浅谈风险理银行金融项目中应
银行项目目实现风险收益衡基础达利润化具项目般特性外银行项目具高风险特性业务表现形式银行金融项目表现服务项目． 时银行准公行业旦发生金融动荡金融危机会危国家权济安全威胁普通百姓正常生活带危害影响极深远 2O世纪9O年代席卷全球恶性金融事件起伏迭宕．系列金融风险事件灾难性破坏力持续广泛波效应．深刻认识天金融化．金融全球化金融体制创新形势金融项目迫切需强化风险意识．实施效风险理．风险理技已威金融机构获取竞争优势核心力 前银行金融项目面风险识 项目风险般包括济风险政治风险．社会风险然风险技术风险银行项目风险表现信风险．市场风险．流动性风险．操作风险．法律风险国家风险．系统风险前国银行金融项目风险表现： 1．信贷项目服务象集中 集中：①贷款种企业城市．项目集中②贷款投放期限延长贷款短期风险隐藏风险存时间延长③贷风险性较市公司准市公司中准市公司尤具风险性④贷款垄断行业倾斜集中交通电力电信烟草等行业服务象集中必然带银行信贷资金集中造成银行风险积聚 2．循环贴现信放 采存入保证金开出银行承兑汇票银票贴现贴现形成循环贴现银行信逐级放 3．存款虚增统计失真 虚增存款业转存半拆半存贴现转存等方式出现．造成货币供应量统计失真 4．银行贷款信关联 套取银行贷款常常集团法代表跨国公司际关系等相互关联关系套取银行信 5．抵押评估物值准 抵押物价值评估中存着抵押物评估准．银行项目发放抵押贷款程中存着物值物值投机现象．导致银行风险加6．信贷资金进入股市 信贷资金通种变换手法．绕政策限制量资金流入股市风险性增加 7．农村资金城市积聚 农村资金量进入城市种信贷集中种支农削弱准备金基金者名义资金集中起．农村信联社贷企业城市破坏信贷市场衡动摇社会稳定基础增加中央银行资产风险财务负担 8．中间业务高投入零收入甚负收入 没采结算业务银行卡业务代理业务等中间业务方式争取存款作银行业务利润增长点造成高投入．零收入甚负收入成银行中间业务项目营风险
金融项目风险度量理国银行金融项目风险理国外先进银行理存着较差距外部环境．金融项目风险理需外部环境成熟 表现统金融市场没成熟资金价格市场化尚未形成社会信体系尚未建立起外部监市场约束作没充分发挥 银行金融项目部．风险理观念技术方法等方面成熟片面重信风险理市场风险操作风险组织风险等重视够风险理业务发展立起风险理程中缺乏差化理思维特目前风险量化理方面非常薄弱致停留资产负债指标理头寸匹配理水风险价值法VAR信计量缺口理持续期等方法没普遍风险理方法中量化理明显足 风险理中非常重视风险定性分析信风险理中重视贷款投政策性合法性贷款运行安全性等然．分析风险理决策中非常重果缺乏量化分析难风险识度量精确掌握信风险理中．款企业财务状况市场状况等方面量化微观分析足风险量化理关科学定量分析方法风险进行测算度量确定蒙受济损失巴塞尔新资协议代表监理中先进理念．代表发达国家商业银行逐渐完善风险理佳实践验．量化理模型化已西方发达国家银行风险理技术重发展趋势目前仅针市场风险开发风险价值法VAR代表计量模型．般认易量化信风险开发信计量模型等 风险理体系进步规范银行公司治理机构规范董事会组成运作缺乏独立性 架构风险理组织结构目前原计划济体制总分行制行政区划设立分支机构相应风险理部门种组织体系弊端理层次市场信号反应慢风险理独立性差风险理部门风险理责独立行职时受种限制干扰风险控制程序部审计相关法律理进步规范 银行风险理信息系统建设严重滞风险理需量业务信息缺失银行法建立相应资产组合理模型法准确掌握风险缺口风险理信息失真直接影响风险理决策科学性 金融项目风险应银行金融项目风险理全面系统工程横包括方方面面需银行统规划统制定目标统理求银行专门风险理部门进行统筹实现部门间资源合理配置应针项目身建立风险应机制 1．重视建立项目风险理目标 国银行业已风险理较深认识宏观层次风险意识突出微观层次风险意识相淡薄银行作企业盈利性安全性流动性营目标追求利润商业银行断开发新金融项目寻求新利润增长点新金融项目出现时意味着新风险诞生项目涉业务部门间风险理目标交叉项目身风险相互间部分抵消弱化．相互叠加加强识建立项目身风险理目标明确部门金融项
