1金融风险理概述
简述风险金融风险定义：风险：1损失发生性2结果确定性3结果期偏离4风险受伤害损失危险金融风险：指济体金融活动中遭受损失确定性性
二简述金融风险特征种类：特征：1普遍性2传导性渗透性3隐蔽性4潜伏性突发性5双重性6扩散性7理性8周期性种类：1信风险2流动性风险3利率风险4汇率风险5操作风险6法律风险7通货膨胀风险8政策风险9国家风险
三简述金融风险理目：1创造持续稳定生存环境2济方法减少损失3保护社会公众利益4维护金融体系稳定安全
四简述金融风险理组织机构：部：1股东会董事会监事会2总部高级理层3分支机构中级理层4审计部门5基层理者外部：1行业律2政府监
五简述金融风险识流程：1明确风险业务识2识关键风险诱3确定风险事件4建立关键风险指标体系5确定风险敞口
六简述金融风险度量方法：1风险发生概率评估：（1）观概率法（2）客观概率法（3）时间序列预测法（4）累计频率分析法2预测风险结果评估：（1）险价值（2）极限测试（3）情景分析
2金融风险理基方法
现代风险分析基础发展：基础：1马柯维茨资产组合选择2夏普林特纳资资产定价模型（CAPM）发展：1运VaR风险进行度量2运RAROC风险理资收益相联系3ERM提出金融企业中应
二简述VaR含义风险理中作：定义：定概率水（置信水）定时间持种证券资产组合遭受损失作：1确定部风险资需求设定风险限额2进行资产组合3绩效评估金融监
三简述RAROC含义绩效评价中作：含义：风险调整资收益率描述单位资获收益作：金融机构分析决策活动帮助银行分配限额进行风险分析理资调整定价策略进行资产组合理时资理融资计划资产负债表理补偿活动帮助
四简述金融风险理定性方法：1风险预防2风险规避3风险留4部风险抑制
五简述金融风险理定量方法：1金融风险损失控制2金融风险分散3金融风险转移4金融风险
六简述部控制金融风险理关系：1基部控制环境金融风险理环境2基金融风险评估金融风险识度量3基部控制活动金融风险控制4基信息系统控制金融风险信息交流反馈5基监督评价金融风险监测评价
3信风险理
简述信风险产生原：1现代金融市场质表现2信活动中确定性导致信风险3信事遭受损失性形成信风险
二简述信风险定性度量方法：1专家制度2评级方法3信评分方法——Z评分模型θ评分模型
三简述信风险定量度量方法：1险价值方法2信度量制模型3信风险量化模型4信监控模型5信风险组合模型
四简述信风险控制策略：1贷款定价策略2资产分散化策略3贷款证券化4风险资率约束机制5信风险监资计量部评级体系6信风险缓释
五简述信风险监资计量部评级体系构成作：构成：1评级发起2评级认定3评级推翻4评级更新作：确保非零风险暴露部评级零售风险暴露风险分池程中独立性
六简述信风险缓释方法条件：方法：采合格抵质押品净额结算保证信衍生工具等方式转移降低信风险条件：法律确定性执行性风险缓释工具流动性估值频率理求保证评级必须高债务评级
4流动性风险理
简述流动性风险概念成：概念：指银行力负债减少资产增加提供融资性保证银行流动性足时法合理成迅速增加负债变现资产获足够资金影响盈利水成：部：资产负债期限匹配金融企业信誉外部：1货币政策影响2金融市场发育程度影响3客户信风险影响4利率变动敏感性
二简述流动性风险理体系包括容：1董事会高级理层效监控2完善流动性风险理策略政策程序3完善流动性风险识计量监测控制程序4完善部控制效监督机制5效完善信息理系统6效危机处理机制
三简述流动性风险表现形式：1银行切营活动正常2银行身出现短期危机3银行业整体出现短期危机4银行陷入长期危机
四简述流动性风险资产负债流动性理方法：1遵循分散性原2遵循审慎性原
五简述现金流量理办法：1现金流期限错配净额2现金流期限错配限额
六简述压力测试理容：通压力测试分析银行承受压力力考虑预防未流动性危机提高流动性压力情况履行支付义务力
七简述应急计划理容：1资产流动性理策略2负债方融资理策略
