国商业银行贷款风险理制度
摘
文选择国商业银行贷款风险理研究象专家关理相关学说讨商业银行贷款存风险文针风险进行研究提出相应风险理策国商业银行贷款市场发育成熟政策素济环境素影响商业银行贷款面着诸风险社会济环境商业银行贷款面济周期波动风险监部门监督力带风险政策风险法律风险等：商业银行身面着信风险流动性风险抵押风险操作风险等风险年国贷款业务迅速发展业务运作风险理程度继承着传统贷款业务方法显然存着敝端国外贷款业务已十年发展历程已成种成熟消费信贷业务国家风险理体系拥值国商业银行贷款风险防范进行较鉴方美国等西方国家信理体系国商业银行贷款风险理带启示根国实际情况国商业银行应该鉴国外风险理模式建立完善信体系合理安排商业银行资产流动性着力抵押关稳步发展贷款资产证券化等方面力防范贷款风险
关键词：商业银行 贷款 风险 防范
目录
摘 0
第1章 绪 1
11 研究背景 1
12研究目 2
13 研究容研究方法 2
第2章 国商业银行贷款风险分析 3
21 商业银行贷款风险概述 3
22商业银行贷款风险分析 4
第三章 国商业银行贷款存问题 5
31．商业银行监存缺陷 5
32需求方固低估贷款风险意识倾 6
33信体系建设落风险机制健全 7
第4章 国外商业银行贷款风险防范较鉴 7
41．国外征信数信评估评级较鉴 8
411征信数体系 8
412信评估评级方法 9
413 国尚未建立起效征信系统 11
42国外信理法律法规较鉴 12
第5章 防范商业银行贷款风险策建议 13
51建立完善信体系加强信理 13
52合理安排商业银行资产流动性 13
53认真审核防范抵押风险 14
54优化商业银行贷款济社会环境 14
第6章 结 14
参考文献 15
第1章 绪
11 研究背景
信贷风险历银行业整金融业风险形式金融机构监部门防范控制象核心容银行信贷业务带信风险控制直商业银行关注棘手问题国研究出国商业银行贷款风险研究基处鉴国外研究方法讨国现状国学者讨商业银行贷款风险假设通鉴国外学者研究素国学者领域然做出意义尝试尤结合国国济现状探讨国特济环境产生影响素
年国贷款业务迅速发展业务运作风险理程度继承着传统贷款业务方法显然存着敝端国外贷款业务已十年发展历程已成种成熟消费信贷业务国家风险理体系拥值国商业银行贷款风险防范进行较鉴方
12研究目
国商业银行信贷风险客观存针存问题快加强完善信贷风险理机制建设国银行界必须努力方政策制度流程建立健全风险控机制充分树立信贷风险理意识时加强风险理技术开发应引进消化外资银行信贷风险理技术充分研究引起商业银行信贷风险确定性外部变量快改变目前信贷风险理良局面提升抗风险力促进银行业持续健康发展长期信贷风险金融机构监部门风险防范控制象核心容尤1980年代末着金融全球化趋势金融市场波动性加剧国银行投资机构受前未信风险挑战世界银行全球银行业危机研究表明导致银行破产原信贷风险
中国加入WTO着改革开放程度加深国商业银行受更国际国素击承受更外风险国商业银行信贷风险问题突出导致商业银行营风险增影响国济金融稳定发展加国商业银行信贷风险理体制存缺陷导致金融抑制现象长期伴中国济生活现实中 日趋激烈市场竞争中取胜强化全面信贷风险防范已成务急国商业银行信贷风险防范策略研究理探讨价值实际现实意义
13 研究容研究方法
文国商业银行信贷风险现状问题出发切实提出完善商业银行信贷风险防范建议运货币银行学信息济学商业银行营理等学科方面理方法文拟采宏观微观分析相结合文字阐述方法展开国商业银行信贷风险理详细深入研究
第2章 国商业银行贷款风险分析
21 商业银行贷款风险概述
商业银行指提供金融中介交易服务机构营工商业存放款业务利润营目标整金融体系中商业银行够吸收支票活期存款发放中长期贷款创造存款贷币 商业银行金融体系体风险源事物确定性种损失收益机会风险未收益确定性程度风险损失发生确定性贷款风险商业银行提供金融中介交易服务中损失发生确定性债权已届请偿期法收回息种性
商业银行贷款风险具点特征：客观性银行业务活动存银行风险总意志转移必然存特性市场信息非称性体客观认识限性客观导致济金融运行中风险产生诸机会义天性道德风险趋利动机等二扩散性银行风险济风险显著特征银行风险损失失败发生仅影响身生存发展更突出导致众储蓄者投资者损失失败会导致信链条中断整信秩序紊乱银行风险传染性（扩散性）金融机构作储蓄投资信中介机构联结着众储蓄者投资者银行营理失败必然连锁造成众储蓄者投资者蒙受损失时银行程度创造信保证存款支取兑付信等银行风险仅具原生存款初始投资广泛影响具数量倍数扩散效应三控性银行风险客观存银行风险洪水猛兽控制谓银行风险控性指金融体定方法制度风险事前识预测事中防范事化解控性：首先风险度量控性提供基础：正前已叙述银行风险测算度量便具控性基础通银行风险性质产生条件进行断认识实践辨银行业务营理程中存种导致损失素进银行风险进行识分析预测次技术手段支撑：概率统计现代化技术手段建立项银行风险技术性参数模型例历史银行风险时间出现频率稳定性概率估算预测银行风险种参数水发生银行风险控性创造定技术手段银行制度效约束：金融制度金融活动组约束金融体行调节金融关系规建立健全创新发展金融行体受规效约束进银行风险纳入控组织保证中正银行风险控断探寻研究银行风险理健全现代金融制度具现实意义
