
382
1852
08康美债
126015
08
6
394
8559
年付
492
474
37
1733
08国电债
126014
1
6
394
8851
年付
423
401
371
1747
08青啤债
126013
08
6
384
885
年付
410
392
364
1682
08港债
126012
06
3
073
987
年付
242
225
071
101
08石化债
126011
08
6
373
9001
年付
372
354
354
1606
08中远债
126010
08
6
367
89
年付
410
391
347
1546
08赣粤债
126009
08
6
366
8978
年付
385
366
348
1554
08汽债
126008
08
6
356
897
年付
397
377
337
1468
07日债
126007
14
6
35
91
年付
423
388
327
1398
07深高债
126006
1
6
338
912
年付
384
359
317
1325
07武钢债
126005
12
5
182
9655
年付
318
291
175
476
07云化债
126003
12
6
267
9311
年付
398
369
253
886
06中化债
126002
18
6
251
9535
年付
378
333
236
791
06马钢债
126001
14
5
145
978
年付
297
257
14
332
08广纸债
122999
645
10
779
10285
年付
598
467
594
4581
04长航债
122998
614
10
399
101
年付
585
463
36
1692
08苏高新
122997
614
5
336
10575
年付
426
284
291
1186
08常城建
122996
63
7
532
10396
年付
541
401
379
1982
08合建投
122995
438
10
825
10125
年付
420
323
598
4606
08云投债
122994
54
5
34
102
年付
474
347
296
1213
08苏交通
122992
495
5
347
103
年付
400
287
307
1292
08海航债
122991
678
6
457
1079
年付
480
338
381
1948
08锡公
122990
616
3
135
10402
年付
306
130
126
285
08渝交通
122989
63
7
553
10295
年付
565
430
447
263
09渝隆债
122988
708
7
563
10635
年付
572
426
449
2668
08云煤化
122987
54
5
34
104
年付
410
286
313
1335
09春华债
122986
608
7
57
1024
年付
557
430
465
2816
09浙债
122985
398
5
374
10048
年付
384
298
338
1511
09六城投
122984
71
7
576
1062
年付
579
436
46
2781
09南钢联
122983
613
7
575
10447
年付
520
395
436
2497
09长城开
122982
608
7
578
10181
年付
570
444
407
2215
09铜城投
122981
695
6
478
10383
年付
599
457
394
2055
09津投3
122980
478
7
582
98
年付
518
418
491
3057
09津投2
122979
375
5
382
985
年付
418
338
346
1568
09津投1
122978
302
3
182
998
年付
313
246
173
47
09百联债
122977
415
3
182
1011
年付
351
260
172
464
09济城建
122975
478
10
882
972
年付
518
418
695
6086
09镇城投
122974
585
6
483
10151
年付
548
428
386
1968
09昆创投
122973
47
7
584
9708
年付
529
430
423
2347
09绵投控
122972
585
7
586
1015
年付
554
435
482
2986
09三峡02
122971
405
7
586
9935
年付
418
334
508
3235
09三峡01
122970
345
5
386
100
年付
345
273
353
163
09豫投债
122969
485
10
888
995
年付
492
393
702
6196
09杭城投
122968
435
6
487
1015
年付
400
312
43
2359
09闽漳龙
122967
588
6
49
10029
年付
581
461
321
1425
09滇投债
122966
59
6
491
10166
年付
550
431
415
2238
09潍投债
122965
588
10
888
1038
年付
533
416
679
5893
09龙湖债
122964
67
7
593
106
年付
548
418
486
2866
09张江债
122963
387
3
203
1017
年付
299
185
186
543
09宁交通
122962
523
7
594
10099
年付
503
398
499
3153
09武城投
122961
472
10
899
995
年付
479
384
717
641
09保利集
122960
472
5
394
9806
年付
528
430
348
1594
09清控债
122959
478
7
597
1015
年付
449
353
51
3267
09长开
122958
66
6
498
10474
年付
548
420
418
2267
09蓉工投
122957
508
7
602
10005
年付
507
386
483
3086
09常高新
122956
52
10
902
10035
年付
515
397
671
5958
09潭城建
122955
589
6
501
101
年付
565
422
355
1708
09武进债
122954
542
7
603
9954
年付
551
422
427
2497
09岳城建
122953
588
6
492
10034
年付
580
460
346
1636
09赣州债
122952
558
7
605
1002
年付
554
422
476
3032
09淮城投
122951
588
7
608
10188
年付
551
414
476
3033
09渝源
122950
545
7
609
10351
年付
477
352
488
3149
09常投债
122949
58
7
609
1015
年付
550
415
416
2382
09锡交债
122948
558
7
611
100
年付
558
427
411
2345
09合建投
122947
504
5
411
101
年付
476
352
348
1652
09扬城建
122946
594
7
615
10285
年付
538
403
421
2436
09虞水债
122945
68
7
617
10415
年付
597
444
471
3006
09株城投
122944
7
7
625
105
年付
601
446
391
2168
09外高桥
122943
42
5
427
100
年付
420
320
0
0
09江阴债
122942
69
7
63
1036
年付
618
466
48
3103
09咸城投
122940
76
10
934
108
年付
643
485
639
5597
09吉安债
122939
795
7
642
1088
年付
623
457
481
3127
09汾湖债
122938
7
8
74
10375
年付
634
484
518
36
10辽源债
122937
78
7
666
10676
年付
651
492
448
2712
09鹤城投
122936
778
7
647
10675
年付
646
482
43
2542
09南通债
122935
672
7
646
111
年付
470
332
45
2733
09南山2
122934
75
10
939
100
年付
749
586
0
0
09南山1
122933
65
6
539
104
年付
561
418
432
2492
09宜城债
122932
7
7
649
10471
年付
609
461
498
3299
09海债
122931
798
7
644
10783
年付
644
477
439
2644
09盘锦债
122930
77
7
655
1065
年付
644
484
438
262
09九江债
122929
71
7
656
10435
年付
626
477
502
3339
09铁岭债
122928
715
10
957
10433
年付
652
505
666
5965
09海航债
122927
76
10
957
1071
年付
657
503
659
5871
09青国投
122926
5
6
558
1022
年付
454
347
47
2848
09沈国资
122925
73
7
65
10516
年付
630
476
494
3259
10巢湖债
122924
68
7
667
1032
年付
619
478
516
3492
10北汽投
122923
518
7
667
10115
年付
497
388
545
3784
10长高新
122922
608
7
666
1028
年付
556
429
528
3616
10郴州债
122921
71
7
665
10501
年付
615
469
511
3447
10黄山债
122920
708
7
67
10427
年付
627
482
515
3492
10鲁商债
122919
588
7
678
10003
年付
587
465
54
3742
10阜阳债
122918
618
6
578
1045
年付
525
400
473
2901
10太仓港
122917
71
10
965
10401
年付
652
507
675
6086
10红谷滩
122916
69
7
678
100
年付
689
546
0
0
09榕建债
122914
648
7
755
100
年付
647
508
0
0
10杉杉债
122050
596
7
682
10164
年付
566
444
544
38
10营口港
122049
59
8
776
10534
年付
505
386
609
4751
10首机02
122048
465
7
668
100
年付
465
367
555
3895