5利率风险理
简述利率风险含义成：含义：市场利率波动造成商业银行持资产资损失银行收支净差额产生影响金融风险成：1基金融机构身原：资产负债期限结构称利率控性差信贷定价机制问题利率预期准确利率计算具确定性2基行业原
二简述利率风险分类：1重新定价风险2收益率曲线风险3基准风险4期权性风险
三简述利率风险传统理方法包括容：1选择利利率形式2订立特条款3利率敏感性缺口理4效持续期缺口理
四简述利率风险创新工具种类：1远期利率协议2利率期货3利率互换4利率期权5利率限利率限利率限
6汇率风险理
汇率风险？汇率风险产生原什？：指汇率波动项外币计值资产负债盈利预期未现金流量币衡量价值发生变动外汇交易体带确定性
二汇率风险分种类？1交易风险2会计风险3济风险
三采种方法汇率风险进行测量？1交易风险度量：缺口限额理险价值2济风险度量：收益成敏感性分析回分析3会计风险度量：单汇率法种汇率法
四汇率风险进行控制？1部理法：选择计价货币法提前推收付法净额结算法配法调整价格法订立保值条款2金融交易理方法：期外汇交易远期外汇交易外汇期货交易外汇期权交易掉期外汇交易货币互换货币市场贷
7操作风险理
简述操作风险产生背景：应该考
二简述操作风险含义分类：含义：完善问题部程序员工信息科技系统外部事件造成风险分类：1部欺诈事件2外部欺诈事件3业制度工作场安全事件4客户产品业务活动事件5实物资产损坏6信息科技系统事件7执行交割流程理事件
三简述操作风险形成原：1风险理文化缺失2理制度失衡3力资源状况欠佳4操作风险信息称5技术设备相落6转型期社会环境市场变动相复杂7金融生态环境理想
四简述操作风险信风险市场风险关系：信贷理员贷中理理会引发产品业务操作风险信贷业务担保品理导致信风险提高系统设备设备领域网络病毒电脑黑客威胁银行采取种防护措施提高系统安全性时会系统界面友型降低银行失定市场份额市场风险提高
五简述操作风险标准法含义度量程：含义：资金计提建立总收入度量程：1商业银行标准法计量操作风险监资等前三年操作风险监资算术均数2前三年中年操作风险监资相9种业务条线监资总业务条线监资相加负数年操作风险监资零表示3年业务条线监资等年该业务条线总收入该业务条线应β系数积4业务条线总收入等该业务条线净利息收入净非利息收入
六简述操作风险代标准法含义度量程：含义略度量程：标准法相
七简述操作风险分卡法含义：1通常提供恰激励风险敏感2质量提高引起风险结构变化风险控制改进会反映分卡导致济资减少提高营效率
八试述部控制操作风险控制中作：商业银行操作风险理基础保证财务报表性营效果效率现行法规遵循
8衍生金融工具风险理
简述衍生金融工具含义基特点：含义：金融机构满足特定客户避免风险需创造种投资工具特点：1价值变动取决标物变量变化2表外交易3博杠杆作
二简述衍生金融工具基分类：1远期2期货3期权4互换
三简述衍生金融工具市场功：1微观功：规避风险价格发现套利投机2宏观功：资源配置降低国家风险容纳社会游资
四简述衍生金融工具风险理办法：1信风险：场外交易衍生金融工具进行理时认真分析交易手履约力进行交易前核定风险限额2市场风险：需赖高级数学统计技术数库程序3流动性风险：事场外金融衍生工具机构应提前结束衍生金融工具合约潜流动性风险进行评估4操作风险：赖健全制度控制程序
五简述衍生金融工具风险理制度容：1金融机构部监督理：完善组织机构职责建立风险决策机制部监制度完善风险理程序2交易部监：创建完备金融衍生市场制度建立衍生品市场担保制度加强财务监督3政府部门宏观调控监：完善立法完善监制度加强金融机构监控制金融机构业务交叉程度
9系统性金融风险理
简述系统性金融风险含义产生原：指金融系统风险载体系统性风险指客观存金融系统身遭受严重损害确定状态
二简述系统性金融风险质特征：1基特征外部特征2具风险收益称性3具投资者信心直接相关特征4系统性风险产生融资程5系统性风险导致危机具传染性6系统性风险涉实质性济产出济效率损失7系统性风险求政策反应