22商业银行贷款风险分析
贷款风险商业银行具营程中种确定素实际收益预期收益发生定偏差蒙受损失获额外收益机会包括两方面损失风险二收益风险商业银行贷款风险防范良贷款防范商业银行贷款风险表现形式种贷贷指商业银行贷款款项拨出采取法律措施切必法律程序息然法收回收回极少部分二低押变现抵押变现抵押权实现指抵押财产担保债权已届清偿期债务未履行债务时导致抵押权法行三保证虚置保证虚置保证资格适格保证成立保证力没充分财产保证债务未履行债务时代履行等素保证流形式商业银行信贷活动受宏观济形势行业产业变化调整等外部素影响受信贷活动部操作环节影响风险事件指商业银行整授信程中发生预计未预计会银行信贷资产收益产生利影响带损失潜事件着金融市场发展业务领域扩展信贷风险仅仅指贷款资产风险涉担保承兑贴现信证等授信业务根导致信贷资产损失风险事件般分面种类型：
操作风险入市承诺兑现国金融市场外开放度断提高 土商业银行面更加激烈竞争 商业银行风险理提出更高求基土商业银行产权缺位部控制机制缺乏 流程设计失等素造成操作风险日益凸显根巴塞尔委员会协议第段定义 操作风险指完善问题部程序员系统外部事件造成损失风险操作风险风险成细分两类类操作失败失误风险 包括员风险流程风险技术风险等 类操作策略风险 指应外部事件外部环境时 政治税收监政府社会市场竞争等 采取适策略导致损失风险前者部控制效率理质量关 称部风险者外部事件关称外部事件外部存风险二担保风险
信贷担保发放信贷必条件发放信贷充分条件目前商业银行信贷担保存种错误认识重信贷担保作认信贷担保发放信贷信贷担保分散信贷风险提供种补偿功改变款信状况保证足额偿信贷根消信贷风险缺乏判断抵押品评估机构评估资格识评估结准确否标准银行款聘评估机构聘具什资格评估机构考核评估机构资信状况判定评估机构评估结否准确等没明确求实际情况评估机构基款聘支付评估费受聘评估机构考虑款求高估抵押物价值银行评估机构评估报告予认造成抵押物价值高估银行处置抵押物时抵押物价市清算价值低账面价值外没判断抵押物变现力标准造成实际工作中法判断抵押物否市场接受接受程度三道德风险道德风险委托代理签约履行程中信息称导致具信息优势方实现身利益化采取利行动侵占利益造成损失性商业银行营理程中存着层次方面委托代理关系信息称导致道德风险商业银行营程中避免产生客观存国商业银行利润源然信贷业务信贷业务道德风险问题成年商业银行风险防范研究重点
第三章 国商业银行贷款存问题
31．商业银行监存缺陷
美国次贷危机带深刻教训商业银行贷款证券化程创新度源金融监机构缺乏效监作商业银行身会挖空心思寻求险投机机会利润休止追逐驱金融业半点马虎特殊行业负债营原行业相较金融行业需更加严厉监风险着监放松出现国金融理局试图审慎效监金融机构旨限制银行险行保护广存款消费者利益增进市场信心监机构般采取两种渠道商业银行监：现场监非现场监国采非现场监形式利益驱动商业银行监机构规遵守执行折扣外商业银行商业利益面前险动甚规避监部门审查采取弄虚作假方法扩商业银行风险国现行金融监体制实际运行取成效总体取成绩值肯定着金融创新金融化全球化迅猛发展国现行金融监体制分业监固问题逐渐显露出监机制协调性差监方式手段较单金融机构部控制制度行业律制度健全等等
32需求方固低估贷款风险意识倾
年种金融需求着济快速发展迅速增加银行紧市场需求步推出消费贷款业务款没长远认识清楚偿债力低估信贷风险高估身偿力甚款申请获银行信贷款额度通虚假证明材料意虚报收入水收入水透明银行目前止准确解款收入情况加某款单位会帮助款作假证明银行高估款款力说需求方固低估贷款风险意识倾导致商业银行信贷款风险加剧
房产市场周期性波动带风险商业银行监存缺陷需求方固低估贷款风险意识倾等贷款风险产生济社会素诸民币升值外资流入带安全隐患政策变动带确定性法律风险等贷款风险产生济社会素
33信体系建设落风险机制健全
加快国消费信贷发展通建立信体系利减少信信息透明商业银行带损失种途径够效规避贷款信风险效途径具备样条件贷款市场利发展海1999年组建成立海资信限公司国首家征信机构海2000年6月底初步建成信联合征信数库国陆第份信报告诞生2004年12月中旬信信息基础全国统数库开始试运行已取进步全国范围信信息国信体系建设处残缺全状态远远满足国商业银行需求具体体现：第组织素国信体系组织建设没形成完整体系第二信息收集缺乏法律支持目前止国没健全全国性关征信法律法规第三尚未树立现代信意识仅仅信作种观念道德约束没信作种商品第四信数征集成较高国征信数分散信体系发展缓慢重原加信息开放水非常低信评估公司难建立起完善信息数库商业银行贷款没完善信体系作支撑蕴含风险会直线增加
第4章 国外商业银行贷款风险防范较鉴
年国贷款业务迅速发展业务运作风险理程度继承着传统贷款业务方法显然存着敝端国外贷款业务已十年发展历程已成种成熟消费信贷业务国家风险理体系拥值国商业银行贷款风险防范进行较鉴方基章征信数评估评级信理法律法规抵押贷款证券化等3方面进行较鉴
