**省农村合作金融机构
全面风险理体系建设实施意见
根中国银监会农村中金融机构风险理机制建设指引（银监发〔2009〕107号简称指引）中国银监会办公厅〈农村中金融机构风险理机制建设指引〉贯彻实施方案（银监办发〔2010〕110号简称方案）求结合省实际2010年开始已改制商业银行已实施流程化理模式联社3年时间机构5年时间建立起效全面风险理体系现提出实施意见（简称实施意见）
指导思想工作重点
（）指导思想
机构应贯彻落实指引方案契机坚持科学发展观指导立足机构实际情况风险理升级着眼点建立完善风险理组织体系保障提高风险计量水突破口流程优化造抓手建立效激励约束机制问责机制引导信息科技手段托坚持全面性适应性独立性融合发展风险理原努力构建全面动态高效风险理长效机制增强核心竞争力保障股东（社员）员工客户长远利益实现股东(社员)价值化
（二）工作重点
1建立良风险治理机制清晰全面风险理组织体系强化风险理效性
2建立覆盖类风险理全流程差异化风险理政策制度体系增强风险理规范性操作性提高风险理制度执行力
3建立风险量化济资理体系风险量化结果贯穿营决策资配置产品定价绩效考核等营理全程
4效积累风险理数建立完善较先进风险理技术工具IT系统体系
5持续造支具备良职业道德较高专业素质丰富工作验风险理团队
6建立全员参涵盖风险具身特色风险文化
二五年规划务分解
（）第阶段工作（20102011年）
1理部层级职责构建全面风险理组织体系
机构2010年8月底前董（理）事长（简称董事长）牵头成立全面风险理体系建设办公室全面专业垂直集中独立相结合原
搭建完善风险理机构设置明确全面风险理牵头负责部门类风险分类理部门职2010年底前理董（理）事会（简称董事会）监事会高级理层属专业委员会风险理职责分工基完成全面风险理组织体系建设加强风险理条线独立性专业性保证风险治理机制效运行
（1）董事会风险理委员会职责
董事会负责建立保持充分效全面风险理体系定期组织力量进行评估决定机构整体风险战略风险理政策风险限额重风险理制度批准风险理组织机构设置方案等机构风险理承担终责
（2）监事会审部职责
负责监督风险理体系建立运行监督董事会高级理层否履行建立完善风险理体系相关职责高级理层执行风险理政策情况实施检查求董事会成员高级理员纠正损害机构整体利益行监督执行机构应建立独立专业外部审计制度监事会设监督委员会机构风险理环节进行独立审计监督风险理体系准确性性充分性效性实施评价
（3）高级理层首席风险官风险理职部门职责
机构高级理层风险理执行体董事会负责机构根业务发展需设置首席风险官（风险总监）负责分风险理条线工作（分前台业务工作）直接行长（）负责首席风险官负责确定机构风险理领域应该遵守基原促进机构风险理政策制度完备效执行等机构2010年底前成立专门风险理部门（全面风险理职纳入合规部组建合规风险理部配备专业风险理员统称风险理职部门）负责组织建立维护机构全面风险理运行机制等
2确立风险理政策搭建风险理制度体系
机构应年初确定机构年度风险理战略项风险理政策确定风险理目标方2010年开始机构应逐步完成核心风险理制度制定完善包括授信评审制度授信授权制度授信产品风险控制制度部评级办法授信限额理制度授信监控预警办法等
3加强风险理三道防线建设建立运行高效风险理工作体系
2010年开始机构进步完善业务部门风险理职部门部审计部门构成风险理三道防线第道防线业务营单位中台支持保障部门（含信社网点业务条线等统称
营单元）负责直接控制营单元项业务操作环节风险针风险薄弱环节采取必纠正补救措施营单元风险理状况负第责第二道防线专业风险理职部门负责制定风险理基制度建立全面风险理战略政策相配套流程合规风险控制体系规范项业务操作理活动第三道防线部审计部门机构业务环节开展重点审计监督机构风险理职部门全面风险理效性定期进行现场非现场监督检查评估
4建立相互制衡审批程序强化授信业务部控制