10首机01
122047
445
5
468
101
年付
421
326
41
2172
10中铁G2
122046
488
10
967
100
年付
488
386
0
0
10中铁G1
122045
448
5
466
1013
年付
416
320
408
2155
10连云债
122044
55
5
466
1032
年付
471
355
398
2077
09紫江债
122043
61
8
758
10499
年付
528
402
587
4475
09金丰债
122042
59
3
257
1042
年付
413
279
231
779
09招金债
122041
5
7
657
1021
年付
462
356
54
3725
09皖通债
122039
5
5
455
10001
年付
499
388
39
1997
09宁高科
122038
536
5
453
104
年付
436
320
309
1386
09三友债
122037
632
8
75
10445
年付
557
424
573
4303
09沪张江
122036
59
5
453
1055
年付
452
325
384
196
09苏高新
122035
55
5
445
1028
年付
478
355
377
1898
09中企债
122034
71
5
441
107
年付
527
371
362
1786
09富力债
122033
685
5
44
10543
年付
542
390
362
1781
09隧道债
122032
555
7
64
10289
年付
500
380
514
3439
09天房债
122031
73
3
239
10605
年付
455
278
21
666
09京综超
122030
58
6
543
104
年付
493
367
446
2613
09万通债
122029
7
5
438
106
年付
541
385
359
1756
09华发债
122028
7
8
738
10641
年付
590
442
55
4044
09京城建
122027
68
7
633
105
年付
582
435
487
3179
09福田债
122026
568
5
432
1023
年付
506
375
363
1776
09首置债
122025
65
5
432
105
年付
517
369
357
1743
09国阳债
122024
538
5
43
10027
年付
530
403
361
1762
09万业债
122023
73
5
43
10575
年付
574
408
348
1676
09城控债
122022
5
5
428
100
年付
499
381
0
0
09广汇债
122021
695
7
624
10529
年付
590
437
477
3069
09复债
122020
73
5
432
10581
年付
573
408
35
1687
09中交G2
122019
52
10
923
100
年付
520
405
691
6245
09中交G1
122018
47
5
423
998
年付
475
362
362
1759
09唐债
122017
5
10
922
10099
年付
486
377
699
6353
09中材债
122016
54
7
617
101
年付
520
396
492
3196
09长电债
122015
478
10
917
9938
年付
486
380
699
6343
08北辰债
122013
82
5
313
11158
年付
417
221
262
1009
08保利债
122012
7
5
312
1093
年付
377
206
266
1027
08金发债
122011
82
5
315
10855
年付
518
318
26
996
08宁沪债
122010
54
3
116
1031
年付
263
82
11
179
08新湖债
122009
9
8
609
11098
年付
674
476
437
27
08华G1
122008
52
10
794
10311
年付
472
369
64
5145
08莱钢债
122007
655
10
782
10616
年付
555
426
601
4664
08金债
122006
55
8
578
10442
年付
461
349
484
30
08钒钛债
122005
68
5
275
1086
年付
345
205
248
88
07海工债
122001
577
10
745
10549
年付
487
366
583
4415
07长电债
122000
535
10
732
1042
年付
466
350
579
4352
07世博(2)
120702
415
15
1172
972
年付
446
359
896
10098
07世博(1)
120701
405
10
672
1018
年付
374
290
574
4102
06赣投债
120609
438
15
1129
8419
年付
639
533
821
879
06鲁高速
120608
41
20
1586
9827
年付
425
341
1137
16536
06沪水务
120607
425
15
1108
9713
年付
459
363
83
8901
06张江债
120606
4
7
297
1046
年付
237
159
279
1066
06三峡债
120605
415
20
1595
9096
年付
498
410
1117
16105
06国网(1)
120604
405
10
6
991
年付
422
341
521
3382
06航天债
120603
4
15
1089
965
年付
441
358
857
9111
06冀建投
120602
418
20
1583
968
年付
447
360
1122
16222
06唐债
120601
42
20
1572
9989
年付
421
335
112
16161
05宁煤债
120529
49
15
103
100
年付
490
384
768
7651
05世博债
120528
4
7
258
1008
年付
366
273
238
81
05武城投
120527
47
15
1058
9889
年付
483
384
8
8181
05中核(1)
120525
498
10
514
1015
年付
464
347
428
2426
05闽高速
120523
505
10
503
1017
年付
466
345
416
2317
05铁通债
120522
46
10
522
10258
年付
404
298
442
2558
05国航债
120521
45
10
527
100
年付
450
346
446
2589
05杭城建
120520
502
10
505
1013
年付
472
352
419
234
05华债
120519
502
10
51
10143
年付
470
350
423
2378
05京(2)
120518
495
7
21
1005
年付
469
326
187
548
05京(1)
120517
48
5
01
10066
年付
198
1152
01
002
05中电投
120516
498
10
512
10002
年付
497
378
423
2382
05沪建(2)
120512
518
15
1016
98
年付
544
428
738
7196
05沪建(1)
120511
498
10
516
103
年付
432
316
431
2458
05国网(2)
120510
639
10
51
10402
年付
546
397
435
2485
05国网(1)
120509
498
10
51
1005
年付
486
368
423
2379
05铁道债
120508
485
15
1017
1014
年付
467
361
76
7522
05唐债
120506
528
15
992
10699
年付
439
337
767
7425
05华电债
120505
498
10
508
10228
年付
447
329
423
2382
05渝水务
120503
505
10
49
10181
年付
463
361
425
2321
05苏园建
120502
505
10
497
108
年付
328
231
438
2451
05申债
120501
505
10
468
105
年付
531
397
407
2157
04南网(2)
120490
56
15
93
8283
年付
832
692
0
0
04南网(1)
120489
53
10
43
1025
年付
464
341
366
1796
04京铁
120488
505
10
455
106
年付
510
372
396
2054
04国电(2)
120486
56
15
932
10495
年付
492
374
695
6324
04国电(1)
120485
53
10
431
107
年付
352
233
372
1854
04中石化
120483
461
10
374
1015
年付
416
318
334
1486
04通债
120482
454
10
383
9992
年付
559
444
347
1579
03网通(2)
120311
594
10
351
1025
年付
513
379
318
1365
03网通(1)
120310
46
10
351
101
年付
428
323
312
1323
03苏交通
120309
461
10
348
102
年付
398
292
31
1307
03沪杭甬
120308
429
10
265
1025
年付
328
233
245
854
03浦发债
120307
429
10
262
1025
年付
327
230
242
838
03中电投
120306
502
15
853
10199
年付
473
367
668
5702
03电网(2)
120305
454
10
359
10303
年付
471
349
326
1425
03电网(1)
120304
461
10
359
1013
年付
420
318
319
1376
03三峡债
120303
486
30
2318
102
年付
472
370
1331
25489
03苏园建
120302
43
10
313
9956
年付
445
333
276
1076
03沪轨道
120301
451
15
773
100
年付
451
357
633
5016
02金茂债
120288
422
10
191
10224
年付
299
212
181
508
02渝城投
120205
432
10
253
1025
年付
326
225
233
784
02苏交通
120204
451
15
754
10035
年付
445
349
615
478
02中移(15)
120203
45