41．国外征信数信评估评级较鉴
411征信数体系
信制度根资产收入负债偿债务力信透支受处罚诉讼情况国家专业机构信等级进行评估存档便商业金融机构解信状况提供信息数信制度建立种全社会济惩罚制度时商业银行信誉贷款提供决策参考种制度理杜绝社会失信现象商业银行信贷风险逐步定控制年着互联网快速发展网银行出现迅速发展商业银行够通网络信息数数分钟作出决策决定否批准某项贷款征信系统提出更高求需套完整成熟征信数体系国际典征信制度3种模式：
（1）欧洲方式：央行政府导政府成立公征信机构强制求企业提供征信数保证数真实性颁布实施相关法律法规征信机构实际政府种附属机构
（2）方式（会员制模式）：会员单位出资组建信机构信信息机构会员单位提供信息时会员单位义务信信息机构提供掌握准确全面信信息
（3）美国方式（市场导模式）：征信数完全交市场化公司做信息源信评估准确性利充分竞争保证政府仅仅通立法监信理体系运转相说美国模式更加符合市场规介绍市场导型美国模式
美国信服务中介机构信法律体系组成发达信济社会信局美国信服务中介机构专门负责资信档案理事信数收集量化加工整理分析期服务形成包括款基信息款信关切资料资信档案美国进行完全市场运作理信服务机构中益百利公司全联公司埃克非公司具实力三家信局收集美国1．8亿成年信资料建覆盖全美信数库工商企业公机构金融机构提供消费者信报告三家公司美国市场中型信机构领跑者信局定期条件金融机构司法机关商业机构税务部门等相关机关部门里收集关信数信息定期更新信局根统流程杂乱章信息进行分类整理通计算较分析评估等系列处理加工终形成征信产品偿提供银行保险公司雇司法部门消费者等社会需求者美国样西方国家推行保险账户信理迅速发展断完善社会保险号出生时候配相伴终生记录关资信情况通特号码征信公司拥份信报告企业组织团体者意付费查询庞电子信息网络托次信贷行均会记录信数系统果旦出现良信记录七年法信报告中消会社会活动方面造成障碍起约束失信作
412信评估评级方法
相关信信息数应深化必须信进行评估评级消费者申请获银行信贷款必步骤信评分法观判断法较常见信评估方法信评分法操作方法首先基统信评分模式贷款申请划分干等级然根等级进行评分观判断法运专业知识验某种指标体系信状况加评估评级方法实践中限度保证结准确性真实性两种方法相互影响通常配合
美国信交易额世界高国家信评估行业发达信分评定（信评分）信评估方法核心信分评定方法初观评价法逐渐发展现5C+1S评价方法5CCharacter（特征)Capcity（力) Capital（资)Collateral(抵押担保) Condition（生活状况)1S Stability（稳定性)建立信档案基础进行信评分根种信评分指标信档案记载消费者利利信记录应赋予分值信评分模型综合计算成动态信评分数资料实质消费者某特定时刻信风险写果济状况社会位信等情况发生变化信局数库会更新相应信息反映信报告中信分会发生变化天美国拥种信分评分模型计算方法中FICO信分模型评定信分美国常种信分850分分值基数信评分模型根信档案中种影响素计量评价消费者信度计算分值信评分值伴干项评分素素850分分值基数中减分重着消费者信记录改变信评分值会时发生变化
FICO模型通五方面素信进行评判：
第客户偿付信历史记录重素素着重参考客户段时间关信账户收支情况生活消费支付情况分期付款期支付情况(分期付款购买房屋汽车等)抵押贷款支付情况非银行金融机构贷款支付情况等通分析信历史记录评价客户支付意愿偿付力明显项月发生逾期项目项年前发生逾期项目更重相应客户信评分影响更加严重素客户进行评判时必须考虑时间影响素
第二客户已拥循环信账户数目客户果已办理特循环信账户预示着该客户存着较数额信贷款余额评价客户信度时候需客户循环信账户贷方余额进行加总作项评价素仅仅通余额转账户简单取消信账户提高客户信评分值
第三客户建立信记录起始时间般情况拥较长信历史客户相应信分数会高已统计资料中表明信历史长客户信历史短客户发生坏帐风险仅仅考虑信历史时间长短时结合参考素例客户已信额度客户申请信种类信状况等
第四客户非银行业务信状况指客户银行提供信外分期付款式贷项目消费信财务公司款抵押贷款等相关信情况
第五段时间否申请信账户客户果短时间申请信账户说明客户未会较负债消费时定程度说明该客户恶意透支倾
413 国尚未建立起效征信系统
国缺乏市场化征信机构统征信标准银行业员没中介机构提供信方面技术支持信产品难准确判断信程度时征信制度建立较晚导致信数缺乏2000年征信制度建设开始起步国基金融信贷业务实现信信息集成唯体系唯央行征信系统商业银行重数通央行征信系统汇总提供商业银行明显目前央行征信系统收集信息全面信报告中效体现贷款贷款信息甚商业银行根没贷款信息录入央行征信系统中造成征信资料短缺妨碍银行收集分析贷款者信信息资源利银行效判断识客户信状况风险程度征信系统兵达预期效果形虚设表3国建设银行信评分表部分容
中国建设银行信评分表
项目
评分标准
年龄
25岁