（1）明确岗位设置根审贷分离岗位制约分级理权责统原设置调查评估岗审查核准岗放款审批岗贷理岗岗位应司职相互牵制
（2）加强信风险理流程整合机构应建立完善营销审查发放理相分离精细化信贷理模式方前台营销职调查中台独立审查审批贷理台监测检查监督思路科学划分环节职责逐步实现审批贷理政策制度监督检查集中建立程序化体化理流程
（3）逐步实现授信审批决策专业化机构高级理层授信审查委员会应分信风险副行长（副）授信审批部门负责专职审批员等组成分信风险副行长（副）应具备相关验分市场营销部门专职审批员进行资格审查
（4）完善授权理机构根身授信业务风险度控力高低进步调整完善层级业务授权确保整机构授信决策质量基础提高效率
（5）建立完善相独立专业贷理体系进步规范信风险监测制度度融资政府台融资集团授信关系融资头授信额授信中长期授信等进行重点关注时贷理逐步零散性事性系统性持续性监测渡时发现风险隐患动
5优化造流程全面实施流程化理模式
目前尚未进行流程化理改革机构2010年7月开始省联社办事处牵头指导结合全面风险理体系建设求全面完成业务流程理流程梳理优化造工作
（二）第二阶段工作（20112012 年）
1引入信风险部评级初级法济资理提升信风险理水
（1）建立部评级政策流程体系评级作信贷理头道关评级授信建立完善部评级流程明确相关部门部评级体系中环节员职责工作点确定评级条件程序评级效期确保部评级独立性效性
（2）开展行业研究开发行业评级模型机构积极做行业研究基础根身规模逐步开发区行业评级模型建立行业评级模型
（3）进步明确信贷准入退出标准根区域行业评级结果结合风险回报业务集中度等素合理确定行业总体准入退出政策标准持续优化信贷结构质量
（4）建立维度层次风险限额体系建立总体执行操作三层次维度风险限额总体设置机构总体授信业务限额执行设置产品行业（区）风险限额操作设置信等级限额客户限额二逐步建立名义金额济资风险限额标准通设置名义金额集中度风险进行效控制通设置济资限额引导业务营单位控制总体风险基础持续优化资产结构
（5）建立完善基部评级结果贷款定价方法建立基部评级结果风险定价逐步渡风险调整资收益率(RAROC）定价方法部评级结果基础实现笔贷款风险成济资精确计量
（6）优化授信审批标准授权方案风险收益量化结果作信贷审批重决策
二坚持风险控制业务效率相协调原责权利相统原先评级授权原逐步建立差异化层次矩阵式授信授权方案授权考核指标包括业务营单元信贷理水评价信贷政策业务种类客户评级贷款金额济资占RAROC等指标
（7）加强风险监测预警体系建设细化信贷风险监控预警指标体系完善风险监测预警体系实时行业区客户等关键风险事项进行事前监测预警
（8）完善信风险数理体系完善类风险数采集工作包括单客户单笔债项微观数行业区域产品等资产组合等宏观层面数二加强数质量理保证录入数真实完整性防范遗漏外勾结等原引起操作风险重点审查财务数真实性三完善违约损失数积累工作详细记录交易违约时点违约风险敞口客户该时点财务非财务信息等
2逐步推进济资理配置提高市场风险计量水控力
（1）健全市场风险理治理架构进步理市场风险理架构形成分工明确市场风险理组织架构权限结构责机制前台部门严格遵守市场风险交易限额授权转授权限额觉动接受中台风控台清算外部审计风险提示监督中台风险监控部门制定市场风险理政策业务流程定期进行审慎压力测试台部门建立业务条线交易证实清算结算报告机制时发现警示前台中台存疏忽错误
（2）实行市场风险限额理逐步建立风险价值敏感性指标压力测试三位体市场风险限额指标体系明确限额设定限额调整超限额处理等容
（3）建立优化市场风险理程序机构完善现金融市场业务操作理流程明确机构市场风险理偏战略限额规范市场风险计量方法控制手段理流程进步完善市场风险理制度中关新产品新业务市场风险识操作流程合理确定新产品新业务市场风险计量工具根新产品新业务开展目制定相关市场风险限额