15
742
10042
年付
443
345
604
463
02三峡债
120201
476
20
1232
9937
年付
483
380
885
10246
01三峡债
120102
521
15
645
1029
年付
467
355
525
356
01中移动
120101
427
10
105
10117
年付
311
149
098
195
中兴债1
115003
08
5
267
931
年付
356
337
255
9
国安债1
115002
12
6
329
9009
年付
451
419
307
1254
*ST钒债1
115001
16
6
25
947
年付
387
347
235
786
10亚债
112020
55
5
467
1025
年付
488
371
398
2078
09宜化债
112019
575
10
955
1048
年付
510
392
712
6584
09津滨债
112018
72
5
449
10329
年付
632
473
361
1772
09希债
112017
61
5
449
10343
年付
521
387
376
189
09宏润债
112016
78
5
446
10642
年付
610
440
359
1762
09泛海债
112015
72
5
446
1049
年付
590
432
363
1792
09银基债
112014
8
6
547
1057
年付
670
497
418
2377
09亿城债
112013
85
5
443
100
年付
848
653
341
1625
09名流债
112012
705
5
443
105
年付
573
417
362
1784
09东药债
112011
705
5
443
10901
年付
473
322
366
1824
09西煤债
112010
538
5
439
102
年付
485
363
372
1854
09粤高债
112009
51
5
431
1001
年付
507
387
366
1796
09金街02
112008
57
5
426
1027
年付
497
364
357
1732
09金街01
112007
47
3
226
1012
年付
412
287
204
629
08万科G2
112006
7
5
327
10798
年付
432
267
279
1109
08万科G1
112005
55
5
327
10456
年付
398
266
286
1146
08中粮债
112004
606
10
824
1105
年付
450
324
625
5151
08泰达债
112003
71
5
32
10805
年付
434
264
272
1066
08中联债
112002
65
8
59
1072
年付
505
378
483
3011
08粤电债
112001
55
7
478
1045
年付
443
330
411
2195
10佳城投
111060
788
7
678
10697
年付
656
500
451
2752
09宿建投
111059
748
7
651
10585
年付
634
478
493
3256
09黄城投
111058
698
8
759
10365
年付
635
490
565
4227
09兖城投
111057
68
7
632
1037
年付
607
457
484
3144
09湖交投
111056
548
7
598
10014
年付
545
435
497
3141
09华西债
111055
605
7
596
10132
年付
578
457
416
2311
09连中
111054
653
6
491
10395
年付
558
428
411
2207
09许继债
111053
46
6
482
102
年付
413
318
422
229
09哈城投
111052
708
10
879
10499
年付
632
490
638
5364
09怀化债
111051
81
10
873
10618
年付
712
550
5
343
09华菱债
111050
52
10
872
10436
年付
458
353
685
5958
09绍水务
111049
578
7
57
10485
年付
478
359
473
2887
09渝水投
111048
592
7
57
1025
年付
539
416
467
2834
08长兴债
111047
813
7
561
1063
年付
673
504
432
2516
08东特债
111046
71
7
557
1065
年付
569
421
444
2615
08西城投
111045
638
5
555
10327
年付
567
430
447
264
08吉高速
111044
565
5
34
102
年付
498
366
294
1205
08湘色债
111043
58
10
836
102
年付
549
424
628
5185
08嘉城投
111042
705
7
524
10756
年付
535
379
415
2342
08铁岭债
111041
835
7
522
10787
年付
651
466
397
219
08甬交投
111040
69
5
314
107
年付
446
276
267
1032
08奈伦债
111039
8
7
497
10651
年付
643
488
404
2155
08西基投
111038
67
5
284
10678
年付
411
276
255
922
08昆建债
111037
612
5
284
1041
年付
454
328
255
919
06节债
111035
405
10
585
9742
年付
456
371
505
3191
06铁道07
111034
365
5
155
101
年付
297
203
147
362
06铁道01
111033
4
7
338
9909
年付
429
333
302
1246
06鲁债
111032
44
15
1117
10596
年付
374
281
851
9269
05泰达债
111030
465
10
556
9999
年付
465
363
47
284
05神华债
111028
669
7
164
10362
年付
434
275
155
394
03石油债
111027
411
10
341
100
年付
410
313
305
127
05粤交通
111026
53
15
1008
10299
年付
492
376
737
7182
04华电2
111025
428
10
433
10167
年付
580
442
376
1876
04华电1
111024
54
10
433
112
年付
244
128
378
1912
03中铁债
111023
463
18
1124
100
年付
463
362
832
8974
04首旅债
111022
589
10
372
1002
年付
582
455
336
1499
03华2
111021
594
10
353
10031
年付
583
447
317
1355
03华1
111020
46
10
353
1015
年付
413
309
314
1337
02广核债
111019
45
15
745
102
年付
418
322
61
471
02电网15
111018
486
15
705
103
年付
436
326
564
4146
01三峡10
111015
427
10
144
1015
年付
317
200
136
321
转债投资策略
代码
债券名称
转债价格
转股价
转换价
正股价格
赎回条款
回售条款
票面利率
转换溢价率
110078
澄星转债
11400
1055
1203
753
105
105
200
5972
125960
锡业转债
11620
2135
2481
1816
101+X
101+X
291
3661
125709
唐钢转债
11075
936
1037
41
100+X
1008
110
15283
110003
新钢转债
11251
816
918
574
103
104
150
5994
110004
厦工转债
12522
750
939
77
108
120
2197
125969
安泰转债
16000
2230
3568
1972
103
103
100
8093
110007
博汇转债
11501
1034
1189
812
103
103
100
4645
110009
双良转债
11412
2111
2409
1773
105
103
050
3588
110008
王府转债
12860
3356
4316
3569
103
050
2093
1深蓝 > 黄色（转股获利） 绿色转换期（转股操作）粉色重点关注
2浅蓝深蓝涨（深蓝涨时买入转债赚取资利）
3数转债利率（橙色）逐年递增（利息收入增加）
4点：浅蓝紧深蓝涨浅蓝跌红支撑橙色收益稳中升付息保证
5密切关注转换溢价率少碰高溢价率债关注低溢价率债
投资策略 股性增加安全性降低注意赎回日期
智慧龙示范指导账户
期固定收益模拟基金具体操作：
基金账户统计（2010年6月1）
前总市值101869105元
目前持资金11552元
起始日期：2009年3月2日
证国债指数12084
起始资金：100万元
买入
日期
品种
名称
持
数量
买入全价（元）
投资点
前
市值
预期收益率（）
指数收益率
年定期利率
09．02
三月定期存款
5153万元
利率171
遇较市场机会提前支取
171
376
225
03．02
招行智通知存款
50万元
利 率
135
1开通招行三方存
2办理智通知存款
3存款金额需超5万
135
总计预期收益率 153
日操作计划
备注：基金3月2日操作计划中已账户现金办理招行智通知存款满7天列入买入品种利率135执行业务享受贵宾服务利率采取分段计息：7天利率1351天利率081月底结息频繁操作中享受优惠利率
市场评：证国债市场昨日午走弱现券涨跌互现证国债指数收盘报125382点跌0022002信债获利回吐压力显现数走低值注意午股市跳水情况交易债市公司债微幅涨外余券种走弱说明期交易债市涨动力已匮乏
模拟基金交易规：
●模拟基金中投资品种仅限国交深交挂牌国债企业债公司债新质押式回购企业债券质押式回购银行存款
●交易费：交易印花税银行存款新央行数准交收价格电脑软件计算全价准交易佣金标准见表：
交
深交
现券
02‰
02‰
新质押式回购
1天
001‰
001‰
2天
002‰
002‰
3天
003‰
003‰
4天
004‰
004‰
7天
005‰
005‰
14天
01‰
01‰
28天
02‰
02‰
28天
03‰
03‰
●收益率计算公式：
总收益率（前总市值起始资金）起始资金基金建立天数*365
（固定收益品种价格波动较受流动性投资期间等素限制总收益率周计算次）
●方便客户参考操作模拟基金操作日开盘前做出保证基金操作客观非控制利润素