2535岁
3650岁
50岁
2
4
6
4
性
男
女
1
2
婚姻状况
已婚子女
已婚子女
未婚
5
4
3
2
文化程度
研究生
学科
专
8
6
4
2
户口类型
常住户口
时户口
2
1
单位类型
机关事业
国企业
集体企业
军队
6
4
3
5
独资
体营
三资外企
2
2
5
1
单位济
状况
良
般
较差
4
2
1
表3 中国建设银行信评分表（部分表格）
通中国建设银行信评分表评分分数越高信等级越高信贷款额度相应越高
42国外信理法律法规较鉴
美国信局根统流程杂乱章信息进行分类整理通计算较分析评估等系列处理加工终形成征信产品偿提供银行保险公司雇司法部门消费者等社会需求者根美国相关法律规定联邦调查法院直接查询征信资料意调征信局提出查询申请机构披露征信资料必须征事意美国具信法制体系完备程度世界处完全领先位包括银行相关立法银行相关立法两种基类型银行相关立法规范商业银行信贷业务银行相关立法规范信理行业20世纪60年代第部信法规出台已陆续颁布实施17部相关法律法规中信密切：公征讨债务实施法信贷诚实法公正信报告法公信机会法案债务征讨法等法律信调查分析披露惩罚等环节做出详规定时法律类型应执法机构分银行系统非银行系统两种基类型前者包括财政部货币监理局联邦储备系统联邦储蓄保险公司务规范银行信贷业务者包括联邦贸易委员会司法部国家信联盟理办公室储蓄监督办公室等务规范征信追账国现存法律制度法效保障商业银行合法利益目前商业银行项目风险理突出表现法获法律制度效保障造成产生风险直接转嫁银行
第5章 防范商业银行贷款风险策建议
51建立完善信体系加强信理
贷款额度期限长旦出现问题银行款居民会遭受巨击防范商业银行贷款风险首措施建立完善信体系首先强化市场体信观念信意识次鉴欧美信体系模式加快信数库建立征信数开放第三建立科学信评估标准评估体系第四培育专业市场化信中介机构第五完善政府信监督理体系
52合理安排商业银行资产流动性
流动性风险种问题综合反映应资产负债综合理角度探讨流动性风险防范首先建立套例理决策机构相适应组织协调机构次建立高效系统资金调控反馈机制通分支机构资金头寸进行效资金余缺调剂保障流动性时实现银行利润化金融监机构积极改进金融监体系通健全监督考核机制资产负债例理实施提供强力保障
通金融业务创新降低流动性风险：负债业务创新重点通动型负债进行产品定价控制负债期限品种调节资产负债例理期限缺口二资产业务创新逐步增加优质信贷资产重时减少信贷资产总量占开展低风险中短期投资业务等三中间业务创新力开办种委托代理中间服务业务提高资产负债总体流动性水
建立健全流动性风险预警机制通预测贷款需求存款源客户提款
需求偏转变进行商业银行流动性风险分析做资产流动性预测分析建立套科学实流动性预警监测指标体系便准确监测流动性风险建立流动性风险应急处置预案突发流动性风险时启动处置预案量风险控制范围
53认真审核防范抵押风险
第审核抵押否具法资格者否具完全民事行力抵押抵押物否拥合法权营理权第二抵押程序关第三审核抵押物权属信贷员应严格担保法物权法规定审查抵押物确保抵押物合法性防止款法律禁止抵押财产进行抵押担保认真查验抵押物权属确保抵押物效性第四公正客观评估抵押物价值第五做抵押物投保抵押物投保商业银行形成双重保障
54优化商业银行贷款济社会环境
首先强化贷款款风险意识客户应诚信原增强风险意识抱着实事求态度客观提供贷款资料合理评估够承担贷款金额谨慎担保出质责次运济政策缓解济周期市场影响运凯恩斯宏观济政策应济周期国政策局选择具体房银行贷款领域周期性明显时洞察银行贷款发展程中出现问题运宏观中观甚微观政策措施加时解决防范市场波动危机 次稳步推动民币国际化谨慎民币升值加快信贷立法促进信贷市场健康发展国际验国重视信贷政策作通立法加保障严格商业银行贷款监审慎推进贷款证券化程度避免贷款出现累积商业银行发放贷款程中应限度降低风险优化银行资产质量
第6章 结
参考文献年国贷款业务迅速发展业务运作风险理程度继承着传统贷款业务方法显然存着敝端国外贷款业务已十年发展历程已成种成熟消费信贷业务国家风险理体系拥值国商业银行贷款风险防范进行较鉴方作商业银行身然早已意识风险存重贷款风险予科学合理评估信理流动性安排抵押品审核等方面关严格信贷风险理求规范理贷款时相关理部门应该完善信贷立法强化商业银行贷款监强化款风险意识加强政策调控等
参考文献
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[9]新银行信贷结构调整监测评估信贷风险控制效防范实手册[M]北京：中国金融出版社2007（1）
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[12]刘丽国商业银行住房贷款信风险理研究 [D] 河南学2010年
[13]梁琪商业银行信贷风险度量研究[M]北京：中国金融出版社2005（5）
[14]孔艳杰中国商业银行信贷风险全程控制研究[M]北京：中国金融出版社2006（10）