（4）提升市场风险量化定价理力运限额理回溯测试压力测试等手段市场风险进行准确测量断优化完善市场风险应急处理机制逐步引入敏感度分析方式方法合理计量利率变动汇率波动导致损益提升银行账户利率风险汇率风险计量水逐步建立市场风险中台独立价格验证体系提升复杂金融产品定价力全面评估修订利率理制度制定分产品利率政策定价标准
（5）建立现金流缺口理基础流动性风险理模式机构机构资金源运实时监测确保资金流动性正常支付力通分期限资产负债历史数未资金流客户行假设等预测数分析量化流动性缺口时加中长期流动性预测力度密切关注影响流动性外部环境变化实施压力测试情景分析中长期战略性流动性风险进行计量提出流动性解决预案等
（6）建立健全市场风险报告体系机构明确市场风险报告容报告频率报告途径报告责建立市场风险应急处理制度明确应急处理启动条件处理措施工作流程定期市场风险报告容应急处理方案进行评价
3通制度流程规范员系统事件理严防操作风险
（1）建立相独立垂直操作风险理架构明确界定操作风险理职责分工董事会属风险理委员会必须政策导制度执行等方面强化类操作风险理控制高级理层明确界定操作风险理部门业务职部门职责边界沟通协作关系风险理职部门做操作风险理体系计量方法工具建立实施维护组织建立断完善项业务操作流程保证整机构操作风险理致性效性业务营单元作条线操作风险责负责辖业务承担职潜操作风险进行日常计量理效控制承担直接责
（2）建立统操作风险理流程机构结合现理系统流程化理模式建立逐步导入积极探讨运操作风险控制评估（RCSA）关键风险指标（KRI）损失数库收集（LDC）等三工具建立覆盖机构条线统操作风险理流程逐步建立评估方法情景分析法辅操作风险识评估流程定期评估业务条线业务流程操作风险控制措施缓释措施否充分操作风险潜损失影响力否接受等针评估程中发现问题修改完善部控制制度业务流程操作程序控制措施
（3）建立操作风险报告制度明确基层操作风险监控岗风险理职部门高级理层董事会报告容报告程序报送频率完善少包括事件报告（时）时间汇总报告（月度）工作总结（季度）重事件分析（半年度）结果（年度）报告体系
（4）建立恢复服务保障业务连续运行备机制机构特重视突发事件种灾害应准备工作强化安全运营理建立包括风险理业务部门信息科技等部门业务持续化保障团队建立IT 灾难备份机制开展业务条线业务持续性培训组织演练测试断提高应急处置力
（5）完善基础数积累逐步建立操作风险理系统机构机构三年发生重风险损失事件（包括案件）发生程造成损失影响产生原事件处理防止类事件次发生采取策等进行分析操作风险理标准法求建立集中涵盖业务条线种操作风险损失类型风险理数库系统完善基础数积累风险价值压力测试敏感度分析引擎提供数支持
（三）第三阶段工作（20122014年）
1建立风险偏形成机制传导机制董事会根业务发展战略资规模股东相关利益制定风险偏传导机制风险偏传递风险战略传递风险理目标风险理政策等机制
2建立涵盖全部风险政策流程体系新资协议中第支柱中信风险市场风险操作风险外机构建立完善第二支柱种派生性风险理政策流程体系包括集中度风险战略风险声誉风险道德风险法律风险产品风险等风险理政策流程监控报告工具IT系统体系
3建立全面风险评价体系风险报告体系建立营单元风险评价体系考核指标覆盖全部业务涉风险类风险理全程二全面性重性时性规范性准确性前瞻性原建立全面反映信市场操作等风险状况报告体系明确风险报告分类类型报告报告容报送路径报送频率报告编制部门审议部门执行部门监督部门
4建立济资计量配置监控考核应体系巴塞尔新资协议求建立信风险市场风险操作风险科学量化方法实现济资营单元产品合理分配通济资限额风险调整资回报率济增加值（EVA）考核营单元风险收益水进行约束促进资源优化配置效
5建立部资充足率评估程序机构应制定执行满足新资协议第二支柱求部资充足率评估程序评估身风险相适应总体资水制定保持资水策略
6建立全覆盖压力测试体系逐步建立信市场操作等风险全覆盖压力测试确定压力测试方案结果汇报路径建立基压力测试结果应机制决策机制实现压力测试制度化全面化动化日常化