●外部素产生变化规进行局部调整
●规终解释权客户部
免责声明
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报告公司客户部撰写报告中提供信息均源已公开资料公司信息准确性完整性作保证报告中容意见仅供参考构成述证券买卖出价询价报告中提投资价格价值投资带收入会波动
客户应考虑报告中意见建议否符合特定状况报告作客户投资决策作道义责法律者证公司客户部时补充更正修订关信息保证够时发布报告提供信息导致直接者间接投资盈亏果公司雇员承担责
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债券投资 第190
2010年6月1
锦龙早讯——智慧龙 众版
债券投资日报
u 日交易提示
u 债券市场信息
u 昨日市场数
转债投资策略
智慧龙示范指导账户
江海浩瀚
服务永远
江海证券限公司
客 户 部
址：哈尔滨市赣水路56号
电话：（86 451）82269280
债券投资日报
日交易提示
权益类型
代码
简称
容说明
债券付息债权登记日
0981165
09陕延油CP01
债权登记日：20100601债券息日：20100604百元付息：171616元债券付息日：20100604计息期间：2009090720100603计息期票面利率232税率20
债券付息债权登记日
0981096
09中广核CP01
债权登记日：20100601债券息日：20100604百元付息：172元债券付息日：20100604计息期间：2009060420100603计息期票面利率172税率20
债券付息债权登记日
0882014
08五矿MTN2
债权登记日：20100601债券息日：20100602百元付息：53元债券付息日：20100602计息期间：2009060220100601计息期票面利率53税率20
债券付息债权登记日
098096
09京国资债01
债权登记日：20100601债券息日：20100602百元付息：41元债券付息日：20100602计息期间：2009060220100601计息期票面利率41税率20
债券付息债权登记日
098099
09丹阳城投债
债权登记日：20100601债券息日：20100603百元付息：63元债券付息日：20100603计息期间：2009060320100602计息期票面利率63税率20
债券息日
090407
09农发07
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：0535元债券付息日：20100601计息期间：2010030120100531计息期票面利率214
债券息日
040208
04国开08
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：189元债券付息日：20100601计息期间：2009120120100531计息期票面利率378
债券息日
098095
09潭城建债
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：589元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率589税率20
债券息日
098095
09潭城建债
债权登记日：20100528债券息日：20100601百元付息：589元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率589税率20
债券息日
122955
09潭城建
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：589元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率589税率20
债券息日
090407
09农发07
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：0535元债券付息日：20100601计息期间：2010030120100531计息期票面利率214
债券付息日
0701054
07央行票54
债权登记日：20100527百元付息：343元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率343
债券付息日
090407
09农发07
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：0535元债券付息日：20100601计息期间：2010030120100531计息期票面利率214
债券付息日
040208
04国开08
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：189元债券付息日：20100601计息期间：2009120120100531计息期票面利率378
债券付息日
050207
05国开07
债权登记日：20100527百元付息：05425元债券付息日：20100601计息期间：2010030120100531计息期票面利率23092
债券付息日
050212
05国开12(增发)
债权登记日：20100527百元付息：358元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率358
债券付息日
050208
05国开08
债权登记日：20100527百元付息：358元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率358
债券付息日
098095
09潭城建债
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：589元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率589税率20
债券付息日
050207
05国开07
债权登记日：20100527百元付息：05425元债券付息日：20100601计息期间：2010030120100531计息期票面利率275
债券付息日
098095
09潭城建债
债权登记日：20100528债券息日：20100601百元付息：589元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率589税率20
债券付息日
122955
09潭城建
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：589元债券付息日：20100601计息期间：2009060120100531计息期票面利率589税率20
债券付息日
090407
09农发07
债权登记日：20100531债券息日：20100601百元付息：0535元债券付息日：20100601计息期间：2010030120100531计息期票面利率214
债券兑付起始日
050207
05国开07
债券兑付日：20100601
债券兑付起始日
050208
05国开08
债券兑付日：20100601
债券兑付起始日
050212
05国开12(增发)
债券兑付日：20100601
债券发行起始日
q10052701
10兵器MTN1
债券发行日：2010060120100602面值：100元期限：5年
债券发行起始日
q10053102
10苏交通债
债券发行日：2010060120100603面值：100元期限：6年
债券发行起始日
q10053103
10苏交通债
债券发行日：2010060120100603面值：100元期限：6年
债券发行起始日
1001045
10央行票45
债券发行日：20100601面值：100元期限：1年
债券发行终止日
d10052601
10赣粤CP01
债券发行日：2010053120100601面值：100元期限：1年
债券发行终止日
1001045
10央行票45
债券发行日：20100601面值：100元期限：1年
债券市日
1081174
10亨通CP01
债券发行日：2010052720100531次实际发行数量：5亿元发行价：100元张面值：100元期限：1年市日：20100601
债券市日
1081175
10许继CP01
债券发行日：2010052720100531次实际发行数量：7亿元发行价：100元张面值：100元期限：1年市日：20100601
债券市日
1082104
10中纺MTN1
债券发行日：2010052720100531次实际发行数量：10亿元发行价：100元张面值：100元期限：3年市日：20100601
债券市日
1082105
10盛MTN1
债券发行日：2010052820100531次实际发行数量：20亿元发行价：100元张面值：100元期限：5年市日：20100601
债券市日
1082106
10川化MTN1
债券发行日：2010052720100528次实际发行数量：10亿元发行价：100元张面值：100元期限：3年市日：20100601
债券市日
100214
10国开07(续发)
债券发行日：2010051920100527次实际发行数量：200亿元发行价：1037元张面值：100元期限：30年市日：20100601
央票发行日
1001045
10央行票45
面额100元期限12月起息日：20100602期日：20110602缴款日：20100602
央票期日
0701054
07央行票54
发行价格100元发行总量50亿元面额100元期限36月利率参考收益率343起息日：20070601期日：20100601缴款日：20070601市日：20070601
债券市场信息
资金旱情未解 隔夜回购利率创新高
5月中旬起资金面突然异常紧张周央行公开市场回笼资金仅350亿元期资金1800亿元公开市场实现5月份第二次净投放市场注入资金1450亿元5月份合计净投放资金2240亿元结束前连续两月净回笼周五资金价格回落
周情况资金旱情未彻底缓解货币市场资金价格周五稍稍回落周开市继续高歌猛进隔夜利率飙升春节高点
银行间市场回购利率周收盘走高隔夜回购加权均利率报237较前收盘涨20基点前年高点2月11日249817天回购加权均利率报251较前收盘涨20基点1年期央票收益率涨273基点204183月期Shibor涨276基点21201
周新波涨业士分析市场应中国银行转债申购时值月末金融机构结算12盘新股发行资金需求较导致紧张资金面暂时难缓解根公告中国银行周三发行民币400亿元转换债券
北京银行交易员日济新闻表示中行宣布周三发行400亿元转债导致资金需求旺盛回购利率继续涨二级市场抛售压力增推动现券收益率回升