三简述系统性金融风险种类：1通货膨胀风险2政策风险3国家风险
四简述系统性金融风险监方法：1构建维监框架：微观审慎监目标宏观审慎监目标构建宏观审慎监微观审慎监重位监框架2实施综合监方法：国际层面指导基风险理策略灵活监效综合监
10金融机构风险理
简述商业银行风险种类特征：种类：1信风险2流动性风险3利率风险4汇率风险5操作风险6政策风险7通货膨胀风险8声誉风险9环境风险10国家风险特征：1银行风险体货币资金形资产2银行风险客户风险紧密相连3银行项业务面风险4银行风险消失5银行风险全员全程6银行风险具强外部负效应
二简述商业银行风险理组织框架适国模式：框架：1风险理部集权模式2事业部模式3矩阵型模式4网络型模式适国模式：1董事会设风险理专业委员会2总部设风险理部3种风险独立理体系
三简述商业银行风险理办法：1风险资法2险价值法3风险调整资收益法4信贷矩阵模型5全面风险理模式
四简述商业银行信贷风险理策略：1贷款回避策略2贷款分散策略3贷款转嫁策略4贷款抑制策略5贷款补偿策略
66666五简述商业银行购贷款风险理策略：
六简述巴塞尔新资协议三支柱商业银行风险理求：1实施全面风险理提高风险理质量2增强风险防范动性增加风险理手段灵活性3注重模型化定量化计量提高风险理精密度4强调监局时干预充分发挥监者作5增强信息透明度更加强调市场约束
七简述证券公司风险生成原特征：原：1证券公司脆弱性2金融资产价格度波动性特征：1社会性2扩张性3周期性4控性
6666666八简述证券公司部业务风险理方法：
九简述保险公司传统风险理方法：1完善两核制度2强化偿付力理3运保险分散风险4科学进行保险投资理5建立高效理模式6完善加强保险公司监
十简述基金理公司风险理部控制框架容：1部控制法律法规指引2建立投资风险理制度3建立部会计控制4建立部理控制5违规行监察控制
11金融风险预警
简述金融风险预警概念：指运种反映金融风险警情警兆警源变动趋势组织形式指标体系预测方法等构成机整体金融风险进行检测程
二简述金融风险预警目标原：目标：防范预测时期外部环境引发金融风险获取超前风险指示信息缩短风险理时滞消时滞误差抑预期波动风险调控决策提供信息支持原：1设置相应量化指标体系2指标体系设置重点分层次突出核心指标保证金融机构拥较强抗风险力相辅指标支持补充核心指标求反应金融监控容完整性3基础充分利现代化信息技术手段建设金融系统风险监测预警体系
三简述金融风险预警方法：1指数报警2统计指标报警3模型法
四简述金融风险机制框架：1寻找警源2金融风险预警程序运作
五简述金融风险预警指标体系构成：1机构层次微观审慎指标2宏观审慎指标3市场审慎指标
12金融监
简述金融监含义目标原：含义：政府关机构代表社会公众金融机构营理相关金融市场实施监督理目标：1保持金融系统稳定性信心2降低存款金融体系风险原：1独立原2适度原3法治原4三公原5效率原6动态原
二简述金融监基方法：1事前筛查2现场检查3非现场检查4外部审计相结合5事处理
三简述金融监容：1预防性监：市场准入监谨慎监2援救性监市场推出：实施救助收购兼市场退出3存款保险制度
6666666四简述巴塞尔新资协议金融监求
五简述巴塞尔新资协议银行业影响：1衡监哲学理念2亲济周期特性3国际银行重影响4新兴市场国家银行业重影响
六简述巴塞尔协议3容国商业银行影响：1提高资充足率求2严格资扣限制3扩风险资产覆盖范围提高资产证券化风险暴露资求增加压力状态风险价值提高交易业务资求提高场外衍生品交易证券融资业务交易手风险资求等4引入杠杆率5加强流动性理降低银行体系流动性风险引入流动性监指标包括流动性覆盖率净稳定资产率
6666666七简述中国银监会风险资监求：