7建立科学风险岗位绩效考核评价引入风险调整资回报率（RAROC）济增加值（EVA）指标建立风险理条线岗位绩效考核体系针层级条线岗位风险理员建立差异化基工资绩效工资结构
8加快风险理队伍建设持续造支具备良职业道德敬业精神较高专业素质丰富工作验风险理团队资产质量持续改善风险理水断提升提供保障
9逐步培育形成特色风险理文化树立科学风险理念效营风险理风险承担风险实现收益风险衡二倡导培育全员参风险理文化明确风险理全体员工责风险责细化业务流程环节岗位三树立风险量化理意识风险量化实施新资协议基础加强原始风险数质量理科学运风险量化结果
三实施策略评级考核
（）实施策略
1明确目标严格问责机构首先明确全面风险理目标业务发展战略风险理战略机结合起制定切实行风险理政策程序合理配置员支持系统理性划分风险积极运风险计量技术手段强化风险理致性提高风险意识增强风险承受力满足顾客求实现股东价值增值2010年开始机构实施意见确定目标提出具体措施纳入相关部门业务条线年度考核计划分解相关员年度绩效考核中定期检查评价实施情况
2制度先行执行位机构健全制度保证部建立起职责清晰权责明确风险理体制确保风险理够涵盖业务环节中切风险确保产品业务相应风险理流程控制制度
3基础稳步推进采取定量定性理相结合原充分运现代风险理量化技术积极搭建风险理模型（信风险评级模型市场风险部模型操作风险计量模型等）通风险量化理实现风险理精细化技术层面效理风险基础
4独立运作统理类型金融风险应部门具体岗位负责业务条线类风险控部门必须服机构整体风险理政策理目标服风险理职部门制定全面风险理制度风险理流程觉接受风险理职部门风险提示督促检查终专业风险理职部门统筹规划协调理整机构整体风险实现全部风险集中理
5时俱进动态调整机构层级理员针外环境业务结构变化适时调整风险理思路适应日常风险理新需求断健全风险基础设施着身风险状况变化时充实资强化部控制机制实现持续稳健营
6加强培训提高素质机构加强高队伍建设专业骨干队伍建设精通业务验丰富坚持原敢抓敢志充实风险理部门领导队伍通系统调配选拔社会招聘等种途径引进批具业务专长精通专业知识作风踏实高效专业士充实风险理关键岗位建立支专业高效风险理队伍
（二）风险理力评价考核
2010年开始省联社组织办事处检查落实全面风险理体系建设完整性效性核心结合合规理流程化建设部控制等工作机构进行风险理力评价根考评结果实施情况机构予表扬奖励实施情况差机构予通报批评机构领导班子进行问责
风险理力评价考核全面风险理体系求运定性定量相结合评价方法机构全面风险理环境理程理效果等进行综合评价活动活动结合控控制评价作机构综合理力评价重参考
定性评价指标：政策层面董事会机构建立全面风险理体系提出政策求阶段执行情况制度层面高级理层否营理程中建立执行规范风险理制度风险控制措施风险治理效运行机制方面否基法律法规监规定公司治理求明确风险理参者风险理责义务部控制效性评价方面部环境事件识控制活动信息交流部监督等控基素机构效落实整改情况流程优化造方面业务流程项理流程梳理优化造基情况风险量化评估方面否进行风险理信息收集否风险关键成进行量化分析控制措施效性分析风险理文化建设方面风险理文化建设风险理培训情况风险理机制运行相关情况存问题解决方案等
定量核心指标：资充足率良贷款率贷款拨备覆盖率达标务完成情况存款贷款增长率市场份额占变动情况存贷贷款结构新良贷款率良损失重点客户信评级五级分类结构分布情况单款单集团客户客户业务行业产品期限等层面集中性风险资配置情况流动性例流动性缺口率日均行超额备付金率等流动性指标执行情况资金市场业务开展情况风险（利率风险外汇敞口净额风险等）控制措施执行情况业务线业务种类营单位等设定操作风险控制案件控制目标完成情况诉案件败诉损失避免率等操作风险类指标执行情况
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**省农村合作金融机构