数显示银行间国债成交价格周收盘跌成交30国债8涨22跌成交民币267亿元较前交易日减少三成剩余期限432年09附息国债24跌03110178元收益率246金融债步走低剩余期限822年08国开14跌02211140元应收益率374
行交易员认周5月天月末素加剧资金短缺状况金融机构月末结算资金面显挺紧张
资金价格路跳涨业士分析该情况会持续久未规模资金供货币市场利率回落统计数显示6月份公开市场期资金规模超7500亿元5月份期资金仅6100亿元左右水
值提半月市场情况资金面旱情严重中长债发行利率陆续走低时机构尤行市场购入长债市场目前未该现象合理解释达成致
昨日市场数
国债期收益率排行
代码
国债名称
年利率()
剩余年限
期收益率()
010713
07国债13
452
1722
452
010706
07国债06
427
2698
427
010609
06国债(9)
37
1608
37
010504
05国债(4)
411
1496
37
100303
国债0303
34
1289
356
010303
03国债(3)
34
1289
356
010512
05国债(12)
365
1047
35
101917
国债917
426
1118
344
010703
07国债03
34
681
34
010107
21国债(7)
426
1118
337
010619
06国债(19)
327
1147
335
101007
国债1007
336
982
329
企业债期收益率排行
企业债名称
代码
年利率
剩余年限
税期收益率()
04南网(2)
120490
56
93
692
09亿城债
112013
85
443
653
09南山2
122934
75
939
586
09怀化债
111051
81
873
55
09长虹债
126019
08
517
548
10红谷滩
122916
69
678
546
06赣投债
120609
438
1129
533
08江铜债
126018
1
632
51
09榕建债
122914
648
755
508
10太仓港
122917
71
965
507
09铁岭债
122928
715
957
505
08长兴债
111047
813
561
504
国债期收益率
国债名称
代码
年利率()
期限
剩余年限
净价
应计天数
应计利息
全价
付息方式
期收益率()
修正久期
凸性
国债917
101917
426
20
1118
1075
305
356
11106
年付
344
882
9391
国债912
101912
305
10
142
10119
214
179
10298
年付
218
135
319
国债1007
101007
336
10
982
10058
68
062
1012
半年付
329
826
795
国债1004
101004
144
1
076
101
89
035
10135
年付
12
076
114
国债1002
101002
343
10
969
10139
117
111
1025
半年付
326
811
7698
国债1001
101001
201
2
166
10018
124
068
10086
年付
190
161
419
国债0928
100928
144
1
045
10002
201
079
10081
年付
138
045
04
国债0921
100921
146
1
026
10003
271
108
10111
年付
131
026
013
国债0711
100711
353
3
013
1012
320
309
10429
年付
582
012
003
国债0505
100505
337
7
198
10188
7
006
10194
年付
239
19
551
国债0501
100501
444
10
475
10556
93
114
1067
半年付
317
423
2117
国债0410
100410
486
7
149
1053
188
25
1078
年付
123
142
347
国债0407
100407
471
7
123
10488
280
361
10849
年付
72
118
261
国债0404
100404
489
7
098
10351
7
009
1036
年付
126
097
188
国债0311
100311
35
7
047
10189
194
186
10375
年付
51
047
044
国债0308
100308
302
10
33
10321
257
213
10534
年付
200
307
1276
国债0307
100307
266
7
022
10018
285
208
10226
年付
178
022
01
国债0303
100303
34
20
1289
9836
45
042
9878
半年付
356
1028
1257
国债0213
100213
26
15
731
9762
73
052
9814
半年付
296
656
4891
国债0203
100203
254
10
188
101
44
031
10131
年付
199
182
511
07国债13
010713
452
20
1722
100
289
179
10179
半年付
452
0
0
07国债10
010710
44
10
707
1141
341
206
11616
半年付
222
605
4326
07国债07
010707
374
7
398
110
8
008
11008
年付
115
374
1806
07国债06
010706
427
30
2698
100
15
009
10009
半年付
427
0
0
07国债05
010705
318
5
19
100
39
034
10034
年付
318
0
0
07国债03
010703
34
10
681
100
71
066
10066
年付
340
0
0
07国债01
010701
293
7
369
100
115
092
10092
年付
293
0
0
06国债(20)
010620
291
7
35
100
186
148
10148
年付
291
0
0
06国债(19)
010619
327
15
1147
9922
198
177
10099
年付
335
946
10465
06国债(18)
010618
248
5
14
1032
219
149
10469
年付
19
137
328
06国债(16)
010616
292
10
633
100
248
099
10099
半年付
292
0
0
06国债(13)
010613
289
7
325
103
274
217
10517
年付
193
303
1249
06国债(12)
010612
272
5
121
100
290
216
10216
年付
271
0
0
06国债(9)
010609
37
20
1608
100
157
16
1016
半年付
370
0
0
06国债(6)
010606
262
7
299
100
7
005
10005
年付
262
0
0
06国债(5)
010605
24
5
096
10058
16
011
10069
年付
178
094
177
06国债(3)
010603
28
10
583
992
66
025
9945
半年付
295
53
3222
06国债(1)
010601
251
7
275
10062
94
065
10127
年付
227
261
948
05国债(13)
010513
301
7
249
10251
188
155
10406
年付
196
235
798
05国债(12)
010512
365
15
1047
10132
17
017
10149
半年付
350
863
874
05国债(11)
010511
214
5
039
10034
224
131
10165
年付
123
038
03
05国债(9)
010509
283
7
224
10088
280
217
10305
年付
242
21
659
05国债(5)
010505
337
7
198
10228
7
006
10234
年付
218
191
553
05国债(4)
010504
411
20
1496
1047
17
019
10489
半年付
370
1119
15362
05国债(1)
010501
444
10
475
10727
93
114
10841
半年付
279
424
2128
04国债(10)
010410
486
7
149
10485
188
25
10735
年付
153
142
345
04国债(7)
010407
471
7
124
10378
280
361
10739
年付
158
117
256
04国债(4)
010404
489
7
098
10339
7
009
10348
年付
138
097
187
03国债(11)
010311
35
7
047
1016
194
186
10346
年付
08
047
044
03国债(8)
010308
302
10
33
1025
257
213
10463
年付
222
306
127
03国债(7)
010307
266
7
022
10085
285
208
10293
年付
117
022
01
03国债(3)
010303
34
20
1289
9831
45
042
9873
半年付
356
1028
12569
02国债(13)
010213
26
15
731
9784
73
052
9836
半年付
293
656
4893
02国债(3)
010203
254
10
188
1012
44
031
10151
年付
188
182
512
21国债(12)
010112
305
10
142
10189
214
179
10368
年付
168
136
322
21国债(10)
010110
295
10
132
1017
249
201
10371
年付
163
127
288
21国债(7)
010107
426
20
1118
1082
121
142
10962
半年付
337
883
9409
企业债期收益率
企业债名称
代码
年利率
期限
剩余年限
收盘价
付息方式
税前期收益率()
税期收益率()
修正久期
凸性
99三峡债
129903
427
10
015
1002
年付
276
270
015
004
09长虹债
126019
08
6
517
786
年付
570
548
475
2755
08江铜债
126018
1
8
632
7715
年付
536
510
576
3953
08葛洲债
126017
06
6
407
8611
年付
440
424
383
1855
08宝钢债
126016
08
6
405
89
年付
378
356
382
1852
08康美债
126015
08
6
394
8559
年付
492
474
37
1733
08国电债
126014
1
6
394
8851
