时间序列分析试卷1
填空题（题2分计20分）
1 ARMA(p q)模型_________________________________中模型参数____________________
2 设时间序列阶差分_________________________
3 设ARMA (2 1)：
应特征方程_______________________
4 阶回模型AR(1) 特征根_________稳域_______________________
5 设ARMA(2 1)a满足_________时模型稳
6 阶回模型MA(1) 相关函数______________________
7 二阶回模型AR(2)
模型满足YuleWalker方程______________________
8 设时间序列ARMA(pq)模型：
预测方差___________________
9 时间序列果___________________
10 设时间序列GARCH(pq)模型模型结构写_____________
分
二 （10分）设时间序列程满足
中白噪声序列
（1） 判断模型稳性（5分）
（2） 利递推法计算前三格林函数 （5分）
分
三 （20分）某国1961年1月—2002年8月16~19岁失业女性月度数阶差分稳（N＝500）计算样样相关系数样偏相关系数前10数值表
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
047
006
007
004
000
004
004
006
005
001
047
021
018
010
005
002
001
006
001
000
求
（1） 利学知识属模型进行初步模型识（10分）
（2） 识模型参数白噪声方差出矩估计（10分）
分
四 （20分）设服ARMA(1 1)模型：
中
（1） 出未3期预测值（10分）
（2） 出未3期预测值95预测区间（）（10分）
分
五 （10分）设时间序列服AR(1)模型：
中白噪声序列
述模型样观测值试求模型参数极似然估计
分
六 （20分）证明列两题：
（1） 设时间序列程满足
中 证明相关系数
（10分）
（2） 相关试证明意非零实数（10分）
时间序列分析试卷2
七 填空题（题2分计20分）
1 设时间序列__________________________序列严稳
2 AR(p)模型_____________________________中回参数______________
3 ARMA(pq)模型_________________________________中模型参数____________________
4 设时间序列阶差分_________________________
5 阶回模型AR(1)应特征方程_______________________
6 阶回模型AR(1)特征根_________稳域_______________________
7 阶回模型MA(1)相关函数______________________
8 二阶回模型AR(2)模型满足YuleWalker方程___________________________
9 设时间序列ARMA(pq)模型：预测方差___________________
10 设时间序列GARCH(p q)模型模型结构写_____________
分
八 （20分）设二阶移动均模型MA(2)满足
中白噪声序列
（1） 08时试求协方差函数相关函数
（2） 08时计算样均值方差
分
九 （20分）设长度10样值080209074082092078086072084试求
（1） 样均值
（2） 样协方差函数值相关函数值
（3） AR(2)模型参数出矩估计写出模型表达式
分
十 （20分）设服ARMA(1 1)模型：
中
（1） 出未3期预测值
（2） 出未3期预测值95预测区间
分
十 （20分）设稳时间序列服AR(1)模型：中白噪声证明：
时间序列分析试卷3
十二 单项选择题（题4分计20分）
11 d阶差分
（a） （b）
（c） （d）
12 记B延迟算子列错误
（a） （b）
（c） （d）
13 关差分方程通解形式
（a） （b）
（c） （d）
14 列MA模型统计性质
（a） （b）
（c） （d）
15 面左图相关系数右图偏相关系数出初步模型识
（a）MA（1） （b）ARMA（1 1）
（c）AR（2） （d）ARMA（2 1）
分
十三 填空题（题2分计20分）
1 列表中填选择模型类
2 时间序列模型建立模型进行显著性检验检验象___________检验假设___________
3 时间序列模型参数显著性检验目____________________
4 根表利AICBIC准评判两模型相优劣认______模型优______模型
5 时间序列预处理常进行两种检验_______检验_______检验
分
十四 （10分）设正态白噪声序列时间序列
问模型否稳？什？
分
十五 （20分）设服ARMA(1 1)模型：
中
（3） 出未3期预测值（10分）
（4） 出未3期预测值95预测区间（）（10分）
分
十六 （20分）列样相关系数偏相关系数基零均值稳序列样量500计算（样方差2997）
ACF 0340 0321 0370 0106 0139 0171 0081 0049 0124 0088 0009 0077
PACF 0340 0494 0058 0086 0040 0008 0063 0025 0030 0032 0038 0030
根信息出模型初步确定根模型出相应参数估计求写出计算程
分
十七 （10分）设服AR (2)模型：
中正态白噪声序列假设模型稳证明偏相关系数满足
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时间序列分析试卷1