全面风险理体系建设实施意见
根中国银监会农村中金融机构风险理机制建设指引（银监发〔2009〕107号简称指引）中国银监会办公厅〈农村中金融机构风险理机制建设指引〉贯彻实施方案（银监办发〔2010〕110号简称方案）求结合省实际2010年开始已改制商业银行已实施流程化理模式联社3年时间机构5年时间建立起效全面风险理体系现提出实施意见（简称实施意见）
指导思想工作重点
（）指导思想
机构应贯彻落实指引方案契机坚持科学发展观指导立足机构实际情况风险理升级着眼点建立完善风险理组织体系保障提高风险计量水突破口流程优化造抓手建立效激励约束机制问责机制引导信息科技手段托坚持全面性适应性独立性融合发展风险理原努力构建全面动态高效风险理长效机制增强核心竞争力保障股东（社员）员工客户长远利益实现股东(社员)价值化
（二）工作重点
1建立良风险治理机制清晰全面风险理组织体系强化风险理效性
2建立覆盖类风险理全流程差异化风险理政策制度体系增强风险理规范性操作性提高风险理制度执行力
3建立风险量化济资理体系风险量化结果贯穿营决策资配置产品定价绩效考核等营理全程
4效积累风险理数建立完善较先进风险理技术工具IT系统体系
5持续造支具备良职业道德较高专业素质丰富工作验风险理团队
6建立全员参涵盖风险具身特色风险文化
二五年规划务分解
（）第阶段工作（20102011年）
1理部层级职责构建全面风险理组织体系
机构2010年8月底前董（理）事长（简称董事长）牵头成立全面风险理体系建设办公室全面专业垂直集中独立相结合原
搭建完善风险理机构设置明确全面风险理牵头负责部门类风险分类理部门职2010年底前理董（理）事会（简称董事会）监事会高级理层属专业委员会风险理职责分工基完成全面风险理组织体系建设加强风险理条线独立性专业性保证风险治理机制效运行
（1）董事会风险理委员会职责
董事会负责建立保持充分效全面风险理体系定期组织力量进行评估决定机构整体风险战略风险理政策风险限额重风险理制度批准风险理组织机构设置方案等机构风险理承担终责
（2）监事会审部职责
负责监督风险理体系建立运行监督董事会高级理层否履行建立完善风险理体系相关职责高级理层执行风险理政策情况实施检查求董事会成员高级理员纠正损害机构整体利益行监督执行机构应建立独立专业外部审计制度监事会设监督委员会机构风险理环节进行独立审计监督风险理体系准确性性充分性效性实施评价
（3）高级理层首席风险官风险理职部门职责
机构高级理层风险理执行体董事会负责机构根业务发展需设置首席风险官（风险总监）负责分风险理条线工作（分前台业务工作）直接行长（）负责首席风险官负责确定机构风险理领域应该遵守基原促进机构风险理政策制度完备效执行等机构2010年底前成立专门风险理部门（全面风险理职纳入合规部组建合规风险理部配备专业风险理员统称风险理职部门）负责组织建立维护机构全面风险理运行机制等
2确立风险理政策搭建风险理制度体系
机构应年初确定机构年度风险理战略项风险理政策确定风险理目标方2010年开始机构应逐步完成核心风险理制度制定完善包括授信评审制度授信授权制度授信产品风险控制制度部评级办法授信限额理制度授信监控预警办法等
3加强风险理三道防线建设建立运行高效风险理工作体系
2010年开始机构进步完善业务部门风险理职部门部审计部门构成风险理三道防线第道防线业务营单位中台支持保障部门（含信社网点业务条线等统称
营单元）负责直接控制营单元项业务操作环节风险针风险薄弱环节采取必纠正补救措施营单元风险理状况负第责第二道防线专业风险理职部门负责制定风险理基制度建立全面风险理战略政策相配套流程合规风险控制体系规范项业务操作理活动第三道防线部审计部门机构业务环节开展重点审计监督机构风险理职部门全面风险理效性定期进行现场非现场监督检查评估
4建立相互制衡审批程序强化授信业务部控制
