计量济学书题答案
第章作业答案
3解：
（1）
样回方程
回系数济意义：价格涨（跌）单位企业销售额均提高（降低）1407单位
（2）
(3) 005显著性水检验
界值
出绝值均界值说明回参数显著
（4）求置信度95置信区间
（07162098）
（5）求拟合优度
拟合优度577高说明价格解释企业销售额总变差58左右42左右说明事实表明价格素充分解释企业销售额变差需考虑关素建立元回模型
（6）回直线未解释销售变差部分
（7）价格时预测该企业销售额
4解：
（1）
→
→
→
→
者时成立
（2）求偏估计量
样方差估计总体方差
总体方差相应样方差
偏性求
中：
偏估计量
（3）
（4）定义拟合优度
模型含常数项情况拟合优度定义：
样定义前提方分解式成立等式成立前提时成立（见书第32页第8行）二法推导估计量时两方程（见书第18页前两行）
模型含常数项情况二法推导估计量时方程（见书第18页倒数第2行）情况定成立原拟合优度定义适
情况成立
证明：
中
情况拟合优度定义
5解：
（1）界值
31187两者均界值说明显著异零
（2）
置信度95置信区间分：
6解：
边际劳动生产率14743工作数增加单位（千）该工业部门年产量均增加14743单位（万吨）
7解：
（1）10598说明价证券收益率提高单位相应IBM股票收益率均提高10598单位
07264说明价证券收益率0时IBM股票收益率07264
（2）04710拟合优度高说明价证券收益率解释IBM股票收益率总变差471529说明事实表明价证券收益率素充分解释IBM股票收益率总变差需考虑关素建立元回模型
（3）建立假设：
界值
绝值界值1645接受原假设说明IBM股票稳定证券
第章作业答案
6解：
（1）
回参数济意义分：耐品价格指数变时家庭收入增加单位耐品支出均增加00563单位家庭收入变时耐品价格指数增加单位耐品支出均降低0816单位
（2） 0547
0021
时
说明显著性水条件通检验显著异零未通检验
时
说明显著性水条件通检验显著异零认耐品支出家庭收入耐品价格指数分存线性相关关系
（3）回参数95置信区间：
：（04592130）：（00060106）：（17110078）
（4）
拟合优度修正拟合优度高家庭收入耐品价格指数两素说明耐品支出总变差50左右说明存影响耐品支出素
5173时说明回方程整体显著
7解：
（1）
（2）
（3）解：
（1）（2）回结果两模型中第二变量——均时工资采指标（1）中采1982年价格基期均时工资消通货膨胀影响实际工资（2）中前价计算均时工资含通货膨胀影响名义工资
（2）中回方程均时工资系数负说明名义工资升实际工资降导致劳动力参率降
第三章 作业
1解：
（1）令
（2）两边求数
令
（3） → →
→ →
→ →
令
（4） →
令
2解：
化线性形式：
数（）求参数OLS估计量
：
预测：
3解：
数（）求参数OLS估计量
模型估计式：
预测：
第四章 作业
2 模型异方差结构
令
：
中：
原模型变成常数项二元线性模型时消异方差
根矩阵形式参数估计量公式：
3解：
原始数见第123页表42
等级
等级
等级差
0203
9
1
8
64
00268
2
2
0
0
00494
3
3
0
0
00745
6
4
2
4
01017
7
5
2
4
0195
8
6
2
4
00188
1
7
6
36
02573
10
8
2
4
00665
4
9
5
25
03097
11
10
1
1
0779
14
11
3
9
06029
13
12
1
1
00733
5
13
8
64
03495
12
14
2
4
08256
15
15
0
0
检验统计量
时
说明原始数中存异方差
4解：
1
08
07297
00703
00049
53094
0
12
08
08662
00662
00044
54299
01823
14
09
10027
01027
00106
45512
03365
16
12
11393
00607
00037
56024
047
18
14
12758
01242
00154
41716
05878
2
12
14123
02123
00451
30993
06931
22
17
15488
01512
00228
37789
07885
24
15
16854
01854
00344
33708
08755
27
21
18902
02098
0044
31228
09933
3
24
2095
0305
00931
23746
10986
33
22
22997
00997
00099
46103
11939
35
21
24363
03363
01131
21797
12528
38
23
26411
03411
01163
21514
1335
4
32
27776
04224
01784
17236