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[16]刘丽国商业银行住房贷款信风险理研究 [D] 河南学2010年
[17]王爱丽国商业银行住房贷款风险防范策研究 [D] 河北学2009年
[18]刘清浅谈商业银行风险控制 [J]长沙铁道学院学报（社会科学版）2006年
[19]张淼商业银行信贷风险理——模型方法建议[M]海：海财学出版社2005年
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摘
文选择国商业银行贷款风险理研究象专家关理相关学说讨商业银行贷款存风险文针风险进行研究提出相应风险理策国商业银行贷款市场发育成熟政策素济环境素影响商业银行贷款面着诸风险社会济环境商业银行贷款面济周期波动风险监部门监督力带风险政策风险法律风险等：商业银行身面着信风险流动性风险抵押风险操作风险等风险年国贷款业务迅速发展业务运作风险理程度继承着传统贷款业务方法显然存着敝端国外贷款业务已十年发展历程已成种成熟消费信贷业务国家风险理体系拥值国商业银行贷款风险防范进行较鉴方美国等西方国家信理体系国商业银行贷款风险理带启示根国实际情况国商业银行应该鉴国外风险理模式建立完善信体系合理安排商业银行资产流动性着力抵押关稳步发展贷款资产证券化等方面力防范贷款风险
关键词：商业银行 贷款 风险 防范
目录
摘 0
第1章 绪 1
11 研究背景 1
12研究目 2
13 研究容研究方法 2
第2章 国商业银行贷款风险分析 3
21 商业银行贷款风险概述 3
22商业银行贷款风险分析 4
第三章 国商业银行贷款存问题 5
31．商业银行监存缺陷 5
32需求方固低估贷款风险意识倾 6
33信体系建设落风险机制健全 7
第4章 国外商业银行贷款风险防范较鉴 7
41．国外征信数信评估评级较鉴 8
411征信数体系 8
412信评估评级方法 9
413 国尚未建立起效征信系统 11
42国外信理法律法规较鉴 12
第5章 防范商业银行贷款风险策建议 13
51建立完善信体系加强信理 13
52合理安排商业银行资产流动性 13
53认真审核防范抵押风险 14
54优化商业银行贷款济社会环境 14
第6章 结 14
参考文献 15
第1章 绪
11 研究背景
信贷风险历银行业整金融业风险形式金融机构监部门防范控制象核心容银行信贷业务带信风险控制直商业银行关注棘手问题国研究出国商业银行贷款风险研究基处鉴国外研究方法讨国现状国学者讨商业银行贷款风险假设通鉴国外学者研究素国学者领域然做出意义尝试尤结合国国济现状探讨国特济环境产生影响素
年国贷款业务迅速发展业务运作风险理程度继承着传统贷款业务方法显然存着敝端国外贷款业务已十年发展历程已成种成熟消费信贷业务国家风险理体系拥值国商业银行贷款风险防范进行较鉴方
12研究目
国商业银行信贷风险客观存针存问题快加强完善信贷风险理机制建设国银行界必须努力方政策制度流程建立健全风险控机制充分树立信贷风险理意识时加强风险理技术开发应引进消化外资银行信贷风险理技术充分研究引起商业银行信贷风险确定性外部变量快改变目前信贷风险理良局面提升抗风险力促进银行业持续健康发展长期信贷风险金融机构监部门风险防范控制象核心容尤1980年代末着金融全球化趋势金融市场波动性加剧国银行投资机构受前未信风险挑战世界银行全球银行业危机研究表明导致银行破产原信贷风险
中国加入WTO着改革开放程度加深国商业银行受更国际国素击承受更外风险国商业银行信贷风险问题突出导致商业银行营风险增影响国济金融稳定发展加国商业银行信贷风险理体制存缺陷导致金融抑制现象长期伴中国济生活现实中 日趋激烈市场竞争中取胜强化全面信贷风险防范已成务急国商业银行信贷风险防范策略研究理探讨价值实际现实意义
13 研究容研究方法
文国商业银行信贷风险现状问题出发切实提出完善商业银行信贷风险防范建议运货币银行学信息济学商业银行营理等学科方面理方法文拟采宏观微观分析相结合文字阐述方法展开国商业银行信贷风险理详细深入研究
第2章 国商业银行贷款风险分析
21 商业银行贷款风险概述
商业银行指提供金融中介交易服务机构营工商业存放款业务利润营目标整金融体系中商业银行够吸收支票活期存款发放中长期贷款创造存款贷币 商业银行金融体系体风险源事物确定性种损失收益机会风险未收益确定性程度风险损失发生确定性贷款风险商业银行提供金融中介交易服务中损失发生确定性债权已届请偿期法收回息种性
