国家开放学电科金融风险理2023期末试题答案（试卷号：1344）
单项选择题（题2分20分）
1．( )指获银行信支持债务种种原愿遵合规定时偿债务银行遭受损失性
A．信风险
B．市场风险
C．操作风险
D．流动性风险
2．( )风险发生前通种交易活动发生危险转移承担
A．回避策略
B．抑制策略
C．转移策略
D．补偿策略
3．贷款风险五级分类法基特征肯定损失…贷款( )
A．关注类贷款
B．次级类贷款
C．疑类贷款
D．损失类贷款
4．信风险核心容( )
A．信贷风险
B．权风险
C．结算前风险
D．结算风险
5．资产负债理理产生20世纪( )
A 30年代
B．40年代
C．60年代
D．70年代末80年代初
6( )负债率100债务率25偿债率债务国控制外汇总量结构警戒线
A．10
B．20
C．30
D．50
7．保险公司财务风险集中体现( )
A．现金流动性足
B．会计核算失误
C．资产负债匹配
D．资产价格跌
8．引起证券承销失败原包括操作风险( )风险信风险
A．法律
B．流动性
C．系统
D．市场
9．基金理公司进行风险控制基础( )
A．良部控制制度
B．法合规营
C．设定风险理目标
D．风险控制模型
10金融信托投资公司风险包括( )
A．信风险
B．流动性风险
C．违约风险
D．税务风险
二项选择题（题3分30分）
11．列说法正确( )
A．信风险称违约风险
B．信风险古老重种风险
C．信风险存切信交易活动中
D．违约风险针企业言
E．信风险具明显系统性风险特征
12．金融机构风险理组织系统般包括子系统( )
A．股东会
B．董事会风险理委员会
C．监事会
D．风险理部
E．业务系统
13．信贷风险防范方法中减少风险具体措施( )
A．实行信贷配制度
B．实施抵押担保
C．签订限制性契约
D．提供贷款承诺
E．踪客户资产负债资金流动情况
14．利率风险形式( )
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险
E．违约风险
15．操作风险特点( )
A．发生频率低损失
B．单操作风险素操作性损失间数量关系清晰
C．操作风险易界定
D．素操作风险产生原
E．操作风险发生时间具确定性
16保险公司资产负债理技术( )
A．现金流匹配策略
B．资金池策略
C．久期免疫策略
D．动态财务风险
E．缺口分析理
17．商业银行中间业务风险具( )特点
A 风险透明度差
B．风险样化
C．风险度
D．风险测性低
E．风险损失度高
18( )方面引起证券公司纪业务风险
A 交易环节风险
B．技术设备问题引致风险
C．证券公司工作员意失误造成风险
D．财务资金制度健全引致风险
E．正交易行引致风险
19．开放式基金面特殊风险包括( )
A 赎回流动性风险
B．投资市场风险
C．募集风险
D．汇率风险
E．利率风险
20．西方发达国家金融风险防范体系包括( )
A．立法规范制度
B．外部监制度
C．存款保险制度
D．市场准退出制度
E．骆驼评级制度
三判断题（题3分15分错误说明理判断错误1分）
21商业银行理负债时面风险流动性风险( 错 )
理：流动性风险利率风险商业银行理负债时面风险
22 6月12日家公司财务理发现7月12日笔浮动利率日元贷款利息收入预计7月份日元利率会降避免损失决定家日公司进行利息交换取固定利率美元利息收入该互换利率互换( 错 )
理：理：利率互换涉货币种类交互
23会计风险折算方法关( )
24加强保险公司财务风险理利率水稳定时保险公司采债券贡献策略( 错 )
理：加强保险公司财务风险理利率水稳定时保险公司建立动态利率
敏感度分析模型
25．证券公司纪业务社会金融剩余盈余部门转移短缺部门( 错 )
理：证券公司证券承销业务社会金融剩余盈余部门转移短缺部门
四计算题（题10分20分）
26假设某商业银行资产负债表中中央银行存款4500亿元现金资产400亿元法定准备金3000亿元存款总额60000亿元
(1)试分计算该商业银行超额储备超额储备例（计算结果请保留两位数）
(2)请指出超额储备例判断银行流动性局限性
答：
27．试根某商业银行列简化资产负债表计算：
(1)利率敏感性缺口少？
(2)资产利率5负债利率4时该银行利润少？
(3)利率敏感性资产利率敏感性负债利率增加2百分点该银行利润少？
(4)试述利率敏感性缺口正负值利率升降关系？（4分）
某商业银行（简化）资产负债表单位：亿元
答：
(4)利率敏感性缺口负值时候（银行利率敏感性资产利率敏感性负债时）利率升银行利润会降利率降利润会升反利率敏感性缺口正值时（利率敏感性资产利率敏感性负债时）利率降利润会降利率升利润会升
五案例分析题（15分）
28．(1)款基情况：款陈河子西乡陈家庄年龄45岁家庭口3家住房5间价值5万元资产10万元耕3亩运输业年家庭总收入8万元信观念强拖欠信社贷款记录
(2)贷款基情况
款：陈
贷款日期：2016年1月10日 2016年12月10日清分日期：2016年10月15日
贷款余额：5万元
贷款种类：短期 ．
贷款途：流动资金
贷款方式：保证担保担保家庭年收入10万元实力较强
(3)贷款风险提示
款陈营运输业风险收入稳定信社建立信贷关系拖欠贷款息信程度高
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答：(1)该笔贷款属正常类贷款
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款
正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常
关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素特征款够正常营收入偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿
次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收入法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失
疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损失基特征肯定损失
损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
(3)款陈目前营良收入稳定力偿贷款息该笔贷款没逾期该笔贷款保证担保贷款没理怀疑贷款息时足额分类结果：该笔贷款5万元属正常类
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单项选择题（题2分20分）