目方面风险风险理职责十分必程银行风险战略制定直贯穿金融项目项活动中识理会影响银行整体金融项目潜风险合理确保银行定风险目标实现 2．强化风险量化理 基金融项目风险量化理全面动态评价银行风险银行营素综合评价包括资充足状况评价资产安全状况评价理状况评价盈利状况评价流动性状况评价市场风险敏感性状况评价基础加权汇总总体评价 风险分析银行资充足率核心资充足率良贷款率估计良贷款损失率公司治理状况公司治理合理性效性等相应建立定量指标：结合银行资构成质量整体财务状况资影响信贷风险理程序效性等进行定性评价效关注项目营态势采取规避遏制转移化解等手段回避高风险行建立应急措施风险进行理实现银行整体风险化 3．健全效风险理工具 国金融体系建立较晚现行金融市场投资者金融机构提供足够风险理工具尤缺乏衍生金融工具等效转移风险手段衍生金融产品市场目前金融体系中投资者金融机构提供直接效风险理工具市场衍生金融工具具直接应风险性质认理市场风险效市场工具金融体系更加效风险承担力金融体间配置风险 方性商品期货交易中国没真正衍生金融产品市场衍生金融产品缺乏仅金融体系完整表现风险理市场工具匮乏表现明显制约中国金融风险理现代化进程目前体制技术法律等素中国短期发展衍生金融工具市场现实长期衍生金融工具发展必然 4．建立安全效信息服务系统 计算机系统应复杂风险理控制奠定数模型构造基础风险理覆盖面更加扩理效率更加提高仅直接客户服务更重利准确时交易数融合风险控制度量数学建模现代统计方法银行风险理决策提供信息国银行信息化表面已具定水技术层面讲进步完善根国实际情况通建立应结构数结构技术结构建立完善效信息服务系统 5．风险理培训 现代金融风险理门技术性非常强非常复杂新兴理学科仅现代理学金融学济学数量统计学等学科知识基础．引入系统工程学物理学等然科学研究方法 求银行事风险理员必须具备高素质受严格专业训练否难识金融项目风险更难采取适风险应措施中国目前金融风险理技术水没西方样复杂理员素质求越越高银行说实行短期技术培训失项良策根工作制定培训目标采取短快方式量提高业员风险理专业素质
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银行项目目实现风险收益衡基础达利润化具项目般特性外银行项目具高风险特性业务表现形式银行金融项目表现服务项目． 时银行准公行业旦发生金融动荡金融危机会危国家权济安全威胁普通百姓正常生活带危害影响极深远 2O世纪9O年代席卷全球恶性金融事件起伏迭宕．系列金融风险事件灾难性破坏力持续广泛波效应．深刻认识天金融化．金融全球化金融体制创新形势金融项目迫切需强化风险意识．实施效风险理．风险理技已威金融机构获取竞争优势核心力 前银行金融项目面风险识 项目风险般包括济风险政治风险．社会风险然风险技术风险银行项目风险表现信风险．市场风险．流动性风险．操作风险．法律风险国家风险．系统风险前国银行金融项目风险表现： 1．信贷项目服务象集中 集中：①贷款种企业城市．项目集中②贷款投放期限延长贷款短期风险隐藏风险存时间延长③贷风险性较市公司准市公司中准市公司尤具风险性④贷款垄断行业倾斜集中交通电力电信烟草等行业服务象集中必然带银行信贷资金集中造成银行风险积聚 2．循环贴现信放 采存入保证金开出银行承兑汇票银票贴现贴现形成循环贴现银行信逐级放 3．存款虚增统计失真 虚增存款业转存半拆半存贴现转存等方式出现．造成货币供应量统计失真 4．银行贷款信关联 套取银行贷款常常集团法代表跨国公司际关系等相互关联关系套取银行信 5．抵押评估物值准 抵押物价值评估中存着抵押物评估准．银行项目发放抵押贷款程中存着物值物值投机现象．导致银行风险加6．信贷资金进入股市 信贷资金通种变换手法．绕政策限制量资金流入股市风险性增加 7．农村资金城市积聚 农村资金量进入城市种信贷集中种支农削弱准备金基金者名义资金集中起．农村信联社贷企业城市破坏信贷市场衡动摇社会稳定基础增加中央银行资产风险财务负担 8．中间业务高投入零收入甚负收入 没采结算业务银行卡业务代理业务等中间业务方式争取存款作银行业务利润增长点造成高投入．零收入甚负收入成银行中间业务项目营风险