（1）明确岗位设置根审贷分离岗位制约分级理权责统原设置调查评估岗审查核准岗放款审批岗贷理岗岗位应司职相互牵制
（2）加强信风险理流程整合机构应建立完善营销审查发放理相分离精细化信贷理模式方前台营销职调查中台独立审查审批贷理台监测检查监督思路科学划分环节职责逐步实现审批贷理政策制度监督检查集中建立程序化体化理流程
（3）逐步实现授信审批决策专业化机构高级理层授信审查委员会应分信风险副行长（副）授信审批部门负责专职审批员等组成分信风险副行长（副）应具备相关验分市场营销部门专职审批员进行资格审查
（4）完善授权理机构根身授信业务风险度控力高低进步调整完善层级业务授权确保整机构授信决策质量基础提高效率
（5）建立完善相独立专业贷理体系进步规范信风险监测制度度融资政府台融资集团授信关系融资头授信额授信中长期授信等进行重点关注时贷理逐步零散性事性系统性持续性监测渡时发现风险隐患动
5优化造流程全面实施流程化理模式
目前尚未进行流程化理改革机构2010年7月开始省联社办事处牵头指导结合全面风险理体系建设求全面完成业务流程理流程梳理优化造工作
（二）第二阶段工作（20112012 年）
1引入信风险部评级初级法济资理提升信风险理水
（1）建立部评级政策流程体系评级作信贷理头道关评级授信建立完善部评级流程明确相关部门部评级体系中环节员职责工作点确定评级条件程序评级效期确保部评级独立性效性
（2）开展行业研究开发行业评级模型机构积极做行业研究基础根身规模逐步开发区行业评级模型建立行业评级模型
（3）进步明确信贷准入退出标准根区域行业评级结果结合风险回报业务集中度等素合理确定行业总体准入退出政策标准持续优化信贷结构质量
（4）建立维度层次风险限额体系建立总体执行操作三层次维度风险限额总体设置机构总体授信业务限额执行设置产品行业（区）风险限额操作设置信等级限额客户限额二逐步建立名义金额济资风险限额标准通设置名义金额集中度风险进行效控制通设置济资限额引导业务营单位控制总体风险基础持续优化资产结构
（5）建立完善基部评级结果贷款定价方法建立基部评级结果风险定价逐步渡风险调整资收益率(RAROC）定价方法部评级结果基础实现笔贷款风险成济资精确计量
（6）优化授信审批标准授权方案风险收益量化结果作信贷审批重决策
二坚持风险控制业务效率相协调原责权利相统原先评级授权原逐步建立差异化层次矩阵式授信授权方案授权考核指标包括业务营单元信贷理水评价信贷政策业务种类客户评级贷款金额济资占RAROC等指标
（7）加强风险监测预警体系建设细化信贷风险监控预警指标体系完善风险监测预警体系实时行业区客户等关键风险事项进行事前监测预警
（8）完善信风险数理体系完善类风险数采集工作包括单客户单笔债项微观数行业区域产品等资产组合等宏观层面数二加强数质量理保证录入数真实完整性防范遗漏外勾结等原引起操作风险重点审查财务数真实性三完善违约损失数积累工作详细记录交易违约时点违约风险敞口客户该时点财务非财务信息等
2逐步推进济资理配置提高市场风险计量水控力
（1）健全市场风险理治理架构进步理市场风险理架构形成分工明确市场风险理组织架构权限结构责机制前台部门严格遵守市场风险交易限额授权转授权限额觉动接受中台风控台清算外部审计风险提示监督中台风险监控部门制定市场风险理政策业务流程定期进行审慎压力测试台部门建立业务条线交易证实清算结算报告机制时发现警示前台中台存疏忽错误
（2）实行市场风险限额理逐步建立风险价值敏感性指标压力测试三位体市场风险限额指标体系明确限额设定限额调整超限额处理等容
（3）建立优化市场风险理程序机构完善现金融市场业务操作理流程明确机构市场风险理偏战略限额规范市场风险计量方法控制手段理流程进步完善市场风险理制度中关新产品新业务市场风险识操作流程合理确定新产品新业务市场风险计量工具根新产品新业务开展目制定相关市场风险限额