商业银行贷款风险具点特征：客观性银行业务活动存银行风险总意志转移必然存特性市场信息非称性体客观认识限性客观导致济金融运行中风险产生诸机会义天性道德风险趋利动机等二扩散性银行风险济风险显著特征银行风险损失失败发生仅影响身生存发展更突出导致众储蓄者投资者损失失败会导致信链条中断整信秩序紊乱银行风险传染性（扩散性）金融机构作储蓄投资信中介机构联结着众储蓄者投资者银行营理失败必然连锁造成众储蓄者投资者蒙受损失时银行程度创造信保证存款支取兑付信等银行风险仅具原生存款初始投资广泛影响具数量倍数扩散效应三控性银行风险客观存银行风险洪水猛兽控制谓银行风险控性指金融体定方法制度风险事前识预测事中防范事化解控性：首先风险度量控性提供基础：正前已叙述银行风险测算度量便具控性基础通银行风险性质产生条件进行断认识实践辨银行业务营理程中存种导致损失素进银行风险进行识分析预测次技术手段支撑：概率统计现代化技术手段建立项银行风险技术性参数模型例历史银行风险时间出现频率稳定性概率估算预测银行风险种参数水发生银行风险控性创造定技术手段银行制度效约束：金融制度金融活动组约束金融体行调节金融关系规建立健全创新发展金融行体受规效约束进银行风险纳入控组织保证中正银行风险控断探寻研究银行风险理健全现代金融制度具现实意义
22商业银行贷款风险分析
贷款风险商业银行具营程中种确定素实际收益预期收益发生定偏差蒙受损失获额外收益机会包括两方面损失风险二收益风险商业银行贷款风险防范良贷款防范商业银行贷款风险表现形式种贷贷指商业银行贷款款项拨出采取法律措施切必法律程序息然法收回收回极少部分二低押变现抵押变现抵押权实现指抵押财产担保债权已届清偿期债务未履行债务时导致抵押权法行三保证虚置保证虚置保证资格适格保证成立保证力没充分财产保证债务未履行债务时代履行等素保证流形式商业银行信贷活动受宏观济形势行业产业变化调整等外部素影响受信贷活动部操作环节影响风险事件指商业银行整授信程中发生预计未预计会银行信贷资产收益产生利影响带损失潜事件着金融市场发展业务领域扩展信贷风险仅仅指贷款资产风险涉担保承兑贴现信证等授信业务根导致信贷资产损失风险事件般分面种类型：
操作风险入市承诺兑现国金融市场外开放度断提高 土商业银行面更加激烈竞争 商业银行风险理提出更高求基土商业银行产权缺位部控制机制缺乏 流程设计失等素造成操作风险日益凸显根巴塞尔委员会协议第段定义 操作风险指完善问题部程序员系统外部事件造成损失风险操作风险风险成细分两类类操作失败失误风险 包括员风险流程风险技术风险等 类操作策略风险 指应外部事件外部环境时 政治税收监政府社会市场竞争等 采取适策略导致损失风险前者部控制效率理质量关 称部风险者外部事件关称外部事件外部存风险二担保风险
信贷担保发放信贷必条件发放信贷充分条件目前商业银行信贷担保存种错误认识重信贷担保作认信贷担保发放信贷信贷担保分散信贷风险提供种补偿功改变款信状况保证足额偿信贷根消信贷风险缺乏判断抵押品评估机构评估资格识评估结准确否标准银行款聘评估机构聘具什资格评估机构考核评估机构资信状况判定评估机构评估结否准确等没明确求实际情况评估机构基款聘支付评估费受聘评估机构考虑款求高估抵押物价值银行评估机构评估报告予认造成抵押物价值高估银行处置抵押物时抵押物价市清算价值低账面价值外没判断抵押物变现力标准造成实际工作中法判断抵押物否市场接受接受程度三道德风险道德风险委托代理签约履行程中信息称导致具信息优势方实现身利益化采取利行动侵占利益造成损失性商业银行营理程中存着层次方面委托代理关系信息称导致道德风险商业银行营程中避免产生客观存国商业银行利润源然信贷业务信贷业务道德风险问题成年商业银行风险防范研究重点
第三章 国商业银行贷款存问题
31．商业银行监存缺陷
美国次贷危机带深刻教训商业银行贷款证券化程创新度源金融监机构缺乏效监作商业银行身会挖空心思寻求险投机机会利润休止追逐驱金融业半点马虎特殊行业负债营原行业相较金融行业需更加严厉监风险着监放松出现国金融理局试图审慎效监金融机构旨限制银行险行保护广存款消费者利益增进市场信心监机构般采取两种渠道商业银行监：现场监非现场监国采非现场监形式利益驱动商业银行监机构规遵守执行折扣外商业银行商业利益面前险动甚规避监部门审查采取弄虚作假方法扩商业银行风险国现行金融监体制实际运行取成效总体取成绩值肯定着金融创新金融化全球化迅猛发展国现行金融监体制分业监固问题逐渐显露出监机制协调性差监方式手段较单金融机构部控制制度行业律制度健全等等
32需求方固低估贷款风险意识倾
年种金融需求着济快速发展迅速增加银行紧市场需求步推出消费贷款业务款没长远认识清楚偿债力低估信贷风险高估身偿力甚款申请获银行信贷款额度通虚假证明材料意虚报收入水收入水透明银行目前止准确解款收入情况加某款单位会帮助款作假证明银行高估款款力说需求方固低估贷款风险意识倾导致商业银行信贷款风险加剧
房产市场周期性波动带风险商业银行监存缺陷需求方固低估贷款风险意识倾等贷款风险产生济社会素诸民币升值外资流入带安全隐患政策变动带确定性法律风险等贷款风险产生济社会素
33信体系建设落风险机制健全
加快国消费信贷发展通建立信体系利减少信信息透明商业银行带损失种途径够效规避贷款信风险效途径具备样条件贷款市场利发展海1999年组建成立海资信限公司国首家征信机构海2000年6月底初步建成信联合征信数库国陆第份信报告诞生2004年12月中旬信信息基础全国统数库开始试运行已取进步全国范围信信息国信体系建设处残缺全状态远远满足国商业银行需求具体体现：第组织素国信体系组织建设没形成完整体系第二信息收集缺乏法律支持目前止国没健全全国性关征信法律法规第三尚未树立现代信意识仅仅信作种观念道德约束没信作种商品第四信数征集成较高国征信数分散信体系发展缓慢重原加信息开放水非常低信评估公司难建立起完善信息数库商业银行贷款没完善信体系作支撑蕴含风险会直线增加