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简述风险金融风险定义：风险：1损失发生性2结果确定性3结果期偏离4风险受伤害损失危险金融风险：指济体金融活动中遭受损失确定性性
二简述金融风险特征种类：特征：1普遍性2传导性渗透性3隐蔽性4潜伏性突发性5双重性6扩散性7理性8周期性种类：1信风险2流动性风险3利率风险4汇率风险5操作风险6法律风险7通货膨胀风险8政策风险9国家风险
三简述金融风险理目：1创造持续稳定生存环境2济方法减少损失3保护社会公众利益4维护金融体系稳定安全
四简述金融风险理组织机构：部：1股东会董事会监事会2总部高级理层3分支机构中级理层4审计部门5基层理者外部：1行业律2政府监
五简述金融风险识流程：1明确风险业务识2识关键风险诱3确定风险事件4建立关键风险指标体系5确定风险敞口
六简述金融风险度量方法：1风险发生概率评估：（1）观概率法（2）客观概率法（3）时间序列预测法（4）累计频率分析法2预测风险结果评估：（1）险价值（2）极限测试（3）情景分析
2金融风险理基方法
现代风险分析基础发展：基础：1马柯维茨资产组合选择2夏普林特纳资资产定价模型（CAPM）发展：1运VaR风险进行度量2运RAROC风险理资收益相联系3ERM提出金融企业中应
二简述VaR含义风险理中作：定义：定概率水（置信水）定时间持种证券资产组合遭受损失作：1确定部风险资需求设定风险限额2进行资产组合3绩效评估金融监
三简述RAROC含义绩效评价中作：含义：风险调整资收益率描述单位资获收益作：金融机构分析决策活动帮助银行分配限额进行风险分析理资调整定价策略进行资产组合理时资理融资计划资产负债表理补偿活动帮助
四简述金融风险理定性方法：1风险预防2风险规避3风险留4部风险抑制
五简述金融风险理定量方法：1金融风险损失控制2金融风险分散3金融风险转移4金融风险
六简述部控制金融风险理关系：1基部控制环境金融风险理环境2基金融风险评估金融风险识度量3基部控制活动金融风险控制4基信息系统控制金融风险信息交流反馈5基监督评价金融风险监测评价
3信风险理
简述信风险产生原：1现代金融市场质表现2信活动中确定性导致信风险3信事遭受损失性形成信风险
二简述信风险定性度量方法：1专家制度2评级方法3信评分方法——Z评分模型θ评分模型
三简述信风险定量度量方法：1险价值方法2信度量制模型3信风险量化模型4信监控模型5信风险组合模型
四简述信风险控制策略：1贷款定价策略2资产分散化策略3贷款证券化4风险资率约束机制5信风险监资计量部评级体系6信风险缓释
五简述信风险监资计量部评级体系构成作：构成：1评级发起2评级认定3评级推翻4评级更新作：确保非零风险暴露部评级零售风险暴露风险分池程中独立性
六简述信风险缓释方法条件：方法：采合格抵质押品净额结算保证信衍生工具等方式转移降低信风险条件：法律确定性执行性风险缓释工具流动性估值频率理求保证评级必须高债务评级
4流动性风险理
简述流动性风险概念成：概念：指银行力负债减少资产增加提供融资性保证银行流动性足时法合理成迅速增加负债变现资产获足够资金影响盈利水成：部：资产负债期限匹配金融企业信誉外部：1货币政策影响2金融市场发育程度影响3客户信风险影响4利率变动敏感性
二简述流动性风险理体系包括容：1董事会高级理层效监控2完善流动性风险理策略政策程序3完善流动性风险识计量监测控制程序4完善部控制效监督机制5效完善信息理系统6效危机处理机制
三简述流动性风险表现形式：1银行切营活动正常2银行身出现短期危机3银行业整体出现短期危机4银行陷入长期危机
四简述流动性风险资产负债流动性理方法：1遵循分散性原2遵循审慎性原
五简述现金流量理办法：1现金流期限错配净额2现金流期限错配限额
六简述压力测试理容：通压力测试分析银行承受压力力考虑预防未流动性危机提高流动性压力情况履行支付义务力
七简述应急计划理容：1资产流动性理策略2负债方融资理策略