（4）提升市场风险量化定价理力运限额理回溯测试压力测试等手段市场风险进行准确测量断优化完善市场风险应急处理机制逐步引入敏感度分析方式方法合理计量利率变动汇率波动导致损益提升银行账户利率风险汇率风险计量水逐步建立市场风险中台独立价格验证体系提升复杂金融产品定价力全面评估修订利率理制度制定分产品利率政策定价标准
（5）建立现金流缺口理基础流动性风险理模式机构机构资金源运实时监测确保资金流动性正常支付力通分期限资产负债历史数未资金流客户行假设等预测数分析量化流动性缺口时加中长期流动性预测力度密切关注影响流动性外部环境变化实施压力测试情景分析中长期战略性流动性风险进行计量提出流动性解决预案等
（6）建立健全市场风险报告体系机构明确市场风险报告容报告频率报告途径报告责建立市场风险应急处理制度明确应急处理启动条件处理措施工作流程定期市场风险报告容应急处理方案进行评价
3通制度流程规范员系统事件理严防操作风险
（1）建立相独立垂直操作风险理架构明确界定操作风险理职责分工董事会属风险理委员会必须政策导制度执行等方面强化类操作风险理控制高级理层明确界定操作风险理部门业务职部门职责边界沟通协作关系风险理职部门做操作风险理体系计量方法工具建立实施维护组织建立断完善项业务操作流程保证整机构操作风险理致性效性业务营单元作条线操作风险责负责辖业务承担职潜操作风险进行日常计量理效控制承担直接责
（2）建立统操作风险理流程机构结合现理系统流程化理模式建立逐步导入积极探讨运操作风险控制评估（RCSA）关键风险指标（KRI）损失数库收集（LDC）等三工具建立覆盖机构条线统操作风险理流程逐步建立评估方法情景分析法辅操作风险识评估流程定期评估业务条线业务流程操作风险控制措施缓释措施否充分操作风险潜损失影响力否接受等针评估程中发现问题修改完善部控制制度业务流程操作程序控制措施
（3）建立操作风险报告制度明确基层操作风险监控岗风险理职部门高级理层董事会报告容报告程序报送频率完善少包括事件报告（时）时间汇总报告（月度）工作总结（季度）重事件分析（半年度）结果（年度）报告体系
（4）建立恢复服务保障业务连续运行备机制机构特重视突发事件种灾害应准备工作强化安全运营理建立包括风险理业务部门信息科技等部门业务持续化保障团队建立IT 灾难备份机制开展业务条线业务持续性培训组织演练测试断提高应急处置力
（5）完善基础数积累逐步建立操作风险理系统机构机构三年发生重风险损失事件（包括案件）发生程造成损失影响产生原事件处理防止类事件次发生采取策等进行分析操作风险理标准法求建立集中涵盖业务条线种操作风险损失类型风险理数库系统完善基础数积累风险价值压力测试敏感度分析引擎提供数支持
（三）第三阶段工作（20122014年）
1建立风险偏形成机制传导机制董事会根业务发展战略资规模股东相关利益制定风险偏传导机制风险偏传递风险战略传递风险理目标风险理政策等机制
2建立涵盖全部风险政策流程体系新资协议中第支柱中信风险市场风险操作风险外机构建立完善第二支柱种派生性风险理政策流程体系包括集中度风险战略风险声誉风险道德风险法律风险产品风险等风险理政策流程监控报告工具IT系统体系
3建立全面风险评价体系风险报告体系建立营单元风险评价体系考核指标覆盖全部业务涉风险类风险理全程二全面性重性时性规范性准确性前瞻性原建立全面反映信市场操作等风险状况报告体系明确风险报告分类类型报告报告容报送路径报送频率报告编制部门审议部门执行部门监督部门
4建立济资计量配置监控考核应体系巴塞尔新资协议求建立信风险市场风险操作风险科学量化方法实现济资营单元产品合理分配通济资限额风险调整资回报率济增加值（EVA）考核营单元风险收益水进行约束促进资源优化配置效
5建立部资充足率评估程序机构应制定执行满足新资协议第二支柱求部资充足率评估程序评估身风险相适应总体资水制定保持资水策略
6建立全覆盖压力测试体系逐步建立信市场操作等风险全覆盖压力测试确定压力测试方案结果汇报路径建立基压力测试结果应机制决策机制实现压力测试制度化全面化动化日常化