13863
变量变量做OLS：
5661+2482
（13393）（5315）
时
说明原始数中存异方差
模型变换：
1
08
1
1
12539
0638
07975
0957
15183
05928
06587
09221
17919
06697
05581
08929
20739
0675
04822
08679
23636
05077
04231
08462
26604
0639
03759
08269
29638
05061
03374
08098
34302
06122
02915
07871
39094
06139
02558
07674
44002
05
02273
075
47336
04436
02113
07394
52422
04387
01908
07249
55867
05728
0179
0716
变量变量做OLS：
原模型异方差校正样回方程：
（0684）（12074）
第五章作业
3解：做DW检验
查表138
（1）时机干扰项存正相关
（2）确定相关
（3） 确定相关
（4） 机干扰项存负相关
4解：
查表108
见108说明机干扰项存正相关
7解：
（1）
OLS回样回方程：
查表11
见11说明机干扰项存正相关
（2）
原模型做差分变换：
中：
154
208
262
316
37
424
478
532
586
64
694
748
802
856
91
108
108
008
254
262
316
37
724
54
64
694
748
402
74
848
OLS回样回方程：
（0860）（0148）
查表108
说明差分变换确实消相关
原模型参数估计：
相应标准差：
回方程
（1593）（0148）
第六章 作业
4解：
（1）
说明两变量间存完全重线性关系种情况进行二元线性回分析估计量存
（2）两变量中取作变量进行元线性回分析参数估计量
变量做回：
变量做回：
5解：
第步：先变量做回：
（6414） （0036）
时 参数估计量显著说明收入确实消费支出显著影响
第二步：加进做二元线性回模型：
（6752） （0823） （0081）
时两变量显著
结果出加入没拟合优度明显改善原估计量原估计量方差数值发生明显变化说明新引入变量原变量间存重线性
应舍弃变量
作样数拟合样回方程
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第章作业答案
3解：
（1）
样回方程
回系数济意义：价格涨（跌）单位企业销售额均提高（降低）1407单位
（2）
(3) 005显著性水检验
界值
出绝值均界值说明回参数显著
（4）求置信度95置信区间
（07162098）
（5）求拟合优度
拟合优度577高说明价格解释企业销售额总变差58左右42左右说明事实表明价格素充分解释企业销售额变差需考虑关素建立元回模型
（6）回直线未解释销售变差部分
（7）价格时预测该企业销售额
4解：
（1）
→
→
→
→
者时成立
（2）求偏估计量
样方差估计总体方差
总体方差相应样方差
偏性求
中：
偏估计量
（3）
（4）定义拟合优度
模型含常数项情况拟合优度定义：
样定义前提方分解式成立等式成立前提时成立（见书第32页第8行）二法推导估计量时两方程（见书第18页前两行）
模型含常数项情况二法推导估计量时方程（见书第18页倒数第2行）情况定成立原拟合优度定义适
情况成立
证明：
中
情况拟合优度定义
5解：
（1）界值
31187两者均界值说明显著异零
（2）
置信度95置信区间分：
6解：
边际劳动生产率14743工作数增加单位（千）该工业部门年产量均增加14743单位（万吨）
7解：
（1）10598说明价证券收益率提高单位相应IBM股票收益率均提高10598单位
07264说明价证券收益率0时IBM股票收益率07264
（2）04710拟合优度高说明价证券收益率解释IBM股票收益率总变差471529说明事实表明价证券收益率素充分解释IBM股票收益率总变差需考虑关素建立元回模型
（3）建立假设：
界值
绝值界值1645接受原假设说明IBM股票稳定证券
第章作业答案
6解：
（1）
回参数济意义分：耐品价格指数变时家庭收入增加单位耐品支出均增加00563单位家庭收入变时耐品价格指数增加单位耐品支出均降低0816单位
（2） 0547
0021
时
说明显著性水条件通检验显著异零未通检验
时
说明显著性水条件通检验显著异零认耐品支出家庭收入耐品价格指数分存线性相关关系
（3）回参数95置信区间：
：（04592130）：（00060106）：（17110078）
（4）
拟合优度修正拟合优度高家庭收入耐品价格指数两素说明耐品支出总变差50左右说明存影响耐品支出素
5173时说明回方程整体显著
7解：
（1）
（2）
（3）解：