年付
423
401
371
1747
08青啤债
126013
08
6
384
885
年付
410
392
364
1682
08港债
126012
06
3
073
987
年付
242
225
071
101
08石化债
126011
08
6
373
9001
年付
372
354
354
1606
08中远债
126010
08
6
367
89
年付
410
391
347
1546
08赣粤债
126009
08
6
366
8978
年付
385
366
348
1554
08汽债
126008
08
6
356
897
年付
397
377
337
1468
07日债
126007
14
6
35
91
年付
423
388
327
1398
07深高债
126006
1
6
338
912
年付
384
359
317
1325
07武钢债
126005
12
5
182
9655
年付
318
291
175
476
07云化债
126003
12
6
267
9311
年付
398
369
253
886
06中化债
126002
18
6
251
9535
年付
378
333
236
791
06马钢债
126001
14
5
145
978
年付
297
257
14
332
08广纸债
122999
645
10
779
10285
年付
598
467
594
4581
04长航债
122998
614
10
399
101
年付
585
463
36
1692
08苏高新
122997
614
5
336
10575
年付
426
284
291
1186
08常城建
122996
63
7
532
10396
年付
541
401
379
1982
08合建投
122995
438
10
825
10125
年付
420
323
598
4606
08云投债
122994
54
5
34
102
年付
474
347
296
1213
08苏交通
122992
495
5
347
103
年付
400
287
307
1292
08海航债
122991
678
6
457
1079
年付
480
338
381
1948
08锡公
122990
616
3
135
10402
年付
306
130
126
285
08渝交通
122989
63
7
553
10295
年付
565
430
447
263
09渝隆债
122988
708
7
563
10635
年付
572
426
449
2668
08云煤化
122987
54
5
34
104
年付
410
286
313
1335
09春华债
122986
608
7
57
1024
年付
557
430
465
2816
09浙债
122985
398
5
374
10048
年付
384
298
338
1511
09六城投
122984
71
7
576
1062
年付
579
436
46
2781
09南钢联
122983
613
7
575
10447
年付
520
395
436
2497
09长城开
122982
608
7
578
10181
年付
570
444
407
2215
09铜城投
122981
695
6
478
10383
年付
599
457
394
2055
09津投3
122980
478
7
582
98
年付
518
418
491
3057
09津投2
122979
375
5
382
985
年付
418
338
346
1568
09津投1
122978
302
3
182
998
年付
313
246
173
47
09百联债
122977
415
3
182
1011
年付
351
260
172
464
09济城建
122975
478
10
882
972
年付
518
418
695
6086
09镇城投
122974
585
6
483
10151
年付
548
428
386
1968
09昆创投
122973
47
7
584
9708
年付
529
430
423
2347
09绵投控
122972
585
7
586
1015
年付
554
435
482
2986
09三峡02
122971
405
7
586
9935
年付
418
334
508
3235
09三峡01
122970
345
5
386
100
年付
345
273
353
163
09豫投债
122969
485
10
888
995
年付
492
393
702
6196
09杭城投
122968
435
6
487
1015
年付
400
312
43
2359
09闽漳龙
122967
588
6
49
10029
年付
581
461
321
1425
09滇投债
122966
59
6
491
10166
年付
550
431
415
2238
09潍投债
122965
588
10
888
1038
年付
533
416
679
5893
09龙湖债
122964
67
7
593
106
年付
548
418
486
2866
09张江债
122963
387
3
203
1017
年付
299
185
186
543
09宁交通
122962
523
7
594
10099
年付
503
398
499
3153
09武城投
122961
472
10
899
995
年付
479
384
717
641
09保利集
122960
472
5
394
9806
年付
528
430
348
1594
09清控债
122959
478
7
597
1015
年付
449
353
51
3267
09长开
122958
66
6
498
10474
年付
548
420
418
2267
09蓉工投
122957
508
7
602
10005
年付
507
386
483
3086
09常高新
122956
52
10
902
10035
年付
515
397
671
5958
09潭城建
122955
589
6
501
101
年付
565
422
355
1708
09武进债
122954
542
7
603
9954
年付
551
422
427
2497
09岳城建
122953
588
6
492
10034
年付
580
460
346
1636
09赣州债
122952
558
7
605
1002
年付
554
422
476
3032
09淮城投
122951
588
7
608
10188
年付
551
414
476
3033
09渝源
122950
545
7
609
10351
年付
477
352
488
3149
09常投债
122949
58
7
609
1015
年付
550
415
416
2382
09锡交债
122948
558
7
611
100
年付
558
427
411
2345
09合建投
122947
504
5
411
101
年付
476
352
348
1652
09扬城建
122946
594
7
615
10285
年付
538
403
421
2436
09虞水债
122945
68
7
617
10415
年付
597
444
471
3006
09株城投
122944
7
7
625
105
年付
601
446
391
2168
09外高桥
122943
42
5
427
100
年付
420
320
0
0
09江阴债
122942
69
7
63
1036
年付
618
466
48
3103
09咸城投
122940
76
10
934
108
年付
643
485
639
5597
09吉安债
122939
795
7
642
1088
年付
623
457
481
3127
09汾湖债
122938
7
8
74
10375
年付
634
484
518
36
10辽源债
122937
78
7
666
10676
年付
651
492
448
2712
09鹤城投
122936
778
7
647
10675
年付
646
482
43
2542
09南通债
122935
672
7
646
111
年付
470
332
45
2733
09南山2
122934
75
10
939
100
年付
749
586
0
0
09南山1
122933
65
6
539
104
年付
561
418
432
2492
09宜城债
122932
7
7
649
10471
年付
609
461
498
3299
09海债
122931
798
7
644
10783
年付
644
477
439
2644
09盘锦债
122930
77
7
655
1065
年付
644
484
438
262
09九江债
122929
71
7
656
10435
年付
626
477
502
3339
09铁岭债
122928
715
10
957
10433
年付
652
505
666
5965
09海航债
122927
76
10
957
1071
年付
657
503
659
5871
09青国投
122926
5
6
558
1022
年付
454
347
47
2848
09沈国资
122925
73
7
65
10516
年付
630
476
494
3259
10巢湖债
122924
68
7
667
1032
年付
619
478
516
3492
10北汽投
122923
518
7
667
10115
年付
497
388
545
3784
10长高新
122922
608
7
666
1028
年付
556
429
528
3616
10郴州债
122921
71
7
665
10501
年付
615
469
511
3447
10黄山债
122920
708
7
67
10427
年付
627
482
515
3492
10鲁商债
122919
588
7
678
10003
年付
587
465
54
3742
10阜阳债
122918
618
6
578
1045
年付
525
400
473
2901
10太仓港
122917
71
10
965
10401
年付
652
507
675
6086
10红谷滩
122916
69
7
678
100
年付
689
546
0
0
09榕建债
122914
648
7
755
100
年付
647
508
0
0
10杉杉债
122050
596
7
682
10164
年付
566
444
544
38
10营口港
122049
59
8
776
10534
年付
505
386
609
4751
10首机02
122048
465
7
668
100
年付
465
367
555
3895
10首机01
122047
445
5
468
101
年付
421
326
41
2172
10中铁G2
122046
488
10
967
100
年付