7建立科学风险岗位绩效考核评价引入风险调整资回报率（RAROC）济增加值（EVA）指标建立风险理条线岗位绩效考核体系针层级条线岗位风险理员建立差异化基工资绩效工资结构
8加快风险理队伍建设持续造支具备良职业道德敬业精神较高专业素质丰富工作验风险理团队资产质量持续改善风险理水断提升提供保障
9逐步培育形成特色风险理文化树立科学风险理念效营风险理风险承担风险实现收益风险衡二倡导培育全员参风险理文化明确风险理全体员工责风险责细化业务流程环节岗位三树立风险量化理意识风险量化实施新资协议基础加强原始风险数质量理科学运风险量化结果
三实施策略评级考核
（）实施策略
1明确目标严格问责机构首先明确全面风险理目标业务发展战略风险理战略机结合起制定切实行风险理政策程序合理配置员支持系统理性划分风险积极运风险计量技术手段强化风险理致性提高风险意识增强风险承受力满足顾客求实现股东价值增值2010年开始机构实施意见确定目标提出具体措施纳入相关部门业务条线年度考核计划分解相关员年度绩效考核中定期检查评价实施情况
2制度先行执行位机构健全制度保证部建立起职责清晰权责明确风险理体制确保风险理够涵盖业务环节中切风险确保产品业务相应风险理流程控制制度
3基础稳步推进采取定量定性理相结合原充分运现代风险理量化技术积极搭建风险理模型（信风险评级模型市场风险部模型操作风险计量模型等）通风险量化理实现风险理精细化技术层面效理风险基础
4独立运作统理类型金融风险应部门具体岗位负责业务条线类风险控部门必须服机构整体风险理政策理目标服风险理职部门制定全面风险理制度风险理流程觉接受风险理职部门风险提示督促检查终专业风险理职部门统筹规划协调理整机构整体风险实现全部风险集中理
5时俱进动态调整机构层级理员针外环境业务结构变化适时调整风险理思路适应日常风险理新需求断健全风险基础设施着身风险状况变化时充实资强化部控制机制实现持续稳健营
6加强培训提高素质机构加强高队伍建设专业骨干队伍建设精通业务验丰富坚持原敢抓敢志充实风险理部门领导队伍通系统调配选拔社会招聘等种途径引进批具业务专长精通专业知识作风踏实高效专业士充实风险理关键岗位建立支专业高效风险理队伍
（二）风险理力评价考核
2010年开始省联社组织办事处检查落实全面风险理体系建设完整性效性核心结合合规理流程化建设部控制等工作机构进行风险理力评价根考评结果实施情况机构予表扬奖励实施情况差机构予通报批评机构领导班子进行问责
风险理力评价考核全面风险理体系求运定性定量相结合评价方法机构全面风险理环境理程理效果等进行综合评价活动活动结合控控制评价作机构综合理力评价重参考
定性评价指标：政策层面董事会机构建立全面风险理体系提出政策求阶段执行情况制度层面高级理层否营理程中建立执行规范风险理制度风险控制措施风险治理效运行机制方面否基法律法规监规定公司治理求明确风险理参者风险理责义务部控制效性评价方面部环境事件识控制活动信息交流部监督等控基素机构效落实整改情况流程优化造方面业务流程项理流程梳理优化造基情况风险量化评估方面否进行风险理信息收集否风险关键成进行量化分析控制措施效性分析风险理文化建设方面风险理文化建设风险理培训情况风险理机制运行相关情况存问题解决方案等
定量核心指标：资充足率良贷款率贷款拨备覆盖率达标务完成情况存款贷款增长率市场份额占变动情况存贷贷款结构新良贷款率良损失重点客户信评级五级分类结构分布情况单款单集团客户客户业务行业产品期限等层面集中性风险资配置情况流动性例流动性缺口率日均行超额备付金率等流动性指标执行情况资金市场业务开展情况风险（利率风险外汇敞口净额风险等）控制措施执行情况业务线业务种类营单位等设定操作风险控制案件控制目标完成情况诉案件败诉损失避免率等操作风险类指标执行情况
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