（1）（2）回结果两模型中第二变量——均时工资采指标（1）中采1982年价格基期均时工资消通货膨胀影响实际工资（2）中前价计算均时工资含通货膨胀影响名义工资
（2）中回方程均时工资系数负说明名义工资升实际工资降导致劳动力参率降
第三章 作业
1解：
（1）令
（2）两边求数
令
（3） → →
→ →
→ →
令
（4） →
令
2解：
化线性形式：
数（）求参数OLS估计量
：
预测：
3解：
数（）求参数OLS估计量
模型估计式：
预测：
第四章 作业
2 模型异方差结构
令
：
中：
原模型变成常数项二元线性模型时消异方差
根矩阵形式参数估计量公式：
3解：
原始数见第123页表42
等级
等级
等级差
0203
9
1
8
64
00268
2
2
0
0
00494
3
3
0
0
00745
6
4
2
4
01017
7
5
2
4
0195
8
6
2
4
00188
1
7
6
36
02573
10
8
2
4
00665
4
9
5
25
03097
11
10
1
1
0779
14
11
3
9
06029
13
12
1
1
00733
5
13
8
64
03495
12
14
2
4
08256
15
15
0
0
检验统计量
时
说明原始数中存异方差
4解：
1
08
07297
00703
00049
53094
0
12
08
08662
00662
00044
54299
01823
14
09
10027
01027
00106
45512
03365
16
12
11393
00607
00037
56024
047
18
14
12758
01242
00154
41716
05878
2
12
14123
02123
00451
30993
06931
22
17
15488
01512
00228
37789
07885
24
15
16854
01854
00344
33708
08755
27
21
18902
02098
0044
31228
09933
3
24
2095
0305
00931
23746
10986
33
22
22997
00997
00099
46103
11939
35
21
24363
03363
01131
21797
12528
38
23
26411
03411
01163
21514
1335
4
32
27776
04224
01784
17236
13863
变量变量做OLS：
5661+2482
（13393）（5315）
时
说明原始数中存异方差
模型变换：
1
08
1
1
12539
0638
07975
0957
15183
05928
06587
09221
17919
06697
05581
08929
20739
0675
04822
08679
23636
05077
04231
08462
26604
0639
03759
08269
29638
05061
03374
08098
34302
06122
02915
07871
39094
06139
02558
07674
44002
05
02273
075
47336
04436
02113
07394
52422
04387
01908
07249
55867
05728
0179
0716
变量变量做OLS：
原模型异方差校正样回方程：
（0684）（12074）
第五章作业
3解：做DW检验
查表138
（1）时机干扰项存正相关
（2）确定相关
（3） 确定相关
（4） 机干扰项存负相关
4解：
查表108
见108说明机干扰项存正相关
7解：
（1）
OLS回样回方程：
查表11
见11说明机干扰项存正相关
（2）
原模型做差分变换：
中：
154
208
262
316
37
424
478
532
586
64
694
748
802
856
91
108
108
008
254
262
316
37
724
54
64
694
748
402
74
848
OLS回样回方程：
（0860）（0148）
查表108
说明差分变换确实消相关
原模型参数估计：
相应标准差：
回方程
（1593）（0148）
第六章 作业
4解：
（1）
说明两变量间存完全重线性关系种情况进行二元线性回分析估计量存
（2）两变量中取作变量进行元线性回分析参数估计量
变量做回：
变量做回：
5解：
第步：先变量做回：
（6414） （0036）
时 参数估计量显著说明收入确实消费支出显著影响
第二步：加进做二元线性回模型：
（6752） （0823） （0081）
时两变量显著
结果出加入没拟合优度明显改善原估计量原估计量方差数值发生明显变化说明新引入变量原变量间存重线性
应舍弃变量
作样数拟合样回方程
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