第4章 国外商业银行贷款风险防范较鉴
年国贷款业务迅速发展业务运作风险理程度继承着传统贷款业务方法显然存着敝端国外贷款业务已十年发展历程已成种成熟消费信贷业务国家风险理体系拥值国商业银行贷款风险防范进行较鉴方基章征信数评估评级信理法律法规抵押贷款证券化等3方面进行较鉴
41．国外征信数信评估评级较鉴
411征信数体系
信制度根资产收入负债偿债务力信透支受处罚诉讼情况国家专业机构信等级进行评估存档便商业金融机构解信状况提供信息数信制度建立种全社会济惩罚制度时商业银行信誉贷款提供决策参考种制度理杜绝社会失信现象商业银行信贷风险逐步定控制年着互联网快速发展网银行出现迅速发展商业银行够通网络信息数数分钟作出决策决定否批准某项贷款征信系统提出更高求需套完整成熟征信数体系国际典征信制度3种模式：
（1）欧洲方式：央行政府导政府成立公征信机构强制求企业提供征信数保证数真实性颁布实施相关法律法规征信机构实际政府种附属机构
（2）方式（会员制模式）：会员单位出资组建信机构信信息机构会员单位提供信息时会员单位义务信信息机构提供掌握准确全面信信息
（3）美国方式（市场导模式）：征信数完全交市场化公司做信息源信评估准确性利充分竞争保证政府仅仅通立法监信理体系运转相说美国模式更加符合市场规介绍市场导型美国模式
美国信服务中介机构信法律体系组成发达信济社会信局美国信服务中介机构专门负责资信档案理事信数收集量化加工整理分析期服务形成包括款基信息款信关切资料资信档案美国进行完全市场运作理信服务机构中益百利公司全联公司埃克非公司具实力三家信局收集美国1．8亿成年信资料建覆盖全美信数库工商企业公机构金融机构提供消费者信报告三家公司美国市场中型信机构领跑者信局定期条件金融机构司法机关商业机构税务部门等相关机关部门里收集关信数信息定期更新信局根统流程杂乱章信息进行分类整理通计算较分析评估等系列处理加工终形成征信产品偿提供银行保险公司雇司法部门消费者等社会需求者美国样西方国家推行保险账户信理迅速发展断完善社会保险号出生时候配相伴终生记录关资信情况通特号码征信公司拥份信报告企业组织团体者意付费查询庞电子信息网络托次信贷行均会记录信数系统果旦出现良信记录七年法信报告中消会社会活动方面造成障碍起约束失信作
412信评估评级方法
相关信信息数应深化必须信进行评估评级消费者申请获银行信贷款必步骤信评分法观判断法较常见信评估方法信评分法操作方法首先基统信评分模式贷款申请划分干等级然根等级进行评分观判断法运专业知识验某种指标体系信状况加评估评级方法实践中限度保证结准确性真实性两种方法相互影响通常配合
美国信交易额世界高国家信评估行业发达信分评定（信评分）信评估方法核心信分评定方法初观评价法逐渐发展现5C+1S评价方法5CCharacter（特征)Capcity（力) Capital（资)Collateral(抵押担保) Condition（生活状况)1S Stability（稳定性)建立信档案基础进行信评分根种信评分指标信档案记载消费者利利信记录应赋予分值信评分模型综合计算成动态信评分数资料实质消费者某特定时刻信风险写果济状况社会位信等情况发生变化信局数库会更新相应信息反映信报告中信分会发生变化天美国拥种信分评分模型计算方法中FICO信分模型评定信分美国常种信分850分分值基数信评分模型根信档案中种影响素计量评价消费者信度计算分值信评分值伴干项评分素素850分分值基数中减分重着消费者信记录改变信评分值会时发生变化
FICO模型通五方面素信进行评判：
第客户偿付信历史记录重素素着重参考客户段时间关信账户收支情况生活消费支付情况分期付款期支付情况(分期付款购买房屋汽车等)抵押贷款支付情况非银行金融机构贷款支付情况等通分析信历史记录评价客户支付意愿偿付力明显项月发生逾期项目项年前发生逾期项目更重相应客户信评分影响更加严重素客户进行评判时必须考虑时间影响素
第二客户已拥循环信账户数目客户果已办理特循环信账户预示着该客户存着较数额信贷款余额评价客户信度时候需客户循环信账户贷方余额进行加总作项评价素仅仅通余额转账户简单取消信账户提高客户信评分值
第三客户建立信记录起始时间般情况拥较长信历史客户相应信分数会高已统计资料中表明信历史长客户信历史短客户发生坏帐风险仅仅考虑信历史时间长短时结合参考素例客户已信额度客户申请信种类信状况等
第四客户非银行业务信状况指客户银行提供信外分期付款式贷项目消费信财务公司款抵押贷款等相关信情况
第五段时间否申请信账户客户果短时间申请信账户说明客户未会较负债消费时定程度说明该客户恶意透支倾
413 国尚未建立起效征信系统