488
386
0
0
10中铁G1
122045
448
5
466
1013
年付
416
320
408
2155
10连云债
122044
55
5
466
1032
年付
471
355
398
2077
09紫江债
122043
61
8
758
10499
年付
528
402
587
4475
09金丰债
122042
59
3
257
1042
年付
413
279
231
779
09招金债
122041
5
7
657
1021
年付
462
356
54
3725
09皖通债
122039
5
5
455
10001
年付
499
388
39
1997
09宁高科
122038
536
5
453
104
年付
436
320
309
1386
09三友债
122037
632
8
75
10445
年付
557
424
573
4303
09沪张江
122036
59
5
453
1055
年付
452
325
384
196
09苏高新
122035
55
5
445
1028
年付
478
355
377
1898
09中企债
122034
71
5
441
107
年付
527
371
362
1786
09富力债
122033
685
5
44
10543
年付
542
390
362
1781
09隧道债
122032
555
7
64
10289
年付
500
380
514
3439
09天房债
122031
73
3
239
10605
年付
455
278
21
666
09京综超
122030
58
6
543
104
年付
493
367
446
2613
09万通债
122029
7
5
438
106
年付
541
385
359
1756
09华发债
122028
7
8
738
10641
年付
590
442
55
4044
09京城建
122027
68
7
633
105
年付
582
435
487
3179
09福田债
122026
568
5
432
1023
年付
506
375
363
1776
09首置债
122025
65
5
432
105
年付
517
369
357
1743
09国阳债
122024
538
5
43
10027
年付
530
403
361
1762
09万业债
122023
73
5
43
10575
年付
574
408
348
1676
09城控债
122022
5
5
428
100
年付
499
381
0
0
09广汇债
122021
695
7
624
10529
年付
590
437
477
3069
09复债
122020
73
5
432
10581
年付
573
408
35
1687
09中交G2
122019
52
10
923
100
年付
520
405
691
6245
09中交G1
122018
47
5
423
998
年付
475
362
362
1759
09唐债
122017
5
10
922
10099
年付
486
377
699
6353
09中材债
122016
54
7
617
101
年付
520
396
492
3196
09长电债
122015
478
10
917
9938
年付
486
380
699
6343
08北辰债
122013
82
5
313
11158
年付
417
221
262
1009
08保利债
122012
7
5
312
1093
年付
377
206
266
1027
08金发债
122011
82
5
315
10855
年付
518
318
26
996
08宁沪债
122010
54
3
116
1031
年付
263
82
11
179
08新湖债
122009
9
8
609
11098
年付
674
476
437
27
08华G1
122008
52
10
794
10311
年付
472
369
64
5145
08莱钢债
122007
655
10
782
10616
年付
555
426
601
4664
08金债
122006
55
8
578
10442
年付
461
349
484
30
08钒钛债
122005
68
5
275
1086
年付
345
205
248
88
07海工债
122001
577
10
745
10549
年付
487
366
583
4415
07长电债
122000
535
10
732
1042
年付
466
350
579
4352
07世博(2)
120702
415
15
1172
972
年付
446
359
896
10098
07世博(1)
120701
405
10
672
1018
年付
374
290
574
4102
06赣投债
120609
438
15
1129
8419
年付
639
533
821
879
06鲁高速
120608
41
20
1586
9827
年付
425
341
1137
16536
06沪水务
120607
425
15
1108
9713
年付
459
363
83
8901
06张江债
120606
4
7
297
1046
年付
237
159
279
1066
06三峡债
120605
415
20
1595
9096
年付
498
410
1117
16105
06国网(1)
120604
405
10
6
991
年付
422
341
521
3382
06航天债
120603
4
15
1089
965
年付
441
358
857
9111
06冀建投
120602
418
20
1583
968
年付
447
360
1122
16222
06唐债
120601
42
20
1572
9989
年付
421
335
112
16161
05宁煤债
120529
49
15
103
100
年付
490
384
768
7651
05世博债
120528
4
7
258
1008
年付
366
273
238
81
05武城投
120527
47
15
1058
9889
年付
483
384
8
8181
05中核(1)
120525
498
10
514
1015
年付
464
347
428
2426
05闽高速
120523
505
10
503
1017
年付
466
345
416
2317
05铁通债
120522
46
10
522
10258
年付
404
298
442
2558
05国航债
120521
45
10
527
100
年付
450
346
446
2589
05杭城建
120520
502
10
505
1013
年付
472
352
419
234
05华债
120519
502
10
51
10143
年付
470
350
423
2378
05京(2)
120518
495
7
21
1005
年付
469
326
187
548
05京(1)
120517
48
5
01
10066
年付
198
1152
01
002
05中电投
120516
498
10
512
10002
年付
497
378
423
2382
05沪建(2)
120512
518
15
1016
98
年付
544
428
738
7196
05沪建(1)
120511
498
10
516
103
年付
432
316
431
2458
05国网(2)
120510
639
10
51
10402
年付
546
397
435
2485
05国网(1)
120509
498
10
51
1005
年付
486
368
423
2379
05铁道债
120508
485
15
1017
1014
年付
467
361
76
7522
05唐债
120506
528
15
992
10699
年付
439
337
767
7425
05华电债
120505
498
10
508
10228
年付
447
329
423
2382
05渝水务
120503
505
10
49
10181
年付
463
361
425
2321
05苏园建
120502
505
10
497
108
年付
328
231
438
2451
05申债
120501
505
10
468
105
年付
531
397
407
2157
04南网(2)
120490
56
15
93
8283
年付
832
692
0
0
04南网(1)
120489
53
10
43
1025
年付
464
341
366
1796
04京铁
120488
505
10
455
106
年付
510
372
396
2054
04国电(2)
120486
56
15
932
10495
年付
492
374
695
6324
04国电(1)
120485
53
10
431
107
年付
352
233
372
1854
04中石化
120483
461
10
374
1015
年付
416
318
334
1486
04通债
120482
454
10
383
9992
年付
559
444
347
1579
03网通(2)
120311
594
10
351
1025
年付
513
379
318
1365
03网通(1)
120310
46
10
351
101
年付
428
323
312
1323
03苏交通
120309
461
10
348
102
年付
398
292
31
1307
03沪杭甬
120308
429
10
265
1025
年付
328
233
245
854
03浦发债
120307
429
10
262
1025
年付
327
230
242
838
03中电投
120306
502
15
853
10199
年付
473
367
668
5702
03电网(2)
120305
454
10
359
10303
年付
471
349
326
1425
03电网(1)
120304
461
10
359
1013
年付
420
318
319
1376
03三峡债
120303
486
30
2318
102
年付
472
370
1331
25489
03苏园建
120302
43
10
313
9956
年付
445
333
276
1076
03沪轨道
120301
451
15
773
100
年付
451
357
633
5016
02金茂债
120288
422
10
191
10224
年付
299
212
181
508
02渝城投
120205
432
10
253
1025
年付
326
225
233
784
02苏交通
120204
451
15
754
10035
年付
445
349
615
478
02中移(15)
120203
45
15
742
10042
年付
443
345
604
463
02三峡债
120201
476
20
1232
9937
年付
483
380
885
10246