填空题（题2分计20分）
1 ARMA(p q)模型_________________________________中模型参数____________________
2 设时间序列阶差分_________________________
3 设ARMA (2 1)：
应特征方程_______________________
4 阶回模型AR(1) 特征根_________稳域_______________________
5 设ARMA(2 1)a满足_________时模型稳
6 阶回模型MA(1) 相关函数______________________
7 二阶回模型AR(2)
模型满足YuleWalker方程______________________
8 设时间序列ARMA(pq)模型：
预测方差___________________
9 时间序列果___________________
10 设时间序列GARCH(pq)模型模型结构写_____________
分
二 （10分）设时间序列程满足
中白噪声序列
（1） 判断模型稳性（5分）
（2） 利递推法计算前三格林函数 （5分）
分
三 （20分）某国1961年1月—2002年8月16~19岁失业女性月度数阶差分稳（N＝500）计算样样相关系数样偏相关系数前10数值表
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
047
006
007
004
000
004
004
006
005
001
047
021
018
010
005
002
001
006
001
000
求
（1） 利学知识属模型进行初步模型识（10分）
（2） 识模型参数白噪声方差出矩估计（10分）
分
四 （20分）设服ARMA(1 1)模型：
中
（1） 出未3期预测值（10分）
（2） 出未3期预测值95预测区间（）（10分）
分
五 （10分）设时间序列服AR(1)模型：
中白噪声序列
述模型样观测值试求模型参数极似然估计
分
六 （20分）证明列两题：
（1） 设时间序列程满足
中 证明相关系数
（10分）
（2） 相关试证明意非零实数（10分）
时间序列分析试卷2
七 填空题（题2分计20分）
1 设时间序列__________________________序列严稳
2 AR(p)模型_____________________________中回参数______________
3 ARMA(pq)模型_________________________________中模型参数____________________
4 设时间序列阶差分_________________________
5 阶回模型AR(1)应特征方程_______________________
6 阶回模型AR(1)特征根_________稳域_______________________
7 阶回模型MA(1)相关函数______________________
8 二阶回模型AR(2)模型满足YuleWalker方程___________________________
9 设时间序列ARMA(pq)模型：预测方差___________________
10 设时间序列GARCH(p q)模型模型结构写_____________
分
八 （20分）设二阶移动均模型MA(2)满足
中白噪声序列
（1） 08时试求协方差函数相关函数
（2） 08时计算样均值方差
分
九 （20分）设长度10样值080209074082092078086072084试求
（1） 样均值
（2） 样协方差函数值相关函数值
（3） AR(2)模型参数出矩估计写出模型表达式
分
十 （20分）设服ARMA(1 1)模型：
中
（1） 出未3期预测值
（2） 出未3期预测值95预测区间
分
十 （20分）设稳时间序列服AR(1)模型：中白噪声证明：
时间序列分析试卷3
十二 单项选择题（题4分计20分）
11 d阶差分
（a） （b）
（c） （d）
12 记B延迟算子列错误
（a） （b）
（c） （d）
13 关差分方程通解形式
（a） （b）
（c） （d）
14 列MA模型统计性质
（a） （b）
（c） （d）
15 面左图相关系数右图偏相关系数出初步模型识
（a）MA（1） （b）ARMA（1 1）
（c）AR（2） （d）ARMA（2 1）
分
十三 填空题（题2分计20分）
1 列表中填选择模型类
2 时间序列模型建立模型进行显著性检验检验象___________检验假设___________
3 时间序列模型参数显著性检验目____________________
4 根表利AICBIC准评判两模型相优劣认______模型优______模型
5 时间序列预处理常进行两种检验_______检验_______检验
分
十四 （10分）设正态白噪声序列时间序列
问模型否稳？什？
分
十五 （20分）设服ARMA(1 1)模型：
中
（3） 出未3期预测值（10分）
（4） 出未3期预测值95预测区间（）（10分）
分
十六 （20分）列样相关系数偏相关系数基零均值稳序列样量500计算（样方差2997）
ACF 0340 0321 0370 0106 0139 0171 0081 0049 0124 0088 0009 0077
PACF 0340 0494 0058 0086 0040 0008 0063 0025 0030 0032 0038 0030
根信息出模型初步确定根模型出相应参数估计求写出计算程
分
十七 （10分）设服AR (2)模型：
中正态白噪声序列假设模型稳证明偏相关系数满足
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