国缺乏市场化征信机构统征信标准银行业员没中介机构提供信方面技术支持信产品难准确判断信程度时征信制度建立较晚导致信数缺乏2000年征信制度建设开始起步国基金融信贷业务实现信信息集成唯体系唯央行征信系统商业银行重数通央行征信系统汇总提供商业银行明显目前央行征信系统收集信息全面信报告中效体现贷款贷款信息甚商业银行根没贷款信息录入央行征信系统中造成征信资料短缺妨碍银行收集分析贷款者信信息资源利银行效判断识客户信状况风险程度征信系统兵达预期效果形虚设表3国建设银行信评分表部分容
中国建设银行信评分表
项目
评分标准
年龄
25岁
2535岁
3650岁
50岁
2
4
6
4
性
男
女
1
2
婚姻状况
已婚子女
已婚子女
未婚
5
4
3
2
文化程度
研究生
学科
专
8
6
4
2
户口类型
常住户口
时户口
2
1
单位类型
机关事业
国企业
集体企业
军队
6
4
3
5
独资
体营
三资外企
2
2
5
1
单位济
状况
良
般
较差
4
2
1
表3 中国建设银行信评分表（部分表格）
通中国建设银行信评分表评分分数越高信等级越高信贷款额度相应越高
42国外信理法律法规较鉴
美国信局根统流程杂乱章信息进行分类整理通计算较分析评估等系列处理加工终形成征信产品偿提供银行保险公司雇司法部门消费者等社会需求者根美国相关法律规定联邦调查法院直接查询征信资料意调征信局提出查询申请机构披露征信资料必须征事意美国具信法制体系完备程度世界处完全领先位包括银行相关立法银行相关立法两种基类型银行相关立法规范商业银行信贷业务银行相关立法规范信理行业20世纪60年代第部信法规出台已陆续颁布实施17部相关法律法规中信密切：公征讨债务实施法信贷诚实法公正信报告法公信机会法案债务征讨法等法律信调查分析披露惩罚等环节做出详规定时法律类型应执法机构分银行系统非银行系统两种基类型前者包括财政部货币监理局联邦储备系统联邦储蓄保险公司务规范银行信贷业务者包括联邦贸易委员会司法部国家信联盟理办公室储蓄监督办公室等务规范征信追账国现存法律制度法效保障商业银行合法利益目前商业银行项目风险理突出表现法获法律制度效保障造成产生风险直接转嫁银行
第5章 防范商业银行贷款风险策建议
51建立完善信体系加强信理
贷款额度期限长旦出现问题银行款居民会遭受巨击防范商业银行贷款风险首措施建立完善信体系首先强化市场体信观念信意识次鉴欧美信体系模式加快信数库建立征信数开放第三建立科学信评估标准评估体系第四培育专业市场化信中介机构第五完善政府信监督理体系
52合理安排商业银行资产流动性
流动性风险种问题综合反映应资产负债综合理角度探讨流动性风险防范首先建立套例理决策机构相适应组织协调机构次建立高效系统资金调控反馈机制通分支机构资金头寸进行效资金余缺调剂保障流动性时实现银行利润化金融监机构积极改进金融监体系通健全监督考核机制资产负债例理实施提供强力保障
通金融业务创新降低流动性风险：负债业务创新重点通动型负债进行产品定价控制负债期限品种调节资产负债例理期限缺口二资产业务创新逐步增加优质信贷资产重时减少信贷资产总量占开展低风险中短期投资业务等三中间业务创新力开办种委托代理中间服务业务提高资产负债总体流动性水
建立健全流动性风险预警机制通预测贷款需求存款源客户提款
需求偏转变进行商业银行流动性风险分析做资产流动性预测分析建立套科学实流动性预警监测指标体系便准确监测流动性风险建立流动性风险应急处置预案突发流动性风险时启动处置预案量风险控制范围
53认真审核防范抵押风险
第审核抵押否具法资格者否具完全民事行力抵押抵押物否拥合法权营理权第二抵押程序关第三审核抵押物权属信贷员应严格担保法物权法规定审查抵押物确保抵押物合法性防止款法律禁止抵押财产进行抵押担保认真查验抵押物权属确保抵押物效性第四公正客观评估抵押物价值第五做抵押物投保抵押物投保商业银行形成双重保障
54优化商业银行贷款济社会环境
首先强化贷款款风险意识客户应诚信原增强风险意识抱着实事求态度客观提供贷款资料合理评估够承担贷款金额谨慎担保出质责次运济政策缓解济周期市场影响运凯恩斯宏观济政策应济周期国政策局选择具体房银行贷款领域周期性明显时洞察银行贷款发展程中出现问题运宏观中观甚微观政策措施加时解决防范市场波动危机 次稳步推动民币国际化谨慎民币升值加快信贷立法促进信贷市场健康发展国际验国重视信贷政策作通立法加保障严格商业银行贷款监审慎推进贷款证券化程度避免贷款出现累积商业银行发放贷款程中应限度降低风险优化银行资产质量
第6章 结
参考文献年国贷款业务迅速发展业务运作风险理程度继承着传统贷款业务方法显然存着敝端国外贷款业务已十年发展历程已成种成熟消费信贷业务国家风险理体系拥值国商业银行贷款风险防范进行较鉴方作商业银行身然早已意识风险存重贷款风险予科学合理评估信理流动性安排抵押品审核等方面关严格信贷风险理求规范理贷款时相关理部门应该完善信贷立法强化商业银行贷款监强化款风险意识加强政策调控等
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