金融项目风险度量理国银行金融项目风险理国外先进银行理存着较差距外部环境．金融项目风险理需外部环境成熟 表现统金融市场没成熟资金价格市场化尚未形成社会信体系尚未建立起外部监市场约束作没充分发挥 银行金融项目部．风险理观念技术方法等方面成熟片面重信风险理市场风险操作风险组织风险等重视够风险理业务发展立起风险理程中缺乏差化理思维特目前风险量化理方面非常薄弱致停留资产负债指标理头寸匹配理水风险价值法VAR信计量缺口理持续期等方法没普遍风险理方法中量化理明显足 风险理中非常重视风险定性分析信风险理中重视贷款投政策性合法性贷款运行安全性等然．分析风险理决策中非常重果缺乏量化分析难风险识度量精确掌握信风险理中．款企业财务状况市场状况等方面量化微观分析足风险量化理关科学定量分析方法风险进行测算度量确定蒙受济损失巴塞尔新资协议代表监理中先进理念．代表发达国家商业银行逐渐完善风险理佳实践验．量化理模型化已西方发达国家银行风险理技术重发展趋势目前仅针市场风险开发风险价值法VAR代表计量模型．般认易量化信风险开发信计量模型等 风险理体系进步规范银行公司治理机构规范董事会组成运作缺乏独立性 架构风险理组织结构目前原计划济体制总分行制行政区划设立分支机构相应风险理部门种组织体系弊端理层次市场信号反应慢风险理独立性差风险理部门风险理责独立行职时受种限制干扰风险控制程序部审计相关法律理进步规范 银行风险理信息系统建设严重滞风险理需量业务信息缺失银行法建立相应资产组合理模型法准确掌握风险缺口风险理信息失真直接影响风险理决策科学性 金融项目风险应银行金融项目风险理全面系统工程横包括方方面面需银行统规划统制定目标统理求银行专门风险理部门进行统筹实现部门间资源合理配置应针项目身建立风险应机制 1．重视建立项目风险理目标 国银行业已风险理较深认识宏观层次风险意识突出微观层次风险意识相淡薄银行作企业盈利性安全性流动性营目标追求利润商业银行断开发新金融项目寻求新利润增长点新金融项目出现时意味着新风险诞生项目涉业务部门间风险理目标交叉项目身风险相互间部分抵消弱化．相互叠加加强识建立项目身风险理目标明确部门金融项
目方面风险风险理职责十分必程银行风险战略制定直贯穿金融项目项活动中识理会影响银行整体金融项目潜风险合理确保银行定风险目标实现 2．强化风险量化理 基金融项目风险量化理全面动态评价银行风险银行营素综合评价包括资充足状况评价资产安全状况评价理状况评价盈利状况评价流动性状况评价市场风险敏感性状况评价基础加权汇总总体评价 风险分析银行资充足率核心资充足率良贷款率估计良贷款损失率公司治理状况公司治理合理性效性等相应建立定量指标：结合银行资构成质量整体财务状况资影响信贷风险理程序效性等进行定性评价效关注项目营态势采取规避遏制转移化解等手段回避高风险行建立应急措施风险进行理实现银行整体风险化 3．健全效风险理工具 国金融体系建立较晚现行金融市场投资者金融机构提供足够风险理工具尤缺乏衍生金融工具等效转移风险手段衍生金融产品市场目前金融体系中投资者金融机构提供直接效风险理工具市场衍生金融工具具直接应风险性质认理市场风险效市场工具金融体系更加效风险承担力金融体间配置风险 方性商品期货交易中国没真正衍生金融产品市场衍生金融产品缺乏仅金融体系完整表现风险理市场工具匮乏表现明显制约中国金融风险理现代化进程目前体制技术法律等素中国短期发展衍生金融工具市场现实长期衍生金融工具发展必然 4．建立安全效信息服务系统 计算机系统应复杂风险理控制奠定数模型构造基础风险理覆盖面更加扩理效率更加提高仅直接客户服务更重利准确时交易数融合风险控制度量数学建模现代统计方法银行风险理决策提供信息国银行信息化表面已具定水技术层面讲进步完善根国实际情况通建立应结构数结构技术结构建立完善效信息服务系统 5．风险理培训 现代金融风险理门技术性非常强非常复杂新兴理学科仅现代理学金融学济学数量统计学等学科知识基础．引入系统工程学物理学等然科学研究方法 求银行事风险理员必须具备高素质受严格专业训练否难识金融项目风险更难采取适风险应措施中国目前金融风险理技术水没西方样复杂理员素质求越越高银行说实行短期技术培训失项良策根工作制定培训目标采取短快方式量提高业员风险理专业素质
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