1．( )指获银行信支持债务种种原愿遵合规定时偿债务银行遭受损失性
A．信风险
B．市场风险
C．操作风险
D．流动性风险
2．( )风险发生前通种交易活动发生危险转移承担
A．回避策略
B．抑制策略
C．转移策略
D．补偿策略
3．贷款风险五级分类法基特征肯定损失…贷款( )
A．关注类贷款
B．次级类贷款
C．疑类贷款
D．损失类贷款
4．信风险核心容( )
A．信贷风险
B．权风险
C．结算前风险
D．结算风险
5．资产负债理理产生20世纪( )
A 30年代
B．40年代
C．60年代
D．70年代末80年代初
6( )负债率100债务率25偿债率债务国控制外汇总量结构警戒线
A．10
B．20
C．30
D．50
7．保险公司财务风险集中体现( )
A．现金流动性足
B．会计核算失误
C．资产负债匹配
D．资产价格跌
8．引起证券承销失败原包括操作风险( )风险信风险
A．法律
B．流动性
C．系统
D．市场
9．基金理公司进行风险控制基础( )
A．良部控制制度
B．法合规营
C．设定风险理目标
D．风险控制模型
10金融信托投资公司风险包括( )
A．信风险
B．流动性风险
C．违约风险
D．税务风险
二项选择题（题3分30分）
11．列说法正确( )
A．信风险称违约风险
B．信风险古老重种风险
C．信风险存切信交易活动中
D．违约风险针企业言
E．信风险具明显系统性风险特征
12．金融机构风险理组织系统般包括子系统( )
A．股东会
B．董事会风险理委员会
C．监事会
D．风险理部
E．业务系统
13．信贷风险防范方法中减少风险具体措施( )
A．实行信贷配制度
B．实施抵押担保
C．签订限制性契约
D．提供贷款承诺
E．踪客户资产负债资金流动情况
14．利率风险形式( )
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险
E．违约风险
15．操作风险特点( )
A．发生频率低损失
B．单操作风险素操作性损失间数量关系清晰
C．操作风险易界定
D．素操作风险产生原
E．操作风险发生时间具确定性
16保险公司资产负债理技术( )
A．现金流匹配策略
B．资金池策略
C．久期免疫策略
D．动态财务风险
E．缺口分析理
17．商业银行中间业务风险具( )特点
A 风险透明度差
B．风险样化
C．风险度
D．风险测性低
E．风险损失度高
18( )方面引起证券公司纪业务风险
A 交易环节风险
B．技术设备问题引致风险
C．证券公司工作员意失误造成风险
D．财务资金制度健全引致风险
E．正交易行引致风险
19．开放式基金面特殊风险包括( )
A 赎回流动性风险
B．投资市场风险
C．募集风险
D．汇率风险
E．利率风险
20．西方发达国家金融风险防范体系包括( )
A．立法规范制度
B．外部监制度
C．存款保险制度
D．市场准退出制度
E．骆驼评级制度
三判断题（题3分15分错误说明理判断错误1分）
21商业银行理负债时面风险流动性风险( 错 )
理：流动性风险利率风险商业银行理负债时面风险
22 6月12日家公司财务理发现7月12日笔浮动利率日元贷款利息收入预计7月份日元利率会降避免损失决定家日公司进行利息交换取固定利率美元利息收入该互换利率互换( 错 )
理：理：利率互换涉货币种类交互
23会计风险折算方法关( )
24加强保险公司财务风险理利率水稳定时保险公司采债券贡献策略( 错 )
理：加强保险公司财务风险理利率水稳定时保险公司建立动态利率
敏感度分析模型
25．证券公司纪业务社会金融剩余盈余部门转移短缺部门( 错 )
理：证券公司证券承销业务社会金融剩余盈余部门转移短缺部门
四计算题（题10分20分）
26假设某商业银行资产负债表中中央银行存款4500亿元现金资产400亿元法定准备金3000亿元存款总额60000亿元
(1)试分计算该商业银行超额储备超额储备例（计算结果请保留两位数）
(2)请指出超额储备例判断银行流动性局限性
答：
27．试根某商业银行列简化资产负债表计算：
(1)利率敏感性缺口少？
(2)资产利率5负债利率4时该银行利润少？
(3)利率敏感性资产利率敏感性负债利率增加2百分点该银行利润少？
(4)试述利率敏感性缺口正负值利率升降关系？（4分）
某商业银行（简化）资产负债表单位：亿元
答：
(4)利率敏感性缺口负值时候（银行利率敏感性资产利率敏感性负债时）利率升银行利润会降利率降利润会升反利率敏感性缺口正值时（利率敏感性资产利率敏感性负债时）利率降利润会降利率升利润会升
五案例分析题（15分）
28．(1)款基情况：款陈河子西乡陈家庄年龄45岁家庭口3家住房5间价值5万元资产10万元耕3亩运输业年家庭总收入8万元信观念强拖欠信社贷款记录
(2)贷款基情况
款：陈
贷款日期：2016年1月10日 2016年12月10日清分日期：2016年10月15日
贷款余额：5万元
贷款种类：短期 ．
贷款途：流动资金
贷款方式：保证担保担保家庭年收入10万元实力较强
(3)贷款风险提示
款陈营运输业风险收入稳定信社建立信贷关系拖欠贷款息信程度高
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答：(1)该笔贷款属正常类贷款
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款
正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常
关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素特征款够正常营收入偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿
次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收入法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失
疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损失基特征肯定损失
损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
(3)款陈目前营良收入稳定力偿贷款息该笔贷款没逾期该笔贷款保证担保贷款没理怀疑贷款息时足额分类结果：该笔贷款5万元属正常类
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