01三峡债
120102
521
15
645
1029
年付
467
355
525
356
01中移动
120101
427
10
105
10117
年付
311
149
098
195
中兴债1
115003
08
5
267
931
年付
356
337
255
9
国安债1
115002
12
6
329
9009
年付
451
419
307
1254
*ST钒债1
115001
16
6
25
947
年付
387
347
235
786
10亚债
112020
55
5
467
1025
年付
488
371
398
2078
09宜化债
112019
575
10
955
1048
年付
510
392
712
6584
09津滨债
112018
72
5
449
10329
年付
632
473
361
1772
09希债
112017
61
5
449
10343
年付
521
387
376
189
09宏润债
112016
78
5
446
10642
年付
610
440
359
1762
09泛海债
112015
72
5
446
1049
年付
590
432
363
1792
09银基债
112014
8
6
547
1057
年付
670
497
418
2377
09亿城债
112013
85
5
443
100
年付
848
653
341
1625
09名流债
112012
705
5
443
105
年付
573
417
362
1784
09东药债
112011
705
5
443
10901
年付
473
322
366
1824
09西煤债
112010
538
5
439
102
年付
485
363
372
1854
09粤高债
112009
51
5
431
1001
年付
507
387
366
1796
09金街02
112008
57
5
426
1027
年付
497
364
357
1732
09金街01
112007
47
3
226
1012
年付
412
287
204
629
08万科G2
112006
7
5
327
10798
年付
432
267
279
1109
08万科G1
112005
55
5
327
10456
年付
398
266
286
1146
08中粮债
112004
606
10
824
1105
年付
450
324
625
5151
08泰达债
112003
71
5
32
10805
年付
434
264
272
1066
08中联债
112002
65
8
59
1072
年付
505
378
483
3011
08粤电债
112001
55
7
478
1045
年付
443
330
411
2195
10佳城投
111060
788
7
678
10697
年付
656
500
451
2752
09宿建投
111059
748
7
651
10585
年付
634
478
493
3256
09黄城投
111058
698
8
759
10365
年付
635
490
565
4227
09兖城投
111057
68
7
632
1037
年付
607
457
484
3144
09湖交投
111056
548
7
598
10014
年付
545
435
497
3141
09华西债
111055
605
7
596
10132
年付
578
457
416
2311
09连中
111054
653
6
491
10395
年付
558
428
411
2207
09许继债
111053
46
6
482
102
年付
413
318
422
229
09哈城投
111052
708
10
879
10499
年付
632
490
638
5364
09怀化债
111051
81
10
873
10618
年付
712
550
5
343
09华菱债
111050
52
10
872
10436
年付
458
353
685
5958
09绍水务
111049
578
7
57
10485
年付
478
359
473
2887
09渝水投
111048
592
7
57
1025
年付
539
416
467
2834
08长兴债
111047
813
7
561
1063
年付
673
504
432
2516
08东特债
111046
71
7
557
1065
年付
569
421
444
2615
08西城投
111045
638
5
555
10327
年付
567
430
447
264
08吉高速
111044
565
5
34
102
年付
498
366
294
1205
08湘色债
111043
58
10
836
102
年付
549
424
628
5185
08嘉城投
111042
705
7
524
10756
年付
535
379
415
2342
08铁岭债
111041
835
7
522
10787
年付
651
466
397
219
08甬交投
111040
69
5
314
107
年付
446
276
267
1032
08奈伦债
111039
8
7
497
10651
年付
643
488
404
2155
08西基投
111038
67
5
284
10678
年付
411
276
255
922
08昆建债
111037
612
5
284
1041
年付
454
328
255
919
06节债
111035
405
10
585
9742
年付
456
371
505
3191
06铁道07
111034
365
5
155
101
年付
297
203
147
362
06铁道01
111033
4
7
338
9909
年付
429
333
302
1246
06鲁债
111032
44
15
1117
10596
年付
374
281
851
9269
05泰达债
111030
465
10
556
9999
年付
465
363
47
284
05神华债
111028
669
7
164
10362
年付
434
275
155
394
03石油债
111027
411
10
341
100
年付
410
313
305
127
05粤交通
111026
53
15
1008
10299
年付
492
376
737
7182
04华电2
111025
428
10
433
10167
年付
580
442
376
1876
04华电1
111024
54
10
433
112
年付
244
128
378
1912
03中铁债
111023
463
18
1124
100
年付
463
362
832
8974
04首旅债
111022
589
10
372
1002
年付
582
455
336
1499
03华2
111021
594
10
353
10031
年付
583
447
317
1355
03华1
111020
46
10
353
1015
年付
413
309
314
1337
02广核债
111019
45
15
745
102
年付
418
322
61
471
02电网15
111018
486
15
705
103
年付
436
326
564
4146
01三峡10
111015
427
10
144
1015
年付
317
200
136
321
转债投资策略
代码
债券名称
转债价格
转股价
转换价
正股价格
赎回条款
回售条款
票面利率
转换溢价率
110078
澄星转债
11400
1055
1203
753
105
105
200
5972
125960
锡业转债
11620
2135
2481
1816
101+X
101+X
291
3661
125709
唐钢转债
11075
936
1037
41
100+X
1008
110
15283
110003
新钢转债
11251
816
918
574
103
104
150
5994
110004
厦工转债
12522
750
939
77
108
120
2197
125969
安泰转债
16000
2230
3568
1972
103
103
100
8093
110007
博汇转债
11501
1034
1189
812
103
103
100
4645
110009
双良转债
11412
2111
2409
1773
105
103
050
3588
110008
王府转债
12860
3356
4316
3569
103
050
2093
1深蓝 > 黄色（转股获利） 绿色转换期（转股操作）粉色重点关注
2浅蓝深蓝涨（深蓝涨时买入转债赚取资利）
3数转债利率（橙色）逐年递增（利息收入增加）
4点：浅蓝紧深蓝涨浅蓝跌红支撑橙色收益稳中升付息保证
5密切关注转换溢价率少碰高溢价率债关注低溢价率债
投资策略 股性增加安全性降低注意赎回日期
智慧龙示范指导账户
期固定收益模拟基金具体操作：
基金账户统计（2010年6月1）
前总市值101869105元
目前持资金11552元
起始日期：2009年3月2日
证国债指数12084
起始资金：100万元
买入
日期
品种
名称
持
数量
买入全价（元）
投资点
前
市值
预期收益率（）
指数收益率
年定期利率
09．02
三月定期存款
5153万元
利率171
遇较市场机会提前支取
171
376
225
03．02
招行智通知存款
50万元
利 率
135
1开通招行三方存
2办理智通知存款
3存款金额需超5万
135
总计预期收益率 153
日操作计划
备注：基金3月2日操作计划中已账户现金办理招行智通知存款满7天列入买入品种利率135执行业务享受贵宾服务利率采取分段计息：7天利率1351天利率081月底结息频繁操作中享受优惠利率
市场评：证国债市场昨日午走弱现券涨跌互现证国债指数收盘报125382点跌0022002信债获利回吐压力显现数走低值注意午股市跳水情况交易债市公司债微幅涨外余券种走弱说明期交易债市涨动力已匮乏
模拟基金交易规：
●模拟基金中投资品种仅限国交深交挂牌国债企业债公司债新质押式回购企业债券质押式回购银行存款
●交易费：交易印花税银行存款新央行数准交收价格电脑软件计算全价准交易佣金标准见表：
交
深交
现券
02‰
02‰
新质押式回购
1天
001‰
001‰
2天
002‰
002‰
3天
003‰
003‰
4天
004‰
004‰
7天
005‰
005‰
14天
01‰
01‰
28天
02‰
02‰
28天
03‰
03‰
●收益率计算公式：
总收益率（前总市值起始资金）起始资金基金建立天数*365
（固定收益品种价格波动较受流动性投资期间等素限制总收益率周计算次）
●方便客户参考操作模拟基金操作日开盘前做出保证基金操作客观非控制利润素
●外部素产生变化规进行局部调整
●规终解释权客户部
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