5利率风险理
简述利率风险含义成：含义：市场利率波动造成商业银行持资产资损失银行收支净差额产生影响金融风险成：1基金融机构身原：资产负债期限结构称利率控性差信贷定价机制问题利率预期准确利率计算具确定性2基行业原
二简述利率风险分类：1重新定价风险2收益率曲线风险3基准风险4期权性风险
三简述利率风险传统理方法包括容：1选择利利率形式2订立特条款3利率敏感性缺口理4效持续期缺口理
四简述利率风险创新工具种类：1远期利率协议2利率期货3利率互换4利率期权5利率限利率限利率限
6汇率风险理
汇率风险？汇率风险产生原什？：指汇率波动项外币计值资产负债盈利预期未现金流量币衡量价值发生变动外汇交易体带确定性
二汇率风险分种类？1交易风险2会计风险3济风险
三采种方法汇率风险进行测量？1交易风险度量：缺口限额理险价值2济风险度量：收益成敏感性分析回分析3会计风险度量：单汇率法种汇率法
四汇率风险进行控制？1部理法：选择计价货币法提前推收付法净额结算法配法调整价格法订立保值条款2金融交易理方法：期外汇交易远期外汇交易外汇期货交易外汇期权交易掉期外汇交易货币互换货币市场贷
7操作风险理
简述操作风险产生背景：应该考
二简述操作风险含义分类：含义：完善问题部程序员工信息科技系统外部事件造成风险分类：1部欺诈事件2外部欺诈事件3业制度工作场安全事件4客户产品业务活动事件5实物资产损坏6信息科技系统事件7执行交割流程理事件
三简述操作风险形成原：1风险理文化缺失2理制度失衡3力资源状况欠佳4操作风险信息称5技术设备相落6转型期社会环境市场变动相复杂7金融生态环境理想
四简述操作风险信风险市场风险关系：信贷理员贷中理理会引发产品业务操作风险信贷业务担保品理导致信风险提高系统设备设备领域网络病毒电脑黑客威胁银行采取种防护措施提高系统安全性时会系统界面友型降低银行失定市场份额市场风险提高
五简述操作风险标准法含义度量程：含义：资金计提建立总收入度量程：1商业银行标准法计量操作风险监资等前三年操作风险监资算术均数2前三年中年操作风险监资相9种业务条线监资总业务条线监资相加负数年操作风险监资零表示3年业务条线监资等年该业务条线总收入该业务条线应β系数积4业务条线总收入等该业务条线净利息收入净非利息收入
六简述操作风险代标准法含义度量程：含义略度量程：标准法相
七简述操作风险分卡法含义：1通常提供恰激励风险敏感2质量提高引起风险结构变化风险控制改进会反映分卡导致济资减少提高营效率
八试述部控制操作风险控制中作：商业银行操作风险理基础保证财务报表性营效果效率现行法规遵循
8衍生金融工具风险理
简述衍生金融工具含义基特点：含义：金融机构满足特定客户避免风险需创造种投资工具特点：1价值变动取决标物变量变化2表外交易3博杠杆作
二简述衍生金融工具基分类：1远期2期货3期权4互换
三简述衍生金融工具市场功：1微观功：规避风险价格发现套利投机2宏观功：资源配置降低国家风险容纳社会游资
四简述衍生金融工具风险理办法：1信风险：场外交易衍生金融工具进行理时认真分析交易手履约力进行交易前核定风险限额2市场风险：需赖高级数学统计技术数库程序3流动性风险：事场外金融衍生工具机构应提前结束衍生金融工具合约潜流动性风险进行评估4操作风险：赖健全制度控制程序
五简述衍生金融工具风险理制度容：1金融机构部监督理：完善组织机构职责建立风险决策机制部监制度完善风险理程序2交易部监：创建完备金融衍生市场制度建立衍生品市场担保制度加强财务监督3政府部门宏观调控监：完善立法完善监制度加强金融机构监控制金融机构业务交叉程度
9系统性金融风险理
简述系统性金融风险含义产生原：指金融系统风险载体系统性风险指客观存金融系统身遭受严重损害确定状态
二简述系统性金融风险质特征：1基特征外部特征2具风险收益称性3具投资者信心直接相关特征4系统性风险产生融资程5系统性风险导致危机具传染性6系统性风险涉实质性济产出济效率损失7系统性风险求政策反应
三简述系统性金融风险种类：1通货膨胀风险2政策风险3国家风险
四简述系统性金融风险监方法：1构建维监框架：微观审慎监目标宏观审慎监目标构建宏观审慎监微观审慎监重位监框架2实施综合监方法：国际层面指导基风险理策略灵活监效综合监
10金融机构风险理
简述商业银行风险种类特征：种类：1信风险2流动性风险3利率风险4汇率风险5操作风险6政策风险7通货膨胀风险8声誉风险9环境风险10国家风险特征：1银行风险体货币资金形资产2银行风险客户风险紧密相连3银行项业务面风险4银行风险消失5银行风险全员全程6银行风险具强外部负效应
二简述商业银行风险理组织框架适国模式：框架：1风险理部集权模式2事业部模式3矩阵型模式4网络型模式适国模式：1董事会设风险理专业委员会2总部设风险理部3种风险独立理体系
三简述商业银行风险理办法：1风险资法2险价值法3风险调整资收益法4信贷矩阵模型5全面风险理模式
四简述商业银行信贷风险理策略：1贷款回避策略2贷款分散策略3贷款转嫁策略4贷款抑制策略5贷款补偿策略
66666五简述商业银行购贷款风险理策略：
六简述巴塞尔新资协议三支柱商业银行风险理求：1实施全面风险理提高风险理质量2增强风险防范动性增加风险理手段灵活性3注重模型化定量化计量提高风险理精密度4强调监局时干预充分发挥监者作5增强信息透明度更加强调市场约束
七简述证券公司风险生成原特征：原：1证券公司脆弱性2金融资产价格度波动性特征：1社会性2扩张性3周期性4控性
6666666八简述证券公司部业务风险理方法：
九简述保险公司传统风险理方法：1完善两核制度2强化偿付力理3运保险分散风险4科学进行保险投资理5建立高效理模式6完善加强保险公司监
十简述基金理公司风险理部控制框架容：1部控制法律法规指引2建立投资风险理制度3建立部会计控制4建立部理控制5违规行监察控制
11金融风险预警
简述金融风险预警概念：指运种反映金融风险警情警兆警源变动趋势组织形式指标体系预测方法等构成机整体金融风险进行检测程
二简述金融风险预警目标原：目标：防范预测时期外部环境引发金融风险获取超前风险指示信息缩短风险理时滞消时滞误差抑预期波动风险调控决策提供信息支持原：1设置相应量化指标体系2指标体系设置重点分层次突出核心指标保证金融机构拥较强抗风险力相辅指标支持补充核心指标求反应金融监控容完整性3基础充分利现代化信息技术手段建设金融系统风险监测预警体系
三简述金融风险预警方法：1指数报警2统计指标报警3模型法
四简述金融风险机制框架：1寻找警源2金融风险预警程序运作
五简述金融风险预警指标体系构成：1机构层次微观审慎指标2宏观审慎指标3市场审慎指标
12金融监
简述金融监含义目标原：含义：政府关机构代表社会公众金融机构营理相关金融市场实施监督理目标：1保持金融系统稳定性信心2降低存款金融体系风险原：1独立原2适度原3法治原4三公原5效率原6动态原
二简述金融监基方法：1事前筛查2现场检查3非现场检查4外部审计相结合5事处理
三简述金融监容：1预防性监：市场准入监谨慎监2援救性监市场推出：实施救助收购兼市场退出3存款保险制度
6666666四简述巴塞尔新资协议金融监求
五简述巴塞尔新资协议银行业影响：1衡监哲学理念2亲济周期特性3国际银行重影响4新兴市场国家银行业重影响
六简述巴塞尔协议3容国商业银行影响：1提高资充足率求2严格资扣限制3扩风险资产覆盖范围提高资产证券化风险暴露资求增加压力状态风险价值提高交易业务资求提高场外衍生品交易证券融资业务交易手风险资求等4引入杠杆率5加强流动性理降低银行体系流动性风险引入流动性监指标包括流动性覆盖率净稳定资产率
6666666七简述中国银监会风险资监求：
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